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| 汇安资产轮动混合C(017213) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3119487 | ||||||||
| 基金代码 | 017213 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月19日 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第2页，共13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安资产轮动混合 基金主代码 005360 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月26日 报告期末基金份额总额 26,451,907.48份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵 活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，力争 实现基金资产的持续稳定增值，降低资产的波动水 平。 投资策略 本基金采用大类资产配置轮动模型驱动的投资策略 进行投资选择。本基金将资产配置与经济周期结合， 形成大类资产配置策略。利用Black Litterman资 产配置模型，结合经济周期表现，通过大类资产轮 动切换配置、多风格的动态组合管理寻找具有投资 价值的行业和个股，并对所挑选的投资标的进行资 产配置和组合动态管理，实现长期稳定的投资收益。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资 策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股 指期货和国债期货投资策略、权证投资策略、存托 凭证投资策略等。 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第3页，共13页 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益 率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预 期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水 平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安资产轮动混合A 汇安资产轮动混合C 下属分级基金的交易代码 005360 017213 报告期末下属分级基金的份额总 额 25,486,102.23份 965,805.25份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 汇安资产轮动混合A 汇安资产轮动混合C 1.本期已实现收益 1,401,176.96 -44,015.46 2.本期利润 1,868,834.63 -82,188.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.0614 -0.1021 4.期末基金资产净值 26,224,905.48 993,227.97 5.期末基金份额净值 1.0290 1.0284 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3、本基金自2022年11月14日起增设C类份额，至本报告期末不满一季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安资产轮动混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第4页，共13页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 15.18% 2.11% 1.44% 0.90% 13.74% 1.21% 过去六个月 7.33% 1.79% -9.22% 0.77% 16.55% 1.02% 过去一年 -8.19% 2.05% -14.42% 0.90% 6.23% 1.15% 过去三年 18.49% 1.92% 0.76% 0.91% 17.73% 1.01% 过去五年 2.85% 1.53% 5.84% 0.91% -2.99% 0.62% 自基金合同 生效起至今 2.90% 1.53% 5.63% 0.91% -2.73% 0.62% 汇安资产轮动混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 -4.36% 1.77% 1.57% 0.66% -5.93% 1.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第5页，共13页 注：①本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 ②本基金自2022年11月14日起新增C类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 刘田 权益投资部高级经理、本 基金的基金经理 2022- 05-19 - 9 年 刘田先生，中国人民大学 政治经济学硕士研究生，9 年证券、基金行业从业经 验。曾任凯盛电子科技有 限责任公司销售部销售工 程师；中邮创业基金管理 有限公司投资研究部研究 员；中邮创业基金管理股 份有限公司投资部基金经 理。2020年4月加入汇安基 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第6页，共13页 金管理有限责任公司，担 任权益投资部基金经理一 职。2021年6月9日至2022 年6月15日，任汇安丰融灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理；2020年7月3 1日至今，任汇安核心成长 混合型证券投资基金基金 经理；2022年5月19日至 今，任汇安行业龙头混合 型证券投资基金基金经 理；2022年5月19日至今， 任汇安资产轮动灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。 周冲 权益研究部高级研究员、 本基金基金经理 2022- 08-05 - 5 年 周冲先生，北京大学经济 学硕士研究生，7年证券、 基金、保险行业从业经验。 曾任泰康健康产业投资控 股有限公司投资中心研究 员；华菁证券有限公司资 产管理部行业研究员；合 众资产管理股份有限公司 研究部行业研究员。2020 年7月加入汇安基金管理 有限责任公司，担任权益 投资部基金经理一职。20 22年8月5日至今，任汇安 资产轮动灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第7页，共13页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环 节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的 所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易 原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，上证综指上涨2.14%，沪深300指数上涨1.75%，中证医药指数上涨9.75%， 汇安资产轮动上涨15.18%。 回顾2022年四季度，医药指数表现相对较好，明显跑赢上证指数和沪深300指数， 本基金也明显跑赢医药指数。我们在三季度报告中提到“重点挖掘底部低估值高成长的 标的，尤其前期受到集采等政策影响被明显低估的板块，比如医疗器械里面的骨科、体 外诊断等标的”，在四季度中上涨明显，估值得到一定的修复。随着国内疫情严重和防 疫政策的调整，受益于疫情的药物和器械，包括中药、新冠口服药、呼吸机、抗原检测 等细分板块表现也较好。此外，医药的细分领域众多，在一些特色领域，比如我们重点 挖掘的麻醉药、药店等，在四季度上涨幅度较大。 展望未来，我们对2023年的医药板块比较乐观。一个重要原因是医院流量的恢复， 与医院相关的创新药、骨科等高值耗材、体外诊断、医疗服务等板块的业绩预计都会有 较好的增长。其次是估值的修复。医药指数从2020年中开始至今，经过两年多的调整， 估值已经到了非常低的水平。从过去五年的维度看，申万医药指数市盈率TTM的分位点 仅3%左右。而估值将修复的一个重要原因是对集采政策的悲观预期已经到底，一些板块 的集采负面影响已经出清，一些板块预计受到的影响将远小于市场的悲观预期。此外， 我们还看好其他一些细分领域，比如药店、精麻药等。药店在过去的疫情中受损严重， 而随着防疫政策的放开，药店业绩从受损到受益，同时2020-2022年新开店增速依然较 高，这些新店/次新店有望贡献更多的增速。而在估值上，仍然处于低位。精麻药我们 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第8页，共13页 看好这个行业高度管制、竞争格局非常好；随着应用场景的扩展终端需求的增速也是稳 中向好；同时公司的治理也有望得到改善。 综上，2023年的医药板块，业绩上的修复是确定性非常高的；估值上也有望得到修 复；同时在一些特色领域也有看点，所以我们非常看好2023年的医药投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末汇安资产轮动混合A基金份额净值为1.0290元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为15.18%，同期业绩比较基准收益率为1.44%；截至报告期末汇安资 产轮动混合C基金份额净值为1.0284元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -4.36%，同期业绩比较基准收益率为1.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至报告期末，本基金超过六十个工作日基金资产净值低于五千万元，本基金管理 人已按法规要求向证监会报送解决方案，解决方案为持续营销。本报告期内，本基金未 出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 25,593,355.28 90.07 其中：股票 25,593,355.28 90.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,584,275.61 9.09 8 其他资产 238,435.67 0.84 9 合计 28,416,066.56 100.00 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第9页，共13页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,094,434.28 55.46 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,161,005.00 37.33 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 276,616.00 1.02 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 61,300.00 0.23 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,593,355.28 94.03 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第10页，共13页 1 002727 一心堂 80,000 2,520,800.00 9.26 2 000661 长春高新 15,000 2,496,750.00 9.17 3 603883 老百姓 60,000 2,428,200.00 8.92 4 603233 大参林 60,000 2,376,000.00 8.73 5 600079 人福医药 90,000 2,150,100.00 7.90 6 603939 益丰药房 30,000 1,915,200.00 7.04 7 688161 威高骨科 35,000 1,826,650.00 6.71 8 603658 安图生物 29,500 1,824,575.00 6.70 9 300832 新产业 36,000 1,805,040.00 6.63 10 688236 春立医疗 69,000 1,642,890.00 6.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未使用股指期货策略。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未使用国债期货策略。 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第11页，共13页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的安图生物于2022年5月13日被上海证券交易所予以监管警示。 经审慎研究分析，上述主体业绩良好，该处罚不影响其实际经营，本基金对上述主 体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 本基金投资的其余前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,354.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 216,081.46 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 238,435.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第12页，共13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 汇安资产轮动混合A 汇安资产轮动混合C 报告期期初基金份额总额 12,921,348.77 - 报告期期间基金总申购份额 56,770,621.76 1,778,615.29 减：报告期期间基金总赎回份额 44,205,868.30 812,810.04 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 25,486,102.23 965,805.25 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 汇安资产轮动混合A 汇安资产轮动混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 2,180,620.35 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 2,180,620.35 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 8.56 - 基金管理人汇安基金投资本基金适用的认（申）购/赎回费率按照本基金招募说明 书的规定执行。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的 情况。 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第13页，共13页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会批准汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （2）《汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （4）《汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告 （7）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可 在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户 服务中心电话010-56711690。 公司网站：http://www.huianfund.cn 汇安基金管理有限责任公司 2023年01月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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