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| 招商安嘉债券(016513) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3114785 | ||||||||
| 基金代码 | 016513 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商安嘉债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2023年 1月 18日 招商安嘉债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商安嘉债券 基金主代码 016513 交易代码 016513 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 9月 20日 报告期末基金份额总额 1,619,910,070.59份 投资目标 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管 理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，在 严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置， 通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率 走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算 和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在 长、中、短期内的风险收益特征，进而进行合理资产配 置。 本基金其它投资策略包括：债券投资策略、股票投资策 略、港股投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资 策略。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深 300指数收 益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）× 5% 招商安嘉债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险 （港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅 限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成 损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在 内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港 股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日－2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 21,089,901.66 2.本期利润 29,823,336.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0186 4.期末基金资产净值 1,626,691,249.74 5.期末基金份额净值 1.0042 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.87% 0.23% 0.47% 0.22% 1.40% 0.01% 自基金合同 生效起至今 1.67% 0.22% -0.34% 0.22% 2.01% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 招商安嘉债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 益率变动的比较 注：本基金合同于2022年 9月20日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立 日起 6个月内为建仓期，截至报告期末基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蔡振 本基金 基金经 理 2022年 9 月 20日 - 8 男，硕士。2014年 7月加入招商基金管 理有限公司量化投资部，曾任 ETF 专员、 研究员，主要从事量化投资策略的研究， 现任招商安阳债券型证券投资基金、招 商安盈债券型证券投资基金、招商中证 1000指数增强型证券投资基金、招商安 福 1年定期开放债券型发起式证券投资 基金、招商安嘉债券型证券投资基金、 招商中证1000增强策略交易型开放式指 数证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 招商安嘉债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形共发生过两次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发 生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，美联储的加息接近尾声。国内宏观政策释放积极信号，疫情防控政策发生 变化，房地产政策持续优化，货币政策实施一次降准，宽松预期持续。 招商安嘉债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 回顾四季度的资本市场，债券市场由于基本面预期改善影响引起第一轮的下跌，后由 于理财赎回带来负循环引起债券市场的第二波下跌。信用债的调整幅度大于利率债。股票 市场有所反弹，上证综指上涨 2.14%、中小 100下跌 0.19%、创业板指上涨 2.53%。报告期 内，股票的操作是：市场风格轮动很快，我们在操作上选择尽可能降低无效的交易，以价 值为主线，在大盘价值和小盘价值两个方向同时进行布局，消费整体的估值回落到合理水 平，因而也提高了对该板块的配置比例。债券投资方面，由于债券市场波动加大，前期用 利率债置换部分信用债减少波动浮动，后用信用债置换部分利率债提高组合静态。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 1.87%，同期业绩基准增长率为 0.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 328,120,978.07 19.36 其中：股票 328,120,978.07 19.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,113,071,789.73 65.68 其中：债券 1,113,071,789.73 65.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 240,383,523.55 14.18 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,009,840.27 0.77 8 其他资产 50,454.26 0.00 9 合计 1,694,636,585.88 100.00 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 164,299,660.27元，占基 金净值比例 10.10%。 招商安嘉债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 13,686,186.00 0.84 B 采矿业 34,413,708.00 2.12 C 制造业 59,768,424.00 3.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,088,562.80 2.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,614,179.00 0.41 G 交通运输、仓储和邮政业 13,730,444.00 0.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,519,814.00 0.15 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 163,821,317.80 10.07 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 85,845,140.73 5.28 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 能源 18,799,590.70 1.16 金融 - - 医疗保健 19,069,385.04 1.17 工业 - - 信息技术 29,617,045.74 1.82 原材料 1,121,947.12 0.07 房地产 - - 公用事业 9,846,550.94 0.61 合计 164,299,660.27 10.10 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 招商安嘉债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 00762 中国联通 17,296,000 74,623,489.95 4.59 2 00981 中芯国际 1,983,000 29,617,045.74 1.82 3 01099 国药控股 1,076,000 19,069,385.04 1.17 4 002422 科伦药业 628,500 16,724,385.00 1.03 5 000960 锡业股份 1,039,700 14,659,770.00 0.90 6 601118 海南橡胶 3,124,700 13,686,186.00 0.84 7 01898 中煤能源 2,211,000 12,541,376.81 0.77 8 601001 晋控煤业 1,038,900 12,425,244.00 0.76 9 000429 粤高速 A 1,474,000 11,526,680.00 0.71 10 600025 华能水电 1,712,400 11,301,840.00 0.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 201,872,839.05 12.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 749,116,836.71 46.05 其中：政策性金融债 91,486,356.17 5.62 4 企业债券 20,357,013.70 1.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 40,200,808.77 2.47 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 101,524,291.50 6.24 10 合计 1,113,071,789.73 68.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1928014 19华夏银行永续债 1,000,000 104,439,095.89 6.42 2 019679 22国债 14 809,000 81,454,663.70 5.01 3 2028006 20邮储银行永续债 700,000 72,182,135.89 4.44 4 220018 22附息国债 18 700,000 70,140,326.03 4.31 5 220406 22农发 06 600,000 60,422,926.03 3.71 招商安嘉债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国 债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑 国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目 标。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 招商安嘉债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 报告期内基金投资的前十名证券除 19华夏银行永续债（证券代码 1928014）、20建设 银行二级（证券代码 2028033）、20农业银行永续债 01（证券代码 2028017）、20浦发银 行永续债（证券代码 2028051）、20邮储银行永续债（证券代码 2028006）、22农发 06（证 券代码 220406）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、19华夏银行永续债（证券代码 1928014） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反 反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、20建设银行二级（证券代码 2028033） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反 反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 3、20农业银行永续债 01（证券代码 2028017） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反 反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 4、20浦发银行永续债（证券代码 2028051） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反 反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 5、20邮储银行永续债（证券代码 2028006） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 6、22农发 06（证券代码 220406） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、违规提 供担保及财务资助、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因，多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 50,454.26 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 招商安嘉债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 50,454.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,600,108,611.34 报告期期间基金总申购份额 19,801,459.25 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,619,910,070.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过百分之二十的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 招商安嘉债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 的时间区 间 机构 1 20221001- 20221231 1,600,075,555.55 19,801,334.21 - 1,619,876,889.76 100.00% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧 烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份 额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商安嘉债券型证券投资基金设立的文件； 3、《招商安嘉债券型证券投资基金基金合同》； 4、《招商安嘉债券型证券投资基金托管协议》； 5、《招商安嘉债券型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088号 9.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2023年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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