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| 招商双债增强分级债券(16171L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3063087 | ||||||||
| 基金代码 | 16171L | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年3月27日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2014年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 招商双债增强分级债券 场内简称 双债增强 基金主代码 161716 交易代码 161716 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月1日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 505,057,400.74份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年11月13日 下属分级基金的基金简称： 双债增强A(场内简称：双增A) 双债增强B(场内简称：双增B) 下属分级基金的交易代码： 161717 150127 报告期末下属分级基金的份额总额 54,967,264.31份 450,090,136.43份 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金固定收益类资产（含可转债）的投资比例不低于基金资产的80%，其中本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率 风险收益特征 从基金整体运作来看，本基金属于中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 双债增强A(场内简称：双增A) 双债增强B(场内简称：双增B) 下属分级基金的风险收益特征 双债增强A持有人为约定收益率，表现出风险较低、收益相对稳定的特点，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 双债增强B获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出风险较高，收益较高的特点，其预期收益和预期风险要高于普通纯债型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 欧志明 林葛 联系电话 0755－83196666 010-66060069 电子邮箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95599 传真 0755－83196475 010-68121816 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 (2)中国农业银行股份有限公司 地址：北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年3月1日(基金合同生效日)-2013年12月31日 本期已实现收益 33,577,048.80 13,344,723.35 本期利润 99,344,033.40 -19,511,140.23 加权平均基金份额本期利润 0.1684 -0.0155 本期基金份额净值增长率 16.18% -3.36% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.0162 -0.0382 期末基金资产净值 550,872,230.43 829,273,428.95 期末基金份额净值 1.091 0.952 注：1、 基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金合同于2013年3月1日生效，截止2013年12月31日成立未满1年，故2013年的数据和指标为非完整会计年度数据。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.21% 0.44% 17.20% 0.77% -7.99% -0.33% 过去六个月 14.71% 0.32% 20.85% 0.57% -6.14% -0.25% 过去一年 16.18% 0.39% 27.19% 0.43% -11.01% -0.04% 自基金合同生效起至今 12.28% 0.32% 22.44% 0.37% -10.16% -0.05% 注：业绩比较基准收益率＝60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、根据基金合同第十六条（三）投资方向的规定：本基金固定收益类资产（含可转债）的投资比例不低于基金资产的80%，其中本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金于2013年3月1日成立，自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2013年3月1日生效，截至2013年12月31日成立未满1年，故成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。 其他指标 其他指标 报告期末（ 2014年12月31日 ） 双债A与双债B基金份额配比 0.122125014:1 期末双债A参考净值 1.015 期末双债A累计参考净值 1.079 双债A累计折算份额 34,018,063.48 期末双债B参考净值 1.100 期末双债B累计参考净值 1.100 双债A年收益率（单利） 4.30% 过去三年基金的利润分配情况 根据本基金基金合同约定，基金合同生效之日起2年内，本基金不进行收益分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立，公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 目前，本公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55％，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45％。公司注册资本金为2.1亿元人民币。招商基金拥有两家全资子公司，分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理（香港）有限公司。 截至2014年12月31日，本基金管理人共管理四十四只共同基金，具体如下：从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金）；从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从2004年6月1日起开始管理招商先锋混合型证券投资基金；从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）；从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金；从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金；从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金；从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)；从2010年6月22日起开始管理招商深证100指数证券投资基金；从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金；从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从2011年2月11日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)；从2011年3月17日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金；从2011年6月27日开始管理深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从2011年9月1日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金；从2012年2月1日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金；从2012年3月21日起开始管理招商产业债券型证券投资基金；从2012年6月28日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金；从2012年7月20日起开始管理招商信用增强债券型证券投资基金；从2012年8月20日起开始管理招商安盈保本混合型证券投资基金；从2012年12月7日起开始管理招商理财7天债券型证券投资基金；从2013年2月5日起开始管理招商央视财经50指数证券投资基金；从2013年3月1日起开始管理招商双债增强分级债券型证券投资基金；从2013年4月19日起开始管理招商安润保本混合型证券投资基金；从2013年5月17日起开始管理招商保证金快线货币市场基金；从2013年8月1日起开始管理招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金；从2013年11月6日起开始管理招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金；从2013年12月11日起开始管理招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金；从2014年3月20日开始管理招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金；从2014年3月25日开始管理招商招财宝货币市场证券投资基金（2014年11月22日更名为招商招钱宝货币市场基金）；从2014年6月18日开始管理招商招金宝货币市场证券投资基金；从2014年7月31日开始管理招商可转债分级债券型证券投资基金；从2014年8月12日开始管理招商丰利灵活配置混合型证券投资基金； 从2014年9月3日开始管理招商行业精选股票型证券投资基金；从2014年9月25日开始管理招商招利1个月期理财债券型证券投资基金；从2014年11月13日开始管理招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金；从2014年11月27日开始管理招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张婷 本基金的基金经理 2013年3月1日 - 10 张婷，女，中国国籍，管理学硕士。曾任职于中信基金管理有限责任公司以及华夏基金管理有限公司，从事债券交易、研究以及投资管理相关工作，2009年加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部助理基金经理，招商安泰股票证券投资基金及招商安泰平衡型证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部副总监兼行政负责人、招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰债券证券投资基金及招商双债增强分级债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 基金管理人（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 公平交易制度的执行情况 公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。 报告期内，公司按照法规要求，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关基金经理也对分析中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果，公司旗下组合的同向交易情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过一次，原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观与政策分析： 2014年经济持续下行，全年经济呈现出衰退特征，政府坚持定向放松的思路，虽然在年底降息，但对当年经济影响不大。经济结构调整取得一定进展，消费和第三产业占经济比重有所上升，投资和第二产业占比有所下降。房地产行业是全年经济下行的主要拖累，前3季度地产销售大幅下行，随着放松政策的逐步出台，4季度房地产销售企稳回升，但房地产投资因为库存高企，全年持续下行。基建投资全年高位稳定，发挥了“稳增长”的重要作用。 通胀全年成下行走势。居住类价格和成品油价格持续下调造成非食品CPI同比增速台阶式下行，劳工成本等分项的增速也较以往放缓。食品价格走势也比较疲软，蔬菜价格涨幅低于往年，生猪存栏虽然持续下行，但猪肉价格并无起色，总需求、货币增速的低迷可能限制了猪肉价格的上涨。 债券市场回顾： 2014年的债券市场走出大牛市，而且行情走势流畅，仅在3月底、7月份和12月初出现过3次比较明显的调整，但持续时间都不长，市场参与者的情绪从恐慌转变为乐观。年末因为股票市场大幅上涨曾造成短暂的资金分流，12月初中证登出台回购质押管理新规给市场以沉重打击，收益率短期明显上升，市场弥漫恐慌情绪。而经济仍在下行，央行延续定向宽松政策，债券收益率逐渐企稳。 基金操作回顾： 回顾2014年第4季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.091元，本报告期净值增长率为16.18%，同期业绩基准增长率为27.19%，基金业绩低于同期业绩比较基准，幅度为11.01%。主要原因是可转债市场涨幅较大，而本基金可转债配置较保守，投资比例低于业绩比较基准。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年的债券市场，年初经济和通货膨胀仍有下行压力，宏观基本面对债券市场仍有支撑，而央行货币政策也依旧是市场走势的主线。货币政策松紧适度的基调可能意味着短期内货币政策不会转向全面宽松，央行对总量流动性的增长大概率还会保持警惕，降准等重量级的数量放松手段并非呼之欲出。货币市场利率因为春节、新股申购增多等因素大概率难以回到去年的低位，这限制了债券收益率的下降空间，预计债券收益率将呈现底部震荡走势。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第二十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金净值低于五千万的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—招商基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014年 12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 招商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计了招商双债增强分级债券型证券投资基金的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。 投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：招商双债增强分级债券型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 17,561,423.20 6,042,613.19 结算备付金 4,075,820.48 9,206,663.17 存出保证金 47,597.24 67,104.76 交易性金融资产 619,992,414.42 1,563,945,867.50 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 619,992,414.42 1,563,945,867.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 3,479,997.48 - 应收利息 11,601,298.58 35,094,988.38 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 656,758,551.40 1,614,357,237.00 负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 104,799,741.80 782,099,506.20 应付证券清算款 - 1,012,208.36 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 275,122.23 424,150.08 应付托管费 91,707.41 141,383.38 应付销售服务费 137,561.13 212,075.03 应付交易费用 2,307.30 5,936.30 应交税费 268,000.00 268,000.00 应付利息 131,881.10 720,548.70 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 180,000.00 200,000.00 负债合计 105,886,320.97 785,083,808.05 所有者权益： 实收基金 501,662,145.90 862,530,627.75 未分配利润 49,210,084.53 -33,257,198.80 所有者权益合计 550,872,230.43 829,273,428.95 负债和所有者权益总计 656,758,551.40 1,614,357,237.00 注：1、报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.091元，下属双债增强A的份额参考净值1.015元，下属双债增强B的份额参考净值1.100元，基金份额总额505,057,400.74份，下属双债增强A的份额总额54,967,264.31份，下属双债增强B的份额总额450,090,136.43份。 2、上期财务报表的实际编制期间为2013年3月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日。 利润表 会计主体：招商双债增强分级债券型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年3月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日 一、收入 122,530,669.86 13,232,019.04 1.利息收入 54,568,470.93 66,971,687.06 其中：存款利息收入 229,814.96 465,521.18 债券利息收入 54,297,243.19 64,988,889.96 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 41,412.78 1,517,275.92 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,195,214.33 -20,924,116.55 其中：股票投资收益 - 234,331.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,195,214.33 -21,158,448.14 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 65,766,984.60 -32,855,863.58 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 40,312.11 减：二、费用 23,186,636.46 32,743,159.27 1．管理人报酬 3,432,344.02 6,281,816.18 2．托管费 1,144,114.74 2,093,938.81 3．销售服务费 1,716,171.95 3,140,908.07 4．交易费用 21,009.03 18,674.25 5．利息支出 16,396,319.53 20,866,006.25 其中：卖出回购金融资产支出 16,396,319.53 20,866,006.25 6．其他费用 476,677.19 341,815.71 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 99,344,033.40 -19,511,140.23 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 99,344,033.40 -19,511,140.23 注：上期财务报表的实际编制期间为2013年3月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商双债增强分级债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 862,530,627.75 -33,257,198.80 829,273,428.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 99,344,033.40 99,344,033.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -360,868,481.85 -16,876,750.07 -377,745,231.92 其中：1.基金申购款 4,863,181.60 212,319.89 5,075,501.49 2.基金赎回款 -365,731,663.45 -17,089,069.96 -382,820,733.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 501,662,145.90 49,210,084.53 550,872,230.43 项目 上年度可比期间 2013年3月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,500,135,448.37 - 1,500,135,448.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -19,511,140.23 -19,511,140.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -637,604,820.62 -13,746,058.57 -651,350,879.19 其中：1.基金申购款 70,779,925.60 1,525,937.34 72,305,862.94 2.基金赎回款 -708,384,746.22 -15,271,995.91 -723,656,742.13 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 862,530,627.75 -33,257,198.80 829,273,428.95 注：上期财务报表的实际编制期间为2013年3月1日（基金合同生效日）至2013年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______张光华______ ______庄永宙______ ____李扬____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 招商双债增强分级债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准招商双债增强分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2012] 1685号文) 批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2013年3月1日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,500,135,448.37份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司 (“中国农业银行”) 。 本基金于2013年2月20日至2013年2月26日募集，募集期间净认购资金人民币1,499,949,678.61元，认购资金在募集期间产生的利息人民币185,769.76元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计1,500,135,448.37份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证，并出具了毕马威华振验字第1300013号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》和截止报告期末最新公告的《招商双债增强分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。本基金固定收益类资产 (含可转债) 的投资比例不低于基金资产的80% ，其中，本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5% 。本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券 (不包括政策性金融债) 、次级债、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类金融工具。本基金不从二级市场买入股票，因通过发行、行权、可转债转股等原因形成的股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20% 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况、自2013年3月1日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金于2014年7月1日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则： 1、《企业会计准则第2号—长期股权投资》(以下简称“准则2号(2014)”) 2、《企业会计准则第9号—职工薪酬》(以下简称“准则9号(2014)”) 3、《企业会计准则第30号—财务报表列报》(以下简称“准则30(2014)”) 4、《企业会计准则第33号—合并财务报表》(以下简称“准则33(2014)”) 5、《企业会计准则第39号—公允价值计量》(以下简称“准则39号”) 6、《企业会计准则第40号—合营安排》(以下简称“准则40号”) 7、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》(以下简称“准则41号”) 同时，本基金于2014年3月17日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(“财会[2014]13号文”) 以及在2014年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“准则37号(2014)”)。 采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注7.4.4中列示。采用上述企业会计准则对本基金本报告期无重大影响。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 税项 根据财税字 [1998] 55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字 [2002] 128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；其中对基金取得的股票的股息、红利收入、债券利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (d) 对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年3月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,432,344.02 6,281,816.18 其中：支付销售机构的客户维护费 855,685.81 2,372,505.89 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.60% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年3月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,144,114.74 2,093,938.81 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商双债增强A 招商双债增强B 合计 招商基金管理有限公司 213.98 784,344.75 784,558.73 招商银行 139,801.80 208,520.39 348,322.19 中国农业银行 294,823.96 176,464.66 471,288.62 招商证券 24.36 140.05 164.41 合计 434,864.10 1,169,469.85 1,604,333.95 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2013年3月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商双债增强A 招商双债增强B 合计 招商基金管理有限公司 298,870.93 430,714.28 729,585.21 招商银行 - 182,800.72 182,800.72 中国农业银行 - 158,470.88 158,470.88 招商证券 - 573.31 573.31 合计 298,870.93 772,559.19 1,071,430.12 注：支付销售机构的销售服务费仅在基金合同生效日2013年3月1日起至2年届满日收取，2年届满日后，本基金不收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日基金资产净值0.30% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购) 交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年3月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 17,561,423.20 131,152.58 6,042,613.19 349,502.63 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 - - - - - - - - - - - 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 110030 格力转债 2014年12月30日 2015年1月13日 新债申购 99.99 99.99 21,350 2,134,831.54 2,134,831.54 － 7.4.12.1.3 受限证券类别：权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：份） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 － － － － － － － － － － － 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金在期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额38,799,741.80元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 120301 12进出01 2015年1月5日 99.91 300,000 29,973,000.00 140204 14国开04 2015年1月5日 100.02 100,000 10,002,000.00 合计 400,000 39,975,000.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额66,000,000.00元，在2015年1月5日至7日间先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 于资产负债表日，本基金的金融工具公允价值列示如下： 金额：人民币元 资产 本期末(2014年12月31日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 - - - - 债券投资 292,589,717.88 327,402,696.54 - 619,992,414.42 合计 292,589,717.88 327,402,696.54 - 619,992,414.42 金额：人民币元 资产 上年度末(2013年12月31日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 - - - - 债券投资 1,052,829,867.50 511,116,000.00 - 1,563,945,867.50 合计 1,052,829,867.50 511,116,000.00 - 1,563,945,867.50 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见本年度报告正文附注7.4.4.4和7.4.4.5。 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 619,992,414.42 94.40 其中：债券 619,992,414.42 94.40 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,637,243.68 3.29 7 其他各项资产 15,128,893.30 2.30 8 合计 656,758,551.40 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 本基金报告期末未持有股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期内没有股票投资变动。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,106,500.00 0.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,975,000.00 7.26 其中：政策性金融债 39,975,000.00 7.26 4 企业债券 418,478,820.30 75.97 5 企业短期融资券 50,305,000.00 9.13 6 中期票据 - - 7 可转债 108,127,094.12 19.63 8 其他 - - 9 合计 619,992,414.42 112.55 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 124017 12伊国资 800,000 82,000,000.00 14.89 2 124086 12诸建投 749,990 76,123,985.00 13.82 3 122619 12迁安债 599,970 60,890,955.30 11.05 4 1180072 11烟台港债 500,000 51,770,000.00 9.40 5 011420006 14中铝SCP006 500,000 50,305,000.00 9.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 47,597.24 2 应收证券清算款 3,479,997.48 3 应收股利 - 4 应收利息 11,601,298.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,128,893.30 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110023 民生转债 22,327,839.60 4.05 2 110020 南山转债 8,352,866.30 1.52 3 128006 长青转债 8,222,818.64 1.49 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 A级 1,474 37,291.22 - - 54,967,264.31 100.00% B级 1,251 359,784.28 294,133,403.94 65.35% 155,956,732.49 34.65% 合计 2,725 185,342.17 294,133,403.94 58.24% 210,923,996.80 41.76% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金场内前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 兵器装备集团财务有限责任公司 16,573,500.00 66.33% 2 招商财富-工商银行-工行北分-辰岚1号专项资产管理计划 2,235,082.00 8.95% 3 赵留彦 1,008,797.00 4.04% 4 陈炽昌 606,544.00 2.43% 5 张羽洁 601,128.00 2.41% 6 陈榆尹 364,500.00 1.46% 7 张连喜 320,000.00 1.28% 8 刘旭华 300,000.00 1.20% 9 张拓 260,400.00 1.04% 10 万金凯 243,200.00 0.97% 注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，持有人为场内持有人。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项 份额 级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 A级 - - B级 - - 合计 - - 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 双债增强A(场内简称：双增A) 双债增强B(场内简称：双增B) 基金合同生效日（2013年3月1日）基金份额总额 1,050,045,311.94 450,090,136.43 本报告期期初基金份额总额 421,332,254.63 450,090,136.43 本报告期基金总申购份额 5,075,501.49 - 减:本报告期基金总赎回份额 382,820,733.41 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 11,380,241.60 - 本报告期期末基金份额总额 54,967,264.31 450,090,136.43 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、根据本基金管理人2014年3月25日的公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2014年第一次会议审议并通过，因工作变动，赵生章先生不再担任公司副总经理，全职担任招商基金管理有限公司全资子公司招商财富资产管理有限公司总经理职务。 2、根据本基金管理人2014年12月30日的公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2014年第四次会议审议并通过，同意吕一凡先生离任公司副总经理职务。 3、根据本基金管理人2015年1月7日的公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第一次会议审议并通过，同意许小松先生离任公司总经理职务，全职担任招商财富资产管理有限公司董事长。公司总经理职务由公司董事长张光华先生代任。 4、根据本基金管理人2015年3月12日公告，经招商基金第四届董事会2015年第三次会议审议通过，本基金管理人时任副总经理张国强因工作调动原因辞任，转而全职担任招商财富副董事长兼任招商资产（香港）董事，离任日期为2015年3月12日。 5、因中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，任命余晓晨先生主持本行托管业务部/养老金管理中心工作。余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务2年，本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币80,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信建投 887,723,611.05 81.03% 8,468,200,000.00 75.15% - - 东方证券 18,415,362.57 1.68% - - - - 华泰证券 105,853,521.60 9.66% 1,090,700,000.00 9.68% - - 西南证券 - - - - - - 川财证券 82,757,252.49 7.55% 1,708,900,000.00 15.17% - - 宏源证券 - - - - - - 山西证券 769,836.80 0.07% - - - - 招商基金管理有限公司 2015年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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