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| 山西证券裕桓一年持有(009595) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3117756 | ||||||||
| 基金代码 | 009595 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第4季度报告 2022年12月31日 基金管理人:山西证券股份有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月19日 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 2 页，共 17 页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9 4.3 公平交易专项说明 ......................................................................................................................... 10 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................... 10 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................. 11 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..................................................................... 11 §5 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 11 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 13 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 13 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 13 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 13 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 14 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 14 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 15 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 15 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 15 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 15 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 15 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 16 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 16 §10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 16 10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 16 10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 16 10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 17 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 3 页，共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 山西证券裕桓一年持有 基金主代码 009595 基金运作方式 契约型开放式； 本基金设置基金份额持有人最 短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金 份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内 该份基金份额不可赎回或转换转出。 基金份额 持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效 日（对当日持有的基金份额而言）、基金份额 申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转 换转入确认日（对转换转入份额而言）一年后 的年度对应日（含该日，若该对应日期为非工 作日或该公历年不存在对应日期的，则顺延至 下一个工作日）起方可办理赎回或转换转出业 务。 基金合同生效日 2022年08月24日 报告期末基金份额总额 31,645,881.54份 投资目标 在严格控制风险并保持资产流动性的前提下， 充分利用量化投资策略，力争为投资者提供持 续、稳定的回报。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 4 页，共 17 页 基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金 资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行 各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类 资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、 存托凭证投资策略、金融衍生品投资策略、资 产支持证券投资策略和参与融资业务投资策略 组成。 1、大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券 市场走势的综合分析、国际市场变化情况等因 素的深入研究，主动判断市场时机和发展趋势， 结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综 合评价各类资产的风险收益水平，进行积极的 资产配置，合理确定基金在股票、债券、现金 等各类资产类别上的投资比例，采用动态调整 策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资 产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权 益类资产配置比例。并随着各类资产风险收益 特征的相对变化，适时进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金以中证800指数、中证1000指数标的作为 基础股票池，采用定量与定性分析相结合的方 式确定股票初选库，最终选出约200只股票作为 核心股票池，并定期调整。 （1）定量分析 本基金采用智能选股模型对基础股票池中的标 的进行分析和筛选，以过去60天为基础时间段， 从其周围寻找最符合优化函数的参数。最优化 的函数并非仅是夏普比率等，而是包含同区间 的胜率、回撤率、波动率和夏普比率等因素的 一个集合函数，因此通过这样的过滤能使投资 结果更加稳定。本基金还结合了Alpha选股策略 对个股进一步筛选。 Alpha模型主要对各个组成 因子的历史数据进行归因分析找到长期稳定、 短期出色的因子，这些表现优异的因子便成为 下一次选股的筛选标准。其组成因子包括个股 的估值、规模、盈利状况、成长性等，并融入 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 5 页，共 17 页 部分衍生品概念的新信息因子，如波动率等。 同时，本基金根据指数波动率进行股票仓位的 控制，一般波动率越高，相应的股票仓位越低。 （2）定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上，通过 进一步定性分析。基金管理人根据市场状况及 变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性 的判断，适当调整各因子类别的具体组成及权 重，并自上而下地分析宏观经济环境、市场情 绪、行业增长前景等分析把握其投资机会。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策 略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断， 进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 在进行债券投资时，本基金将会考量利率预期 策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可 转换债券及可交换债券投资策略，选择合适时 机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理， 获得超额收益。 （1）利率预期策略 通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支 等主要经济变量，分析宏观经济运行的可能情 景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政 策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势 及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平 变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化 趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基 金将根据对市场利率变化趋势的预期，制定出 组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时， 降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提 高组合的久期。 （2）信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、 公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发 展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 6 页，共 17 页 和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风 险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的 信用级别，确定企业债券、公司债券的信用风 险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结 构、偿债能力、经营效益等财务信息，同时需 要考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析 企业未来的偿债能力，评估其违约风险水平。 （3）套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国 债与金融债）、不同市场的同一品种、不同市 场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金 管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来 获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益 率利差是稳定的。但是在某种情况下，比如若 某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险 改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便 被打破，若能提前预测并进行交易，就可进行 套利或减少损失。 （4）可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固 定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分 享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转 换债券/可交换债券条款和发行债券公司基本 面进行深入分析研究的基础上，综合考虑可转 换债券/可交换债的债性和股性，利用定价模型 进行估值分析，并最终选择合适的投资品种。 业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率 *20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险 水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币 市场基金。 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 7 页，共 17 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日） 1.本期已实现收益 -1,266,563.73 2.本期利润 -1,081,008.89 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0342 4.期末基金资产净值 25,840,903.73 5.期末基金份额净值 0.8166 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.01% 0.92% 2.13% 0.82% -6.14% 0.10% 自基金合同 生效起至今 -10.19% 0.85% -7.46% 0.89% -2.73% -0.04% 1、本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。 2、本基金合同转型后于2022年8月24日生效。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 8 页，共 17 页 1、本基金于2002年8月24日由山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投 资基金转型而来，截至报告期期末，本基金转型未满一年； 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 章海 默 本基金的基金经理 2020-06-09 -19 年 章海默女士,复旦大学管 理学院工商管理硕士,具 有基金从业资格。 2003 年进入华安基金管理有限 公司,2009 年12月至2012 年12月任华安上180ETF以 及联接基金基金经理助 理, 2011年9月至2012年1 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 9 页，共 17 页 2月任华安深证300指数证 券投资基金（LOF）基金经 理， 2012年12月至2015年9 月任华安上证 180 交易型 开放式指数证券投资基金 及联接基金基金经理，20 13年6月至2015年9月任华 安基金指数与量化投资部 总监助理， 2013年12月至2 015年 9月任华安中证细 分医药交易型开放 式指 数证券投资基金基金经 理,2014 年11月至2015年 9月任华安中证细分医药 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经 理； 2015年9月入西部证券 股份有限公司上海第一分 公司，2016年1月至2018 年1月，于西部证券股份有 限公司上海第一分公司负 责投资管理公司港股自营 投资账户；2018年3月至 今，任山西证券公募基金 部研究总监。2020年1月1 7日至今担任山西证券中 证红利潜力交易型开放式 指数证券投资基金基金经 理。2020年6月9日至今担 任山西证券裕盛一年定期 开放灵活配置混合型发起 式证券投资基金（自2022 年8月24日起转型为山西 证券裕桓一年持有期混合 型发起式证券投资基金） 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 10 页，共 17 页 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基 金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管 理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管 理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规 定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等 违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备 选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策 委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同 交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交 易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 管理人在三季度报告中提出，对于2022年四季度的市场，我们并不悲观。市场在上 述压力下，已经再次出现了下半年阶段性的底部，随着各种前提条件的环比好转，市场 有望出现四季度的年末行情，我们将随之进行仓位以及组合结构的调整。 回顾上述判断，总体来说，四季度的行情存在超出管理人预期的部分：防疫政策的 全面放开带来的阶段性感染人数大幅增加，导致了生产、生活受到影响，进而也导致了 A股市场的波动。与此同时，地产、银行、白酒等传统价值权重的底部反弹以及成长板 块的相对弱势，也造成了组合策略的阶段性表现不及预期。 尽管2022年的A股市场总体上令人失望，但展望2023年，管理人认为希望就在前方。 新的一年是有望获取绝对收益的一年，随着疫情高峰的过去，在医疗资源、救治经验、 医治手段不断完善及充裕的过程中，参考海外过去三年的防疫经历，新冠疫情对于生产、 生活的影响将逐步淡化，配合宏观政策的发力、居民消费意愿的回升、企业投资及生产 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 11 页，共 17 页 能力的恢复，中国经济有望重新回到合理的发展轨道上，进而带动估值处于历史较低水 平的A股市场出现明显的修复性机会。 展望2023年一季度，管理人认为，A股市场在节前总体以震荡为主，但会是一个很 好的观察窗口，新的机会、新的方向有望在这一阶段崭露头角。而春节后则有望成为较 好的趋势性机会，随着预期的改善，整体性的表现以及强势行业个股均会出现。目前， 管理人主要关注地产、金融、数字经济、储能、绿电等方面的机会。我们将在低波模型 对风险进行持续管理的基础上，优先关注基本面超预期的行业及个股，寻找合适的参与 时机，积极挖掘并获取组合的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末山西证券裕桓一年持有基金份额净值为0.8166元，本报告期内，基金 份额净值增长率为-4.01%，同期业绩比较基准收益率为2.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金自2022年10月01日到2022年12月31日出现连续二十个工作日基 金份额持有人数量不满二百人的情形，出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万 元的情形。 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适 用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 23,857,221.00 91.27 其中：股票 23,857,221.00 91.27 2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 12 页，共 17 页 7 银行存款和结算备付金合 计 2,262,688.66 8.66 8 其他资产 18,093.65 0.07 9 合计 26,138,003.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 317,120.00 1.23 B 采矿业 1,645,449.00 6.37 C 制造业 13,596,450.00 52.62 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 1,109,614.00 4.29 E 建筑业 2,121,291.00 8.21 F 批发和零售业 993,705.00 3.85 G 交通运输、仓储和邮政业 245,726.00 0.95 H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技 术服务业 1,654,364.00 6.40 J 金融业 1,773,102.00 6.86 K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管 理业 - -O 居民服务、修理和其他服 务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 400,400.00 1.55 S 综合 - -合计 23,857,221.00 92.32 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 13 页，共 17 页 号 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 700 1,208,900.00 4.68 2 002594 比亚迪 4,000 1,027,880.00 3.98 3 600276 恒瑞医药 24,300 936,279.00 3.62 4 000651 格力电器 25,600 827,392.00 3.20 5 600406 国电南瑞 31,200 761,280.00 2.95 6 601668 中国建筑 129,900 705,357.00 2.73 7 600919 江苏银行 90,800 661,932.00 2.56 8 601390 中国中铁 116,700 648,852.00 2.51 9 002179 中航光电 11,100 641,136.00 2.48 10 600886 国投电力 57,800 625,974.00 2.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末持有股指期货；本基金投资股指期货是根据风险管理的原则，以 套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行 股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投 资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或 拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑 证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基 础上进行投资选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 14 页，共 17 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查或编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 18,093.65 2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 -5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 其他 -8 合计 18,093.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 31,645,869.86 报告期期间基金总申购份额 11.68 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 15 页，共 17 页 减：报告期期间基金总赎回份额 -报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） -报告期期末基金份额总额 31,645,881.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 11,646,754.90 报告期期间买入/申购总份额 -报告期期间卖出/赎回总份额 -报告期期末管理人持有的本基金份额 11,646,754.90 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 36.80 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 11,646,754.90 36.80% 11,646,754.90 36.80% 三年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -合计 11,646,754.90 36.80% 11,646,754.90 36.80% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 16 页，共 17 页 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20221001-202 21231 19,999,000.00 - -19,999,000.0 0 63.20% 2 20221001-202 21231 11,646,754.90 - -11,646,754.9 0 36.80% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，由于持有人结构 比较集中，资金易呈现"大进大出"特点。在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管 理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能造成基金净值的波动，甚至可能引发基金的流动性风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基 金注册的文件； 2、山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同； 3、山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议； 4、山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书； 5、山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金产品资料概要； 6、中国证监会准予山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金注册的文 件； 7、山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同； 8、山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议； 9、山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书； 10、山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金产品资料概要； 11、基金管理人业务资格批件、营业执照； 12、基金托管人业务资格批件、营业执照； 13、报告期内本基金披露的各项公告； 14、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 17 页，共 17 页 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 山西证券股份有限公司 2023年01月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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