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| 兴合安平六个月持有期债券A(016412) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3117146 | ||||||||
| 基金代码 | 016412 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴合基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月19日 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第2?，共12? §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月17日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审 计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴合安平六个月持有期债券 基金主代码 016412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年09月07日 报告期末基金份额总额 747,133,228.09份 投资目标 通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风 险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收 益。 投资策略 本基金的投资策略主要有：资产配置策略；债券投 资策略；国债期货投资策略。其中债券投资策略包 括：利率预期策略，收益率曲线策略，优化配置策 略，久期控制策略，风险可控策略，现金流管理策 略，套利策略，可转换债券与可交换债券投资策略， 以及信用债（含资产支持证券）投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*20% 基金管理人 兴合基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴合安平六个月持有期债券A 兴合安平六个月持有期 债券C 下属分级基金的交易代码 016412 016413 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第3?，共12? 报告期末下属分级基金的份额总 额 556,525,520.59份 190,607,707.50份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 兴合安平六个月持有 期债券A 兴合安平六个月持有 期债券C 1.本期已实现收益 -3,085,599.12 -1,199,412.36 2.本期利润 -5,371,322.84 -1,982,499.33 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0097 -0.0104 4.期末基金资产净值 551,156,060.72 188,591,020.26 5.期末基金份额净值 0.9904 0.9894 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴合安平六个月持有期债券A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.96% 0.11% -0.50% 0.12% -0.46% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -0.96% 0.09% -1.45% 0.12% 0.49% -0.03% 兴合安平六个月持有期债券C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.04% 0.11% -0.50% 0.12% -0.54% -0.01% 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第4?，共12? 自基金合同 生效起至今 -1.06% 0.09% -1.45% 0.12% 0.39% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：1、本基金建仓期为基金合同生效日起的 6个月。本报告期末，本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金合同生效日为 2022 年 9 月 7 日，基金合同生效日至本报告期期末，基金 运作时间未满一年。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第5?，共12? 注：1、本基金建仓期为基金合同生效日起的 6个月。本报告期末，本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金合同生效日为 2022 年 9 月 7 日，基金合同生效日至本报告期期末，基金 运作时间未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 夏小 文 本基金 基金经 理、公募 基金投 资部副 总经理 （主持 工作）、 投资决 策委员 2022- 09-07 - 15年 经济学博士，具有基金从业资格。曾 任大公国际资信评估有限公司分析 师，泰康资产管理有限责任公司信用 研究员，幸福人寿保险股份有限公司 信用研究员，宏源证券股份有限公司 北京资产管理分公司高级债券研究 员，中航证券有限公司北京资产管理 分公司投资经理，中航基金管理有限 公司固定收益部副总监、专户部副总 监、投顾业务部总监。现任兴合基金 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第6?，共12? 会成员 管理有限公司公募基金投资部副总经 理（主持工作）、基金经理、投资决 策委员会成员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法 律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了防止出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公平对待各类投资人， 保护各类投资人利益，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规定，制定了《公平交易管理 办法》、《异常交易管理办法》；公司实行分级授权办法，明确投资决策委员会、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，保证公司资产管理业务不同投资组合经 理之间投资决策的独立性；公司建立了较完善的研究方法和投资决策流程，确保公司旗 下的各投资组合享有公平的投资决策机会；公司实行集中交易制度和公平交易分配制 度，并重视交易执行环节的公平交易措施；公司定期对旗下各投资组合的交易行为进行 监控和分析；本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因 非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司旗下所有投资组 合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情况。本报告期内，所有投资组合未发生同日反向交易，未导致 不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 十一国庆假期，地产销售数据并未因前期刺激政策恢复，节后疫情多点散发，市场 对前期宽信用政策效果降温，利率小幅震荡下行。进入11月，疫情防控政策逐步优化、 支持地产十六条等政策超预期出台，叠加缴税效应累积，资金价格有所抬升，引发市场 对货币政策转向的担忧，债市大幅回调，并引发债基、银行理财产品因净值波动赎回的 负反馈，市场出现恐慌性抛售，十年期国开、国债一度上行超20BP，短债利率上行更加 剧烈，收益率曲线扁平化。进入12月，在经历快速调整后，10年国债收益率上行至2.95% 附近，债券配置价值凸显。随后在政策面呵护下，资金价格开始回落，市场情绪逐渐修 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第7?，共12? 复。防疫政策调整后，经济短期再度面临下行压力，主要经济数据大幅回落，PMI则连 续三个月跌至荣枯线以下。中央经济工作会议后，央行释放维持宽松的政策信号，金融 市场流动性充裕，债市企稳反弹。 展望后市，当前国内经济仍处在衰退后期，宽松的货币政策仍有望延续。疫情政策 调整后，短期扰动仍将给供需两端带来压力。国内整体宏观杠杆率仍处在较高水平，上 升空间有限。地产从 “保交楼”到销售回暖仍有待观察，居民部门消费倾向偏低，风险承 担意愿不足，整体上看基本面仍有利于债市。 四季度本基金主要以短久期利率债为底仓，辅之以交易中长久期利率债的投资策 略，票息收入为主，波段交易为辅。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴合安平六个月持有期债券A基金份额净值为0.9904元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为-0.96%，同期业绩比较基准收益率为-0.50%；截至报告期末 兴合安平六个月持有期债券C基金份额净值为0.9894元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为-1.04%，同期业绩比较基准收益率为-0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 957,236,716.59 97.62 其中：债券 957,236,716.59 97.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第8?，共12? 7 银行存款和结算备付金合计 23,326,441.29 2.38 8 其他资产 - - 9 合计 980,563,157.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 319,075,883.83 43.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 628,267,069.58 84.93 其中：政策性金融债 503,310,808.21 68.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 9,893,763.18 1.34 9 其他 - - 10 合计 957,236,716.59 129.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220220 22国开20 2,000,000 197,227,287.67 26.66 2 220025 22附息国债25 1,700,000 170,108,011.05 23.00 3 019679 22国债14 900,000 90,617,054.80 12.25 4 190203 19国开03 700,000 72,918,808.22 9.86 5 220408 22农发08 600,000 60,110,054.79 8.13 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第9?，共12? 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策 程序做出说明 兴合安平基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；中国农业发展银行在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；中国工商银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。除上述证券的发行主体外，本 基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对 相关股票的投资决策程序做出说明 本基金不存在投资的前十名证券超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3 其他资产构成 无。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第10?，共12? 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无其他文字描述部分。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴合安平六个月持有期 债券A 兴合安平六个月持有期 债券C 报告期期初基金份额总额 555,083,515.64 188,335,234.65 报告期期间基金总申购份额 1,442,004.95 2,272,472.85 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 556,525,520.59 190,607,707.50 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 单位：份 兴合安平六个月持有 期债券A 兴合安平六个月持有 期债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 4,999,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 4,999,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.90 - §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第11?，共12? 别 超过 20% 的时间区 间 机 构 1 20221001- 20221231 300,020,22 2.22 - - 300,020,22 2.22 40.1562% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况，当 该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金 没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时， 可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现 的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的 基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不 利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况，根据基金合同相 关约定，该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权 自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人 大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向 所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 此外，基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时，基金管理人可拒绝 或暂停接受投资人的申购申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会注册兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金募集的文件； 2、《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》； 3、《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所。 9.3 查阅方式 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第12?，共12? 投资者可在办公时间查询，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制 件或复印件。 兴合基金管理有限公司 2023年01月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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