财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
泰达宏利量化股票(001733)  基金公开信息
流水号 3070717
基金代码 001733
公告日期 2022-12-01
编号 1
标题 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金清算报告
信息全文


泰达宏利量化增强股票型证券投资基金清算报告
























基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
清算报告出具日：2022年11月18日
清算报告公告日：2022年12月1日


目录
重要提示2
一、基金概况2
二、基金运作情况3
三、财务会计报告4
四、清算情况4
五、备查文件7







重要提示
泰达宏利量化增强股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】1577号予以注册，于2016年8月30日成立并正式运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日出现上述情形的，基金合同应当终止并根据基金合同的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时，从其规定。”本基金基金资产净值自2022年7月21日起低于5000万元，截至2022年10月20日日终，已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，基金管理人应终止《基金合同》并依法履行基金财产清算程序，而无需召开基金份额持有人大会。
本基金于2022年10月21日起进入清算期，由基金管理人泰达宏利基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。


一、基金概况
基金名称 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金
基金简称 泰达宏利量化股票
基金代码 001733
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月30日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
最后运作日 2022年10月20日
最后运作日基金份额总额 4,422,407.37份
投资目标 本基金为普通股票型基金，运用量化投资技术，在严格控制风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金利用量化投资模型，在控制主动风险的基础上，力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。
业绩比较基准 95%×中证500价格指数收益率+5%×人民银行一年期定存基准收益率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。



二、基金运作情况
本基金经中国证监会证监许可【2015】1577号《关于准予泰达宏利量化增强股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，并获得中国证监会证券基金机构监管部关于同意延期募集备案的回函（机构部函[2016]1406号）。由泰达宏利基金管理有限公司于2016年8月1日起至2016年8月26日止期间向社会公开发行募集，基金合同于2016年8月30日生效，募集规模为556,805,116.77份基金份额。自2016年8月30日至2022年10月20日期间，本基金按基金合同正常运作。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金合同》等有关规定“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日出现上述情形的，基金合同应当终止并根据基金合同的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时，从其规定。”本基金基金资产净值自2022年7月21日起低于5000万元，截至2022年10月20日日终，已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。
为更好维护基金份额持有人的利益，按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金合同》的有关规定终止本基金《基金合同》并进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会。本基金自2022年10月21日起进入清算期。

三、财务会计报告
基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：泰达宏利量化增强股票型证券投资基金
报告截止日：2022年10月20日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资产 最后运作日
2022年10月20日
资产：
银行存款 791,616.19

结算备付金 19,388.40
存出保证金 60,432.80
交易性金融资产 -
其中：股票投资 -
应收证券清算款 4,609,840.88
应收申购款 119.34
资产总计 5,481,397.61
负债和所有者权益 最后运作日
2022年10月20日
负债：
应付赎回款 63,009.26
应付管理人报酬 3,698.02
应付托管费 770.41
应付销售服务费 -
其他负债 230,649.18
负债合计 298,126.87
所有者权益：
实收基金 4,422,407.37
未分配利润 760,863.37
所有者权益合计 5,183,270.74
负债和所有者权益总计 5,481,397.61



四、清算情况
自2022年10月21日至2022年11月18日止为本次清算期间，基金财产清算小组对本基金的基金财产进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
（一）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，包括支付给会计师事务所、律师事务所的费用，分配基金剩余财产的手续费等，根据基金合同的规定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（二）资产清算情况
截至本次清算期结束日（2022年11月18日），部分资产尚未收回。根据基金管理人2022年10月21日发布的《关于泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》，为了提高清算效率，及时向基金份额持有人分配剩余财产，基金管理人以自有资金对未到账的存出保证金、应收利息进行垫付。各项资产清算情况如下：
1、本基金最后运作日银行存款为人民币791,616.19元，其中应计利息为人民币68.01元。
2、本基金最后运作日结算备付金为人民币19,388.40元，其中上海结算备付金为人民币10,733.87元，应计利息共计人民币27.12元,部分上海结算备付金9,331.67元已于2022年11月2日划入托管账户。深圳结算备付金为人民币8,654.53元，应计利息共计人民币16.11元,深圳结算备付金已于2022年11月2日划入托管账户。
3、本基金最后运作日存出保证金为人民币60,432.80元，其中上海存出保证金为人民币46,235.58元，应计利息共计人民币66.52元，上海存出保证金已于2022年11月2日划入托管账户。深圳存出保证金为人民币14,197.22元，应计利息共计人民币20.96元，深圳存出保证金已于2022年11月2日划入托管账户。
4、本基金最后运作日应收证券清算款为人民币4,609,840.88元，该款项已于2022年10月24日划入托管账户。
5、本基金最后运作日应收申购款为人民币119.34元，该款项已于2022年10月21日划入托管账户。
（三）负债清偿情况
1、本基金最后运作日应付赎回款为人民币63,009.26元，该款项已于2022年10月21日支付完毕。
2、本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币3,698.02元，该款项已于2022年11月3日支付。
3、本基金最后运作日应付托管费为人民币770.41元，该款项已于2022年11月3日支付。
4、本基金最后运作日其他负债为人民币230,649.18元，包括预提审计费、预提信息披露费、应付赎回费和应付交易费用。本基金最后运作日预提审计费为人民币48,163.34元，已于2022年11月10日支付。本基金最后运作日预提信息披露费为人民币96,329.61元，已于2022年11月10日支付。本基金最后运作日应付赎回费为人民币8.54元，已于2022年10月21日支付。本基金最后运作日应付交易费用人民币86,147.69元，该款项已于2022年10月25日支付。

（四）本次清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目 自2022年10月21日至2022年11月18日止清算期间
一、清算期间收益
1、利息收入（注1） 1,476.38
2、其他收入（注2） 11.65
3、股利收入（注3） -2,557.43
清算期间收入小计 -1,069.40
二、清算期间费用
1、律师费 -20,000.00
2、其他清算期间费用（注4） -203.00
清算期间费用小计 -20,203.00
三、清算期间净收益 -21,272.40


注：
（1）利息收入为自2022年10月21日至2022年11月18日止清算期间的银行存款、结算备付金、保证金利息收入。
（2）其他收入为赎回费收入。
（3）股利收入为自2022年10月21日至2022年11月18日止清算期间扣减的股息红利税款。
（4）其他清算期间费用为银行汇划费。

（五）截至本次清算期结束日的剩余财产情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2022年10月20日基金净资产 5,183,270.74
加：清算期间净收益 -21,272.40
加：基金申购金额（于2022年10月21日确认的投资者申购申请） 321.55
减：基金赎回金额（于2022年10月21日确认的投资者赎回申请） 42,564.32
二、2022年11月18日基金净资产 5,119,755.57


截至本次清算期结束日2022年11月18日，本基金剩余财产为人民币5,119,755.57
元。自本次清算期结束日次日2022年11月19日至本次清算款划出前一日的银行存款产生的利息亦归基金份额持有人所有。
本基金所有剩余财产将按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安排
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。


五、备查文件
（一）备查文件目录
1、《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金清算审计报告》
2、《上海市通力律师事务所关于＜泰达宏利量化增强股票型证券投资基金清算报告＞的法律意见》
（二）存放地点备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件


泰达宏利量化增强股票型证券投资基金
基金财产清算小组
2022年11月18日
基金信息类型 基金清算
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑