最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华安中证银行ETF联接C(014983) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3085573 | ||||||||
| 基金代码 | 014983 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安中证银行指数型证券投资基金更新的招募说明书(2022年第2号) | ||||||||
| 信息全文 | 华安中证银行指数型证券投资基金 更新的招募说明书 (2022年第2号) 【由华安中证银行指数分级证券投资基金 终止分级运作变更而来】 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇二二年十二月十九日 重要提示 华安中证银行指数分级证券投资基金由华安基金管理有限公司（以下简称 “基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会 2015年5月14日证监许可[2015]913号文注册。基金管理人于2015年6月9日获得中 国证监会书面确认，《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》生效。 基金管理人于2020年12月2日发布《关于华安中证银行指数分级证券投资基 金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作、终止上市并修改基金合 同的公告》，明确《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》修订为《华 安中证银行指数型证券投资基金基金合同》，并于2021年1月1日生效，同日，《华 安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》失效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对华安 中证银行指数分级证券投资基金终止分级运作并变更为华安中证银行指数型证 券投资基金（以下简称“本基金”）的备案，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金 的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金的标的指数为中证银行指数。 （1）指数样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存 托凭证组成： ② 科创板证券：上市时间超过一年。 ②其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排 在前30位。 （2）选样方法 ①将样本空间证券按中证行业分类方法分类； ②如果行业内证券数量少于或等于50只，则全部证券作为相应全指行业指数 的样本； ③如果行业内证券数量多于50只，则分别按照证券的日均成交金额、日均总 市值由高到低排名，剔除成交金额排名后10%、以及累积总市值占比达到98%以后 的证券，并且保持剔除后证券数量不少于50只；行业内剩余证券作为相应行业指 数的样本。 （3）指数计算 指数计算公式为： 其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计 算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使当样 本量在10只（含10只）至50只之间，单个样本权重不超过15%；当样本数量在50 只（含50只）至100只之间，单个样本权重不超过10%；当样本数量在10只以下， 则不设权重限制。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一 证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理 风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险（如指数 化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险等）和投资股指期货的风险。 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性 风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市 场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资 于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基 金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投 资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期 定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益， 也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现（或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基 金业绩表现的保证”）。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在 作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行 负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎 回基金，基金代销机构名单详见基金管理人网站公示名单。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。 本次招募说明书相关信息更新截止日为2022年12月16日，有关财务数据截止日为 2022年9月30日，净值表现截止日为2022年6月30日。 目录 一、绪言 ......................................................................................................................................... 1 二、释义 ......................................................................................................................................... 2 三、基金管理人 ............................................................................................................................. 8 四、基金托管人 ........................................................................................................................... 20 五、相关服务机构 ....................................................................................................................... 22 六、基金的历史沿革 ................................................................................................................... 43 七、 基金的续存 ................................................................................................................... 44 八、 基金份额的上市交易 ................................................................................................... 45 九、基金份额的申购、赎回与转换 ........................................................................................... 47 十、 基金份额的登记、转托管及其他业务 ........................................................................ 59 十一、基金的投资 ....................................................................................................................... 61 十二、基金的业绩 ....................................................................................................................... 74 十三、基金的财产 ....................................................................................................................... 76 十四、基金资产的估值 ............................................................................................................... 77 十五、基金的收益与分配 ........................................................................................................... 82 十六、基金的费用与税收 ........................................................................................................... 84 十七、基金的会计与审计 ........................................................................................................... 87 十八、基金的信息披露 ............................................................................................................... 88 十九、风险揭示 ......................................................................................................................... 103 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................................. 112 二十一、基金合同的内容摘要 ................................................................................................. 115 二十二、基金托管协议的内容摘要 ......................................................................................... 116 二十三、对基金投资人的服务 ................................................................................................. 117 二十四、其他应披露事项 ......................................................................................................... 119 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ..................................................................................... 123 二十六、备查文件 ..................................................................................................................... 124 附件一：基金合同内容摘要 ..................................................................................................... 125 附件二：托管协议内容摘要 ..................................................................................................... 141 一、绪言 《华安中证银行指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募 集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”） 及其他有关规定以及《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金由华安中证银行指数 分级证券投资基金终止分级运作变更而来，华安中证银行指数分级证券投资基金 由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集。本招募说明书由 华安基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金合同当事人 之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义 务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华安中证银行指数型证券投资基金，由华安中证银行 指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来 2、基金管理人：指华安基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同：指《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安中证银行 指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华安中证银行指数型证券投资基金招 募说明书》及其更新 7、《上市交易公告书》：指《华安中证银行指数型证券投资基金上市交易公 告书》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五 次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机 关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施 的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 14、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与 银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施 的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额 的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构 26、会员单位：指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 27、场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额申购和赎回的 场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 28、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易 所交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金 份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和交 收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有 限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登 记机构为中国证券登记结算有限责任公司 31、登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统， 通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统 32、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券 登记结算系统，通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统 33、场外份额：指登记在登记系统下的基金份额 34、场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额 35、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的开放式基金账户。投资人办理场外申购和场外赎回等业务时需具 有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记系统 36、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账 户 37、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户 38、基金合同生效日：指《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》生 效日，《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效 39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 43、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资 基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对 其不时做出的修订，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记 结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及对其不时做出的修 订，以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 47、标的指数：指中证银行指数 48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 50、上市交易：指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖基金份额的行为 51、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 52、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 53、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系统内不同 销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进 行转托管的行为 54、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系统和证券 登记结算系统间进行转登记的行为 55、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 56、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金份额净赎回申请（赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 57、元：指人民币元 58、基金收益：基金合同项下的基金收益即为基金利润，指基金利息收入、 投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基金已实现收 益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 63、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联 网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站） 等媒介 64、基金产品资料概要：指《华安中证银行指数型证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新。 65、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 66、中国：指中华人民共和国，就基金合同而言，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 67、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 68、基金份额分类：本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基 金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的 基金代码，并分别公布基金份额净值 69、A类基金份额：在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为A类基金份额 70、C类基金份额：在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为C类基金份额 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：华安基金管理有限公司 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼 2118室 3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 －32层 4、法定代表人：朱学华 5、设立日期：1998年6月4日 6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号 7、联系电话：021-38969999 8、联系人：王艳 9、客户服务中心电话：4008850099 10、网址：www.huaan.com.cn 11、组织形式：有限责任公司 12、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准 的其他业务 （二）注册资本和股权结构 1、注册资本：1.5亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 国泰君安证券股份有限公司 51% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% 上海工业投资（集团）有限公司 12% 上海锦江国际投资管理有限公司 12% 上海上国投资产管理有限公司 5% （三）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 （1）董事会 朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政 证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总 经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有 限公司党委书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利 纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三 部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执 行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 马名驹先生，硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司总经理、副董事长， 上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁。现任 上海锦江国际投资管理有限公司董事长，Radisson Hospitality AB董事长，上 海锦江资本股份有限公司执行董事、首席执行官，上海锦江资产管理有限公司董 事长，锦江国际集团财务有限责任公司董事长，上海齐程网络科技有限公司董事 长，长江养老保险股份有限公司董事，史带财产保险股份有限公司监事。 陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员； 上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、 副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有限 公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合规部 总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人； 兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐意资产管 理有限公司监事。 郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副 总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副总 经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督查 专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公司 党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员会巡察专 员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。 顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资咨 询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资集团 资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主持工作）； 上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经理、投资 研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、副总裁、工会 主席。 独立董事： 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳 法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上 海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所 高级合伙人。 周军先生，硕士研究生学历。曾先后担任湖北省体改委副处长，中国证监会 湖北证监局办公室主任，中国证监会江西证监局副局长，中国证监会人事教育部 （党委组织部）副主任、副部长、巡视员，中证资信公司筹备组负责人、中国上 市公司协会监事长，中清汇银（北京）投资管理有限公司顾问。 严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融 学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证券交 易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、亚洲金 融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学院金融学 教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖学者项目 （GES）学术主任。 （2）监事会 张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构 处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司 监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委 员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限 公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股 份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。 许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司 中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监， 华安资产管理（香港）有限公司董事。 诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高 级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。 （3）高级管理人员 朱学华先生，本科学历，23年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局 首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公 司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司 董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生，博士研究生，22年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦 储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国 银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼 华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 翁启森先生，硕士研究生学历，28年金融、证券、基金行业从业经验。历 任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理， 台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全 球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安 基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 杨牧云先生，本科学历、硕士，21年金融法律监管工作经验。历任上海市 人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安 基金管理有限公司督察长。 姚国平先生，硕士研究生学历，18年金融、基金行业从业经验。历任香港 恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华 安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司 总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 谷媛媛女士，硕士研究生学历，23年金融、基金行业从业经验。历任广发 银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公 司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安 基金管理有限公司副总经理。 2、本基金基金经理 苏卿云先生，硕士研究生，15年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券 交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金，任指数与量化投资部ETF 业务负责人。2016年12月至2021年3月，担任华安日日鑫货币市场基金的基 金经理。2017年6月至2018年11月，担任华安中证定向增发事件指数证券投 资基金（LOF）的基金经理。2017年10月至2020年6月，同时担任华安沪深300 指数分级证券投资基金的基金经理，2017年10月起，同时担任华安中证细分医 药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至 2022年3月，同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接 基金的基金经理。2018年9月至2021年3月，同时担任华安MSCI中国A股国 际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月， 同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基 金经理。2018年11月起，同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。2019年1月起，同时担任华安中证500行业中 性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至 2021年8月，同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月，同时担任华安中债1-3年政 策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月，同时担 任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月 至2021年3月，同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金 经理。2021年1月起，同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。 2021年5月至2022年7月，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资 基金（QDII）的基金经理。2021年9月起，同时担任华安国证生物医药指数型 发起式证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年10月起，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。 2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金（QDII）的基金经理。2022年5月起，同时担任华安上证科创板新一 代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时 担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2022年9月起，同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理。2022年10月起，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发 起式证券投资基金的基金经理。 历任基金经理： 钱晶先生，自2015年6月9日至2017年10月27日担任华安中证银行指数 分级证券投资基金的基金经理。 许之彦先生，自2015年6月9日至2020年12月31日担任华安中证银行指 数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月18日担任 本基金的基金经理。 3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务 如下： 张霄岭先生，总经理 翁启森先生，副总经理、首席投资官 杨明先生，投资研究部高级总监 许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监 贺涛先生，固定收益部高级总监 苏圻涵先生，全球投资部副总监 万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监 邹维娜女士，绝对收益投资部高级总监 胡宜斌先生，基金投资部总监 上述人员之间不存在近亲属关系。 4、业务人员的准备情况： 截至2022年9月30日，公司目前共有员工459人（不含子公司），其中 66.2%具有硕士及以上学位，92.8%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历， 具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关 管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个 业务板块组成。 （四）基金管理人的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （五）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中 华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基 金法》及相关法律法规的行为的发生； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉 尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投 资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、 其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对 公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部 分： （1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责 任。 （2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和 公司管理层的行为行使监督权。 （3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行 合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。 （4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务 运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司 总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其 他风险控制重大事项。 （5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情 况进行合规性监督检查，对督察长负责。 （6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。 各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员 工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进 行自律。 3、内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本 管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露 制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、 岗位责任、操作守则等的具体说明。 4、基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内 部监控。 （1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。 公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内 部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制 意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治 理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 （2）风险评估 公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现 风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性 及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原 因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定 应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善， 并监督各个环节的改进实施。 （3）控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的 实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 ① 组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡 的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各 部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有 效的三道监控防线： 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分 工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相 互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制 度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。 ② 操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金 会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、 资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营 中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 ③ 会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会 计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所 管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独 立。 基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会 计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值， 采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。 （4）信息沟通 为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈， 公司采取以下措施： 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流 渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信 息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报 告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 （5）内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环 境、控制活动等进行持续的检验和完善。 监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制 度，保证制度的有效实施。 公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检 查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、 组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 5、基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根 据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2022年9月30日，中国银行已托管1026只证券投资基金，其中境内 基金976只，QDII基金50只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数 型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管 规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管 业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理 人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 五、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）华安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32 层 法定代表人：朱学华 成立日期：1998年6月4日 客户服务统一咨询电话：40088-50099 公司网站：www.huaan.com.cn （2）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端 联系人：谢伯恩 2、代销机构 代销华安中证银行指数A（基金代码：160418) （1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 客服电话：95566 网址：www.boc.cn （2）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com （3）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （4）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号,甲25号中国光大中心 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com （5）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （6）平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 客服电话：95511转3 网址：bank.pingan.com （7）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （8）东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 客服电话：(0769) 961122 网址：www.drcbank.com （9）江苏常熟农村商业银行股份有限公司 注册地址：江苏省常熟市新世纪大道58号 客服电话：956020 网址：www.csrcbank.com （10）江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市武进区延政中路9号 客服电话：(0519)96005 网址：www.jnbank.com.cn （11）深圳新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 客服电话：400-166-1188 网址：http://www.new-rand.cn/ （12）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 客服电话：400-920-0022，010-85650688 网址：www.hexun.com （13）上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼 客服电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （14）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （15）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 客服电话：4006788887 网址：www.zlfund.cn （16）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn （17）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （18）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 客服电话：4000-766-123，95188-8 网址：www.fund123.cn （19）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （20）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 客服电话：4008-773-772 网址：www.ijijin.cn （21）华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座 13、14层 客服电话：952303 网址：http://www.my1000.cn/ （22）北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 客服电话：4008886661 网址：www.myfp.cn （23）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号 客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn （24）华金证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室 客服电话：956011 网址：www.huajinsc.cn （25）联储证券有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层 客服电话：956006 网址：www.lczq.com （26）玄元保险代理有限公司 注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区锦康路258号10楼02单元 客服电话：400-080-8208 网址：https://www.licaimofang.com/ （27）中邮证券有限责任公司 注册地址：陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层) 客服电话：4008-888-005 网址：www.cnpsec.com （28）东海期货有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23,25,27,29号 客服电话：95531 网址：www.qh168.com.cn （29）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 客服电话：400-921-7755，400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （30）嘉实财富管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼 二期53层5312-15单元 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （31）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A 客服电话： 010-66154828 网址：www.5irich.com （32）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （33）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 客服电话：400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com/ （34）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com （35）通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com （36）北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 客服电话： 400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com （37）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com （38）上海大智慧财富管理有限公司 注册地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层 客服电话：021-20219931，021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ （39）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室 客服电话：400-066-9355、86-010-62675369 网址：fund.sina.com.cn/ （40）济安财富(北京)资本管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 客服电话：400-075-6663，400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （41）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （42）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 客服电话：400-046-6788，400-118-1188 网址：www.66zichan.com （43）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 客服电话：400-820-5369 网址：www.jigoutong.com/ （44）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 客服电话：400-068-1176 网址：www.jimufund.com （45）深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室 客服电话：0755-83999913，0755－83999907 网址：www.fujifund.cn （46）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （47）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （48）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5 楼503 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ （49）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （ 入住深圳 市前海商务秘书有限公司） 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （50）中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 客服电话：4008909998 网址：www.jnlc.com （51）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 客服电话：95118、400 098 8511 (个人业务)400 088 8816 (企业业务) 网址：kenterui.jd.com （52）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 客服电话：4008201515 网址：www.zhengtongfunds.com （53）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanapp.com/ （54）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com （55）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室,14层 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （56）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com （57）招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 客服电话：95565 网址：www.cmschina.com （58）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （59）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 客服电话：95551 网址：www.chinastock.com.cn （60）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 客服电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com （61）中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 客服电话：95548 网址：www.sd.citics.com （62）长城证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼 10-19层 客服电话：95514 网址：www.cgws.com （63）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com （64）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001 室 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （65）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 客服电话：4008-918-918 网址：www.shzq.com （66）平安证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座 第22-25层 客服电话：95511转8 网址：www.stock.pingan.com （67）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 客服电话：95318 网址：www.hazq.com （68）财信证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B 座）26层 客服电话：95317 网址：86-731-84403360,86-731-89955783 （69）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 客服电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com （70）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （71）第一创业证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn （72）德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市曹杨路510号南半幢9楼 客服电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn （73）中山证券有限责任公司 注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信 南方大厦21层,22层 客服电话：95329 网址：www.zszq.com （74）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 客服电话：95357 网址：www.18.cn （75）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （76）华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （77）深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼 客服电话：400,999,887,795,384 网址：www.webank.com （78）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504 客服电话：86-592-3128888,86-592-8060888,86-592-3122716， 400-6533-789 网址：www.qihuobuliezhe.com （79）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 客服电话：025-66046166转849 网址：http://www.huilinbd.com/ （80）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 客服电话：95017(拨通后转1转8) ，4000-890-555 网址：www.tenganxinxi.com （81）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 客服电话：95055 网址：https://www.duxiaoman.com/ （82）上海钜派钰茂基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼 客服电话：400-021-2428 网址：https://www.jpinvestment.cn/ （83）南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号 客服电话：95386 网址：www.njzq.com.cn 代销华安中证银行指数C（基金代码：014983) （1）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com （2）南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号 客服电话：95386 网址：www.njzq.com.cn （3）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号,甲25号中国光大中心 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com （4）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （5）平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 客服电话：95511转3 网址：bank.pingan.com （6）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （7）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 客服电话：400-920-0022，010-85650688 网址：www.hexun.com （8）上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼 客服电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （9）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （10）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 客服电话：4006788887 网址：www.zlfund.cn （11）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn （12）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （13）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 客服电话：4000-766-123，95188-8 网址：www.fund123.cn （14）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （15）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 客服电话：4008-773-772 网址：www.ijijin.cn （16）华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座 13、14层 客服电话：952303 网址：http://www.my1000.cn/ （17）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号 客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn （18）玄元保险代理有限公司 注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区锦康路258号10楼02单元 客服电话：400-080-8208 网址：https://www.licaimofang.com/ （19）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 客服电话：400-921-7755，400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （20）嘉实财富管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼 二期53层5312-15单元 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （21）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A 客服电话： 010-66154828 网址：www.5irich.com （22）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （23）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 客服电话：400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com/ （24）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com （25）通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com （26）北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 客服电话： 400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com （27）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com （28）上海大智慧财富管理有限公司 注册地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层 客服电话：021-20219931，021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ （29）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室 客服电话：400-066-9355、86-010-62675369 网址：fund.sina.com.cn/ （30）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 客服电话：400-046-6788，400-118-1188 网址：www.66zichan.com （31）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 客服电话：400-6767-523 网址：www.zzwealth.cn （32）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （33）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （34）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5 楼503 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ （35）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 客服电话：95118、400 098 8511 (个人业务)400 088 8816 (企业业务) 网址：kenterui.jd.com （36）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 客服电话：4008201515 网址：www.zhengtongfunds.com （37）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼 客服电话：400-9302-888 网址：http://www.jfzinv.com/ （38）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanapp.com/ （39）上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦1585室 客服电话：400-700-9700 网址：https://www.qiangungun.com/ （40）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com （41）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com （42）招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 客服电话：95565 网址：www.cmschina.com （43）长城证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼 10-19层 客服电话：95514 网址：www.cgws.com （44）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com （45）财信证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B 座）26层 客服电话：95317 网址：86-731-84403360,86-731-89955783 （46）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （47）第一创业证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn （48）德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市曹杨路510号南半幢9楼 客服电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn （49）中山证券有限责任公司 注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信 南方大厦21层,22层 客服电话：95329 网址：www.zszq.com （50）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 客服电话：95357 网址：www.18.cn （51）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （52）华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （53）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 客服电话：95017(拨通后转1转8) ，4000-890-555 网址：www.tenganxinxi.com （54）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 客服电话：95055 网址：https://www.duxiaoman.com/ （55）上海钜派钰茂基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼 客服电话：400-021-2428 网址：https://www.jpinvestment.cn/ （56）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com 基金管理人可以根据情况变更或增减其他销售代理机构，并在基金管理人网 站公示。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区太平桥大街17号 办公地址：北京西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：（010）59378856 传真：（010）59378907 联系人：陈文祥 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：(021)2228 8888 传真：(021)2228 0000 联系人：陈胜 经办注册会计师：陈胜、张旭颖 六、基金的历史沿革 华安中证银行指数分级证券投资基金依据《基金法》于2015年5月14日获 中国证监会证监许可【2015】913号文准予募集。 华安中证银行指数分级证券投资基金基金管理人为华安基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份有限公司。基金管理人于2015年6月9日获得中国证 监会书面确认，《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》生效。 根据《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》约定，华安中证银行 指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等 法律法规规定终止华安中证银行A份额与华安中证银行B份额的运作，无需召开 基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于2020年12月2日在指定媒介发布 《关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银 行B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请华 安中证银行指数分级证券投资基金的两级子份额终止上市，并于2020年12月31 日（份额折算基准日）进行基金份额折算，《华安中证银行指数型证券投资基金基 金合同》于份额折算基准日次一日正式生效，《华安中证银行指数分级证券投资基 金基金合同》同时失效。 七、 基金的续存 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、 基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市交易 基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况 下，基金管理人有权根据有关规定，决定是否申请本基金的基金份额上市交易。 本基金基金份额并非必然上市交易。 （二）上市交易的地点 深圳证券交易所。 （三）上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所交易规则》及 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 （四）上市交易的费用 基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 （五）上市交易的行情揭示 基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行 情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 （六）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规 定和深圳证券交易所的相关规定执行。 （七）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此 项修改无须召开基金份额持有人大会。 （八）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 九、基金份额的申购、赎回与转换 本基金基金合同生效后，投资者可通过场内或场外两种方式进行基金份额的 申购与赎回。 （一）申购和赎回场所 投资者办理基金份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且 经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员 单位。投资者需使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额 的场内申购和赎回业务。 投资者办理基金份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场 外代销机构。投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理 基金份额的场外申购和赎回业务。 本基金场外、场内代销机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公 告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公 示。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资 人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基 金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份 额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、场外赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在场外销售机构赎回 基金份额时按照登记机构登记的先后次序进行顺序赎回； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购、赎回业务 时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深 圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新 的规定，按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款 项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回 款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或 延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效 性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售机构 柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购 款项本金退还给投资人。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间 进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 （五）申购和赎回的数额限制 1、投资人通过场外办理本基金的申购时，首次单笔申购最低金额为1元（含 申购费，下同），追加申购的单笔申购最低金额为1元。各代销机构对最低申购限 额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资者通过直销机 构（电子交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币10万元。投 资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 2、投资人通过场内办理本基金的申购时，单笔申购最低金额为50,000元。 3、基金份额持有人在场外销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于1份 基金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保 留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或本基金的单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对本基金的规模予 以控制。具体规定请参见相关公告。 6、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定 申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 （六）申购费用和赎回费用 本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申购 费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。除经基金管理人另行公告，C类基 金份额仅通过场外方式申购和赎回。 1、申购费率 （1）场外申购费率 本基金A类基金份额场外申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天 之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投 资人实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营 收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保 障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可 的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳 入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率 为每笔500元。 除上述养老金客户外，其他投资人申购本基金A类基金份额申购费率如下所 示： 申购金额M（元）（含申购费） A类份额申购费率 M＜100万 1.20% 100万≤M＜200万 0.80% 200万≤M＜500万 0.50% M≥500万 每笔1000元 （2）场内申购费率 本基金A类基金份额的场内申购采用金额申购方法，场内申购不收取申购费。 （3）A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不 列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费率 （1）场外赎回费率 本基金的场外赎回费率按持有期递减，具体费率如下： 持有时间（天） A类份额赎回费率 Y＜7天 1.50% 7天≤Y＜1年 0.50% 1年≤Y＜2年 0.25% Y≥2年 0 持有时间(天) C类份额赎回费率 Y＜7天 1.50% Y≥7天 0 注：一年指365天，两年为730天 （2）场内赎回费率 本基金的A类基金份额的场内赎回费率固定为0.50%，但对于持续持有期少于 7日的投资者收取的1.5%的赎回费。 （3）本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额 持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额，对持续持有期少于7日的投资 者收取的赎回费将全额计入基金资产，对持续持有期不少于7日的投资者收取的 赎回费，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要 的手续费。对于C类基金份额，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将 全额计入基金资产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费 率、赎回费率和销售服务费率。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 本基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式。 （1）若投资者选择申购A类基金份额，申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购份额的计算公式为： 申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） （对于适用固定金额申购费的申购，申购费用＝固定申购费金额） 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 场外申购的A类份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分 四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内申购的A类份额计算结果先按四 舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截尾法保留到整数位，小数部分的份 额对应的资金返还至投资人资金账户。 例：某投资人投资10万元通过场外申购本基金A类基金份额，对应费率为1.20%， 假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝100,000×1.2%/（1＋1.2%）＝1,185.77元 净申购金额＝100,000－1,185.77＝98,814.23元 申购份额＝98,814.23/1.0150＝97,353.92份 即投资人投资10万元通过场外申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类 基金份额净值为1.0150元，则可得到97,353.92份A类基金份额。 例：某投资人投资10万元通过场内申购本基金A类基金份额，对应费率为0.00%， 假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝0元 净申购金额＝100,000元 申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17份（四舍五入保留至小数点后2位） ＝98,522份（保留至整数位） 实际净申购金额＝98,522×1.0150＝99,999.83元 退款金额＝0.17元 即投资人投资10万元通过场内申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类 基金份额净值为1.0150元，则可得到98,522份A类基金份额。 （2）若投资者选择申购C类基金份额，申购份额的计算公式为： 申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值 例：某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金 份额净值为1.0150元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=100,000/1.0150=98,522.17份 即投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额 净值为1.0150元，则可得到98,522.17份C类基金份额。 2、赎回金额的计算 本基金场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式，赎回金额以当日该类基金 份额净值为基准计算，计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后2 位。赎回金 额的计算公式为： 赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 例：某投资人持有10万份本基金A类基金份额，持有一年六个月后在场外赎 回，赎回费率为0.25%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0150元，则其可得 到的赎回金额为： 赎回总额＝100,000×1.0150＝101,500.00元 赎回费用＝101,500.00×0.25%＝253.75元 赎回金额＝101,500.00－253.75＝101,246.25元 即投资人持有10万份本基金A类基金份额，持有一年六个月后在场外赎回， 假设赎回当日A类基金份额净值是1.0150元，则其可得到的赎回金额为 101,246.25元。 例：某投资人持有10万份本基金A类基金份额，持有一年六个月后在场内赎 回，赎回费率为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0150元，则其可得 到的赎回金额为： 赎回总额＝100,000×1.0150＝101,500.00元 赎回费用＝101,500.00×0.50%＝507.50元 赎回金额＝101,500.00－507.50＝100,992.50元 即投资人持有10万份本基金A类基金份额，持有一年六个月后在场内赎回， 假设赎回当日A类基金份额净值是1.0150元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50元。 例：某投资者持有本基金10万份C类基金份额三个月后赎回，赎回费率为0， 假设赎回当日C类基金份额净值是1.0150元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额＝100,000×1.0150＝101,500.00元 赎回费用＝101,500.00×0%＝0.00元 赎回金额＝101,500.00－0.00＝101,500.00元 即投资者持有本基金10万份C类基金份额三个月后赎回，假设赎回当日C类 基金份额净值是1.0150元，则其可得到的赎回金额为101,500.00元。 3、基金份额净值的计算 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算， 均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财 产。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生异 常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行； 7、占本基金标的指数权重较大成分股出现暂停交易或股价异常的情形； 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停接受本基金的申购申请； 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时； 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生异 常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行； 6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，可暂停接受投资人 的赎回申请； 7、占本基金标的指数权重较大成分股出现暂停交易或股价异常的情形； 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受本基金的赎回申请； 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应 足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可 能未获受理部分予以撤销。当出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时，场内赎回申 请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量 占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入 下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优 先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 若基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金 总份额的20%，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请 实施延期办理，而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与其他 投资者的赎回申请按前述条款处理，具体见招募说明书或相关公告。 （3）暂停赎回：本基金连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基 金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （4）巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司 的有关规定办理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 在2日内在指定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介 上刊登暂停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1 个估值日的各类基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有 关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可 以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发 布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相 关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提 前告知基金托管人与相关机构。 （十三）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理本基金的定期定额投资计划，具体规则由基金管 理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每 期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 十、 基金份额的登记、转托管及其他业务 （一）基金份额的登记 1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购或通过跨系统转托管从场 内转入的基金份额登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内申购、 上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券登记结算系 统基金份额持有人的深圳证券账户下。 2、登记在证券登记结算系统中的基金份额可以申请场内赎回，可以在本基金 上市交易后在二级市场卖出，也可以在通过跨系统转托管转至登记系统后申请场 外赎回。 3、登记在登记系统中的基金份额既可以直接申请场外赎回，也可以在办理跨 系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统后申请场内赎回，或在本 基金上市交易后在二级市场卖出。 （二）系统内转托管 1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系统内不同销 售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行 转托管的行为。 2、基金份额登记在登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务 的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额 场内赎回或交易的会员单位（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统内转 托管。 4、基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 5、系统内转托管的具体办理方法参照深圳证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司以及基金代销机构的有关规定。 （三）跨系统转托管 1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系统和证券登 记结算系统之间进行转托管的行为。 2、基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及 深圳证券交易所的相关规定办理。 3、本基金处于质押、冻结状态及深圳交易所、登记机构规定的其他情形时， 不得办理跨系统转托管。 4、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 （四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交 易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金 份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供登记机 构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按登记机构的规定办理， 并按登记机构规定的标准收费。 （五）基金的冻结和解冻 登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机 构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结 部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是 否冻结。 （六）基金份额的质押 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基 金管理人可制定和实施相应的业务规则。 十一、基金的投资 （一）投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成分 股（含存托凭证）及其备选成分股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创 业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货、固定收 益资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、 中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债 券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投 资于中证银行指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%， 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 （三）标的指数 本基金的标的指数为中证银行指数。 若未来出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指 数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国 证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金 合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 （四）投资策略 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数， 即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不足、个别 成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数量的股票 时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代 等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍 生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的 表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用 股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过 股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投 资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指 期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎 回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保 投资组合对指数跟踪的效果。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 （五）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于中证银 行指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5％； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资 产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （13）本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资； （15）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（10）、（14）、（15）项外，因证券或期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内 进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时， 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律 法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人 利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相关限制。 （六）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期 存款利率（税后）。 由于本基金投资标的指数为中证银行指数，且每个交易日日终在扣除股指期 货保证金以后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95％×中证银行指数收益率＋5%×同 期银行活期存款利率（税后）。 如本基金标的指数变化，则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比 较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。 （七）风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和 预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 （八）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份 额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 （九）基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 （十）基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2022年9月30日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 210,731,146.48 93.88 其中：股票 210,731,146.48 93.88 2 固定收益投资 601,042.15 0.27 其中：债券 601,042.15 0.27 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,580,413.14 5.60 7 其他各项资产 548,351.99 0.24 8 合计 224,460,953.76 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 361,660.32 0.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,298.00 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 94,072.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 510,030.32 0.23 2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 210,221,116.16 94.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 210,221,116.16 94.30 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600036 招商银行 874,228 29,417,772.20 13.20 2 601166 兴业银行 1,454,175 24,212,013.75 10.86 3 601398 工商银行 3,505,161 15,247,450.35 6.84 4 601328 交通银行 2,747,801 12,694,840.62 5.69 5 002142 宁波银行 396,233 12,501,151.15 5.61 6 000001 平安银行 970,293 11,488,269.12 5.15 7 601288 农业银行 3,192,420 9,130,321.20 4.10 8 600919 江苏银行 1,181,494 8,790,315.36 3.94 9 600016 民生银行 2,482,131 8,414,424.09 3.77 10 600000 浦发银行 1,174,028 8,265,157.12 3.71 3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 688387 信科移动 19,679.00 100,953.27 0.05 2 688073 毕得医药 1,069.00 94,072.00 0.04 3 688459 哈铁科技 6,678.00 90,687.24 0.04 4 688409 富创精密 1,013.00 70,899.87 0.03 5 688275 万润新能 339.00 69,278.04 0.03 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 601,042.15 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 601,042.15 0.27 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113062 常银转债 6,010 601,042.15 0.27 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资 组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基 金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之 间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在 的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 无。 11投资组合报告附注 11.12022年3月21日，招商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在 不良贷款余额EAST数据存在偏差、漏报贷款核销业务EAST数据等违法违规事项，被中国 银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕21号）给予罚款300万元的行政处罚。 2022年3月21日，兴业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏 报贸易融资业务EAST数据、漏报贷款核销业务EAST数据等违法违规事项，被中国银行保 险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕22号）给予罚款350万元的行政处罚。 2022年3月21日，工商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在抵 押物价值EAST数据存在偏差、漏报信贷资产转让业务EAST数据等违法违规事项，被中国 银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕11号）给予罚款360万元的行政处罚。 2021年10月20日，交通银行因未按规定办理内存外贷业务等违法违规事项，被国家外汇 管理局上海市分局（上海汇管罚字〔2021〕3111210701号）责令改正，给予警告，处罚款 340万元人民币，没收违法所得823,166.01元人民币的行政处罚。2022年3月21日，交通 银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报不良贷款余额EAST数 据、贸易融资业务EAST数据存在偏差等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银 保监罚决字〔2022〕15号）给予罚款420万元的行政处罚。 2021年12月29日，宁波银行因信用卡业务管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决 字〔2021〕81号）给予罚款人民币30万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的 行政处罚。2022年4月11日，宁波银行因代理保险销售不规范，被宁波银保监局（甬银保 监罚决字〔2022〕30号）给予罚款人民币30万元的行政处罚。2022年4月11日，宁波银 行因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用 审核不到位、房地产贷款授信管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕28 号）给予罚款人民币220万元的行政处罚。2022年4月21日，宁波银行因薪酬管理不到位、 关联交易管理不规范等违法违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕35号） 给予罚款人民币270万元的行政处罚。2022年5月27日，宁波银行因非标投资业务管理不 审慎、理财业务管理不规范等违法违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕44 号）给予罚款人民币290万元的行政处罚。2022年9月8日，宁波银行因柜面业务内控管 理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕60号）给予罚款人民币25万元的行 政处罚。 2022年3月21日，平安银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不 良贷款余额EAST数据存在偏差、逾期90天以上贷款余额EAST数据存在偏差等违法违规 事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕24号）给予罚款400万元 的行政处罚。 2021年12月8日，农业银行因制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动 账短信通知服务，侵害客户自主选择权等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银 保监罚决字〔2021〕38号）给予罚款150万元的行政处罚。2022年3月21日，农业银行因 监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贷款核销业务EAST数据、未 报送权益类投资业务EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监 罚决字〔2022〕12号）给予罚款480万元的行政处罚。 2022年3月21日，民生银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未 报送贸易融资业务EAST数据、漏报贷款核销业务EAST数据等违法违规事项，被中国银行 保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕20号）给予罚款490万元的行政处罚。 2021年11月15日，浦发银行因银行卡境外交易信息报送错误，被国家外汇管理局上海市 分局（上海汇管罚字〔2021〕3121210802号）责令改正，给予警告、处6万元人民币罚款 的行政处罚。2022年3月21日，浦发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数 据报送存在漏报逾期90天以上贷款余额EAST数据、漏报贸易融资业务EAST数据等违法 违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕25号）给予罚款420 万元的行政处罚。2022年9月2日，浦发银行因违规办理远期结汇业务等违法违规事项， 被国家外汇管理局上海市分局（上海汇管罚字〔2022〕3111220601号）责令改正，给予警 告，并处罚款933万元人民币，没收违法所得334.69万元人民币的行政处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,214.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 546,137.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 548,351.99 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 688073 毕得医药 94,072.00 0.04 网下中签未上市 2 688459 哈铁科技 90,687.24 0.04 网下中签未上市 3 688409 富创精密 70,899.87 0.03 网下中签未上市 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 （一）基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 （截止时间2022年6月30日） 1、华安中证银行指数A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2022年1月1至2022年6月30日 0.58% 1.24% -0.67% 1.26% 1.25% -0.02% 自基金合同生效日（2021年1月1日）至2021年12月31日 1.86% 1.17% -4.17% 1.18% 6.03% -0.01% 2、华安中证银行指数C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生 -5.38% 1.26% -6.59% 1.28% 1.21% -0.02% 效日（2022年2月22日）至2022年6月30日 注：华安中证银行指数型证券投资基金自2022年2月22日起新增C类基金份额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十三、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项 以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金 财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十四、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其 它投资等资产及负债。 （三）估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市 价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格; 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除 外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术 确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 4、银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值 价格的债券，按成本估值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估 值。 6、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 7、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 （四）估值程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 对外公布。 （五）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生 估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基 金管理人应当公告。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （七）基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发 送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 （八）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可 抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基 金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措 施减轻或消除由此造成的影响。 十五、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配； 2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记 系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，持有人可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证 券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项 遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的 条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在 指定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于 场外份额，当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续 费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金 份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。对于场内份额，遵循深 圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 十六、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的基金销售服务费； 4、基金的指数使用许可费； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券、期货交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、基金的开户费用、账户维护费用； 11、基金的上市费用； 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定， 法律法规另有规定时从其规定。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。基金管理费的 计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。基金托管费 的计算方法如下： H＝E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一 日基金资产净值的0.20%的年费率计提。销售服务费计提的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理 人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 4、基金的指数使用许可费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议 的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。指数许可使用费按前一日的基 金资产净值的0.02%的年费率计提。指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季 支付。计算方法如下： H＝E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 指数使用许可费收取下限为每季度5万元，计费期间不足一季度的，根据实 际天数按比例计算。指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付 指令，经基金托管人复核后于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内从 基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付 日期顺延。 如上述指数许可使用协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相 关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管 理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 5、除管理费、托管费、C类基金份额的销售服务费、指数使用费之外的基 金费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由 基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《华安中证银行指数分级证券投资基 金基金合同》执行； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率、基金托管费率和C 类基金份额的销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和C类基金份额 的销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披 露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十七、基金的会计与审计 （一）基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 （二）基金的审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十八、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时， 本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合 同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基 金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 2、《上市交易公告书》 基金管理人应当在本基金的基金份额上市交易3个工作日前，将《上市交易 公告书》登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。 3、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 在本基金开始上市交易或开始办理基金份额申购赎回后，基金管理人应当在 不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露 开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 4、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构 网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、 年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 6、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规 定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师 事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制 人； （8）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； （9）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十； （10）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； （11）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托 管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （12）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； （13）基金收益分配事项； （14）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提 标准、计提方式和费率发生变更； （15）某一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五； （16）本基金开始办理申购、赎回； （17）本基金发生巨额赎回并延期办理； （18）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （19）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （20）基金推出新业务或服务； （21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项 时； （22）调整基金份额类别的设置； （23）本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市； （24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 7、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金 份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 8、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 9、清算报告 基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基 金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 10、投资股指期货相关公告 本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新） 等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指 标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资 政策和投资目标等。 11、投资资产支持证券相关公告 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金 管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值 占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资 产支持证券明细。 12、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法律法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等 公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的 基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产 中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。 （八）暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一 致暂停估值的； 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 （九）法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。 十八、风险揭示 （一）投资组合的风险 投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 1、市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在 的风险，本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与债券 资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多 种风险因素： （1）政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价 格波动，影响基金收益而产生风险。 （2）经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于上市公司的股票与债券，其收益水平也会 随之发生变化，从而产生风险。 （3）利率风险 金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同 时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水平会 受到利率变化的影响，从而产生风险。 （4）通货膨胀风险 基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金的 购买力会下降，从而影响基金的实际收益。 （5）汇率风险 汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响，从而导致本基金所投 资的上市公司业绩及其股票价格。 （6）上市公司经营风险 上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股票 价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基 金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。 （7）债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 （8）再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价格风险互为消长。 2、信用风险 债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低 导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交 割风险。 3、流动性风险 因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动 性风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。 （1）基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回” 章节。 （2）本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 1）基金合同约定：“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工”，其中 “投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于中证银行指数成分股及 其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%”， 从投资范围和所处的行业 上看，基金资产及该类股票的流动性良好； 2）从投资限制上看，基金合同约定：“本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过本基金资产净值的15%”，本基金流动性受限资产的比例设置 符合《流动性风险管理规定》。 综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对 可控。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人协 商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对流 动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于： 1）暂停接受赎回申请； 2）延缓支付赎回款项； 3）延期办理； 4）中国证监会认可的其他措施。 具体措施，详见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中“（十）巨额 赎回的情形及处理方式”的相关内容。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可 依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申 请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包 括但不限于： 1）暂停接受赎回申请 具体措施，详见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中“（九）暂停 赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。 2）延缓支付赎回款项或延期办理 上述具体措施，详见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中“（十） 巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 3）收取短期赎回费 对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回 费全额计入基金财产。 4）暂停基金估值 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申 购赎回申请的措施。 5）中国证监会认定的其他措施。 （二）本基金特有的风险 1、指数化投资风险 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 （2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 （3）基金投资组合回报与目标指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与目标指数的收益率发生偏离： 1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整 中产生跟踪误差。 2）由于目标指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在目标指数中的 权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 3）成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过目标指数收益率， 产生跟踪误差。 4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组 合或承担冲击成本而产生跟踪误差。 5）由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本， 以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与目标指数产生跟踪误差。 6）其他因素产生的跟踪误差。如未来法律法规允许的情况下的卖空、对冲 机制及其他工具造成的指数跟踪误差；因基金申购与赎回带来的现金变动等。 （4）标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更目标指数的情形，本基 金将变更目标指数。基于原目标指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整， 基金的收益风险特征将与新的目标指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的 风险与成本。 （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制 在4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述 范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 （6）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金二级市 场价格的折溢价水平。 3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖 出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的赎 回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份 额的风险。 （7）成份股退市的风险 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整 的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市 风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并 对投资组合进行相应调整。 （8）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指 数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集 基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式， 与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 2、上市交易风险 在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可 根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。本基金在深圳证券交易所挂牌 上市的，由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资者在停牌期间不能买 卖本基金上市交易份额，产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足而产生流 动性风险；另外，当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额 或持有人数不满足上市条件时，本基金存在终止上市的可能。 3、股指期货等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其 评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场 风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠 杆效应, 价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风 险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风 险。 股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行 情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用 每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平 仓,可能给投资带来重大损失。 （三）管理风险 1、管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而影 响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配 置、类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能表现在 个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 2、新产品创新带来的风险 随着中国证券市场与国际市场的接轨，各种国外的投资工具也逐步引入，这 些新的投资工具在为基金资产保值增值的同时，也会产生一些新的投资风险，例 如可转换债券带来的转股风险，利率期货带来的期货投资风险等。同时，基金管 理人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。 （四）合规性风险 指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来 的风险。 （五）操作风险 基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操 作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系 统故障等风险。 （六）投资科创板风险 投资科创板股票存在的风险包括但不限于： 1、退市风险 科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形 更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导 致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸 易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不再设 置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。 2、市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环 保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业 未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体 投资难度加大，个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以 内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。 3、流动性风险 由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块流动性可能弱于A股，基 金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 4、集中度风险 科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股， 市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。 5、系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上 存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显 著。 6、政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 （七）投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境 外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险； 存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存 托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及 波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境 外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险； 境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 （八）其他风险 1、现金管理风险 由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的 需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会 成本风险。 2、技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系 统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 3、大额赎回风险 本基金是一开放式基金，基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而 不断变化，若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股 票以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 4、顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现 金支付出现困难，投资人在赎回基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。 5、其他不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理 人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 声明： 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金， 须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销 售。但是，本基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构担 保或者背书，销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。 十九、风险揭示 （一）投资组合的风险 投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 1、市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在 的风险，本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与债券 资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多 种风险因素： （1）政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价 格波动，影响基金收益而产生风险。 （2）经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于上市公司的股票与债券，其收益水平也会 随之发生变化，从而产生风险。 （3）利率风险 金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同 时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水平会 受到利率变化的影响，从而产生风险。 （4）通货膨胀风险 基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金的 购买力会下降，从而影响基金的实际收益。 （5）汇率风险 汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响，从而导致本基金所投 资的上市公司业绩及其股票价格。 （6）上市公司经营风险 上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股票 价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基 金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。 （7）债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 （8）再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价格风险互为消长。 2、信用风险 债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低 导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交 割风险。 3、流动性风险 因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动 性风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。 （1）基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回” 章节。 （2）本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 1）基金合同约定：“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工”，其中 “投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于中证银行指数成分股及 其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%”， 从投资范围和所处的行业 上看，基金资产及该类股票的流动性良好； 2）从投资限制上看，基金合同约定：“本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过本基金资产净值的15%”，本基金流动性受限资产的比例设置 符合《流动性风险管理规定》。 综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对 可控。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人协 商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对流 动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于： 1）暂停接受赎回申请； 2）延缓支付赎回款项； 3）延期办理； 4）中国证监会认可的其他措施。 具体措施，详见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中“（十）巨额 赎回的情形及处理方式”的相关内容。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可 依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申 请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包 括但不限于： 1）暂停接受赎回申请 具体措施，详见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中“（九）暂停 赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。 2）延缓支付赎回款项或延期办理 上述具体措施，详见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中“（十） 巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 3）收取短期赎回费 对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回 费全额计入基金财产。 4）暂停基金估值 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申 购赎回申请的措施。 5）中国证监会认定的其他措施。 （二）本基金特有的风险 1、指数化投资风险 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 （2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 （3）基金投资组合回报与目标指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与目标指数的收益率发生偏离： 1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整 中产生跟踪误差。 2）由于目标指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在目标指数中的 权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 3）成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过目标指数收益率， 产生跟踪误差。 4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组 合或承担冲击成本而产生跟踪误差。 5）由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本， 以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与目标指数产生跟踪误差。 6）其他因素产生的跟踪误差。如未来法律法规允许的情况下的卖空、对冲 机制及其他工具造成的指数跟踪误差；因基金申购与赎回带来的现金变动等。 （4）标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更目标指数的情形，本基 金将变更目标指数。基于原目标指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整， 基金的收益风险特征将与新的目标指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的 风险与成本。 （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制 在4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述 范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 （6）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金二级市 场价格的折溢价水平。 3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖 出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的赎 回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份 额的风险。 （7）成份股退市的风险 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整 的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市 风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并 对投资组合进行相应调整。 （8）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指 数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集 基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式， 与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 2、上市交易风险 在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可 根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。本基金在深圳证券交易所挂牌 上市的，由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资者在停牌期间不能买 卖本基金上市交易份额，产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足而产生流 动性风险；另外，当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额 或持有人数不满足上市条件时，本基金存在终止上市的可能。 3、股指期货等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其 评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场 风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠 杆效应, 价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风 险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风 险。 股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行 情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用 每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平 仓,可能给投资带来重大损失。 （三）管理风险 1、管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而影 响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配 置、类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能表现在 个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 2、新产品创新带来的风险 随着中国证券市场与国际市场的接轨，各种国外的投资工具也逐步引入，这 些新的投资工具在为基金资产保值增值的同时，也会产生一些新的投资风险，例 如可转换债券带来的转股风险，利率期货带来的期货投资风险等。同时，基金管 理人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。 （四）合规性风险 指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来 的风险。 （五）操作风险 基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操 作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系 统故障等风险。 （六）投资科创板风险 投资科创板股票存在的风险包括但不限于： 1、退市风险 科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形 更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导 致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸 易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不再设 置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。 2、市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环 保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业 未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体 投资难度加大，个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以 内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。 3、流动性风险 由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块流动性可能弱于A股，基 金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 4、集中度风险 科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股， 市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。 5、系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上 存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显 著。 6、政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 （七）投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境 外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险； 存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存 托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及 波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境 外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险； 境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 （八）其他风险 1、现金管理风险 由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的 需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会 成本风险。 2、技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系 统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 3、大额赎回风险 本基金是一开放式基金，基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而 不断变化，若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股 票以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 4、顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现 金支付出现困难，投资人在赎回基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。 5、其他不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理 人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 声明： 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金， 须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销 售。但是，本基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构担 保或者背书，销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案， 并自表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介公告。 （二）基金合同的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数 编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 （7）对基金剩余财产进行分配； 5、基金财产清算的期限为六个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，根据基金份额持有人持有的基 金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十一、基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要详见附件一。 二十二、基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要详见附件二。 二十三、对基金投资人的服务 本公司承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人 的需要和市场的变化，适时对服务项目进行调整。主要服务内容如下： （一）投资人对账单服务 本公司在每个自然年度结束后20个工作日内向定制纸质对账单的基金份额 持有人寄送纸质对账单；每月向定制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子 对账单。 （二）客户服务中心电话服务 客户服务中心提供7X24小时的基金净值信息、投资人账户交易情况、基金 产品与服务等信息的自助查询。 客户服务中心人工座席在交易日提供人工服务，基金投资人可以通过客服热 线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、账户资料修改等专项服务。 （三）网络在线服务 投资人可以通过本公司网站的“在线客服”在线就基金投资、交易操作中的 各种问题进行咨询互动或留言。 （四）信息定制服务 投资人可以通过拨打本公司客服热线、发送邮件或者直接登录本公司网站定 制电子对账单及资讯服务等各类信息服务。 （五）投诉受理服务 投资人可以通过各销售机构网点柜台、客服热线人工服务、在线客服、客服 电子邮箱、纸质信函等多种不同的渠道提出投诉或意见。本公司将在收到投诉之 日起3个工作日作出处理回复，情况复杂的，可以延长处理期限，但延长期限不 得超过20日，并及时告知投诉人延长期限及理由。 （六）网站交易服务 依据相关的招募说明书、基金合同的约定以及《业务规则》的规定，本公司 可向个人投资人和机构投资人提供基金电子直销交易服务。具体业务规则详见基 金管理人网站说明。 （七）基金管理人客户服务联系方式 客户服务中心热线：40088-50099（免长途话费） 客户服务传真：（021）33626962 公司网址：www.huaan.com.cn 电子信箱：service@huaan.com.cn 客服地址：上海市四平路1398号 同济联合广场B座 14楼 邮政编码：200092 （八）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管 理人客户服务中心热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。 请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 二十四、其他应披露事项 1.近三年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到过中国证监会 及工商、财税等有关机关的处罚。 2.本期公告事项 序号 公告事项 信息披露媒介名称 披露日期 1 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2021-12-27 2 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2021-12-27 3 华安基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-01-06 4 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（天岳先进） 《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-01-06 5 华安中证银行指数型证券投资基金2021年第4季度报告 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-01-21 6 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网 2022-01-26 站 7 华安中证银行指数型证券投资基金基金合同(更新) 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-02-22 8 华安中证银行指数型证券投资基金托管协议(更新) 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-02-22 9 华安中证银行指数型证券投资基金更新的招募说明书(2022年第1号) 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-02-22 10 华安中证银行指数型证券投资基金（华安中证银行指数A）基金产品资料概要更新 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-02-22 11 华安中证银行指数型证券投资基金（华安中证银行指数C）基金产品资料概要 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-02-22 12 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-02-22 13 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-03-15 14 华安中证银行指数型证券投资基金2021年年度报告 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-03-30 15 华安中证银行指数型证券投资基金2022年第1季度报告 中国证监会基金电子披露网站和公司 2022-04-21 网站 16 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公告 《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-04-30 17 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（宝立食品） 《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-07-09 18 华安中证银行指数型证券投资基金2022年第2季度报告 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-07-20 19 华安中证银行指数型证券投资基金2022年中期报告 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-08-30 20 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（嘉华股份） 《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-09-03 21 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（浙江正特） 《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-09-10 22 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（哈铁科技） 《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-09-29 23 华安基金管理有限公司关于公司股东股权变更的公告 《中国证券报》、中国证监会基金电子 2022-10-12 披露网站和公司网站 24 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（星环科技） 《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-10-12 25 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-10-17 26 华安中证银行指数型证券投资基金2022年第3季度报告 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-10-25 二十五、招募说明书存放及查阅方式 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所、深圳证券交易所，供社会公众查阅、复制。在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。 二十六、备查文件 （一）备查文件 1、中国证监会准予华安中证银行指数分级证券投资基金募集注册的文件 2、《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 3、《华安中证银行指数分级证券投资基金托管协议》 4、《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》 5、《华安中证银行指数型证券投资基金托管协议》 6、法律意见书 7、基金管理人业务资格批件和营业执照 8、基金托管人业务资格批件和营业执照 9、中国证监会要求的其他文件 （二）存放地点：除第8项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 （三）查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 华安基金管理有限公司 二〇二二年十二月十九日 附件一：基金合同内容摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利 （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金份额持有人的义务 （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金管理人的权利 （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申 请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、 转换、转托管、非交易过户、定期定额投资等方面的业务规则，在法律法规和本 基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高管理费率和托管费率之外的相 关费率结构和收费方式； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4、基金管理人的义务 （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符 合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （25）建立并保存基金份额持有人名册； （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5、基金托管人的权利 （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 6、基金托管人的义务 （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、 交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值和基 金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表 组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 1、召开事由 （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 1）终止《基金合同》，但法律法规、中国证监会另有规定的除外； 2）更换基金管理人； 3）更换基金托管人； 4）转换基金运作方式； 5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准、提高销售服务费率，但法律 法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外； 6）变更基金类别； 7）本基金与其他基金的合并，但法律法规、中国证监会和基金合同另有规 定的除外； 8）变更基金投资目标、范围或策略，但法律法规、中国证监会和基金合同 另有规定的除外； 9）变更基金份额持有人大会程序，但法律法规、中国证监会和基金合同另 有规定的除外； 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额 持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会； 12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 13）终止基金份额的上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易 所终止上市的除外； 14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 （2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份 额持有人大会： 1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低 赎回费率、销售服务费率； 4）在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的情况下，增加、减少或调整基金份额类别及定义，变更收费 方式； 5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 7）在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务； 8）在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基 金申购、赎回、转换、转托管、非交易过户、定期定额投资、收益分配等业务规 则； 9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他 情形。 2、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由 基金管理人召集； （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 （4）单独或合计持有基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同 一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基 金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书 面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有基金总份 额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管 人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集 的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 （5）单独或合计持有基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同 一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的， 单独或合计持有基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集， 并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持 有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 1）会议召开的时间、地点和会议形式； 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理 有效期限等）、送达时间和地点; 5）会务常设联系人姓名及联系电话； 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7）召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意 见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会及法律法规、中国证监会允 许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场 开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有 效的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三 个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会，在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金 在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书 面形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续 公布相关提示性公告； 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则 为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照 会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有 人所持有的基金份额占权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）； 若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出 具书面意见； 4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代 理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合 法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符； （3）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持 有人也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合 的方式进行表决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行；或者采用网络、 电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。 5、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份 额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后5个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的2/3以上（含2/3）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转 换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他 基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 7、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会 的，不影响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，召集人应当自通过之日 起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对 本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 10、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 （三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、本基金合同的终止 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的； （3）出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指 数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表 决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； （4）《基金合同》约定的其他情形； （5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 2、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 7）对基金剩余财产进行分配； （5）基金财产清算的期限为六个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，根据基金份额持有人持有的基 金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 （四）争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会 当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各 方当事人具有约束力，仲裁费、律师费由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 （五）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 附件二：托管协议内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：华安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 法定代表人:朱学华 成立时间：1998 年6 月4 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5 亿元人民币 经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间：持续经营 （二）基金托管人 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人: 刘连舸 成立时间：1983年10月31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理 票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保 险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆 借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发 行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外 汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资 信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行 或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间： 持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的投资运作进行监 督。主要包括以下方面： 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票 库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实 际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管 人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成分 股（含存托凭证）及其备选成分股（含存托凭证）、其他股票(包括中小板、创业 板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、固定收益 资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中 期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券 回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投 资于中证银行指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%， 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的规定执行。 2、对基金投融资比例进行监督； （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于中证银 行指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （4）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10％； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5％； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （9）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资 产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （13）本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资； （15）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致；本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求与基金合同约定 的投资范围保持一致，并承担由于不一致所导致的风险或损失； （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； （17）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（10）、（14）、（15）项外，因证券或期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内 进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时， 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律 法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行复核。 （三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人 违反法律法规的规定及本协议的约定，应及时提示基金管理人限期纠正，基金管 理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在 限期内，基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提 示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。 （四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及本协议的规定， 应当视情况暂缓或拒绝执行，及时通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时 向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违 反法律法规、本协议约定的，应当及时通知基金管理人，并依照法律法规的规定 及时向中国证监会报告。 （五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限 于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应 积极配合提供相关数据资料和制度等。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人 遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履 行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基 金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、根据基金管理人指令办理 清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管 理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金 托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基 金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金 管理人并改正。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法 律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任 何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账 户等投资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定 外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 （二）基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留 印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 （三）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以本基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开 立存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开 立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户 变更所需的相关资料。 （四）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国 证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证 券账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交 易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记 结算有限责任公司的规定执行。 4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务 的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵 守上述关于账户开设、使用的规定。 （五）债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行 间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国人 民银行报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管人负责以本基金的名义在中央 国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券 市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 （六）基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责 妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 （七）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的 重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正 本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金 管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上 的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由 基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 对于无法取得两份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章 的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件以及加盖公章的 合同传真件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值的计 算保留到小数点后4位，小数点后第5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金 财产。 2、基金管理人应每个工作日对基金财产估值，但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基 金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金份额净 值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后 计算得出当日的基金资产净值、基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发 送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式 将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产 公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映 公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方 法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双 方应及时进行协商和纠正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位内（含第4位）发生 差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人 应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当估值错误达到基 金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当估值错误达到基 金份额净值的0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行 公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或 基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的 净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数 据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述 错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人 已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得 利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双 方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、 由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或国家会计 政策变更、市场规则变更等，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管 人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由 此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基 金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方 经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予 以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 （二）基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记 账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方 各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处 理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存 在不符，双方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编 制，应于每月终了后5个工作日内完成。《基金合同》生效后，招募说明书的信 息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在 指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次； 基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更 新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产 品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作 的，基金管理人不再更新招募说明书和基金产品资料概要。基金管理人应当在每 年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上， 并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日 起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期 报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工 作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告 提示性公告登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不 编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基 金托管人在收到后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管 人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金 管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应 在收到后10个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管 理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收 到后15个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人 和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金 托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金 管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的 复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人 不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制 的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 六、基金份额持有人名册的保管 （一）基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的 基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类： 1、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 2、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 3、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 （二）基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半 年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金权益登记日的基金份 额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理 人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。 （三）基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持 有人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有 人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七、争议解决方式 （一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 （二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议 可通过友好协商解决。如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁 委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市，仲裁裁决 是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费、律师费由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 （三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会 备案。 （二）托管协议的终止 发生以下情况，本托管协议应当终止： 1、《基金合同》终止； 2、本基金更换基金托管人； 3、本基金更换基金管理人； 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基 金的财产进行清算。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |