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| 粤港澳大湾区ETF(512970) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3116401 | ||||||||
| 基金代码 | 512970 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开 放式指数证券投资基金 2022年第4季度报告 2022年12月31日 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年1月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 粤港澳大湾区ETF 场内简称 大湾区ETF 基金主代码 512970 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年9月23日 报告期末基金份额总额 64,987,638.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年10月1日-2022年12月31日） 1.本期已实现收益 -7,174,391.13 2.本期利润 8,808,943.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0837 4.期末基金资产净值 75,512,249.34 5.期末基金份额净值 1.1619 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.96% 1.32% 6.02% 1.35% -0.06% -0.03% 过去六个月 -10.36% 1.19% -11.23% 1.22% 0.87% -0.03% 过去一年 -20.34% 1.39% -22.39% 1.43% 2.05% -0.04% 过去三年 12.14% 1.38% -6.97% 1.42% 19.11% -0.04% 自基金合同生效起至今 16.19% 1.35% -0.32% 1.39% 16.51% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2019年09月23日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘洁倩 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理 2019年10月11日 - 9年 刘洁倩女士，浙江大学博士，曾担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 作为一只投资于粤港澳大湾区主题公司的被动型产品，基金在投资管理上，采取完全复制的 管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的 反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，本基金的日均偏离度为0.02%， 年化跟踪误差0.6%，较好地完成了基金的投资目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1619元，本报告期基金份额净值增长率为5.96%，业绩 比较基准收益率为6.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 72,238,539.35 95.32 其中：股票 72,238,539.35 95.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -449.87 -0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,509,592.23 1.99 8 其他资产 2,035,423.25 2.69 9 合计 75,783,104.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 312,736.00 0.41 C 制造业 48,174,080.48 63.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 432,609.40 0.57 E 建筑业 - - F 批发和零售业 146,966.96 0.19 G 交通运输、仓储和邮政业 2,310,460.61 3.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 596,965.20 0.79 J 金融业 14,387,544.89 19.05 K 房地产业 3,743,502.66 4.96 L 租赁和商务服务业 780,524.60 1.03 M 科学研究和技术服务业 777,656.55 1.03 N 水利、环境和公共设施管理业 67,192.00 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 508,300.00 0.67 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 72,238,539.35 95.66 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 122,713 5,767,511.00 7.64 2 002594 比亚迪 21,073 5,415,128.81 7.17 3 600036 招商银行 143,032 5,329,372.32 7.06 4 002475 立讯精密 114,311 3,629,374.25 4.81 5 300760 迈瑞医疗 9,956 3,145,797.32 4.17 6 000333 美的集团 55,729 2,886,762.20 3.82 7 300124 汇川技术 41,499 2,884,180.50 3.82 8 300014 亿纬锂能 28,444 2,500,227.60 3.31 9 000063 中兴通讯 70,955 1,834,896.30 2.43 10 000651 格力电器 52,039 1,681,900.48 2.23 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行保险监督管理委员会于2022年3月21日作出银保监罚决字〔2022〕21号处罚决定， 由于招商银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规 行为：一、不良贷款余额EAST数据存在偏差；二、漏报贷款核销业务EAST数据；三、漏报信贷 资产转让业务EAST数据；四、未报送权益类投资业务EAST数据；五、未报送投资资产管理产品 业务EAST数据；六、漏报贷款承诺业务EAST数据；七、漏报委托贷款业务EAST数据；八、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏 差；十、EAST系统分户账与总账比对不一致；十一、漏报分户账EAST数据；十二、EAST系统《个 人活期存款分户账明细记录》表错报；十三、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报，根据中华 人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对招商银行股份 有限公司罚款300万元。 中国银行保险监督管理委员会于2022年9月9日作出银保监罚决字〔2022〕48号处罚决定， 由于招商银行股份有限公司个人经营贷款挪用至房地产市场，个人经营贷款“三查”不到位，总 行对分支机构管控不力承担管理责任，依据相关规定，对其处以罚款460万元。 中国人民银行于2022年8月31日作出银罚决字〔2022〕1号处罚决定，由于招商银行股份 有限公司存在以下违法违规情况：1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反特约商户 实名制管理规定；4.违反支付机构备付金管理规定；5.违反人民币反假有关规定；6.占压财政存 款或者资金；7.违反国库科目设置和使用规定；8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规 定；9.未按规定履行客户身份识别义务；10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；11. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；12.违反个人金融信息保护规定； 13.违反金融营销宣传管理规定，依据相关规定，对其提出警告，没收违法所得5.692641万元， 罚款3423.5万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏 离和跟踪误差，对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定， 该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,523.52 2 应收证券清算款 2,000,899.73 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,035,423.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 113,987,638.00 报告期期间基金总申购份额 1,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 50,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 64,987,638.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资者类别 序号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2022/10/01--2022/12/31 100,012,730.00 - 49,900,000.00 50,112,730.00 77.11 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5,000万元，基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金募集注 册的文件 （2）平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同 （3）平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2023年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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