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中证500沪市ETF(510440)  基金公开信息
流水号 3076182
基金代码 510440
公告日期 2022-12-08
编号 1
标题 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金清算报告
信息全文
　　基金管理人：大成基金管理有限公司
　　基金托管人：中国银行股份有限公司
　　清算报告出具日：2022年12月7日
　　清算报告公告日：2022年12月8日
　　一、重要提示
　　中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]851号《关于核准中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。于2012年8月24日成立并正式运作，本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“我司”或“公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条的规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》“二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“（二）基金合同的终止”的约定，“有下列情形之一的，本基金合同应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止”。2022年10月24日，我司发布了《大成基金管理有限公司关于以现场方式召开中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于2022年10月25日和2022年10月26日分别发布了《大成基金管理有限公司关于以现场方式召开中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》和《大成基金管理有限公司关于以现场方式召开中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。本次持有人大会审议事项为《关于终止中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市相关事项的议案》，会议权益登记日为2022年10月24日，现场会议召开时间为2022年11月24日上午9时30分。我司于2022年11月25日发布了《大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。具体详见公司相关公告。
　　本基金自2022年11月25日起进入清算期，由基金管理人大成基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2022年11月25日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
　　二、基金概况
　　1、基金基本情况
基金名称
基金简称
场内简称
基金主代码
交易代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人
基金托管人
基金最后运作日（2022年11月24日）基金份
额总额
中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金
中证500沪市ETF
500沪市ETF
510440
510440
交易型开放式
2012年8月24日
大成基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
20,058,261.00份
2、基金产品说明
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构
建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股
发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证500 沪市指数（代码：
000802）
本基金为股票基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
　　三、财务会计报告
　　资产负债表（已经审计）
　　会计主体：中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金
　　报告截止日：2022年11月24日（基金最后运作日）
　　单位：人民币元
资产：
银行存款
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产
其中：股票投资
资产合计
负债：
应付清算款
应付管理人报酬
应付托管费
其他负债
负债合计
所有者权益：
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计
最后运作日2022年11月24日
1,250,310.79
6.32
411.74
40,588,432.16
40,588,432.16
41,839,161.01
0.12
14,295.35
2,859.05
70,114.11
87,268.63
20,058,261.00
21,693,631.38
41,751,892.38
41,839,161.01
　　注：基金最后运作日2022年11月24日，中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金份额单位净值为2.082，份额为20,058,261.00份。
　　四、基金财产分配
　　自2022年11月25日至2022年12月7日止为清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
　　1、资产处置情况
　　(1) 本基金最后运作日银行存款为人民币1,250,310.79元，其中银行托管户余额1,249,438.95元，应计利息871.84元。
　　(2) 本基金最后运作日结算备付金为人民币6.32元。其中上交所最低备付金应计利息6.32元。
　　(3) 本基金最后运作日存出保证金为人民币411.74元。其中上交所存出保证金账户余额410.86元，上交所存出保证金应计利息0.88元。
　　(4) 本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币40,588,432.16元，全部为股票投资。该股票投资已于清算期间全部变现，合计变现金额40,059,989.25元。
　　2、负债清偿情况
　　(1) 本基金最后运作日应付清算款为人民币0.12元，该款项已于清算期间支付。
　　(2) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币14,295.35元，该款项将于清算期间结束后支付。
　　(3) 本基金最后运作日应付托管费为人民币2,859.05元，该款项将于清算期间结束后支付。
　　(4) 本基金最后运作日其他负债为人民币70,114.11元，其中应付指数使用费5,087.32元，应付交易费用26.79元，应付审计费20,000.00元，应付信息披露费45,000.00元，该款项将于清算期间结束后支付。
　　3、清算期间损益情况
清算期间损益情况
单位：人民币元
项目
一、清算期间收入（损失以“-”填列）
利息收入（注1）
处置交易性金融资产产生的净收益（注2）
股息红利税（注3）
清算期间收入小计①
二、清算期间费用
交易费用（注4）
其他费用（注5）
清算期间费用小计②
三、清算期间净收益①-②
3,662.38
-515,582.48
-12,860.43
-524,780.53
28,937.39
1,000.12
29,937.51
-554,718.04
　　注1：利息收入系计提的自2022年11月25日起至2022年12月7日止清算期间的银行存款利息、结算备付金利息及存出保证金利息。
　　注2：处置交易性金融资产产生的净收益系清算期间卖出股票成交金额减去卖出股票最后运作日的股票估值总额后的差额。
　　注3：股息红利税系根据《股息红利差别化纳税会计核算细则》（中基协发[2012]21号），于转让交割股票日的次一交易日，根据中登公司按投资者实际持股期限计算的应缴税额计提应缴税款而确认的红字股利收益。
　　注4：处置交易性金融资产产生的交易费用，该款项将于清算期间结束后支付。
　　注5：清算期间产生的手续费等，该款项将于清算期间结束后支付。
　　4、资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况
　　单位：人民币元

项目
一、最后运作日2022年11月24日基金净资产
加：清算期间净收益
二、清算期结束日2022年12月7日基金净资产
41,751,892.38
-554,718.04
41,197,174.34
　　注：（1）资产处置及负债清偿后，于2022年12月7日本基金剩余财产为人民币41,197,174.34元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
　　（2）2022年12月7日至清算款划出日前一日的银行存款孳生的利息归基金份额持有人所有，以上利息均按实际适用的利率计算。基金管理人垫付的资金（如有）以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
　　5、基金财产清算报告的告知安排
　　本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
　　五、备查文件目录
　　1、备查文件目录
　　（1）《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金清算审计报告》
　　（2）《关于〈中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金清算报告〉的法律意见》
　　2、存放地点
　　基金管理人的住所。
　　3、查阅方式
　　投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
　　中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金财产清算小组
　　2022年12月7日
基金信息类型 基金清算
公告来源 证券时报
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