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| 招商招福宝货币A(002298) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3114328 | ||||||||
| 基金代码 | 002298 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商招福宝货币市场基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2023年 1月 18日 招商招福宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商招福宝货币 基金主代码 002298 交易代码 002298 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 13日 报告期末基金份额总额 3,050,380,737.58份 投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合 策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全 性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。 （1）根据宏观经济指标、货币政策的研究，确定组合平均剩 余到期期限； （2）根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确 定组合资产配置； （3）根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品 种比例进行适当调整； （4）在保证组合流动性的前提下，利用现代金融分析方法和 工具，寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会； （5）合理有效分配基金的现金流，保持本基金的流动性。 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券市场中的低风险品种。本基 招商招福宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债 券型基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商招福宝货币 A 招商招福宝货币 B 下属分级基金的交易代码 002298 002299 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,876,905,994.30份 1,173,474,743.28份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日－2022年 12月 31日） 招商招福宝货币 A 招商招福宝货币 B 1.本期已实现收益 7,688,431.45 10,637,983.91 2.本期利润 7,688,431.45 10,637,983.91 3.期末基金资产净值 1,876,905,994.30 1,173,474,743.28 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已 实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商招福宝货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4112% 0.0012% 0.0894% 0.0000% 0.3218% 0.0012% 过去六个 月 0.8424% 0.0010% 0.1789% 0.0000% 0.6635% 0.0010% 过去一年 1.8949% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.5400% 0.0012% 过去三年 6.4929% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 5.4273% 0.0012% 过去五年 11.0264% 0.0018% 1.7753% 0.0000% 9.2511% 0.0018% 自基金合 同生效起 13.6409% 0.0026% 1.9717% 0.0000% 11.6692% 0.0026% 招商招福宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 至今 招商招福宝货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4720% 0.0012% 0.0894% 0.0000% 0.3826% 0.0012% 过去六个 月 0.9647% 0.0010% 0.1789% 0.0000% 0.7858% 0.0010% 过去一年 2.1400% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.7851% 0.0012% 过去三年 7.1762% 0.0011% 1.0656% 0.0000% 6.1106% 0.0011% 过去五年 12.2740% 0.0018% 1.7753% 0.0000% 10.4987% 0.0018% 自基金合 同生效起 至今 15.0734% 0.0026% 1.9717% 0.0000% 13.1017% 0.0026% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商招福宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曹晋文 本基金 基金经 理 2021年11 月 4日 - 8 男，硕士。曾任中国人寿资产管理有限 公司账户助理、信诚人寿保险有限公司 投资经理、民生加银基金管理有限公司 固定收益部基金经理、格林基金管理有 限公司固定收益部基金经理、部门副总 监。2020年 1月加入招商基金管理有限 公司固定收益投资部，现任招商保证金 快线货币市场基金、招商理财 7天债券 型证券投资基金、招商招福宝货币市场 基金、招商招禧宝货币市场基金、招商 招利1个月期理财债券型证券投资基金、 招商中证同业存单AAA指数 7天持有期 证券投资基金、招商招景纯债债券型证 券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 招商招福宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形共发生过两次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发 生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2022 年四季度，受疫情影响，国内经济增速继续边际略有走弱，目前依然处于筑底阶 段。投资方面，最新的 11月固定资产投资完成额累计同比增长 5.3%，其中 11月房地产开 发投资累计同比下降 9.8%，单月投资同比下降 19.9%，虽然地产行业需求和供给端改善政 策频出，但在行业整体销售依然低迷的背景下，地产企业拿地和新开工意愿仍较为低迷； 11 月基建投资累计同比增长 11.7%，随着宽财政政策不断加码，基建投资依然是经济增长 招商招福宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 的重要稳定器；11月制造业投资累计同比增长 9.3%，较 9月份 10.1%的高点有所下滑，主 要系在出口下滑及工业企业利润同比转负的情形下，制造业企业投资意愿趋弱所致。消费 方面，11月社会消费品零售总额当月同比下降 5.9%，受疫情在全国快速蔓延影响，消费增 速自 8 月高点以来持续下滑。对外贸易方面，在全球加息周期背景下，欧美国家经济普遍 或将进入衰退周期，叠加前期国内出口高基数影响，11 月出口金额同比增速降至-8.9%， 出口增速承压明显。生产方面，12 月 PMI 指数为 47%，已经低于 4 月的低点水平，主要是 12月以来国内疫情冲击所致，其中 12月生产指数和新订单指数分别为 44.6%和 43.9%。整 体来看，随着疫情发展情势逐渐达峰，叠加春节假期影响，预计 2023年一季度经济增长依 然处于筑底阶段，二季度以后经济或将迎来复苏。 货币市场回顾： 2022 年四季度，银行间市场资金略有收紧，但依然保持偏宽松状态，资金利率中枢较 上个季度小幅抬升，DR001 中枢升至 1.3%左右、DR007 中枢升至 1.7%左右。具体来看，10 月份在大行净融出下滑、叠加税期影响下，资金利率出现明显抬升，DR007 于 10 月下旬和 11月上旬持续在 1.8%-2.0%的范围内波动，1年存单利率也从 1.97%的低位开始上行。11月 中旬以来，随着疫情防控二十条和央行支持地产十六条政策推出，债券市场利率大幅调整， 由此导致理财产品普遍净值回撤面临赎回潮，资金紧缺相应带来存单利率升至 2.65%的高 位，DR007也达到 2.02%的高位水平。随后为维持债券市场稳定，央行通过灵活投放逆回购 资金保证资金面平稳波动，同时于 11月下旬降准 25bp。进入 12月，虽然存单利率受赎回 潮影响仍有所波动，但 DR007基本维持在 1.6%-1.7%水平，跨年资金面相对平稳。由于前期 资金面过于宽松、叠加未来经济的复苏确定性较高，预计资金利率将边际向政策利率收敛， 但考虑到经济增速依然在低位徘徊、四季度信贷投放规模不高，未来一段时间资金面可能 仍将维持在中性偏宽松水平。 基金操作： 本基金在报告期内，在满足法律法规及流动性需求的情况下，在收益率高位积极配置 长久期资产，在适当的时间窗口拉长久期和提高杠杆，以增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.4112%，同期业绩基准收益率为0.0894%，B 类份额净值收益率为 0.4720%，同期业绩基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 招商招福宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,157,299,915.43 70.67 其中：债券 2,157,299,915.43 70.67 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 439,348,456.77 14.39 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 454,501,995.63 14.89 4 其他资产 1,290,807.25 0.04 5 合计 3,052,441,175.08 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.02 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 73 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 招商招福宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 19.40 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）-60天 9.49 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）-90天 48.59 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 4.29 - 4 90天（含）-120天 10.76 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 11.70 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 99.93 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 381,263,306.68 12.50 其中：政策性金融债 381,263,306.68 12.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,425,411.08 1.33 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,735,611,197.67 56.90 8 其他 - - 9 合计 2,157,299,915.43 70.72 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 131,047,175.45 4.30 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 公允价值 占基金资产 招商招福宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 （张） 净值比例 （％） 1 200217 20国开 17 1,600,000 160,706,184.46 5.27 2 112203117 22农业银行 CD117 1,550,000 154,129,130.62 5.05 3 210213 21国开 13 1,300,000 131,047,175.45 4.30 4 112209025 22浦发银行 CD025 1,200,000 119,681,200.81 3.92 5 112203014 22农业银行 CD014 1,000,000 99,661,562.86 3.27 6 112206090 22交通银行 CD090 1,000,000 99,634,479.37 3.27 7 112281582 22宁波银行 CD160 1,000,000 99,613,773.15 3.27 8 112209076 22浦发银行 CD076 1,000,000 99,569,591.12 3.26 9 112219296 22恒丰银行 CD296 1,000,000 99,505,088.18 3.26 10 112281627 22杭州银行 CD173 1,000,000 99,479,600.51 3.26 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0703% 报告期内偏离度的最低值 -0.0762% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0489% 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 招商招福宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份 额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除 20国开 17（证券代码 200217）、21国开 13（证券 代码 210213）、22杭州银行 CD173（证券代码 112281627）、22恒丰银行 CD296（证券代码 112219296）、22交通银行 CD090（证券代码 112206090）、22宁波银行 CD160（证券代码 112281582）、22农业银行 CD014（证券代码 112203014）、22农业银行 CD117（证券代码 112203117）、22浦发银行 CD025（证券代码 112209025）、22浦发银行 CD076（证券代码 112209076）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 1、20国开 17（证券代码 200217） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次 受到监管机构的处罚。 2、21国开 13（证券代码 210213） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次 受到监管机构的处罚。 3、22杭州银行 CD173（证券代码 112281627） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违反反洗钱法、未依法履行职责， 多次受到监管机构的处罚。 4、22恒丰银行 CD296（证券代码 112219296） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 5、22交通银行 CD090（证券代码 112206090） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、信息披 露虚假或严重误导性陈述等原因，多次受到监管机构的处罚。 6、22宁波银行 CD160（证券代码 112281582） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌 违反法律法规，多次受到监管机构的处罚。 7、22农业银行 CD014（证券代码 112203014） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反 反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 8、22农业银行 CD117（证券代码 112203117） 招商招福宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反 反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 9、22浦发银行 CD025（证券代码 112209025） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反 反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 10、22浦发银行 CD076（证券代码 112209076） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反 反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 1,290,807.25 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,290,807.25 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商招福宝货币 A 招商招福宝货币 B 报告期期初基金份额总额 2,104,678,755.06 2,611,280,902.42 报告期期间基金总申购份额 974,241,759.38 1,704,601,066.65 报告期期间基金总赎回份额 1,202,014,520.14 3,142,407,225.79 报告期期末基金份额总额 1,876,905,994.30 1,173,474,743.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 红利再投 - 875,703.12 0.00 - 合计 - - 875,703.12 0.00 - 注：本基金为货币基金，红利再投份额为 2022年 10月 1日至 2022年 12月 31日期间红利 再投份额总和，且无相应费用。 招商招福宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商招福宝货币市场基金设立的文件； 3、《招商招福宝货币市场基金基金合同》； 4、《招商招福宝货币市场基金托管协议》； 5、《招商招福宝货币市场基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088号 8.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2023年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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