最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 山西证券裕享增强发起式A(015239) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3117772 | ||||||||
| 基金代码 | 015239 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第4季度报告 2022年12月31日 基金管理人:山西证券股份有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月19日 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 2 页，共 20 页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10 4.3 公平交易专项说明 ......................................................................................................................... 10 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................... 11 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................. 12 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..................................................................... 13 §5 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 13 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 13 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 16 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 16 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 16 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 16 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 16 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 16 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 18 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 18 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 18 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 18 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 19 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 19 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 19 §10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 19 10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 19 10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 19 10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 19 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 3 页，共 20 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 山西证券裕享增强发起式 基金主代码 015239 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年04月29日 报告期末基金份额总额 39,071,567.95份 投资目标 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收 益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理， 合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追 求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 2、债券投资策略：（1）普通债券投资策略（2）可 转换债券及可交换债券投资策略（3）证券公司短期 公司债券投资策略 3、股票投资策略：（1）个股投资策略（2）港股通 标的股票投资策略（3）存托凭证投资策略 4、回购策略 5、资产支持证券投资策略 6、国债期货投资策略 7、信用衍生品投资策略 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 4 页，共 20 页 率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 山西证券裕享增强发起 式A 山西证券裕享增强发起 式C 下属分级基金的交易代码 015239 015240 报告期末下属分级基金的份额总 额 25,256,829.54份 13,814,738.41份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 山西证券裕享增强发 起式A 山西证券裕享增强发 起式C 1.本期已实现收益 -240,091.33 -157,629.87 2.本期利润 -217,473.39 -146,906.48 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0077 -0.0090 4.期末基金资产净值 25,139,602.25 13,713,310.67 5.期末基金份额净值 0.9954 0.9927 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 山西证券裕享增强发起式A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 5 页，共 20 页 过去三个月 -0.73% 0.19% -0.06% 0.13% -0.67% 0.06% 过去六个月 -0.62% 0.15% -1.08% 0.11% 0.46% 0.04% 自基金合同 生效起至今 -0.46% 0.13% 0.31% 0.12% -0.77% 0.01% 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+中 证港股通综合指数（人民币）收益率*2% 山西证券裕享增强发起式C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.83% 0.20% -0.06% 0.13% -0.77% 0.07% 过去六个月 -0.83% 0.15% -1.08% 0.11% 0.25% 0.04% 自基金合同 生效起至今 -0.73% 0.13% 0.31% 0.12% -1.04% 0.01% 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+中 证港股通综合指数（人民币）收益率*2% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 6 页，共 20 页 1、本基金基金合同生效日为 2022 年 4 月 29 日，至本报告期期末，本基金运作时间未 满一年； 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起六个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 刘凌 云 本基金的基金经理 2022-04-29 -15 年 刘凌云女士，上海交通大 学管理科学与工程专业硕 士。2007年6月29日至201 3年6月28日任光大证券股 份有限公司固定收益总部 债券交易员。2013年7月， 在富国基金管理有限公司 任高级交易员兼研究助 理；2014年8月5日至2015 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 7 页，共 20 页 年4月27日任富国富钱包 货币市场基金基金经理； 2 014年8月5日至2015年4月 27日任富国天时货币市场 基金基金经理。2016年8 月3日至2017年3月起担任 中欧货币市场基金基金经 理；2016年8月3日至2017 年3月担任中欧滚钱宝发 起式货币市场基金基金经 理； 2016年12月至2017年3 月担任中欧骏泰货币市场 基金基金经理。2017年4 月加入山西证券股份有限 公司资管固收部担任投资 主办； 2018年7月转入山西 证券公募基金部； 2019年1 月起担任山西证券超短债 债券型证券投资基金基金 经理；2019年6月至2022 年7月担任山西证券裕睿6 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理；2020 年7月起担任山西证券日 日添利货币市场基金基金 经理；2021年7月至2022 年7月任山西证券裕丰一 年定期开放债券型发起式 证券投资基金、山西证券 裕利定期开放债券型发起 式证券投资基金、山西证 券裕泰3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 基金经理。 2022年1月起任 山西证券90天滚动持有短 债债券型证券投资基金基 金经理。 2022年4月起担任 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 8 页，共 20 页 山西证券裕辰债券型发起 式证券投资基金、山西证 券裕享增强债券型发起式 证券投资基金基金经理。 刘凌云女士具备基金从业 资格。 李惟 愚 本基金的基金经理 2022-04-29 -15 年 李惟愚先生，清华大学政 治经济学硕士，2007年进 入证券投资行业，具有超 过12年的投资管理经历。 其中， 2007年7月-2010年6 月在汇添富基金管理有限 公司担任研究员， 2010年7 月-2014年9月间在上海光 大证券资产管理有限公司 先后担任研究员和投资经 理；2014年10月-2018年5 月在光大证券股份有限公 司金融市场总部担任权益 投资总监，2018年8月-20 19年4月，在中信建投股份 有限公司资产管理部上海 分部任权益投资部总经 理， 2019年7月至今，在山 西证券股份有限公司公募 基金部从事权益投资工 作。2019年12月25日至今 担任山西证券策略精选灵 活配置混合型证券投资基 金、山西证券改革精选灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。2021年5月2 7日至今担任山西证券品 质生活混合型证券投资基 金基金经理。 2022年4月起 担任山西证券裕享增强债 券型发起式证券投资基金 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 9 页，共 20 页 基金经理。李惟愚先生具 备基金从业资格。 缪佳 本基金的基金经理 2022-05-10 -8 年 缪佳女士，新西兰梅西大 学金融学硕士。2012年2 月至2014年8月任上海国 际货币经纪有限公司利率 互换经纪。2014年8月至2 016年7月任海通证券股份 有限公司债券融资部债券 销售交易经理。2016年7 月至2017年11月，在长城 证券股份有限公司任投资 主办，管理定向专户。20 17年11月加入山西证券股 份有限公司资管固收部任 投资主办，管理恒利系列 集合资产管理计划和启睿 系列集合资产管理计划， 管理规模约50亿。 2021年8 月调入山西证券股份有限 公司公募基金部。 2021年1 2月10日担任山西证券日 日添利货币市场基金、山 西证券超短债债券型证券 投资基金、山西证券裕利 定期开放债券型发起式证 券投资基金、山西证券裕 睿6个月定期开放债券型 证券投资基金、山西证券 裕泰3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、 山西证券裕丰一年定期开 放债券型发起式证券投资 基金基金经理。2022年1 月起担任山西证券90天滚 动持有短债债券型证券投 资基金基金经理。 2022年5 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 10 页，共 20 页 月起担任山西证券裕辰债 券型发起式证券投资基 金、山西证券裕享增强债 券型发起式证券投资基金 基金经理。缪佳女士具备 基金从业资格。 严撼 本基金的基金经理 2022-08-08 - 8 严撼先生，本科厦门大学 数学专业，上海社科院经 济学硕士。2014年7至202 0年9月，任中银基金固定 收益投资部固收研究员。 2 020年10月加入山西证券 资管固收部任投资经理助 理， 2021年9月任山西证券 公募基金部基金经理助 理。 2022年8月起担任山西 证券裕享增强债券型发起 式证券投资基金基金经 理。严撼先生具备基金从 业资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基 金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管 理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管 理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规 定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等 违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备 选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 11 页，共 20 页 委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同 交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交 易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度疫情较大规模反复对经济修复带来压力。虽然11-12月防疫持续优化，人员 流动限制的明显放松反而导致感染人数增多，对于经济的冲击较为广泛和深刻。具体看， 10-11月PMI连续两月低于50%，生产、消费、制造业投资、地产投资均连续回落，消费 甚至连续两月为负，叠加外需回落导致出口下行压力越来越大，经济正处于4-5月后的 又一个谷底，为此政策端或者说基建极力对冲，但开工条件明显受到疫情的干扰。短期 内，疫情最高峰或伴随春运到来，当前至明年一季度，基本面仍为债市最大支撑。 防疫政策持续优化，但经济或仍然要面临一个过渡期。11-12月防疫持续优化，根 据国家卫健委最新的方案，自明年1月8日起，取消入境后全员核酸检测和集中隔离，至 此疫情防控政策可以说是全面放开再无掣肘。但参考东亚几个国家和地区开放的经验， 短期内经济或仍面临较大下行压力。明年开春疫情缓和后，整体经济或将逐步回归正轨。 地产供给端政策持续优化，但到销售回暖或仍需要时间。11月地产政策进入“保主 体”阶段，“三支箭”先后放宽，房企资金链最为紧张的时期已经过去，但地产销售改 善缓慢且过程有所反复，房企现金流依然偏紧，中短期内预计房企拿地、投资行为依然 较为谨慎。 短期的货币政策呈现稳健偏宽松的基调。 11月末央行降准，我们认为有三方面原因： 第一，补充流动性水位；第二，稳定因理财赎回负反馈而愈发脆弱的债市信心；第三， 对冲疫情导致的基本面下行影响。结合12月MLF超额续作以及央行跨年资金的支持，短 期内货币政策呈现稳健偏宽松的基调。 对于明年的货币政策，从中央经济工作会议以及会后各部门的解读看大概率仍将保 持友好。中央经济工作会议对明年政策定调为“财政加力，货币有力”，“扩内需”是 明年政策的主要目标，对于房地产的定调仍维持，整体未明显超预期，股债市场对于“强 预期”的交易均一定程度出清。会后各部门的落实会议以及中财办等的解读对于货币政 策的表态更加具体，也更加友好。其中，刘国强副行长的表态最为明确，即明年货币政 策力度不能小于今年，需要的话，还要进一步加力。中财办的解读中，也强调了货币政 策“力度要够”，诉求是托住总需求。 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 12 页，共 20 页 目前看，通胀暂不构成对货币政策的掣肘。虽然央行在三季度货币政策执行报告中 提示通胀风险，但我们认为在核心通胀的拖累下，短期内CPI“破3”的风险较小，PPI 在明年上半年由于高基数也将保持在低位。 明年一季度仍需密切跟踪基本面和政策演变带来的机会和风险。第一，疫情演变。 基准情形下疫情能够在明年一季度迎来拐点，但不排除入境放开后海外毒株引发更大规 模感染以及复阳的可能，从而导致基本面底部徘徊时间超预期。第二，地产需求端政策。 刘鹤副总理本月中表示，对于地产“正在考虑新的举措”，12月武汉、南京、重庆、东 莞等重点城市从不同角度放宽甚至全面取消限购，但一线城市按兵不动，我们认为明年 二三线城市需求端政策加码、一线城市保持谨慎是基准框架，“新的举措”也大概率处 于该框架内，但也不排除有超预期情况出现的可能。第三，两会的全年经济目标和赤字 目标。目前市场预期明年GDP增速目标在5%或5.5%，赤字目标3.0-3.2%，需要关注实际 的政策情况。第四，美联储加息情况。基准情形下，联储将在明年2月和3月分别加息 25-50bp和25bp。但美国三季度GDP再度超预期，明年经济深度衰退的可能性不大，因此 不排除通胀以及联储加息幅度超预期的可能。 总体上而言，短期内基本面仍将维持偏弱状态，货币政策基调友好，对债市形成支 撑。尤其相较长端可能受到经济增长预期和风险偏好抬升的制约，经过近期较为充分的 调整，中短久期信用债信用利差已处于过去三年90%分位以上，具有明显的配置价值。 四季度转债市场整体转弱，受到转债市场估值压缩影响，中证转债指数震荡下跌， 四季度累计下跌了2.48%，表现弱于上证指数(+2.14%)和中证1000指数（+2.56%）。10 月至11月，权益市场整体处于年内二次探底回升阶段，以中证1000为代表的中小市值指 数表现同样较强，累计涨幅接近8%，但此阶段转债市场并未过多受益于权益市场的上涨， 受到转债估值见顶回落影响，中证转债指数略显颓势，区间涨幅仅0.41%。在随后的12 月份，转债市场在正股和估值的双重压力下继续走弱。一方面，股市整体转弱且市场风 格偏向大盘对转债正股整体偏不利；另一方面，理财赎回风波从货基和短债传导至信用 债，转债机会成本抬升，转债估值受此影响继续出现了较大幅度的压缩；此外，投资者 在临近年末，在谨慎情绪下，转债成交情绪转淡。多方面因素影响下，12月份中证转债 指数累计下跌了2.88%。截至2022年底，经过前期的调整，转债整体价格和估值均处于 过去两年的低点附近，部分转债个券也已调整至适合长期布局的高性价比点位，因此当 前转债市场的整体性机会正逐步显现。 本基金四季度，债券方面仍维持短久期、票息积累的投资策略，在注重流动性、安 全性的基础上，精选中高等级个券，严控信用风险。转债方面，经过前期调整，转债估 值已较2022年初高点大幅回落，叠加权益市场向好预期，转债市场整体性价比正逐步显 现，同时结构性机会和高性价比个券也逐渐增多。在此背景下，本基金在未来一阶段的 转债操作上将更为积极，在个券上精挑细选，在收益增厚的同时，兼顾回撤的控制。 4.5 报告期内基金的业绩表现 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 13 页，共 20 页 截至报告期末山西证券裕享增强发起式A基金份额净值为0.9954元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为-0.73%，同期业绩比较基准收益率为-0.06%；截至报告期末 山西证券裕享增强发起式C基金份额净值为0.9927元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为-0.83%，同期业绩比较基准收益率为-0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金自2022年10月01日到2022年12月31日未出现连续二十个工作日 基金份额持有人数量不满二百人，出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的 情形。 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适 用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,697,724.19 4.18 其中：股票 1,697,724.19 4.18 2 基金投资 - -3 固定收益投资 38,518,363.50 94.91 其中：债券 38,518,363.50 94.91 资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合 计 238,904.46 0.59 8 其他资产 128,187.40 0.32 9 合计 40,583,179.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 14 页，共 20 页 A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 1,085,286.00 2.79 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - -J 金融业 98,952.00 0.25 K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 66,132.00 0.17 M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管 理业 - -O 居民服务、修理和其他服 务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 149,136.00 0.38 R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 1,399,506.00 3.60 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 医疗保健 119,206.88 0.31 电信服务 179,011.31 0.46 合计 298,218.19 0.77 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 15 页，共 20 页 1 600519 贵州茅台 500 863,500.00 2.22 2 H00700 腾讯控股 600 179,011.31 0.46 3 300015 爱尔眼科 4,800 149,136.00 0.38 4 002327 富安娜 15,900 112,413.00 0.29 5 601398 工商银行 22,800 98,952.00 0.25 6 H01801 信达生物 2,500 74,811.36 0.19 7 002027 分众传媒 9,900 66,132.00 0.17 8 600276 恒瑞医药 1,700 65,501.00 0.17 9 H01548 金斯瑞生物科 技 2,000 44,395.52 0.11 10 300294 博雅生物 1,200 43,872.00 0.11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 8,648,859.45 22.26 2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 22,367,895.29 57.57 5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） 7,501,608.76 19.31 8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 38,518,363.50 99.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019656 21国债08 85,000 8,648,859.45 22.26 2 149157 20欣旺01 34,000 3,462,045.62 8.91 3 127430 16淮城资 150,000 3,069,478.52 7.90 4 175156 20恒信G2 30,000 3,047,573.42 7.84 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 16 页，共 20 页 5 163997 20象屿Y2 20,000 2,060,303.01 5.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门立案调 查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票，没有出现投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 17 页，共 20 页 1 存出保证金 26,124.72 2 应收证券清算款 102,062.68 3 应收股利 -4 应收利息 -5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 其他 -8 合计 128,187.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113622 杭叉转债 1,314,570.95 3.38 2 110085 通22转债 1,191,863.29 3.07 3 110061 川投转债 1,143,421.37 2.94 4 127027 靖远转债 870,661.64 2.24 5 127029 中钢转债 815,004.70 2.10 6 110075 南航转债 807,015.45 2.08 7 132018 G三峡EB1 796,695.62 2.05 8 110068 龙净转债 387,377.73 1.00 9 127058 科伦转债 158,996.68 0.41 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 山西证券裕享增强发起 式A 山西证券裕享增强发起 式C 报告期期初基金份额总额 30,479,231.18 18,598,357.49 报告期期间基金总申购份额 38,014.16 843.55 减：报告期期间基金总赎回份额 5,260,415.80 4,784,462.63 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 18 页，共 20 页 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - -报告期期末基金份额总额 25,256,829.54 13,814,738.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 山西证券裕享增强发 起式A 山西证券裕享增强发 起式C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 10,007,500.75 -报告期期间买入/申购总份额 - -报告期期间卖出/赎回总份额 - -报告期期末管理人持有的本基金份 额 10,007,500.75 -报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 25.61 -7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,007,500.75 25.61% 10,007,500.75 25.61% 三年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 19 页，共 20 页 合计 10,007,500.75 25.61% 10,007,500.75 25.61% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20221001-202 21231 10,007,500.75 - -10,007,500.7 5 25.61% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，由于持有人结构 比较集中，资金易呈现"大进大出"特点。在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管 理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能造成基金净值的波动，甚至可能引发基金的流动性风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金注册的文件； 2、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金合同； 3、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金托管协议； 4、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金招募说明书； 5、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金产品资料概要； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内本基金披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 除第7项存放于基金托管人的住所外，其余存放于基金管理人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 20 页，共 20 页 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 山西证券股份有限公司 2023年01月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |