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| 泰康年年红纯债一年债券(004859) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3117170 | ||||||||
| 基金代码 | 004859 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 泰康年年红纯债一年债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康年年红纯债一年债券 基金主代码 004859 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2017年 8月 30日 报告期末基金份额总额 6,062,142,386.40份 投资目标 本基金利用定期开放的运作特性，通过积极主动的投资管理，在合理 控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。 投资策略 本基金将定性分析与定量分析相结合，自上而下进行大类资产配置。 在每个封闭期的建仓期内，本基金在分析各类资产的信用风险、流动 性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比 较或合理预期各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先 配置的资产类别和配置比例。 本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本 面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。此 外，信用债发行主体差异较大，需要自下而上研究债券发行主体的基 本面以确定发债主体企业的实际信用风险，通过比较市场信用利差和 个券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过在行业和个券 方面进行分散化投资，同时规避高信用风险行业和主体的前提下，适 度提高组合收益并控制投资风险。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混 泰康年年红纯债一年债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益 品种。 基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 注：2022年 11月 18日，基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公司。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 63,069,318.47 2.本期利润 -68,695,080.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0114 4.期末基金资产净值 6,206,234,619.51 5.期末基金份额净值 1.0238 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.09% 0.09% -0.02% 0.08% -1.07% 0.01% 过去六个月 0.12% 0.08% 1.45% 0.06% -1.33% 0.02% 过去一年 1.98% 0.07% 3.30% 0.06% -1.32% 0.01% 过去三年 12.11% 0.07% 11.78% 0.07% 0.33% 0.00% 过去五年 31.39% 0.07% 26.50% 0.07% 4.89% 0.00% 自基金合同 生效起至今 31.97% 0.07% 26.62% 0.07% 5.35% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 泰康年年红纯债一年债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2017年 08月 30日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 经惠云 本基金基 金经理 2017年 12月 25日 - 13年 经惠云于 2016年 10月加入泰康公募，现 任泰康基金固定收益基金经理。曾任银华 基金管理股份有限公司固定收益部基金 经理、大成基金管理有限公司固定收益部 基金经理等职务。2017年 12月 25日至 2020年 1月 6日担任泰康策略优选灵活 配置混合型证券投资基金、泰康景泰回报 混合型证券投资基金基金经理。2017年 12月 25日至今担任泰康年年红纯债一年 定期开放债券型证券投资基金基金经理。 2019年 5月 15日至今担任泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金基 金经理。2019年 9月 4日至今担任泰康 信用精选债券型证券投资基金基金经理。 2019年 12月 25日至今担任泰康润和两 年定期开放债券型证券投资基金基金经 泰康年年红纯债一年债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 理。2020年 6月 8日至今担任泰康瑞丰 纯债 3个月定期开放债券型证券投资基 金基金经理。2020年 6月 24日至今担任 泰康长江经济带债券型证券投资基金基 金经理。2020年 7月 27日至今担任泰康 润颐 63个月定期开放债券型证券投资基 金基金经理。2022年 6月 1日至今担任 泰康招享混合型证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中 披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济在 2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验，也见证了防疫政策的转变。 10-11月在动态清零的原则下，冬季防疫难度显著加大，消费活动明显下行，出口也在外需走弱 的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松，但受制于疫情扰动和居民预期，地产继续 在深度负增长的底部徘徊。进入 12月，防疫政策明显调整，各地陆续进入到闯关期，部分城市率 先达峰。12月的经济活动延续低迷，但随着各地陆续完成第一波感染，预计 2023年初经济或能 看到改善，主要体现在消费和服务业部门，地产预计能逐步低位弱企稳，但出口继续限制经济反 泰康年年红纯债一年债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 弹的高度。 债券市场在 2022年四季度的波动有所加大，10月份在经济偏弱的背景下利率有所下行，但 11月开始，随着防疫 20条、地产三支箭发布，市场对经济修复的预期显著升温，一致预期下带 动市场明显调整；此外，11月和 12月上半月理财的赎回冲击，也放大了市场波动。进入到 12月 下半月，随着央行明显加大跨年资金投放，货币政策基调友好，利率特别是短端品种出现了修复。 总体来看，10Y国债在 2.7%-2.9%的区间内波动，震荡幅度不大，但短端品种、特别是信用债，出 现了较为明显的调整，收益率上升的幅度较大。 投资策略上，在利率债方面，根据市场形势积极适度调节仓位和久期；在信用债方面，严格 防范信用风险，密切跟踪中微观行业和个体的变化，对个券进行深入研究，积极规避尾部风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康年年红纯债基金份额净值为 1.0238 元,本报告期基金份额净值增长率为 -1.09%；同期业绩比较基准增长率为-0.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,500,699,474.44 97.94 其中：债券 9,500,699,474.44 97.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 191,995,827.43 1.98 8 其他资产 7,470,789.57 0.08 9 合计 9,700,166,091.44 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 泰康年年红纯债一年债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,578,811,870.13 25.44 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 3,281,435,849.35 52.87 5 企业短期融资券 251,445,858.08 4.05 6 中期票据 4,111,368,859.74 66.25 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 277,637,037.14 4.47 9 其他 - - 10 合计 9,500,699,474.44 153.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2228006 22中国银行二级 01 2,100,000 213,477,945.21 3.44 2 2028018 20交通银行二级 2,000,000 203,835,616.44 3.28 3 112273826 22宁夏银行 CD260 1,800,000 178,845,780.00 2.88 4 1928004 19农业银行二级 02 1,600,000 167,842,682.74 2.70 5 102001830 20临空港投 MTN001 1,500,000 151,913,646.58 2.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 泰康年年红纯债一年债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的进行国债期货投资。通过对宏观经济和债 券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现券资产进行匹配， 采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金 管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲 特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组 合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 T2303 T2303 -300 -300,720,000.00 420,950.00 - 公允价值变动总额合计（元） 420,950.00 国债期货投资本期收益（元） 2,282,132.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） 420,950.00 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 5.10.3 本期国债期货投资评价 在进行了全面而深入的定性与定量分析后，本基金本报告期国债期货套期保值操作较好地对 冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动，取得了预期的对冲效果。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 交通银行股份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、监管标准化数据(EAST)系统数据 质量及数据报送存在违法违规等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的公开处罚，其信用卡 中心因未依法合规使用客户信息、严重违反审慎经营规则等行为受到中国银行保险监督管理委员 泰康年年红纯债一年债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 会上海监管局的公开处罚。 宁夏银行股份有限公司因违规发放商业用房购房贷款等行为在本报告编制前一年内受到宁夏 银保监局的公开处罚。 中国农业银行因理财托管业务违反资产独立性原则要求、监管标准化数据(EAST)系统数据质 量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 中国银行股份有限公司因理财老产品规模在部分时点出现反弹、监管标准化数据(EAST)系统 数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管 措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,244,365.45 2 应收证券清算款 1,226,424.12 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,470,789.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 泰康年年红纯债一年债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,280,309,728.51 报告期期间基金总申购份额 1,533,310,264.44 减：报告期期间基金总赎回份额 2,751,477,606.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 6,062,142,386.40 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； （五）《泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 泰康年年红纯债一年债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站 （http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 查阅。 泰康基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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