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| 汇安稳裕债券(005212) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3119481 | ||||||||
| 基金代码 | 005212 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安稳裕债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月19日 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第2页，共13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安稳裕债券 基金主代码 005212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年03月27日 报告期末基金份额总额 214,706,011.97份 投资目标 在严格控制风险并保证充分流动性的前提 下，通过积极主动的资产管理，力争为投资者 提供稳健持续增长的投资收益。 投资策略 本基金投资策略主要包括债券投资策略、资产 配置策略、股票投资策略、国债期货投资策略、 权证投资策略等。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收 益率*10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金 中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第3页，共13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日） 1.本期已实现收益 -18,804,975.27 2.本期利润 11,496,374.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0287 4.期末基金资产净值 213,967,787.86 5.期末基金份额净值 0.9966 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.16% 0.39% -0.32% 0.13% 3.48% 0.26% 过去六个月 -2.22% 0.33% -1.28% 0.11% -0.94% 0.22% 过去一年 -5.49% 0.33% -1.78% 0.13% -3.71% 0.20% 过去三年 5.27% 0.25% 2.30% 0.13% 2.97% 0.12% 自基金合同 生效起至今 13.30% 0.26% 7.84% 0.13% 5.46% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第4页，共13页 注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 金鸿 峰 多策略投资部高级经理、 本基金的基金经理 2022- 08-16 - 6 年 金鸿峰女士，中央财经大 学国防经济学硕士研究 生，6年证券、基金行业从 业经验。曾任北京市农产 品电子商务公司市场部经 理，2016年5月加入汇安基 金管理有限责任公司，现 任多策略投资部基金经 理。2021年7月23日至202 2年7月28日，任汇安嘉裕 纯债债券型证券投资基金 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第5页，共13页 基金经理；2021年8月4日 至2022年8月16日，任汇安 裕和纯债债券型证券投资 基金基金经理；2021年7 月13日至今，任汇安中债- 广西壮族自治区公司信用 类债券指数证券投资基金 基金经理；2021年7月13 日至今，任汇安嘉汇纯债 债券型证券投资基金基金 经理；2021年7月13日至 今，任汇安丰恒灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理；2021年7月23日至 今，任汇安嘉源纯债债券 型证券投资基金基金经 理；2021年7月28日至今， 任汇安嘉鑫纯债债券型证 券投资基金基金经理；20 21年7月28日至今，任汇安 鼎利纯债债券型证券投资 基金基金经理；2021年8 月4日至今，任汇安嘉盛纯 债债券型证券投资基金基 金经理；2022年8月16日至 今，任汇安稳裕债券型证 券投资基金基金经理；20 22年11月8日至今，任汇安 裕泰纯债债券型证券投资 基金基金经理。 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第6页，共13页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环 节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的 所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易 原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金认为2023年的宏观主题大概率是中国复苏、海外衰退，国内资产吸引力将逐 步增强。 一方面，后疫情时代，居民收入就业改善、居民储蓄余粮释放和低基数等多重因素 的支撑，消费有望缓慢恢复；另一方面地产链政策具有明显暖意，预计未来仍将延续， 不排除出台各类需求端政策，地产销售企稳回暖可期。基建投资受项目充足和准财政工 具支撑，增速或仅小幅回落，呈前高后低走势，叠加制造业转型升级，预计23年经济将 获得显著提振，特别是低基数下，上半年可能修复较快。 2023年稳增长政策大概率延续，政策着力点可能在于通过财政扩张应对需求不足。 货币政策虽然在23年面对内外部约束减弱，但经济修复初期，仍会维持偏宽松的主基调。 在这种情况下，国内资产吸引力将逐步增强。而海外，随着美国核心通胀“实质性的拐 点”得到验证，美国经济衰退压力进一步凸显，货币政策收紧必要性回落，大类资产将 逐步切向“衰退”交易，美债利率筑顶回落，美元偏强震荡，大宗商品下行压力仍然较 大。 与海外债强股弱趋势相反的是，国内资产价格可能出现的是股强债弱的局面。一方 面，A股盈利确定性改善且海外流动性变化驱动贴现率下行，A股和港股可能出现明显估 值修复。特别就当前时点而言，市场在经历了多轮调整后，A股整体估值处于20%分位以 内。不论是估值还是股债性价比均显示当下的权益资产仍处底部区域，具有较为显著的 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第7页，共13页 中期做多价值。而复苏背景下，国内缺乏大幅宽松的动力，股债跷跷板效应可能较为明 显，上半年长端利率或有上行压力。当然下半年若内外经济共振叠加宽松窗口打开，债 券也可能存在阶段性交易窗口。 展望2023年，在债券市场，我们或将以防守为主，控制久期，同时密切关注边际变 化，把握部分交易性机会。在权益市场将更为灵活进取，总体操作思路是积极做多复苏 资产，在A股和可转债上增加头寸。 我们看好三条主线：1）疫情防控政策积极变化带来的投资机会，受益于疫情好转 且具备盈利弹性的消费板块，主要集中在食品饮料、家用电器、社会服务、汽车等。2） 二十大提出的中长期战略重点，包括受益于产业政策优化向上的新兴产业板块，例如医 药生物、游戏、半导体、信创、高端制造等。半导体、军工、信创等科技制造板块。3） 直接受益于经济企稳预期的房地产产业链，例如部分地产及金融企业、建材、上游资源 品等行业有望持续受益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末汇安稳裕债券基金份额净值为0.9966元，本报告期内，基金份额净值 增长率为3.16%，同期业绩比较基准收益率为-0.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 47,441,343.60 16.89 其中：股票 47,441,343.60 16.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 221,517,685.63 78.86 其中：债券 221,517,685.63 78.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,999,708.22 1.42 其中：买断式回购的买入 - - 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第8页，共13页 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 6,895,215.32 2.45 8 其他资产 1,046,968.63 0.37 9 合计 280,900,921.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 42,861,403.60 20.03 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,662,000.00 1.71 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 917,940.00 0.43 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,441,343.60 22.17 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第9页，共13页 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 000858 五 粮 液 25,000 4,517,250.00 2.11 2 600519 贵州茅台 2,300 3,972,100.00 1.86 3 000729 燕京啤酒 300,000 3,186,000.00 1.49 4 600026 中远海能 232,000 2,795,600.00 1.31 5 600585 海螺水泥 100,000 2,738,000.00 1.28 6 002129 TCL中环 70,000 2,636,200.00 1.23 7 603566 普莱柯 90,900 2,487,024.00 1.16 8 300957 贝泰妮 15,000 2,238,600.00 1.05 9 603658 安图生物 35,000 2,164,750.00 1.01 10 300850 新强联 35,000 1,864,800.00 0.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 85,867,418.90 40.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 48,789,169.31 22.80 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 35,045,761.59 16.38 7 可转债（可交换债） 51,815,335.83 24.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 221,517,685.63 103.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第10页，共13页 1 019679 22国债14 220,000 22,150,835.62 10.35 2 019638 20国债09 210,000 21,271,578.90 9.94 3 019674 22国债09 210,000 21,269,657.26 9.94 4 019663 21国债15 210,000 21,175,347.12 9.90 5 101801534 18德泰MTN001 200,000 20,046,547.95 9.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第11页，共13页 5.11.2 本基金本报告期末不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 84,048.56 2 应收证券清算款 962,920.07 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,046,968.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 127056 中特转债 9,186,645.25 4.29 2 127027 靖远转债 4,643,528.77 2.17 3 110059 浦发转债 4,197,167.12 1.96 4 123107 温氏转债 3,738,739.73 1.75 5 118006 阿拉转债 3,641,072.40 1.70 6 127044 蒙娜转债 3,333,336.99 1.56 7 113049 长汽转债 1,721,545.89 0.80 8 128035 大族转债 1,491,384.35 0.70 9 127050 麒麟转债 1,266,858.90 0.59 10 113622 杭叉转债 1,251,972.33 0.59 11 123132 回盛转债 1,237,412.99 0.58 12 123090 三诺转债 886,129.61 0.41 13 113605 大参转债 24,749.04 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（％） 流通受限情况 说明 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第12页，共13页 1 300850 新强联 1,864,800.00 0.87 停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 429,398,609.31 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 214,692,597.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 214,706,011.97 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20221001-202 21231 153,237,884.9 1 - 62,259,606.88 90,978,278.0 3 42.37% 2 20221001-202 21231 123,713,361.2 5 - - 123,713,361. 25 57.62% 3 20221001-202 21220 152,432,032.4 0 - 152,432,032.4 0 - 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况，投资人在投资本基金时，可 能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持 续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中 对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第13页，共13页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会批准汇安稳裕债券型证券投资基金募集的文件 （2）《汇安稳裕债券型证券投资基金基金合同》 （3）《汇安稳裕债券型证券投资基金招募说明书》 （4）《汇安稳裕债券型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告 （7）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可 在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户 服务中心电话010-56711690。 公司网站：http://www.huianfund.cn 汇安基金管理有限责任公司 2023年01月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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