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| 嘉实智能汽车股票(002168) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3119775 | ||||||||
| 基金代码 | 002168 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实智能汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 嘉实智能汽车股票 2022年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实智能汽车股票 基金主代码 002168 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 4日 报告期末基金份额总额 1,586,735,062.75份 投资目标 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下， 把握汽车产业智能化、电动化及后市场的投资机会，力求超额收益与 长期资本增值。 投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标， 在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整股票配置比例及 投资策略。本基金所指智能汽车是汽车未来发展的方向，其核心是能 源、通信、安全、传感及控制层面的智能化，因而智能汽车是一个高 新技术综合体。 具体投资策略包括：大类资产配置、股票投资策略、债券投资策 略、中小企业私募投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券、风险 管理策略。 业绩比较基准 中信汽车行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 嘉实智能汽车股票 2022年第 4季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 101,933,791.06 2.本期利润 -324,896,757.78 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1986 4.期末基金资产净值 4,733,593,140.90 5.期末基金份额净值 2.983 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.37% 1.81% -0.97% 1.39% -5.40% 0.42% 过去六个月 -27.81% 1.75% -13.23% 1.40% -14.58% 0.35% 过去一年 -33.04% 2.06% -13.93% 1.59% -19.11% 0.47% 过去三年 60.81% 2.02% 42.31% 1.50% 18.50% 0.52% 过去五年 100.20% 1.86% 25.21% 1.36% 74.99% 0.50% 自基金合同 生效起至今 198.30% 1.69% 49.91% 1.26% 148.39% 0.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实智能汽车股票 2022年第 4季度报告 第 4页 共 13页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姚志鹏 本基金、 嘉实环保 低碳股 票、嘉实 新能源新 材料股 票、嘉实 产业先锋 混合、嘉 实动力先 锋混合、 嘉实时代 先锋三年 持有期混 合、嘉实 远见先锋 2016年 4月 30 日 - 11年 2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾 任股票研究部研究员一职，现任成长风格 投资总监。硕士研究生，具有基金从业资 格。中国国籍。 嘉实智能汽车股票 2022年第 4季度报告 第 5页 共 13页 一年持有 期混合、 嘉实积极 配置一年 持有期混 合基金经 理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 姚志鹏 公募基金 8 22,481,124,771.67 2016年 4月 30日 私募资产管 理计划 1 25,229,894.15 2022年 4月 13日 其他组合 1 678,200,471.69 2020年 5月 25日 合计 10 23,184,555,137.51 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实智能汽车股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 嘉实智能汽车股票 2022年第 4季度报告 第 6页 共 13页 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 9次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度经济受疫情等因素持续冲击，各项经济活动在 11~12月都进一步走弱。市场重复了四 月底的经济探底。投资者情绪却在经济基本面最差的时候逐步出现改善。随着“二十条”等一系 列松绑疫情的政策出台，社会管控的全面松绑带来未来走出疫情消费恢复的曙光。同时中央经济 工作会议等一系列重要会议指出了 23年将以刺激内需为主要抓手，推动经济发展。23年的预期 正在逐步好转，当然面临各地疫情的爆发以及潜在的反复，很多消费场景的恢复也不会一蹴而就。 同时随着美国 CPI数据的改善，全球通胀预期在下滑，外部的流动性预期也在逐步改善。四季度 市场消费板块得益于疫情之后的复苏预期出现反弹，整体市场大部分行业仍处于弱势之中，市场 仍然是一个逻辑博弈的过程。 我们最终在全年各种主要宽基指数下跌中走过了这个各种宏观事件频发的年份。内滞、外涨 和中外货币政策背离都带来了市场的压力。同时俄乌冲突又进一步提升了全球地缘政治的紧张局 势以及通胀水平。经历了一年以上的股票市场下跌后，我们能够看到各种主要指数的估值水平， 股债收益率差等宏观指标，比 4月底的状态更接近熊市底部，历史上只有 08年，12年底和 18年 底与之接近。这样的估值水平已经反映了市场投资者相当程度的悲观预期，短期由于疫情对于生 活和生产的冲击，市场仍然没有选择出清晰的方向来聚焦，但是恰恰是这种市场的迷茫才造就了 目前成长类资产为代表的优秀资产处于历史上比较极端的低估状态。在市场负面定价被充分估计 的时候，未来类似于消费按行业这样出现触底反弹的行业有望越来越多，随着新一年各地疫情冲 击告一段落，各地发展经济的举措将逐步稳定住经济，进而带来部分行业的企业盈利改善。23年 就像穿越了隧道尽头的微光，经历了经济走弱和市场的下跌，市场有望逐步休养生息，迎来新的 希望。伴随着年底地产三只箭等稳定政策的陆续出台，2023年经济有望逐步企稳，但是随着海外 经济预期的走弱，经济进入过热的可能性较小，同时地产仍然面临居民加杠杆能力和信心的恢复， 本身人口结构也已经逆转，出现较强周期的可能性较小，因此 2023年更多应该是一个地产企稳， 内需引领下的结构性经济复苏。而这种复苏环境伴随流动性的稳定将是成长股最佳的投资环境。 2022年底毫无疑问是一次 5~10年级别熊市的底部区域，我们都知道不要浪费每一次熊市给 的买入机会。历次熊市后都会走出一批龙头企业能够通过企业盈利的扩张，伴随一定的估值修复 在随后的数年出现数倍的涨幅。在市场大幅调整后的当下，我们再次面临这样的机会。在经济温 和复苏，流动性合理充裕的场景下，市场中围绕着安全和发展为线索的新能源汽车、半导体、军 嘉实智能汽车股票 2022年第 4季度报告 第 7页 共 13页 工装备、创新医药和国产软件等领域有望成为新时代的五朵金花，这几类资产的比较和选择很可 能成为未来三年投资的一个重点。 当然电动汽车是市场预期最低的一个板块。22年电动汽车产销数据克服重重困难后仍然大幅 超过市场年初预期，但是市场担忧经济的拖累电动车需求，进而影响格局。全年电动汽车板块出 现较大幅度的调整，也给我们组合带来较大的波动。诚然，如果经济不能企稳，电动车需求也最 终会受到冲击。但是如果市场的担忧变成现实，其他各行各业基本面恶化的更快，而其他行业的 调整幅度显然低于电动车，这就造成了电动车是 A股市场目前预期最低，估值最低的双低板块。 一旦经济预期企稳，板块基本面的修复和估值的修复有望迎来戴维斯双击。而展望电动车中最核 心的锂电池板块，未来的需求不仅有全球乘用车市场，还有全球的商用车，重卡和储能等多个市 场的替代空间。其中仅乘用车就还有十倍的行业增长空间，仍然处于行业早期阶段，而中国的锂 电池产业企业具备全球最强的技术和产业竞争力，相对于海外很多企业的微利和亏损，中国本土 的龙头企业展现了惊人的技术和盈利能力，未来这批中国龙头企业的崛起带来的机会将远远超超 过新能源发电测带来的机会。当然我们也很高兴的看到新能源汽车历史性的被中央经济工作会议 作为刺激内需的三大抓手。 半导体仍然是数字经济和中国科技树发展的重要部分，随着新兴举国体制的提出，在半导体 关键领域的突破未来有望带来中国科技业的突围。同时从全球半导体周期所处位置看，全球半导 体的库存已经见顶回落，行业有望在 23年下半年出现触底。当然半导体部分环节较高的预期会限 制板块的空间。 虽然短期国际环境出现缓和，但是新的背景下地缘政治的冲突也很难间断，作为大国的军事 工业，不论从技术装备水平还是从军费的总量水平上看，中国的军工产业都将有更广阔的空间， 未来对于发动机，导弹和军工电子等先进装备的需求将是持续且稳定的。 医药在 22年一度回调到十年的估值低位，随着医保集采预期的逐步稳定，市场最悲观的情绪 逐步企稳。而生物科技未来将继续围绕着细胞基因治疗等新技术继续推进， 特别是面对新冠肺 炎等全球流行疾病，生物科技将是我们走出疫情冲击的唯一机会。同时疫情过去三年在全球的流 行也有可能加大各种基础疾病未来的发病机率，中期医药医疗的需求会系统性得到提升。 国产软件随着政府信创的推进也有望加速推进，国产软硬件作为国家数字信息安全的基础， 也在政府的规划中放在了非常重要的位置。随着过去几年政府信创的推广，未来行业信创，各行 各业关键软硬件的国产化都会带来国产软件持续的需求，从 CPU，操作系统，办公软件到 CAD，EDA 都会带来持续的需求拉动。 当下，电动车、计算机、军工和医药等行业在市场悲观预期下大部分行业都跌到了十年估值 嘉实智能汽车股票 2022年第 4季度报告 第 8页 共 13页 最低的区间，同时符合中国经济未来新时代下安全和发展的需求，当下市场更多在贪婪的追逐稳 增长的老经济，对于新经济的偏见则导致了这些资产再度出现了较好的估值水平，我们将继续在 这些资产中寻找中期能够推动中国经济复苏的那些优秀企业，在当下市场的低潮中积极配置。2022 年是全球资本市场遇到剧烈波动的一年，市场的大幅波动打击了投资者的信心，黑暗的隧道终有 尽头，资本市场穿越 2022年的波动，我们相信隧道尽头是光亮。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.983元；本报告期基金份额净值增长率为-6.37%，业绩 比较基准收益率为-0.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,342,738,424.08 91.36 其中：股票 4,342,738,424.08 91.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 248,659,377.75 5.23 其中：债券 248,659,377.75 5.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 157,514,402.09 3.31 8 其他资产 4,772,316.20 0.10 9 合计 4,753,684,520.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,057,092,259.38 85.71 嘉实智能汽车股票 2022年第 4季度报告 第 9页 共 13页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 285,234,057.35 6.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 261,555.95 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 106,663.20 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 4,342,738,424.08 91.74 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300750 宁德时代 1,209,807 475,962,269.94 10.05 2 002812 恩捷股份 2,941,448 386,182,707.92 8.16 3 603659 璞泰来 6,220,874 322,801,151.86 6.82 4 300037 新宙邦 6,428,897 279,464,152.59 5.90 5 300014 亿纬锂能 3,018,900 265,361,310.00 5.61 6 002709 天赐材料 5,908,041 259,126,678.26 5.47 7 601799 星宇股份 2,009,994 256,012,935.78 5.41 8 688388 嘉元科技 5,090,896 225,670,604.78 4.77 9 002850 科达利 1,891,971 224,785,074.51 4.75 10 300207 欣旺达 9,824,154 207,780,857.10 4.39 注：报告期末本基金持有的“宁德时代”市值占净值比例被动超过 10%，已于 2023年 1月 3日调 整至 10%以下。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 嘉实智能汽车股票 2022年第 4季度报告 第 10页 共 13页 1 国家债券 194,945,462.46 4.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 53,713,915.29 1.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 248,659,377.75 5.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220001 22附息国债 01 700,000 71,421,671.23 1.51 2 220009 22附息国债 09 600,000 60,788,449.32 1.28 3 019629 20国债 03 398,000 40,553,561.20 0.86 4 019656 21国债 08 218,000 22,181,780.71 0.47 5 123158 宙邦转债 170,578 21,143,788.02 0.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 嘉实智能汽车股票 2022年第 4季度报告 第 11页 共 13页 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 737,917.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,034,398.75 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,772,316.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 118005 天奈转债 7,042,253.21 0.15 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 688388 嘉元科技 50,054,195.63 1.06 非公开发行 锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 嘉实智能汽车股票 2022年第 4季度报告 第 12页 共 13页 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,605,809,402.10 报告期期间基金总申购份额 131,405,581.46 减：报告期期间基金总赎回份额 150,479,920.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,586,735,062.75 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实智能汽车股票型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实智能汽车股票型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实智能汽车股票型证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实智能汽车股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 嘉实智能汽车股票 2022年第 4季度报告 第 13页 共 13页 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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