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| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C(015814) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3117528 | ||||||||
| 基金代码 | 015814 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:国新国证基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2023年 01月 19日 国新国证优选配置 6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第 4季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月16日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国新国证优选配置 6个月持有混合发起(FOF) 基金主代码 015813 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 08月 23日 报告期末基金份额总额 72,227,113.01份 投资目标 本基金在努力控制风险和保持充足流动性的基础上，通 过合理的资产配置和精选优质基金，力求降低投资组合 的波动性，力争获取基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济、政策导向、产业趋势、资金利 率、资本市场、基金公司、基金产品以及基金经理等方 面的深入分析评估，采用“自上而下”动态调整大类资 产配置和“自下而上”优选基金相结合的投资策略，在 努力控制风险和保持充足流动性的基础上，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+中债综合全价（总值）指数 收益率×85% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险 与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金 （FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、 货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 基金管理人 国新国证基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国新国证优选配置 6个月 国新国证优选配置 6个月 国新国证优选配置 6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第 4季度报告 第 3页，共 12页 持有混合发起(FOF)A 持有混合发起(FOF)C 下属分级基金的交易代码 015813 015814 报告期末下属分级基金的份额总额 72,057,042.01份 170,071.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 01日-2022年 12月 31日） 国新国证优选配置 6个月 持有混合发起(FOF)A 国新国证优选配置 6个月 持有混合发起(FOF)C 1.本期已实现收益 30,635.36 -97.45 2.本期利润 -689,356.87 -1,794.73 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0096 -0.0106 4.期末基金资产净值 70,803,858.98 166,875.23 5.期末基金份额净值 0.9826 0.9812 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国新国证优选配置 6个月持有混合发起(FOF)A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.97% 0.22% -0.19% 0.18% -0.78% 0.04% 自基金合同 生效起至今 -1.74% 0.19% -1.87% 0.17% 0.13% 0.02% 国新国证优选配置 6个月持有混合发起(FOF)C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.07% 0.22% -0.19% 0.18% -0.88% 0.04% 自基金合同 生效起至今 -1.88% 0.19% -1.87% 0.17% -0.01% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国新国证优选配置 6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第 4季度报告 第 4页，共 12页 注：1.本基金合同于 2022年 8月 23日生效，截至本报告期末，本基金合同生效不满一年。 2.根据基金合同规定，自本基金合同生效日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。 截至本报期末，本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 国新国证优选配置 6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第 4季度报告 第 5页，共 12页 任职日期 离任日期 业年限 范贵龙 本基金的基 金经理、FOF 投资部负责 人 2022-08-23 - 13年 范贵龙,武汉大学金融学硕士, 特许金融分析师(CFA),金融风 险管理师(FRM），13年证券从 业经验。2020年 3月加入国新 国证基金管理有限公司（原华 融基金管理有限公司，下同）， 现任 FOF投资部负责人。2022 年 8月 23日起任国新国证优选 配置 6个月持有期混合型发起 式基金中基金（FOF）的基金经 理。历任中国建设银行股份有 限公司西安新城支行客户经 理、国务院发展研究中心信息 网金融部研究员、国新证券股 份有限公司（原华融证券股份 有限公司）市场研究部研究员、 资产管理二部投资经理助理、 基金业务部基金经理、国新国 证基金管理有限公司权益投资 部负责人、国新国证新利灵活 配置混合型证券投资基金和国 新国证新锐灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《国新国证优选配 置 6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份 额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 国新国证优选配置 6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第 4季度报告 第 6页，共 12页 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了 健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授 权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析 报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期 的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，经济基本面承压、政策维持相对积极。先行指标制造业 PMI连续 3个月处于收缩区 间，12 月仅为 47；生产端，工业增加值增速连续走低，11 月仅为 2.2%；需求端，出口增速连续 4 个月回落，11 月仅为 0.7%（人民币计价），固定资产投资以及社会消费品零售总额增速也呈回落态 势。受疫情政策、地产政策以及美联储加息预期等因素变化的影响，股票市场探底回升，沪深 300 收涨 1.75%，债券市场出现下跌。 报告期内，本基金处于建仓期。本基金始终坚持持有人利益优先的原则，建仓期内根据市场变 化分步建仓，逐渐增加权益类资产的比例，并根据疫情政策、地产政策等重要事件的变化和市场情 况积极调仓应对。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国新国证优选配置 6 个月持有混合发起(FOF)A 基金份额净值为 0.9826 元，本报 告期内，该类基金份额净值增长率为-0.97%，同期业绩比较基准收益率为-0.19%；截至报告期末国 新国证优选配置 6 个月持有混合发起(FOF)C 基金份额净值为 0.9812 元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-1.07%，同期业绩比较基准收益率为-0.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 国新国证优选配置 6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第 4季度报告 第 7页，共 12页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 64,208,337.36 90.32 3 固定收益投资 3,969,028.58 5.58 其中：债券 3,969,028.58 5.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 2,793,363.24 3.93 8 其他资产 118,129.62 0.17 9 合计 71,088,858.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末投资股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 3,969,028.58 5.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,969,028.58 5.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 国新国证优选配置 6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第 4季度报告 第 8页，共 12页 值比例(%) 1 019656 21国债 08 19,000 1,933,274.47 2.72 2 019666 22国债 01 15,000 1,530,314.38 2.16 3 010303 03国债(3) 5,000 505,439.73 0.71 注：本基金本报告期末仅持有上述 3只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包括股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 405.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 117,723.65 国新国证优选配置 6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第 4季度报告 第 9页，共 12页 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 118,129.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未投资处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期未投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 (份) 公允价值 (元) 占基金 资产净 值比例 (%) 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 004011 华泰柏瑞鼎利 灵活配置混合 C 契约型开 放式 2,532,295 .11 3,748,809 .68 5.28 否 2 675111 西部利得汇享 债券 A 契约型开 放式 2,502,002 .10 2,963,621 .49 4.18 否 3 009306 平安惠铭纯债 债券 契约型开 放式 2,740,848 .49 2,934,900 .56 4.14 否 4 015370 华泰柏瑞季季 红债式券 C 契约型开 放式 2,727,808 .05 2,882,201 .99 4.06 否 5 100018 富国天利增长 债券 契约型开 放式 2,180,067 .60 2,836,485 .95 4.00 否 6 000914 中加纯债债券 契约型开 放式 2,305,656 .64 2,489,878 .61 3.51 否 7 002928 长盛盛和纯债 债券 C 契约型开 放式 2,372,215 .25 2,483,709 .37 3.50 否 8 161115 易方达岁丰添 利债券（LOF） 契约型开 放式 1,531,250 .36 2,363,944 .31 3.33 否 9 485111 工银瑞信双利 债券 A 契约型开 放式 1,162,839 .42 2,044,271 .70 2.88 否 10 519782 交银施罗德裕 契约型开 1,590,778 2,017,901 2.84 否 国新国证优选配置 6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第 4季度报告 第 10页，共 12页 隆纯债债券 A 放式 .04 .94 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022年 10月 01日至 2022年 12月 31日 其中：交易及持有基金管理人以 及管理人关联方所管理基金产生 的费用 当期交易基金产生的申购 费(元) 1,929.75 - 当期交易基金产生的赎回 费(元) 10,333.47 - 当期持有基金产生的应支 付销售服务费(元) 18,031.86 - 当期持有基金产生的应支 付管理费(元) 106,723.36 - 当期持有基金产生的应支 付托管费(元) 24,660.21 - 注：（1）当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基 金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资 基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。根据本基金合 同的约定，本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费，本基 金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。 （2）根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身 管 理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除 外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收 取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、 赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 国新国证优选配置 6个月 持有混合发起(FOF)A 国新国证优选配置 6个月 持有混合发起(FOF)C 报告期期初基金份额总额 72,057,042.01 170,071.00 报告期期间基金总申购份额 - - 国新国证优选配置 6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第 4季度报告 第 11页，共 12页 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 72,057,042.01 170,071.00 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 国新国证优选配置 6个月持有混合发 起(FOF)A 国新国证优选配置 6个月持有混合发 起(FOF)C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,003,200.32 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,200.32 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 13.88 - 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,003,200.32 13.88% 10,003,200.32 13.88% 2022.8.23~2 025.8.22 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,200.32 13.88% 10,003,200.32 13.88% 2022.8.23~2 025.8.22 §10 影响投资者决策的其他重要信息 国新国证优选配置 6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第 4季度报告 第 12页，共 12页 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 11月 5日，基金管理人发布《关于公司法定名称变更的公告》，公司法定名称由“华融 基金管理有限公司”变更为“国新国证基金管理有限公司”。 2022 年 12 月 7 日，基金管理人发布《国新国证基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公 告》，本基金名称由“华融优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)”变更为“国新国 证优选配置 6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)”。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件 2、《国新国证优选配置 6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》 3、《国新国证优选配置 6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》 4、《国新国证优选配置 6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》 5、本基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 11.2 存放地点 上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制 件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.hr-fund.com.cn） 查阅。 国新国证基金管理有限公司 二〇二三年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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