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| 嘉实增益宝货币A(004173) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3119868 | ||||||||
| 基金代码 | 004173 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实增益宝货币市场基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 嘉实增益宝货币 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实增益宝货币 基金主代码 004173 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 27日 报告期末基金份额总额 1,614,687,771.73份 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的 稳定收益。 投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和 微观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础上， 实现较高的当期收益。 具体投资策略包括：现金流管理策略、组合久期投资策略、个券 选择策略、息差策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策 略。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 嘉实增益宝货币 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 5,130,106.82 2.本期利润 5,130,106.82 3.期末基金资产净值 1,614,687,771.73 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的 金额相等。 （2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4359% 0.0015% 0.0881% 0.0000% 0.3478% 0.0015% 过去六个月 0.7562% 0.0013% 0.1763% 0.0000% 0.5799% 0.0013% 过去一年 1.6769% 0.0013% 0.3500% 0.0000% 1.3269% 0.0013% 过去三年 5.9662% 0.0017% 1.0546% 0.0000% 4.9116% 0.0017% 过去五年 12.3306% 0.0026% 1.7633% 0.0000% 10.5673% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 17.3688% 0.0031% 2.1243% 0.0000% 15.2445% 0.0031% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实增益宝货币 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 仲奇超 本基金基 金经理 2022年 9月 6 日 - 7年 曾就职于交通银行电子银行部，曾任瑞士 银行衍生品交易部高级数据分析师，银联 国际有限公司办公室副总裁助理，平安资 产管理有限责任公司债券事业部投资经 理。2022年 6月加入嘉实基金管理有限 公司任职于固收投研体系。硕士研究生， 具有基金从业资格。中国国籍。 张文玥 本基金、 嘉实货 币、嘉实 安心货 币、嘉实 活期宝货 币、嘉实 薪金宝货 币、嘉实 3个月理 财债券、 嘉实快线 货币、嘉 2020年 6月 4 日 2022年 10 月 18日 14年 曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金 融市场部货币市场交易员及债券投资经 理。2014年 4月加入嘉实基金管理有限 公司，现任固收投研体系基金经理。硕士 研究生，具有基金从业资格。中国国籍。 嘉实增益宝货币 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 实现金宝 货币、嘉 实融享货 币基金经 理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金 运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，国内经济内生动能偏弱，疫情反复冲击，生产全面下行，消费偏弱，地产销售环 比下行。出口仍然面临全球需求回落、订单外流压力。11月 CPI低于市场预期，主要是需求不足 导致。政策端持续发力，地产政策“三箭齐发”，关注后续政策效果。 债市方面，9月下旬地产政策密集释放叠加跨季资金面担忧，债市回调后显示出一定吸引力， 10月国庆假期后复苏逻辑被阶段性不及预期，配置力量入场，利率再度下行；月中 MLF操作符合 预期，止盈压力下债市一度回调，随央行应对缴税增加逆回购投放力度，收益率再度下行。11月 以来由于防疫政策优化和地产政策放松，抬升了经济基本面复苏预期，同时资金价格中枢也有抬 升，债市陷入赎回负反馈，市场快速调整。进入 12月经济复苏强预期及赎回压力犹存，但经济基 本面仍偏弱，央行通过加大逆回购投放、降准及 MLF超额续作呵护市场流动性，叠加全国疫情防 嘉实增益宝货币 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 控进入新阶段，短期一定程度扰动经济基本面，债市超调后性价比提升，长端利率震荡下行。 前三季度在资产荒格局影响下，信用利差均处于历史低分位水平。进入四季度信用债调整较 大，11月以来信用利差普遍走扩至历史中高分位水平，其中城投债上行幅度大于产业债，城投债 和银行次级债配置价值提升。 12月中下旬随着信用债市场企稳、资金利率维持低位，信用利差 边际回落。由于前期短久期品种调整幅度更大，利率曲线平坦化，短久期品种相对性价比更好。 2022年四季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，保持流动性充裕；通过配置逆回购、 银行存单、债券和银行存款等，合理安排现金流分布。根据市场的变化动态调整组合久期，审慎 择券，严控信用风险。整体上，四季度本基金沉着应对市场波动，投资业绩平稳，持仓结构合理， 流动性充足，为明年进一步发展打下良好的基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值收益率为 0.4359%，业绩比较基准收益率为 0.0881%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 998,968,073.41 61.85 其中：债券 998,968,073.41 61.85 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 246,116,448.73 15.24 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 338,918,574.06 20.98 4 其他资产 31,179,002.71 1.93 5 合计 1,615,182,098.91 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.17 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 嘉实增益宝货币 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余 额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 37.43 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 24.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 15.43 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 15.43 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 4.95 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 97.96 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 嘉实增益宝货币 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 101,780,186.83 6.30 其中：政策性金融债 101,780,186.83 6.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,115,674.41 1.87 6 中期票据 - - 7 同业存单 867,072,212.17 53.70 8 其他 - - 9 合计 998,968,073.41 61.87 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112205001 22建设银行 CD001 1,000,000 99,915,054.31 6.19 2 112206024 22交通银行 CD024 1,000,000 99,893,854.28 6.19 3 112208008 22中信银行 CD008 1,000,000 99,825,858.96 6.18 4 112215514 22民生银行 CD514 1,000,000 99,655,118.59 6.17 5 112221366 22渤海银行 CD366 1,000,000 99,389,386.05 6.16 6 220201 22国开 01 500,000 51,011,283.40 3.16 7 220301 22进出 01 500,000 50,768,903.43 3.14 8 112211012 22平安银行 CD012 500,000 49,946,692.35 3.09 9 112205018 22建设银行 CD018 500,000 49,821,217.72 3.09 10 112206067 22交通银行 CD067 500,000 49,819,297.57 3.09 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0227% 报告期内偏离度的最低值 -0.0640% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0286% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 嘉实增益宝货币 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国建设银行股份有限公司、渤海银行股份 有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、中信银行股 份有限公司、国家开发银行、平安银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公 开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 31,179,002.71 5 其他应收款 - 6 - - 7 其他 - 8 合计 31,179,002.71 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,079,509,352.81 报告期期间基金总申购份额 2,858,428,675.48 嘉实增益宝货币 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 报告期期间基金总赎回份额 2,323,250,256.56 报告期期末基金份额总额 1,614,687,771.73 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2022-10-11 至 2022-11-01 204,486,582.59 888,306.08 - 205,374,888.67 12.72 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实增益宝货币市场基金注册的批复文件； （2）《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实增益宝货币市场基金招募说明书》； （4）《嘉实增益宝货币市场基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实增益宝货币市场基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 嘉实增益宝货币 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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