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| 西部利得天添金货币B(675072) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3118875 | ||||||||
| 基金代码 | 675072 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得天添金货币市场基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 西部利得天添金货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得天添金货币 基金主代码 675071 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 5日 报告期末基金份额总额 1,074,157,295.19份 投资目标 在控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下，力求 为投资者提供稳定的投资收益。 投资策略 利率策略、信用债券投资策略、回购策略、流动性管理 策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业 债务融资工具投资策略、其他金融工具投资策略。（详见 《基金合同》） 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动 性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型 基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 西部利得天添金货币 A 西部利得天添金货币 B 下属分级基金的交易代码 675071 675072 报告期末下属分级基金的份额总额 467,011,246.00份 607,146,049.19份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 西部利得天添金货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 西部利得天添金货币 A 西部利得天添金货币 B 1.本期已实现收益 776,292.42 985,404.54 2.本期利润 776,292.42 985,404.54 3.期末基金资产净值 467,011,246.00 607,146,049.19 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得天添金货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4043% 0.0015% 0.3408% 0.0000% 0.0635% 0.0015% 过去六个月 0.7274% 0.0019% 0.6829% 0.0000% 0.0445% 0.0019% 过去一年 1.5253% 0.0016% 1.3591% 0.0000% 0.1662% 0.0016% 过去三年 5.4361% 0.0017% 4.1331% 0.0000% 1.3030% 0.0017% 过去五年 11.5599% 0.0025% 6.9829% 0.0000% 4.5770% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 15.8533% 0.0028% 8.5450% 0.0000% 7.3083% 0.0028% 西部利得天添金货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4644% 0.0015% 0.3408% 0.0000% 0.1236% 0.0015% 过去六个月 0.8484% 0.0019% 0.6829% 0.0000% 0.1655% 0.0019% 过去一年 1.7679% 0.0016% 1.3591% 0.0000% 0.4088% 0.0016% 过去三年 6.2039% 0.0017% 4.1331% 0.0000% 2.0708% 0.0017% 过去五年 12.9188% 0.0025% 6.9829% 0.0000% 5.9359% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 17.5719% 0.0028% 8.5450% 0.0000% 9.0269% 0.0028% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 西部利得天添金货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张英 基金经理 2019年 8月 12 日 - 12年 中国人民大学国际经济与贸易学士，曾任 广东南粤银行管理培训生、流动性管理 岗、业务经理。2018年 9月加入本公司， 具有基金从业资格，中国国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 西部利得天添金货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《西部利得基金管理有限公司公平交易管理办法》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，防疫政策优化和房地产企业再融资的三支箭陆续出台，改变债市预期，债券 收益率快速上行；净值化背景下理财产品收益率大幅下滑推动理财赎回潮，加剧市场波动。四季 度国内经济面临较大的内外部压力，根据国家统计局数据，制造业 PMI从 10月的 49.2一路下滑 至 12月的 47；出口同比降幅超预期，由 10月的-0.3%进一步下滑至 11月的-8.7%。防疫政策优 化和房地产企业融资政策放松，改变了年内债市走牛的基本面预期；同时资金面调整，货币市场 利率中枢上移向政策利率靠拢，引发了市场对货币政策调整的焦虑。尽管基本面短期对债市有支 撑，但面对政策调整，债券资产对基本面即将修复的预期重新定价，强预期弱现实的交投逻辑下， 长端利率持续承压，10年国债收益率大幅上行至 2.9152%，回吐全年涨幅。利率债 10-1年利差大 幅收窄，曲线走平。赎回潮下流动性好的资产遭遇集中抛售，根据 wind数据，1年期 AAA国股 NCD 从 10月初的 1.97%最高上至 2.755%，1年期 AAA信用债收益率从 10月初的 2.14%最高上至 3.06%， 债券类资产大幅调整。伴随中央经济工作会议落地，稳增长政策未超预期，年末央行公开市场加 大投放维持市场流动性平稳，预期充分定价和理财赎回压力缓解后，10年期国债收益率在 2.86% 西部利得天添金货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 附近震荡盘整，中短端利率下行，债市阶段性企稳。 在运作策略上，本基金在严控信用风险的前提下，根据货币资产利率波动情况和基金规模的 预期变动择机配置了 3M资产，调整组合剩余期限，在年末利率上行时点增加了回购和存单配置， 保证了在低风险状况下的较好回报。感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理基金，努力为持有人带来优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 570,673,788.24 53.11 其中：债券 570,673,788.24 53.11 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 423,220,441.38 39.39 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 80,405,667.44 7.48 4 其他资产 260,120.00 0.02 5 合计 1,074,560,017.06 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.56 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 西部利得天添金货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 26 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 47 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 59.96 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 31.19 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 8.81 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 99.96 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 61,910,116.40 5.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 西部利得天添金货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 44,095,079.53 4.11 6 中期票据 - - 7 同业存单 464,668,592.31 43.26 8 其他 - - 9 合计 570,673,788.24 53.13 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112203013 22农业银行 CD013 700,000 69,680,652.85 6.49 2 112211002 22平安银行 CD002 500,000 49,984,653.53 4.65 3 112209025 22浦发银行 CD025 500,000 49,871,834.84 4.64 4 112220031 22广发银行 CD031 500,000 49,828,852.42 4.64 5 112271894 22苏州银行 CD379 500,000 49,804,803.83 4.64 6 112272768 22宁波银行 CD343 400,000 39,967,168.35 3.72 7 112204005 22中国银行 CD005 400,000 39,859,034.03 3.71 8 112208012 22中信银行 CD012 300,000 29,921,474.11 2.79 9 112217214 22光大银行 CD214 300,000 29,881,520.65 2.78 10 229959 22贴现国债 59 270,000 26,973,765.49 2.51 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0168% 报告期内偏离度的最低值 -0.0437% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0106% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 西部利得天添金货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 260,120.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 260,120.00 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得天添金货币 A 西部利得天添金货币 B 报告期期初基金份 额总额 101,680,777.20 148,747,541.24 报告期期间基金总 申购份额 825,569,051.54 802,276,487.86 报告期期间基金总 赎回份额 460,238,582.74 343,877,979.91 报告期期末基金份 额总额 467,011,246.00 607,146,049.19 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 西部利得天添金货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 20221123-2022120 8 - 120,134,224.3 3 120,134,224.3 3 - - 产 品 1 20221021-2022102 3 30,010,475.8 5 136,004.46 - 30,146,480.31 2.8100 2 20221102-2022112 2 30,010,475.8 5 136,004.46 - 30,146,480.31 2.8100 3 20221222-2022122 8 - 200,118,300.3 6 - 200,118,300.3 6 18.630 0 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风 险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作 及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对 投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可 能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办 理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还 可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件； （2）本基金《基金合同》； （3）本基金更新的《招募说明书》； （4）本基金《托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 西部利得天添金货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276号晶耀商务广场 3号楼 9层 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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