最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 德邦新添利债券C(002441) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3118393 | ||||||||
| 基金代码 | 002441 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦新添利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 01月 19日 德邦新添利债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦新添利债券 基金主代码 001367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 19日 报告期末基金份额总额 32,060,747.02份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比 较基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持 续增值。 投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分 析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济 发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准 利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的 预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动 性状况分析，在有效控制风险的基础上，在不同的大 类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险， 获得基金资产的稳定增值，提高基金收益率。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300指数收益率 ×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦新添利债券 A 德邦新添利债券 C 德邦新添利债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 下属分级基金的交易代码 001367 002441 报告期末下属分级基金的份额总额 5,285,015.95份 26,775,731.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 德邦新添利债券 A 德邦新添利债券 C 1.本期已实现收益 -32,201.63 -163,937.29 2.本期利润 -73,336.51 -299,037.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0105 -0.0128 4.期末基金资产净值 6,077,191.77 29,725,264.04 5.期末基金份额净值 1.1499 1.1102 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦新添利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.22% 0.15% -0.32% 0.13% -0.90% 0.02% 过去六个月 -4.10% 0.23% -1.28% 0.11% -2.82% 0.12% 过去一年 -3.77% 0.31% -1.78% 0.13% -1.99% 0.18% 过去三年 7.04% 0.28% 2.30% 0.13% 4.74% 0.15% 过去五年 21.32% 0.27% 8.54% 0.13% 12.78% 0.14% 自基金合同 生效起至今 45.75% 0.26% -6.91% 0.46% 52.66% -0.20% 德邦新添利债券 C 德邦新添利债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.31% 0.15% -0.32% 0.13% -0.99% 0.02% 过去六个月 -4.28% 0.23% -1.28% 0.11% -3.00% 0.12% 过去一年 -4.16% 0.31% -1.78% 0.13% -2.38% 0.18% 过去三年 5.78% 0.28% 2.30% 0.13% 3.48% 0.15% 过去五年 19.01% 0.27% 8.54% 0.13% 10.47% 0.14% 自基金合同 生效起至今 91.00% 1.18% 9.80% 0.20% 81.20% 0.98% 注：本基金份额持有人大会于 2016年 7月 26日表决通过了《关于德邦新添利灵活配置混合型证 券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，自 2016年 7月 28日起，本基金由“德邦新 添利灵活配置混合型证券投资基金”转型为“德邦新添利债券型证券投资基金”，业绩比较基准 由“沪深 300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%”变更为“中债综合全价指数收 益率×90%+沪深 300指数收益率×10%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 德邦新添利债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 注：1、本基金份额持有人大会于 2016年 7月 26日表决通过了《关于德邦新添利灵活配置混合型 证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，自 2016年 7月 28日起，本基金由“德邦新 添利灵活配置混合型证券投资基金”转型为“德邦新添利债券型证券投资基金”，基金转型日起至 报告期期末，本基金运作时间已满一年。业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×50%+中证综合 债券指数收益率×50%”变更为“中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%”。本 基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图 1所示日 期为 2015年 6月 19日至 2022年 12月 31日。 2、投资者自 2016年 2月 18日起持有本基金 C类份额，图 2所示日期为 2016年 2月 18日至 2022年 12月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 丁孙楠 本基金的 基金经理 2017年 1月 24日 - 11年 硕士，2010年 6月至 2013年 8月担任 中国人保资产管理股份有限公司组合管 理部投资经理助理；2013年 9月至 2015 年 3月担任上海银行资产管理部投资交 易岗。2016年 1月加入德邦基金管理有 限公司，现任德邦新添利债券型证券投 资基金、德邦短债债券型证券投资基 金、德邦 90天滚动持有中短债债券型证 券投资基金的基金经理。 德邦新添利债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 汪晖 本基金的 基金经理 2022年 8月 19日 - 28年 硕士，曾任华泰证券股份有限公司研究 员、投资经理、高级投资经理，华宝信 托公司信托基金经理，华泰柏瑞基金管 理有限公司研究员、基金经理助理、基 金经理、投资总监，具有 20年以上的证 券投资管理经历。2014年 8月加入德邦 基金管理有限公司，现任公司副总经 理，德邦新添利债券型证券投资基金、 德邦优化灵活配置混合型证券投资基 金、德邦新回报灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，债券市场向下波动，收益率抬升。四季度国内防疫政策和房地产政策均有 所松动调整。11月 11日，防疫二十条发布，对隔离天数、隔离要求等政策有所放松，加大对层 层加码的整治力度。12月 27日，出台《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方 案》，明确指出，2023年 1月 8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。依据传染病防 德邦新添利债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 治法，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触者;不再划定高低风险区。依据 国境卫生检疫法，不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。四季度房地产政策频出， 房企融资三支箭逐一落地。尤其是第二支箭关于房地产债券融资和第三支箭“新五条”房企股权 融资调整优化，行业寒冬面临回暖。经济基本面面临预期好转，叠加资金面边际趋紧，债券收益 率向上调整。理财产品收益率因债券市场调整净值波动，投资人赎回加大，市场产生赎回收益负 反馈，以二永债券为例的信用债出现砸盘，收益率上升幅度加大。后续因央行年末资金面呵护， 以及监管部门适时引导信用买盘，市场下跌趋于缓和，利率债回暖。 本基金在四季度基于对宏观经济和市场风险及绝对收益的角度考虑，大幅度降低股票配置比 例。展望 2023年第一季度，本基金对经济企稳和股票市场走势保持较强乐观预期。在新冠疫情 防控措施作出重大调整后，围绕内需稳增长，稳预期，稳信心将是政策发力点。内需将是稳增长 的核心推动力，主要集中在房地产和消费领域，各项加力政策将会落地。本基金看好地产产业 链，大消费，医药，传媒，计算机等内需行业的投资机会，将加大相关行业股票配置比例。 债券方面，四季度维持了可转债的持仓比例，在 12月中下旬市场趋于缓和时加大利率和信 用债的配置比例，受制于产品规模，主要持仓仍以利率债为主。本基金仍将保持债券整体仓位的 流动性，并保持较高的债券的信用资质要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦新添利债券 A基金份额净值为 1.1499元，本报告期基金份额净值增长率 为-1.22%；截至本报告期末德邦新添利债券 C基金份额净值为 1.1102元，本报告期基金份额净值 增长率为-1.31%；同期业绩比较基准收益率为-0.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，基金资产出现连续二十个工作日以上净值低于五千万元的情形，至本报 告期末，净值仍低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,357,834.66 96.63 德邦新添利债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 其中：债券 40,357,834.66 96.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 398,084.59 0.95 8 其他资产 1,007,951.85 2.41 9 合计 41,763,871.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,545,263.15 9.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,509,479.45 57.29 其中：政策性金融债 20,509,479.45 57.29 4 企业债券 14,097,141.97 39.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,030,722.41 2.88 7 可转债（可交换债） 1,175,227.68 3.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,357,834.66 112.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210207 21国开 07 200,000 20,509,479.45 57.29 2 019638 20国债 09 35,000 3,545,263.15 9.90 3 1680071 16苏州恒澄债 100,000 2,074,020.27 5.79 德邦新添利债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 4 1680127 16鑫泰债 100,000 2,062,668.71 5.76 5 1680198 16姜堰发展债 100,000 2,056,618.63 5.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,751.93 2 应收证券清算款 1,000,000.00 3 应收股利 - 德邦新添利债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 4 应收利息 - 5 应收申购款 199.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,007,951.85 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113044 大秦转债 329,428.36 0.92 2 113021 中信转债 329,422.36 0.92 3 113052 兴业转债 305,443.15 0.85 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦新添利债券 A 德邦新添利债券 C 报告期期初基金份额总额 5,693,024.84 22,172,934.38 报告期期间基金总申购份额 18,367,442.38 9,098,654.60 减:报告期期间基金总赎回份额 18,775,451.27 4,495,857.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,285,015.95 26,775,731.07 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 德邦新添利债券 A 德邦新添利债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,429,683.43 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,429,683.43 - 德邦新添利债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 10.70 - 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人固有资金投资本基金未发生变动。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20221001 - 20221231 14,256,608.15 9,038,322.49 - 23,294,930.64 72.6600 个 人 2 20221214 - 20221220 - 18,330,132.68 18,330,132.68 - - 产品特有风险 1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的大额赎回，可能会对本基金的 资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资 产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波 动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基 金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面 临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理 人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影 响； 5、单一投资者赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人数量不满 200人或基金资产 净值低于 5000万情形的，本基金将按照基金合同的约定，进入清算程序并终止，而无需召开基 金份额持有人大会审议，其他投资者可能面临基金提前终止的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困 难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 的及投资策略。 注：1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2、同一投资者在不同时间段超过 20%的情况，已分开列示。 德邦新添利债券 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 10月 26日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理 有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 2022年 10月 26日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理 有限公司关于注销江苏分公司的公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦新添利债券型证券投资基金基金合同； 3、德邦新添利债券型证券投资基金托管协议； 4、德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |