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| 交银主题优选混合A(519700) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3118977 | ||||||||
| 基金代码 | 519700 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银主题优选混合 基金主代码 519700 前端交易代码 519700 后端交易代码 519701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 6月 30日 报告期末基金份额总额 1,805,969,486.27份 投资目标 本基金力图通过前瞻性的主题优选，积极把握行业和 个股投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流 动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规 范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分 析和判断宏观经济发展趋势、经济周期和市场环境变 化趋势的基础上，动态调整投资组合比例，自上而下 灵活配置资产；通过优选主题配置和挖掘预期具有良 好增长前景的优势行业相结合的方式，精选个股，以 谋求超额收益。 业绩比较基准 60%×沪深 300指数收益率+40%×中证综合债券指数收 益率 风险收益特征 本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的 中高风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型 基金和债券型基金之间。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 下属分级基金的基金简称 交银主题优选混合 A 交银主题优选混合 C 下属分级基金的交易代码 519700 013884 报告期末下属分级基金的份额总额 1,250,989,031.39份 554,980,454.88份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 交银主题优选混合 A 交银主题优选混合 C 1.本期已实现收益 6,260,426.39 1,902,288.93 2.本期利润 176,445,309.09 60,039,287.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.1689 0.1543 4.期末基金资产净值 2,623,712,929.57 1,156,965,784.95 5.期末基金份额净值 2.0973 2.0847 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水 平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银主题优选混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.65% 1.07% 1.16% 0.77% 7.49% 0.30% 过去六个月 -0.37% 0.94% -7.73% 0.66% 7.36% 0.28% 过去一年 -2.33% 1.17% -12.04% 0.77% 9.71% 0.40% 过去三年 50.40% 1.08% 2.68% 0.78% 47.72% 0.30% 过去五年 112.36% 1.11% 10.05% 0.78% 102.31% 0.33% 自基金合同 生效起至今 366.75% 1.31% 66.93% 0.85% 299.82% 0.46% 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 交银主题优选混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.49% 1.07% 1.16% 0.77% 7.33% 0.30% 过去六个月 -0.67% 0.94% -7.73% 0.66% 7.06% 0.28% 过去一年 -2.88% 1.17% -12.04% 0.77% 9.16% 0.40% 自基金合同 生效起至今 0.35% 1.12% -10.94% 0.75% 11.29% 0.37% 注：1、本基金业绩比较基准自 2015年 10月 1日起，由“60%×沪深 300指数收益率+40%×中信 标普全债指数收益率”变更为“60%×沪深 300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率”， 3.2.2同。详情见本基金管理人于 2015年 9月 28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于 旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》； 2、交银主题优选混合 C上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认 起至今”，下同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比 例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金自 2021 年 11 月 26 日起，开始销售 C 类份额，投资者提交的申购申请于 2021 年 11月 29日被确认并将有效份额登记在册。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 沈楠 交银主题 优选混 合、交银 国企改革 灵活配置 混合、交 银瑞思混 合的基金 经理 2015年 5月 5 日 - 13年 沈楠先生，复旦大学硕士。历任长江证 券高级分析师，2011年加入交银施罗德 基金管理有限公司，历任行业分析师、 基金经理助理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其 他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作 符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所 管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制 度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比 例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交 易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资 类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来 加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形， 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交 易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，国内疫情政策变化，短期虽然对生产、消费造成了一定冲击，但是随着时 间推移，对经济的影响将逐渐淡化。与此同时，中美局势也再度显现缓和态势，国内外交流加强 有助于重塑中国经济融入全球化的信心。国内较为温和的通胀环境使得出台宽松的稳增长政策更 为坚定，年内政策保持宽松以发挥更为积极的托底作用。市场方面，全球股市呈现震荡格局，但 随着国内估值回到前期低位以及投资人对市场计入较为悲观的经济前景预期，我们认为市场再度 大幅创新低的可能性较小，消费及制造业投资将带动明年总需求回暖。 报告期内，本基金维持了三季度以来的配置方向，行业上主要集中于高端先进制造、交通运 输、TMT、食品饮料医药以及部分金融地产。 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 展望 2023年一季度，我们认为疫情扰动将逐渐过去，联储加息的进程预计也将告一段落， 资本市场可能会逐渐迎来新的投资机会。在上市企业分化加大的背景下，拥有独特竞争优势以及 商业壁垒的企业仍是我们重点关注的主要方向。从中长期来看，组合仍将聚焦拥有核心技术壁垒 的高端制造业，受益于技术升级的电子计算机等行业，以及受益内循环的食品饮料、医药等必须 消费品，阶段性关注低估值蓝筹的修复性机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,782,790,829.87 72.56 其中：股票 2,782,790,829.87 72.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 281,710,902.07 7.35 其中：债券 281,710,902.07 7.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 300,038,586.38 7.82 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 365,185,676.81 9.52 8 其他资产 105,235,005.79 2.74 9 合计 3,834,961,000.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 20,976,000.00 0.55 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 C 制造业 1,269,090,917.79 33.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 28,467,400.00 0.75 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 418,231,928.56 11.06 H 住宿和餐饮业 70,473,837.60 1.86 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 328,071,906.40 8.68 J 金融业 146,645,965.38 3.88 K 房地产业 71,379,833.49 1.89 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 211,486,337.99 5.59 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 23,205,000.00 0.61 Q 卫生和社会工作 768,016.26 0.02 R 文化、体育和娱乐业 193,993,686.40 5.13 S 综合 - - 合计 2,782,790,829.87 73.61 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002352 顺丰控股 4,353,279 251,445,395.04 6.65 2 603259 药明康德 2,040,460 165,277,260.00 4.37 3 600570 恒生电子 2,727,277 110,345,627.42 2.92 4 300957 贝泰妮 690,294 103,019,476.56 2.72 5 603885 吉祥航空 5,761,460 93,220,422.80 2.47 6 002410 广联达 1,456,780 87,333,961.00 2.31 7 000001 平安银行 6,495,700 85,483,412.00 2.26 8 300182 捷成股份 18,339,838 81,979,075.86 2.17 9 300973 立高食品 745,891 71,739,796.38 1.90 10 600258 首旅酒店 2,841,687 70,473,837.60 1.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 89,606,314.29 2.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,940,372.61 2.41 其中：政策性金融债 90,940,372.61 2.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 101,164,215.17 2.68 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 281,710,902.07 7.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 229975 22贴现国债 75 900,000 89,606,314.29 2.37 2 113052 兴业转债 663,350 67,538,571.33 1.79 3 220206 22国开 06 600,000 60,628,832.88 1.60 4 110075 南航转债 250,000 33,625,643.84 0.89 5 220201 22国开 01 100,000 10,202,128.77 0.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下： 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员会公示银保监罚决字〔2022〕24号行政处罚 决定书，给予平安银行处罚款人民币 400万元人民币罚款的行政处罚。 本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的 投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 867,892.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 104,367,113.19 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 105,235,005.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 67,538,571.33 1.79 2 110075 南航转债 33,625,643.84 0.89 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银主题优选混合 A 交银主题优选混合 C 报告期期初基金份额总额 982,649,290.75 289,957,212.69 报告期期间基金总申购份额 336,685,058.71 329,517,178.54 减:报告期期间基金总赎回份额 68,345,318.07 64,493,936.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,250,989,031.39 554,980,454.88 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原 稿。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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