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| 英大领先回报(000458) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3118260 | ||||||||
| 基金代码 | 000458 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大领先回报混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 19 日 英大领先回报 2022年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起 12 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 英大领先回报 场内简称 - 交易代码 000458 前端交易代码 000458 后端交易代码 000459 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 3 月 5 日 报告期末基金份额总额 131,790,698.25 份 投资目标 本基金主要采用宏观周期策略与精选行业领先企业 策略，寻找能够持续为股东创造价值的投资标的，在 科学严格的投资风险管理前提下，谋求基金资产长期 稳健回报。 投资策略 本基金以自上而下和自下而上相结合的方式构建投 资组合，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为 混合型基金，核心投资策略包括资产配置策略、行业 配置策略、股票选择策略，通过上述策略优化投资组 合的风险收益，提升投资组合回报。 业绩比较基准 50%×沪深 300 指数+50%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高预期收益 的基金产品。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 英大领先回报 2022年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022年 10月 1日 － 2022年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 -3,132,278.39 2.本期利润 -4,619,853.74 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0399 4.期末基金资产净值 181,445,563.79 5.期末基金份额净值 1.3768 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.07% 1.74% 1.17% 0.64% -1.24% 1.10% 过去六个月 -14.92% 1.71% -6.19% 0.55% -8.73% 1.16% 过去一年 -20.15% 1.97% -9.43% 0.64% -10.72% 1.33% 过去三年 44.47% 1.74% 4.50% 0.65% 39.97% 1.09% 过去五年 49.55% 1.52% 11.75% 0.65% 37.80% 0.87% 自基金合同 生效起至今 134.94% 1.44% 67.74% 0.72% 67.20% 0.72% 注：同期业绩比较基准为 50%×沪深 300 指数+50%×上证国债指数。 英大领先回报 2022年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.3 其他指标 注：无 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑中华 本基金基 金经理 2019年11月 25 日 - 7 中央财经大学金融学 博士。历任美国友邦 保险有限公司北京分 英大领先回报 2022年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页 公司业务主任、兴业 银行总行投资银行部 研究处宏观及策略研 究员，2017 年 5 月加 入英大基金管理有限 公司权益投资部，现 任英大灵活配置混合 型发起式证券投资基 金基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大领先回报 混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》 等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于投资者为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期 内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理 业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公 平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。 公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负 责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投 资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立 了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资 研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同 的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。 公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职 英大领先回报 2022年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页 能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可 稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实 现。 风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个 季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和 交易价差进行事后合理性分析。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英 大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控 等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组 合之间存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 （一）基金投资策略 2022 年四季度，中国权益市场呈现震荡略升特征，与三季度的显著下行形成鲜明对比，内部 环境的单季变动是市场震荡略升的核心影响因素： 内部防疫和经济托底政策改善显著。一方面，防疫政策自 11 月底至年终出现显著性放松。在 秉持“人民至上，生命至上”理念的同时，全国范围内因时因势地放宽、优化和调整了疫情的防 控政策，重新激发了经济内生性触底反弹的乐观预期。另一方面，政策端持续发力。在维持前期 财政托底投资，汽车补贴托底消费宽松政策的同时，政策端再度加大托底范围和力度。房地产行 业密集出台了一系列融资、投资和销售等方面的新政策，为“支柱行业”的平稳发展提供政策支 撑。政策展望而言，预期伴随着疫情防控政策的持续优化，叠加集中感染期的平稳过渡，政策端 仍会持续并加大逆周期调节力度，为 2023 年经济的企稳复苏创造必要条件。 内部经济边际回落但展望相对乐观。一方面，目前的经济和上市公司的盈利状态仍然边际递 减。在需求整体萎靡的情况下，各行业纷纷采取“以价换量”的策略进行主动去库存。但从运行 结果来看，四季度单季上市公司总体盈利状况仍呈现回落态势，“以价换量”的运营策略缺乏弹 性。另一方面，预期经济和上市公司盈利在 2023 年会呈现弱复苏特征。复苏的主要原因为防疫政 英大领先回报 2022年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页 策的大幅宽松，会促使经济活性和内生动力进一步得到释放，叠加 2022 年的低基数效应，预期 2023 年经济存在周期向上的动力和较大可能性。另一方面，预期经济复苏从中期来看缺乏强劲动 力。地缘政治风险的滞后效应逐渐显现，外围加息导致全球经济弱衰退的概率不断增加，净出口 持续增长缺乏长期支撑力。国内传统行业的上行周期缺乏长期动力，上述因素都会使得 2023 年复 苏的弹性和持续性有待观察。 外部环境来看，四季度对国内市场的影响边际递减。俄乌战争仍在持续但并未再度大幅恶化， 通胀同比增速开始出现趋缓迹象，联储 12 月的加息幅度也开始放缓。因此，外部环境对国内市场 的影响有所减弱，预期 2023 年外部环境的影响会趋于中性。 综合而言，2022 年四季度，国内经济的主要特征为“现实弱，预期强”，外围环境并未再度 大幅恶化，二者共同作用引发市场企稳略增。 2022 年四季度，英大领先回报的投资操作策略总结为：保持仓位和结构中长期的战略性定力， 动态寻求短期内的战术性交易机会。一方面，在中长期战略层面，保持较高仓位的同时，对于业 绩持续释放的行业和优秀个券，在股价下行阶段进行持续增仓。保持较高仓位，主因中国 A 股市 场在中长期的国际比较、国内资产间比较和自身估值分位数的评估当中，均处于相对低位，指数 的下跌在中长期更多意味着机会而非风险。行业选择方面，对于估值合理且中长期业绩增速显著 高于社会平均水平的行业，进行了股价下行中的增仓行为，包含清洁能源中的风光储，新能源汽 车等；另一方面，从政策预期的角度出发，对于政策维稳的发力方向，进行了战术性增配，以期 获得一定的交易性收益，主要包含房地产、基建和社服等行业。 （二）四季度运作分析 2022 年四季度，权益市场区间总体收益为正。从主要指数季度涨跌幅来看，上证指数涨跌幅 为 2.14%，上涨 50 涨跌幅为 0.96%，沪深 300 涨跌幅为 1.75%，万得全 A涨跌幅为 2.89%，创业板 指涨跌幅为 2.53%。英大领先回报涨幅为-0.07%，单季同类基金产品 Wind 排名为 845/2277，排名 分位数分别为前 37.1，报告期内基金股票投资仓位维持在 90%左右。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.3768 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.07%，业绩 比较基准收益率为 1.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 英大领先回报 2022年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 169,939,199.76 92.81 其中：股票 169,939,199.76 92.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,764,192.89 6.97 8 其他资产 410,070.62 0.22 9 合计 183,113,463.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 163,480,788.66 90.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,020.95 0.02 J 金融业 2,328.00 0.00 K 房地产业 1,414,112.00 0.78 英大领先回报 2022年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,524,324.95 1.39 N 水利、环境和公共设施管理业 2,475,608.00 1.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,017.20 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 169,939,199.76 93.66 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300207 欣旺达 273,300 5,780,295.00 3.19 2 300750 宁德时代 14,300 5,625,906.00 3.10 3 002876 三利谱 138,800 5,052,320.00 2.78 4 300115 长盈精密 451,600 4,665,028.00 2.57 5 688063 派能科技 13,997 4,418,153.05 2.43 6 300568 星源材质 183,200 3,894,832.00 2.15 7 688778 厦钨新能 48,606 3,775,714.08 2.08 8 688559 海目星 63,440 3,669,369.60 2.02 9 301071 力量钻石 30,200 3,598,330.00 1.98 10 002594 比亚迪 13,500 3,469,095.00 1.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。 英大领先回报 2022年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无国债期货投资 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无国债期货投资。 英大领先回报 2022年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的 前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 128,845.28 2 应收证券清算款 268,939.55 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 12,285.79 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 410,070.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 英大领先回报 2022年第 4季度报告 第 12 页 共 14 页 报告期期初基金份额总额 95,585,178.40 报告期期间基金总申购份额 38,912,792.17 减:报告期期间基金总赎回份额 2,707,272.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 131,790,698.25 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 14,215,125.28 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 14,215,125.28 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 10.79 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 14,215,125.28 10.79 10,000,000.00 7.59 3 年 基金管理人高级 管理人员 36,454.98 0.03 - - 3 年 基金经理等人员 180,995.97 0.14 - - 3 年 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - 300,004.16 0.23 3 年 合计 14,432,576.23 10.95 10,300,004.16 7.82 3 年 英大领先回报 2022年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页 § 9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品 1 20221108 - 20221231 9,522,995.42 18,069,061.67 0.00 27,592,057.09 20.94% 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎 回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波 动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按 约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基 金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）提前终止基金合同的风险 高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 （5）对重大事项进行投票表决时面临的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并 对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 英大领先回报 2022年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 § 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 中国证监会批准英大领先回报混合型发起式证券投资基金设立的文件 《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》 《英大领先回报混合型发起式证券投资基金托管协议》 《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》 《英大领先回报混合型发起式证券投资基金产品资料概要》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.ydamc.com/ 英大基金管理有限公司 2023 年 1 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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