最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰康中证新能源动力电池指数A(015416) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3117253 | ||||||||
| 基金代码 | 015416 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 泰康中证新能源动力电池指数 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 20日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康中证新能源动力电池指数 基金主代码 015416 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 9月 27日 报告期末基金份额总额 2,923,359.66份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化，力争实现与标的指数表现一致的长期回报。 投资策略 本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的 指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但 在因特殊情况（如流动性原因等）导致无法获得足够数 量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股 票时，基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调 整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。在正常 市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正 常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进 一步扩大。本基金为提高投资效率、更好地达到本基金 的投资目标，在风险可控的前提下，以套期保值为目的， 本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现 货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性 好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取 市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保 泰康中证新能源动力电池指数 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 值。基于流动性管理的需要，本基金可以投资于债券等 固定收益类工具，债券投资的目的是保证基金资产流动 性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 业绩比较基准 中证新能源动力电池主题指数收益率*95%+金融机构人 民币活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动投资的指数基金，主要采用完全复制策 略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康中证新能源动力电池指 数 A 泰康中证新能源动力电池指 数 C 下属分级基金的交易代码 015416 015417 报告期末下属分级基金的份额总额 909,057.93份 2,014,301.73份 注：2022年 11月 18日，基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公司。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 20日） 泰康中证新能源动力电池指数 A 泰康中证新能源动力电池指数 C 1.本期已实现收益 280,231.76 494,282.86 2.本期利润 395,770.92 323,074.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0648 0.0203 4.期末基金资产净值 874,729.68 1,936,037.09 5.期末基金份额净值 0.9622 0.9611 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （3）本基金合同生效日为 2022年 9月 27日，截止报告期末本基金未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康中证新能源动力电池指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 泰康中证新能源动力电池指数 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 2022年 10 月 1日 -2022年 12 月 20日 -3.79% 1.80% -1.54% 1.97% -2.25% -0.17% 自基金合同 生效起至 2022年 12 月 20日 -3.78% 1.74% -7.02% 2.01% 3.24% -0.27% 泰康中证新能源动力电池指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2022年 10 月 1日 -2022年 12 月 20日 -3.89% 1.80% -1.54% 1.97% -2.35% -0.17% 自基金合同 生效起至 2022年 12 月 20日 -3.89% 1.74% -7.02% 2.01% 3.13% -0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰康中证新能源动力电池指数 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 注：1、本基金基金合同于 2022年 09月 27日生效,截止报告期末本基金未满一年。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金未过建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 魏军 本基金基 金经理、 2022年 9月 27 日 - 14年 魏军于 2019年 5月加入泰康公募，现任 泰康基金量化投资部负责人。曾历任广发 泰康中证新能源动力电池指数 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 量化投资 部负责人 基金管理有限公司量化研究员、基金经理 助理、基金经理、量化投资部副总经理等 职务。2019年 12月 27日至今担任泰康 沪深 300交易型开放式指数证券投资基 金基金经理。2020年 6月 30日至今担任 泰康沪深 300交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理。2020年 9月 18日至今担任泰康中证 500交易型开放 式指数证券投资基金基金经理。2021年 7 月 7日至今担任泰康中证智能电动汽车 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理。2021年 8月 27日至今担任泰康中证 内地低碳经济主题交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。2021年 12月 6日 至今担任泰康国证公共卫生与健康交易 型开放式指数证券投资基金基金经理。 2022年 8月 1日至今担任泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理。2022年 9月 27日至今担任 泰康中证新能源动力电池指数型证券投 资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中 披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 泰康中证新能源动力电池指数 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济在 2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验，也见证了防疫政策的转变。 10-11月在动态清零的原则下，冬季防疫难度显著加大，消费活动明显下行，出口也在外需走弱 的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松，但受制于疫情扰动和居民预期，地产继续 在深度负增长的底部徘徊。进入 12月，防疫政策明显调整，各地陆续进入到闯关期，部分城市率 先达峰。12月的经济活动延续低迷，但随着各地陆续完成第一波感染，预计 2023年初经济或能 看到改善，主要体现在消费和服务业部门，地产预计能逐步低位弱企稳，但出口继续限制经济反 弹的高度。 权益市场方面，防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征，市场在底部有所反弹。从 大盘和板块上来看，上证综指上涨 2.14%，沪深 300上涨 1.75%，中小板指上涨 0.19%，创业板指 上涨 2.53%。其中，商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好，基础化工、石油石化、 煤炭等行业表现不佳。 投资操作方面，基金本期秉承被动化投资理念，力争紧密跟踪基准指数表现，并做好对指数 成分调整、申赎和流动性头寸的应对，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数震荡下 跌，整体小幅下跌。报告期内基金维持高仓位运行，由于申赎原因，跟踪误差有所放大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康中证新能源动力电池 A基金份额净值为 0.9622元,本报告期基金份额净 值增长率为-3.79%；截至本报告期末泰康中证新能源动力电池 C基金份额净值为 0.9611元,本报 告期基金份额净值增长率为-3.89%；同期业绩比较基准增长率为-1.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的 时间范围为 2022年 10月 12日至 2022年 12月 20日，已触发清盘处理。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,473,334.22 84.45 其中：股票 2,473,334.22 84.45 2 基金投资 - - 泰康中证新能源动力电池指数 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 435,731.55 14.88 8 其他资产 19,805.80 0.68 9 合计 2,928,871.57 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,422,640.22 86.19 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 50,694.00 1.80 合计 2,473,334.22 88.00 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。 泰康中证新能源动力电池指数 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 600 245,712.00 8.74 2 300124 汇川技术 3,500 236,145.00 8.40 3 300014 亿纬锂能 2,500 223,400.00 7.95 4 002812 恩捷股份 1,100 151,580.00 5.39 5 002709 天赐材料 2,300 113,160.00 4.03 6 002050 三花智控 4,400 101,420.00 3.61 7 300450 先导智能 2,200 91,410.00 3.25 8 603659 璞泰来 1,400 79,310.00 2.82 9 002340 格林美 10,400 78,832.00 2.80 10 002074 国轩高科 2,200 67,034.00 2.38 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 泰康中证新能源动力电池指数 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 制前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,270.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 12,535.76 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 19,805.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 泰康中证新能源动力电池指数 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康中证新能源动力电池 指数 A 泰康中证新能源动力电池 指数 C 报告期期初基金份额总额 28,222,731.14 193,447,589.76 报告期期间基金总申购份额 1,803,069.63 4,256,443.24 减:报告期期间基金总赎回份额 29,116,742.84 195,689,731.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 909,057.93 2,014,301.73 注：(1)报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 (2)本基金合同生效日为 2022年 9月 27日，截止报告期末本基金未满一年。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金注册的文件； 泰康中证新能源动力电池指数 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 （二）《泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金托管协议》； （五）《泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金产品资料概要》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《证券日报》）或登录基金管理人网站 （http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 查阅。 泰康基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |