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| 安信价值驱动三年持有混合(008477) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3119479 | ||||||||
| 基金代码 | 008477 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 19 日 安信价值驱动三年持有混合 2022 年第 4 季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信价值驱动三年持有混合 基金主代码 008477 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 1 月 15 日 报告期末基金份额总额 166,694,020.51 份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在价值明显 低估的股票进行投资，注重安全边际，力争为基金份额持有人实现长 期稳定的回报。 投资策略 资产配置方面，本基金以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主， 同时结合定量分析的方法，制定股票、债券、现金等大类资产之间的 配置比例、调整原则和调整范围。股票投资方面，本基金将在行业研 究的基础上，通过自上而下和自下而上相结合的方法，在充分研究公 司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下，结 合估值水平，注重安全边际，选择内在价值被低估的股票构建投资组 合。债券投资方面，本基金通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致 的财政货币政策变化，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出 预测，在确保资产收益安全性和稳定性的基础上，构造债券组合。此 外，本基金在严格遵守相关法律法规情况下，还会适当投资股指期货 等衍生工具、资产支持证券等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益 率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资 安信价值驱动三年持有混合 2022 年第 4 季度报告 第 2 页 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 1.本期已实现收益 -10,008,666.61 2.本期利润 3,914,644.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0235 4.期末基金资产净值 248,361,987.25 5.期末基金份额净值 1.4899 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.60% 1.83% 1.70% 0.87% -0.10% 0.96% 过去六个月 -10.58% 1.59% -8.64% 0.74% -1.94% 0.85% 过去一年 -5.47% 1.64% -13.68% 0.85% 8.21% 0.79% 自基金合同 生效起至今 55.35% 1.36% -4.07% 0.84% 59.42% 0.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信价值驱动三年持有混合 2022 年第 4 季度报告 第 3 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2020 年 1 月 15 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 袁玮 本基金的 基金经理 2020年 1月 15 日 - 12 年 袁玮先生，理学博士。历任安信证券股份 有限公司安信基金筹备组研究员，安信基 金管理有限责任公司研究部研究员。现任 安信基金管理有限责任公司权益投资部 基金经理。曾任安信新常态沪港深精选股 票型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配 置混合型证券投资基金、安信动态策略灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理 助理，安信新起点灵活配置混合型证券投 资基金、安信比较优势灵活配置混合型证 券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投 资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证 券投资基金、安信永泰定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信新动力灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理的基金 经理；现任安信新常态沪港深精选股票型 证券投资基金、安信动态策略灵活配置混 合型证券投资基金、安信价值驱动三年持 安信价值驱动三年持有混合 2022 年第 4 季度报告 第 4 页 有期混合型发起式证券投资基金、安信价 值启航混合型证券投资基金、安信招信一 年持有期混合型证券投资基金、安信稳健 启航一年持有期混合型证券投资基金的 基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，股市经历了一轮急跌急涨行情，整体上是收涨的，其中表现最好的是港股，恒生指 数单季度上涨了 14.86%。10 月份，由于疫情的多点爆发，外加比较严格的疫情管控，使得经济各 方承受了巨大的压力，市场信心匮乏，从而出现了一波快速的下跌。我们的基金净值由于地产的 风险进一步扩散至头部民企，从而跌幅尤其大。进入 11 月后，疫情管控的政策开始转向，政策重 心开始偏向于稳增长、稳经济、稳预期，市场信心大幅好转，与稳增长相关金融、地产、消费以 安信价值驱动三年持有混合 2022 年第 4 季度报告 第 5 页 及互联网等权重板块发力带动大盘强势反弹，并收复 10 月份的跌幅。与此同时，我们的基金净值 也收复了 10 月份的跌幅，但最终收涨幅度略逊色于大盘指数。 四季度尤其是 11 月之后，我们对市场的态度变得积极了起来。我们认为疫情管控政策的转向， 将为未来的经济增长打开空间，并且恢复经济发展的信心和活力。我们也相信，随着疫情管控政 策的优化，后续政府还将会不断地出台有利于经济发展、有利于就业稳定的一系列针对性的、强 有力的经济支持政策。因此，在市场尤其悲观的 10 月底至 11 月初，我们坚定地加仓中国股市以 及港股市场，并取得了一些阶段性的成果。另外，在整体加仓的过程中，我们也利用市场整体在 低位的机会，对组合进行了一些均衡优化，适当地降低了地产的占比，增加了一些其它行业的具 有一定性价比的个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.4899 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.60%，同期 业绩比较基准收益率为 1.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且基金合同生效未满 3 年，故报告期不存在需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 229,243,000.63 92.03 其中：股票 229,243,000.63 92.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,756,834.01 7.93 8 其他资产 97,084.75 0.04 9 合计 249,096,919.39 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 72,133,053.20 元，占净值比例 29.04%。 安信价值驱动三年持有混合 2022 年第 4 季度报告 第 6 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,699,042.00 2.29 C 制造业 56,158,816.62 22.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 14,697,430.00 5.92 E 建筑业 19,390,530.00 7.81 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,508,348.27 0.61 J 金融业 9,820,488.70 3.95 K 房地产业 49,835,291.84 20.07 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 157,109,947.43 63.26 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 6,476,051.18 2.61 原材料 - - 工业 8,837,472.95 3.56 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 16,719,227.40 6.73 信息技术 - - 通讯业务 4,946,259.31 1.99 公用事业 8,247,008.08 3.32 房地产 26,907,034.28 10.83 合计 72,133,053.20 29.04 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 安信价值驱动三年持有混合 2022 年第 4 季度报告 第 7 页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601668 中国建筑 3,571,000 19,390,530.00 7.81 2 600048 保利发展 1,187,291 17,963,712.83 7.23 3 600383 金地集团 1,438,047 14,711,220.81 5.92 4 00688 中国海外发展 753,000 13,856,225.59 5.58 5 688169 石头科技 51,928 12,865,162.00 5.18 6 000002 万 科 A 681,186 12,397,585.20 4.99 7 601985 中国核电 1,673,000 10,038,000.00 4.04 8 02328 中国财险 1,342,000 8,882,873.40 3.58 9 01186 中国铁建 2,118,500 8,837,472.95 3.56 10 000651 格力电器 259,100 8,374,112.00 3.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的， 优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累 安信价值驱动三年持有混合 2022 年第 4 季度报告 第 8 页 较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对 收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货 作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相 关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效 性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除中国建筑（代码：601668 SH）、中国铁建（代码：01186 HG）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 1. 中国建筑股份有限公司 2022 年 1 月-8 月，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被福建省住房和城乡建设厅、昆 明市水务局、重庆市住房和城乡建设委员会罚款；因环境污染被江阴市住房和城乡建设局罚款； 因欠税、未依法履行职责被国家税务总局佛山市南海区税务局责令改正。 2022 年 9 月-12 月，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责国家税务总局佛山市南海区税 务局、国家税务总局上海市嘉定区税务局第十五税务所、国家税务总局广州市白云区税务局石井 税务所通知整改。 2. 中国铁建股份有限公司 2022 年 6 月 17 日，中国铁建股份有限公司因未依法履行职责被福建省住房和城乡建设厅处 安信价值驱动三年持有混合 2022 年第 4 季度报告 第 9 页 以行政处罚。 2022 年 6 月 30 日，中国铁建股份有限公司因未依法履行职责被国家税务总局广州市白云区 税务局钟落潭税务所通知整改。 2022 年 12 月 27 日，中国铁建股份有限公司因未依法履行职责被国家税务总局广州市白云区 税务局钟落潭税务所通知整改。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 90,948.00 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,136.75 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 97,084.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 166,325,927.39 报告期期间基金总申购份额 368,093.12 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 安信价值驱动三年持有混合 2022 年第 4 季度报告 第 10 页 报告期期末基金份额总额 166,694,020.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 6,049,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 6,049,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 3.63 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 6,049,000.00 3.63 6,049,000.00 3.63 3 年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 3,952,569.17 2.37 3,952,569.17 2.37 3 年 其他 - - - - - 合计 10,001,569.17 6.0010,001,569.17 6.00 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 安信价值驱动三年持有混合 2022 年第 4 季度报告 第 11 页 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》 ； 4、《安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2023 年 1 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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