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| 长盛信息安全量化混合(004397) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3083511 | ||||||||
| 基金代码 | 004397 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-16 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金清算报告 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 清算报告出具日期：2022 年 12 月 14 日 清算报告公告日期：2022 年 12 月 16 日 1 一、重要提示 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年12月1日《关于准予长 盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2015〕 2796号）和中国证监会证券基金机构监管部2016年9月22日《关于长盛信息安全量化 策略灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函〔2016〕2264 号）注册募集，于2017年5月3日成立并正式运作，基金管理人为长盛基金管理有限 公司（以下简称“长盛基金”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中 国银行”）。 根据《长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下 简称“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有 人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额 持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定 期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人与基金托管人协 商一致的，可直接终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大会。”截至2022 年11月18日日终，本基金已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。 为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，本基金管理人已与基金托管 人协商一致，决定终止《基金合同》并进行基金财产清算，无需召开基金份额持有 人大会。 为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，本基金管理人应当在出 现《基金合同》终止事由后依法履行基金财产清算程序。经本基金管理人与基金托 管人协商一致，确定2022年11月18日为本基金最后运作日，自最后运作日的下一日 （即2022年11月19日）起本基金进入基金财产清算程序。《基金合同》终止及基金 财产清算安排详见2022年11月19日刊登在《证券时报》和本基金管理人网站 （www.csfunds.com.cn）上的《长盛基金管理有限公司关于长盛信息安全量化策略 灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。 本基金最后运作日为2022年11月18日，自2022年11月19日起进入清算期，由基 金管理人长盛基金、基金托管人中国银行、普华永道中天会计师事务所（特殊普通 2 合伙）和上海市海华永泰律师事务所于2022年11月19日组成基金财产清算小组履行 基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告 进行审计，上海市海华永泰律师事务所对清算报告出具法律意见。 二、基金概况 基金名称 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛信息安全量化 基金代码 004397 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年5月3日 基金最后运作日（2022年 11月18日）基金份额总额 8,239,287.21份 投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的 长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严 谨、规范化的资产配置方法和多因子阿尔法模型，灵活配置 信息安全主题的上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期 稳定增长。 （一）大类资产配置策略 本基金将通过深入分析宏观经济 指标、微观经济指标、市场指标、政策因素，动态调整基金 资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例， 控制市场风险，提高配置效率。 （二）股票投资策略 本基金管理人将投资于信息安全主题 上市公司股票包括如下二类：一是在以上行业中以提供信息 安全技术、信息安全产品和信息安全服务为主营业务的公 司；二是在以上行业中虽不以提供信息安全技术、信息安全 产品和信息安全服务为主营业务、但显著受益于信息安全产 业发展的公司。 本基金主要通过定量投资模型，对本基金 所界定的信息安全主题的上市公司个股构建投资组合并进 行动态调整和配置， 在有效控制风险的前提下，力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 （三）债券投资策略 本基金在实际的投资管理运作中，将 3 运用利率配置策略、类属配置策略、信用配置策略、相对价 值策略及单个债券选择策略等多种策略，以获取债券市场的 长期稳定收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征， 其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币 市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 三、基金运作情况概述 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员 会2015年12月1日《关于准予长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金注 册的批复》（证监许可〔2015〕2796号）和中国证监会证券基金机构监管部2016年9 月22日《关于长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的 回函》（机构部函〔2016〕2264号）注册募集，于2017年5月3日成立并正式运作， 基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下 简称“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有 人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额 持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定 期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人与基金托管人协 商一致的，可直接终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大会。” 截至2022年11月18日日终，本基金已连续60个工作日出现基金资产净值低于 5000万元的情形。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，本基金管 理人已与基金托管人协商一致，决定终止《基金合同》并进行基金财产清算，无需 召开基金份额持有人大会。本基金管理人与基金托管人协商一致，确定2022年11月 18日为本基金最后运作日，自最后运作日的下一日（即2022年11月19日）起本基金 进入基金财产清算程序。 自本基金《基金合同》生效日至最后运作日期间，本基金正常运作。 4 四、财务会计报告 资产负债表（已经审计） 会计主体：长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022年11月18日（基金最后运作日） 金额单位：人民币元 科目名称 最后运作日 （2022 年 11 月 18 日） 资产： 银行存款 4,360,291.56 结算备付金 18,527.16 存出保证金 8,543.27 交易性金融资产 4,943,135.90 其中：股票投资 4,230,720.97 债券投资 712,414.93 资产总计 9,330,497.89 负债和所有者权益 负债： 应付赎回款 647,876.19 应付管理人报酬 4,067.30 应付托管费 1,271.04 其他负债 134,009.39 负债合计 787,223.92 所有者权益: 实收基金 8,239,287.21 未分配利润 303,986.76 所有者权益合计 8,543,273.97 负债和所有者权益总计 9,330,497.89 注：截至2022年11月18日(基金最后运作日)，基金份额净值1.037元，基金份额 总额8,239,287.21份。 五、清算情况 自2022年11月19日至2022年12月14日止清算期间，基金财产清算小组对本基金 的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况 5 如下： 1、清算费用 按照《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约 定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 考虑到本基金清算的实际情况，并从保护基金份额持有人利益的角度出发，本 基金清算费用中的律师费部分由基金管理人承担，不从基金财产中支付。其他清算 费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 2、资产处置情况 （1）本基金最后运作日银行存款为人民币4,360,291.56元，其中应计利息为人 民币3,881.62元。清算期间银行存款变动金额为人民币4,177,038.20元，其中包含新 增银行存款应计利息人民币1,722.33元。截至清算期结束日，银行存款余额为人民币 8,537,329.76元，其中银行存款应计利息余额为人民币5,603.95元。 （2）本基金最后运作日结算备付金为人民币18,527.16元，其中上海结算备付金 为人民币3,477.77元，深圳结算备付金为人民币11,306.55元，期货备付金为人民币 3,609.45元，应计利息共计人民币133.39元。清算期间新增结算备付金应计利息人民 币14.24元，2022年12月02日结算备付金调整-8,156.27元，2022年12月07日期货备付 金出金人民币3,614.14元，其中期货备付金结息冲减期货备付金应计利息人民币4.69 元。截至清算期结束日，结算备付金余额为人民币6,770.99元，其中结算备付金利息 余额为人民币142.94元。 （3）本基金最后运作日存出保证金为人民币8,543.27元，其中上海存出保证金 为人民币6,855.71元，深圳存出保证金为人民币1,617.39元，北京存出保证金为人民 币3.71元，应计利息共计人民币66.46元。清算期间新增存出保证金应计利息人民币 10.00元，2022年12月02日存出保证金调整人民币141.36元。截至清算期结束日，存 出保证金余额为人民币8,694.63元，其中存出保证金利息余额为人民币76.46元。 （4）本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币4,943,135.90元，其中： 股票投资为人民币4,230,720.97元，交易性债券投资为人民币712,414.93元，其中应 计债券利息为人民币12,484.93元，以上交易性金融资产均于清算期间内处置变现， 6 处置损益为人民币-95,215.77元，产生的交易费用为人民币7,486.05元。 股票投资明细如下： 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 最后运 作日估 值单价 最后运作日 成本总额 最后运作日估 值总额 1 600050 中国联通 120,000.00 3.78 429,600.00 453,600.00 2 002405 四维图新 37,000.00 12.24 491,613.00 452,880.00 3 600845 宝信软件 9,000.00 42.05 347,777.00 378,450.00 4 002049 紫光国微 2,520.00 141.44 366,058.80 356,428.80 5 000977 浪潮信息 15,000.00 23.49 312,000.00 352,350.00 6 300327 中颖电子 8,600.00 38.62 276,460.00 332,132.00 7 300803 指南针 6,300.00 51.16 268,217.00 322,308.00 8 603290 斯达半导 900.00 356.50 328,950.00 320,850.00 9 002129 TCL 中环 6,800.00 45.48 307,554.00 309,264.00 10 002415 海康威视 9,300.00 32.44 273,978.00 301,692.00 11 688083 中望软件 1,200.00 204.00 249,303.01 244,800.00 12 300724 捷佳伟创 1,800.00 123.94 231,549.18 223,092.00 13 688306 均普智能 19,331.00 5.47 98,201.48 105,740.57 14 002439 启明星辰 1,000.00 26.56 25,550.00 26,560.00 15 600011 华能国际 3,000.00 7.45 23,279.87 22,350.00 16 600309 万华化学 235.00 89.00 21,292.39 20,915.00 17 300015 爱尔眼科 260.00 28.11 9,562.00 7,308.60 交易性债券投资明细如下： 金额单位：人民币元 序 号 债券代 码 债券名 称 数量 （张） 最后运作日 估值单价 最后运作日成 本总额 最后运作日估 值总额 1 019666 22 国债 01 7,000 101.77 700,438.42 712,414.93 3、负债清偿情况 （1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币647,876.19元，应付管理人报酬为 人民币4,067.30元，应付托管费为人民币1,271.04元，上述款项已于清算期间内支付。 （2）本基金最后运作日其他负债为人民币134,009.39元，其中应付赎回费人民 7 币1,061.92元、应付交易费用人民币1,747.47元、账户维护费人民币3,000.00元和其他 应付款人民币200.00元已于清算期间内支付；预提清算审计费人民币30,000.00元和 预提信息披露费人民币98,000.00元将于完成付款流程后支付。 4、清算期间的清算损益情况 金额单位：人民币元 项目 自2022年11月19日 至2022年12月14日止清算期间 一、清算期间收益（损失以“-”填列） 利息收入（注1） 1,746.57 处置交易性金融资产产生的净收益（注2） -95,215.77 清算期间收益小计 -93,469.20 二、清算期间支出 交易费用 7,486.05 银行划款费 75.00 清算期间支出小计 7,561.05 三、清算期间净收益 -101,030.25 注1：利息收入系计提的2022年11月19日至2022年12月14日止清算期间的银行存 款利息、结算备付金利息和存出保证金利息。 注2：处置交易性金融资产产生的净收益系清算期间卖出股票成交金额减去卖出 股票最后运作日估值总额和股息红利税后的差额以及卖出债券清算金额扣除卖出债 券最后运作日估值总额和应计债券利息后的净额。 5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 金额单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日2022年11月18日基金净资产 8,543,273.97 加：清算期间净收益 -101,030.25 减：基金净赎回金额（于2022年11月21日确认的投资者赎回、 转出申请） 17,448.34 二、清算结束日2022年12月14日基金净资产 8,424,795.38 资产处置及负债清偿后，2022年12月14日本基金剩余财产为人民币8,424,795.38 8 元，根据本基金的《基金合同》约定，基金财产清算小组依据基金财产清算的分配 方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并 清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 自清算起始日（2022年11月19日）至清算结束日（2022年12月14日）的银行存 款等产生的利息已计入清算期间净收益，自清算期结束日次日（2022年12月15日） 至清算款划出前一日的银行存款等产生的利息亦归基金份额持有人所有。为便于及 时向基金份额持有人分配剩余财产，基金管理人以自有资金先行垫付划入托管账户， 用以垫付应收利息及结算备付金等。基金管理人所垫付的资金以及垫付资金到账日 起孳生的利息归基金管理人所有，将于清算期后返还给基金管理人，基金财产清算 完毕之后所产生的其他任何费用亦由基金管理人承担。 6、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法 律意见书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。 六、备查文件 1、备查文件目录 （1）《长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 11 月 18 日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告》； （2）《上海市海华永泰律师事务所关于<长盛信息安全量化策略灵活配置混合 型证券投资基金清算报告>之法律意见》。 2、存放地点 存放于基金管理人的办公地址。 3、查阅方式 投资者可在营业时间内到基金管理人的办公地址免费查阅。 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算小组 2022年12月16日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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