最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信低碳经济混合发起式A(013469) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3118320 | ||||||||
| 基金代码 | 013469 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 泰信低碳经济混合发起式 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人南京银行股份有限公司根据基金合同已于 2023年 1月 18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信低碳经济混合发起式 基金主代码 013469 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 11月 3日 报告期末基金份额总额 47,003,395.63份 投资目标 本基金主要投资于低碳经济相关行业证券，在严格控制 投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，通过积 极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金主要投资于低碳经济相关行业证券，在严格控制 投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，通过积 极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率×70%+中证全债指数 收益率×30%。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰信低碳经济混合发起式 A 泰信低碳经济混合发起式 C 下属分级基金的交易代码 013469 013470 报告期末下属分级基金的份额总额 18,165,757.45份 28,837,638.18份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 泰信低碳经济混合发起式 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 泰信低碳经济混合发起式 A 泰信低碳经济混合发起式 C 1.本期已实现收益 -2,928,908.76 -4,512,127.03 2.本期利润 -2,440,382.68 -3,746,642.14 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1324 -0.1314 4.期末基金资产净值 12,434,050.29 19,623,881.67 5.期末基金份额净值 0.6845 0.6805 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信低碳经济混合发起式 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.23% 1.27% -4.56% 1.25% -11.67% 0.02% 过去六个月 -22.74% 1.73% -16.92% 1.22% -5.82% 0.51% 过去一年 -28.54% 1.73% -17.34% 1.37% -11.20% 0.36% 自基金合同 生效起至今 -31.55% 1.61% -20.92% 1.34% -10.63% 0.27% 泰信低碳经济混合发起式 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.34% 1.27% -4.56% 1.25% -11.78% 0.02% 过去六个月 -22.94% 1.73% -16.92% 1.22% -6.02% 0.51% 过去一年 -28.90% 1.73% -17.34% 1.37% -11.56% 0.36% 自基金合同 -31.95% 1.61% -20.92% 1.34% -11.03% 0.27% 泰信低碳经济混合发起式 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 生效起至今 注：本基金业绩比较基准：中证内地低碳经济主题指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2021年 11月 3日生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资 产的 60-95%。投资于低碳经济相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 泰信低碳经济混合发起式 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴秉韬 研究部总 监、泰信 国策驱动 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理、泰信 优质生活 混合型证 券投资基 金基金经 理、泰信 低碳经济 混合型发 起式证券 投资基金 基金经 理、泰信 优势领航 混合型证 券投资基 金基金经 理 2021年 11月 3 日 - 11年 吴秉韬先生，上海交通大学环境工程专业 硕士。2011年 4月加入泰信基金管理有 限公司，历任助理研究员、研究员、研究 员兼基金经理助理、基金经理兼研究员， 现任研究部总监兼基金经理。2019年 7 月至今任泰信国策驱动灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，2021年 10月至 今任泰信优质生活混合型证券投资基金 基金经理，2021年 11月至今任泰信低碳 经济混合型发起式证券投资基金基金经 理，2022年 9月至今任泰信优势领航混 合型证券投资基金基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 泰信低碳经济混合发起式 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本 基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公 司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性 监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公 平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，经济基本面方面，12月全国制造业 PMI环比较 11月下行 1.0个百分点至 47%，PMI 延续 9月以来的下行趋势。需求端方面，12月新订单指数为 43.9%，相较 11月下滑 2.5个百分点， 连续 6个月处于荣枯线以下；生产指数为 44.6%，较 11月下滑 3.2个百分点，下滑幅度大于新订 单，主要是疫情对生产的冲击。价格方面，12 月主要原材料购进价格指数回升至 51.6%，出厂价 格指数回升至 49%，主要缘于黑色系价格在经济复苏预期的推动下走强，而石化、有色、建材等 行业价格明显走弱。12月 PMI原材料和产成品库存指数分别为 47.1%和 46.6%，仍然位于荣枯线 以下。在供需双弱的背景下，企业仍在主动去库存，这与工业企业产成品库存数据下滑相对应。 12 月非制造业商务活动指数回落至 41.6%。 建筑业商务活动指数小幅回落至 54.4%，主要缘于 天气转冷制约各地开工。服务业商务活动指数续降至 39.4%。一季度是政策提振信心和内需的重 要窗口，货币和财政发力强度是接下来关注重点。 泰信低碳经济混合发起式 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 流动性方面， 12月四季度央行货币政策会议，延续了 12月 6日政治局会议、中央经济工作 会议的表述，总量方面，本次例会新增“加大宏观政策调控力度”，保留了“加大稳健货币政策 实施力度”，并重提发挥货币政策工具“总量和结构双重功能”。我们认为在经济恢复尚处于脆 弱的阶段，货币政策宽松的逻辑并未发生显著变化。 本基金四季度仍保持光伏储能等低碳板块为主要配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末泰信低碳经济混合发起式 A基金份额净值为 0.6845元,本报告期基金份额净 值增长率为-16.23%;截止本报告期末泰信低碳经济混合发起式 C基金份额净值为 0.6805元,本报 告期基金份额净值增长率为-16.34%;同期业绩比较基准收益率为-4.56%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 28,535,231.24 87.93 其中：股票 28,535,231.24 87.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,789,795.78 11.68 8 其他资产 127,319.46 0.39 9 合计 32,452,346.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 泰信低碳经济混合发起式 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 26,385,280.65 82.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 35,310.87 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 365,668.00 1.14 H 住宿和餐饮业 332,595.00 1.04 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,321,176.72 4.12 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 95,200.00 0.30 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,535,231.24 89.01 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688560 明冠新材 40,518 1,875,983.40 5.85 2 300438 鹏辉能源 23,490 1,831,985.10 5.71 3 603806 福斯特 23,700 1,574,628.00 4.91 4 301391 卡莱特 18,300 1,564,650.00 4.88 5 600522 中天科技 91,700 1,480,955.00 4.62 6 688516 奥特维 6,409 1,288,209.00 4.02 7 300274 阳光电源 11,077 1,238,408.60 3.86 8 002518 科士达 21,076 1,213,977.60 3.79 9 688381 帝奥微 28,595 1,135,793.40 3.54 10 603688 石英股份 8,335 1,094,552.20 3.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 泰信低碳经济混合发起式 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 泰信低碳经济混合发起式 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 107,003.98 2 应收证券清算款 16,777.49 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,537.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 127,319.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信低碳经济混合发起式 A 泰信低碳经济混合发起式 C 报告期期初基金份额总额 19,136,033.56 29,433,595.54 报告期期间基金总申购份额 430,165.04 3,045,395.49 减:报告期期间基金总赎回份额 1,400,441.15 3,641,352.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 18,165,757.45 28,837,638.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 泰信低碳经济混合发起式 A 泰信低碳经济混合发起式 C 泰信低碳经济混合发起式 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 10,002,888.88 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 10,002,888.88 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） - 21.28 注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公 允性要求。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例(%) 发起份额承诺持 有期限 基金管理人 固有资金 10,002,888.88 21.28 10,002,888.88 21.28 自基金合同生效 之日起不少于三 年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,888.88 21.28 10,002,888.88 21.28 自基金合同生效 之日起不少于三 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 1 20221001 10,002,888.88 - - 10,002,888.88 21.28 泰信低碳经济混合发起式 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 构 - 20221231 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人 已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金 管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以 及净值波动风险等特有风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金设立的文件 2、《泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金招募说明书》 4、《泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 10.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 10.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |