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汇添富医疗服务混合D(015122)  基金公开信息
流水号 3062039
基金代码 015122
公告日期 2022-11-21
编号 1
标题 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年11月21日更新)
信息全文
汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2022年11月21日更新)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2015年5月27日【2015】1052
号文注册募集。本基金基金合同于2015年6月18日正式生效。
经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人于2022年
2月14日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增设基金
份额并修改法律文件的公告》,决定自2022年2月14日起本基金增设C类和D
类基金份额,原份额变更为A类基金份额。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书报中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价
值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募
说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做
出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各
类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成
的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基
金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,
本基金的特定风险,等等。
本基金的投资范围包括存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、
政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基础股票
的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控
制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交
易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办
理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基
于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市
场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其
他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的
销售机构采用的评价方法也不尽相同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
本基金是混合型基金,本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金,高于
债券型基金及货币市场基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认
购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提
醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状
况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。
本次招募说明书更新主要涉及基金管理人、基金份额的申购与赎回,更新所
载内容截止日为2022年11月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2022年
3月31日。
目 录
一、绪言 4
二、释义 5
三、基金管理人 10
四、基金托管人 23
五、相关服务机构 29
六、基金的募集 31
七、基金合同的生效 35
八、基金份额的申购与赎回 36
九、基金的投资 49
十、基金的业绩 63
十一、基金的财产 66
十二、基金资产的估值 67
十三、基金的收益分配 72
十四、基金的费用与税收 74
十五、基金的会计与审计 77
十六、基金的信息披露 78
十七、风险揭示 85
十八、侧袋机制 93
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 96
二十、基金合同的内容摘要 98
二十一、基金托管协议的内容摘要 115
二十二、对基金份额持有人的服务 136
二十三、其他应披露事项 138
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 140
二十五、备查文件 141
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)及其他有关法律法规以及《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何
解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并报中国证监会备案。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同
取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和
义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1. 基金或本基金:指汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
2. 基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司
3. 基金托管人:指招商银行股份有限公司
4. 基金合同:指《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5. 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富医疗服
务灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6. 招募说明书或本招募说明书:指《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》及其更新
7. 基金份额发售公告:指《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
基金份额发售公告》
8. 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
9. 《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务
委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10. 《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11. 《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订
12. 《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13. 《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时作出的修订
14. 中国证监会:指中国银行保险监督管理委员会
15. 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16. 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17. 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18. 机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
19. 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者
20. 投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21. 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22. 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23. 销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订
了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
24. 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非
交易过户等
25. 登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理
股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记
业务的机构
26. 基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27. 基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管及定期定额投资等业务而引起
的基金份额变动及结余情况的账户
28. 基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书
面确认的日期
29. 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30. 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
31. 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32. 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33. T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
34. T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
35. 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36. 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37. 《业务规则》:指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,
由基金管理人和投资人共同遵守
38. 认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
39. 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40. 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41. 基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转
换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
42. 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
43. 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指
定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44. 巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换
中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
45. 基金份额类别:根据申购费用、销售服务费收取方式等事项的不同,将
基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码、计算公告基
金份额净值和基金份额累计净值
46. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期
限收取赎回费用,但不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额
47. C类、D类基金份额:指从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取
申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
48. 销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
49. 元:指人民币元
50. 基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、票
据投资收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产
带来的成本和费用的节约
51. 基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
52. 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
53. 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54. 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
55. 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上
的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停
牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人
债务违约无法进行转让或交易的债券以及法律法规或中国证监会规定
的其他流动性受限资产,如未来法律法规变动,基金管理人在履行适当
程序后,可对上述流动性受限资产范围进行调整
56. 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金
电子披露网站)等媒介
57. 不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

58. 基金产品资料概要:指《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
59. 侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公
平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为
主袋账户,专门账户称为侧袋账户
60. 特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减
值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存
在重大不确定性的资产
三、基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市黄浦区外马路728号
邮政编码:200010
法定代表人:李文
成立时间: 2005年2月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]5号
注册资本:人民币132,724,224元
联系人:李鹏
联系电话:021-28932888
股东名称及其出资比例:
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
李文先生,2015年4月16日起担任董事长。中国籍,1967年出生,厦门大
学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香
港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行
杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心
支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总
经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添
富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副
会长、合规与风险管理专业委员会主席,上海市基金同业公会副会长,深圳证券
交易所理事会创业板股票发行规范委员会委员等。
程峰先生,2016年11月20日起担任董事。中国籍,1971 年出生,上海交
通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司
董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海东方报业有限公司董事
长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团
委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸
易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处
副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有
限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经
理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团
金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董
事长。
林福杰先生,2018年3月21日起担任董事。中国籍,1971年出生,上海交
通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总经理、党委副书记,
东航国际控股(香港)有限公司董事,汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任
东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理、董事长,
东航国际融资租赁有限公司董事、董事长,东航国际金融(香港)有限公司董事,
国泰人寿保险有限责任公司董事、副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、
副总经理等。
张晖先生,2015年4月16日起担任董事,总经理。中国籍,1971年出生,
上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添
富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管
理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副
总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第
十届和第十一届发行审核委员会委员。
魏尚进(ShangJin Wei)先生,2020年1月9日起担任独立董事。美国籍,
1964年出生,加州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问
学者、美国哥伦比亚大学终身讲席教授、美国外交关系委员会成员、美国国民经
济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香
港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2014-2016年间任亚洲开发银行首位华人
首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪
政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经济研究组创始主任、美国布鲁金斯
学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾问、美国
联邦储备系统董事局访问学者等。
黄钰昌(Hwang Yuh-Chang)先生,2021年9月23日起担任独立董事。美
国籍,1955年出生,加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学院会
计学终身荣誉教授、西班牙商业银行会计学教席教授、亚利桑那大学荣退教授、
卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任,教学和研究领域包括管理会计、
公司治理、激励合同设计、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大
学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授,曾
于2007-2009年间被选为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
连平先生,2021年9月23日起担任独立董事。中国籍,1956年出生,华东
师范大学金融专业博士,教授,博士生导师。现任植信投资首席经济学家兼研究
院院长、华东师范大学经济与管理学部名誉主任,国务院金融稳定发展委员会特
聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘专家、中国首席经济学家论坛理
事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主任、亚洲金融智库首席经济学家委
员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘专家,上海市经济学会副会长、享受
国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银行首席经济学家。曾多次出席党和国
家领导人主持的专家会议。
2、监事会成员
毛海东先生,2015年6月30日起担任监事,2021年9月23日起担任监事
会主席。中国籍,1978年出生,经济学硕士。现任东航金控有限责任公司财富管
理中心总经理,东航私募基金管理有限公司总经理、董事,东航国际控股(香港)
有限公司董事,东航国际金融(香港)有限公司董事,东航商业保理有限公司董
事,汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航金控有限责任公司总经理助理,
曾任职于东航集团财务有限责任公司等。
任瑞良先生,2004年10月20日起担任监事。中国籍,1963年出生,大学
学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有
限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合
报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。
王如富先生,2015年9月8日起担任监事。中国籍,1973年出生,硕士研
究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证
券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券
市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
王静女士,2008年2月23日起担任职工监事。中国籍,1977年出生,复旦
大学EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私人财富管理中心总监。曾任职
于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士,2008年2月23日起担任职工监事。中国籍,1977年出生,华东
政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇
添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生,2013年8月8日起担任职工监事。中国籍,1979年出生,北京
大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于罗
兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
张晖先生,2015年6月25日起担任总经理。(简历请参见上述董事会成员
介绍)
雷继明先生,2012年3月7日起担任副总经理。中国籍,1971年出生,工
商管理硕士。2011年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经
理、市场总监。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族
证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。
娄焱女士,2013年1月7日起担任副总经理。中国籍,1971年出生,金融
经济学硕士。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经
理。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管
理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京
与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理
财等管理工作。
袁建军先生,2015年8月5日起担任副总经理。中国籍,1972年出生,金
融学硕士。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理、
投资决策委员会主席。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添
富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年
至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职
委员。
李骁先生,2017年3月3日起担任副总经理。中国籍,1969年出生,武汉
大学金融学硕士。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副
总经理、首席信息官。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、
处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术
管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行
信息技术管理部资深专员(副总经理级)。
李鹏先生,2015年6月25日起担任督察长。中国籍,1978年出生,上海财
经大学经济学博士。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司
督察长。历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,
汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。
4、基金经理
刘江,国籍:中国。学历:清华大学工学硕士,德国亚琛工大工学硕士。从
业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2011年5月加入汇添富基金管理
股份有限公司,历任医药行业分析师。2015年6月18日至今任汇添富医疗服务
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至今任汇添富全球
医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日
任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经
理。2018年8月8日至2020年5月29日任汇添富创新医药主题混合型证券投
资基金的基金经理。2019年5月6日至今任汇添富科技创新灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2022年3月7日任汇添富稳健添
盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日至今任汇添富
高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日
至2022年3月7日任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经
理。2021年2月9日至今任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基
金的基金经理。2021年2月9日至2022年3月7日任汇添富稳进双盈一年持有
期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富成长先锋六
个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核
心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
5、投资决策委员会
主席:袁建军(副总经理)
成员:王栩(总经理助理,权益投资总监)、劳杰男(研究总监,基金经理)、
韩贤旺(首席经济学家,国际业务部总监)、宋鹏(养老金投资部总监)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履
行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有
人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
(四)基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合
同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反
现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8) 法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1) 越权或违规经营;
(2) 违反基金合同或托管协议;
(3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6) 玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7) 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9) 贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金
份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益;
(3) 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的风险管理体系
本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风
险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风
险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
1、风险管理原则
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则:
(1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员
工、各个岗位和经营管理的各个环节。
(2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权
威性,使其有效地发挥职能作用。
(3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活
动过程中得到切实有效的执行。
(4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实
时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。
(5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的
职业操守和充分的职责胜任能力。
(6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,
不断完善风险管理体系。
2、风险管理组织架构
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级
风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。
汇添富风险管理组织结构图
(1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委
员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策,
对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指
导公司合规稽核和风险管理工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况
及公司内部风险控制情况。
(2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管
理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,
处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。
(3)合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门,负责合
规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等的
管理。
(4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,
执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并
持续完善相应的内部控制制度和流程。
3、风险管理内容
本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、
风险报告等内容。
(1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险
性质的过程。
(2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据
这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。
(3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以
合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。
(4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行
效果的过程。
(5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告
的过程。
六、基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人
发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、
实施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内
部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。
1、内部控制目标
(1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
(1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和
各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制
程序,维护内部控制的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制
衡。
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制内容
基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责
任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效
的风险防范系统和快速反应机制等。
基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审
慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括
投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部
稽核控制等。
(1)投资管理业务控制
基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投
资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手
册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。
针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资
研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流
渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金
管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,
符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投
资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙
制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交
易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当
关联交易损害基金份额持有人利益。
(2)信息披露控制
基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基
金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基
金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》,指定了信息披
露责任人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披
露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。
(3)信息技术系统控制
基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管
理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程
标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任
制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和
备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运
行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;
信息技术人员之间定期轮换岗位。
(4)会计系统控制
基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基
金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资
基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金
会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防
范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风
险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核
制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的
方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记
账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。
(5)内部稽核控制
基金管理人通过制定稽核监察制度,开展独立监督,确保内部控制的有效性。
基金管理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关
档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督
察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规稽核部配备
充足合格的稽核监察人员,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关
情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情
况。
4、基金管理人关于内部控制制度声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风
险控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:缪建民
行长:王良(主持招商银行工作)
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制
商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并
于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),
是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,
9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,
共发行了24.2亿H股。截至2021年12月31日,本集团总资产92,490.21亿元人民币,
高级法下资本充足率17.48%,权重法下资本充足率14.71%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同
意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产
品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外
包业务团队、系统与数据团队9个职能团队,现有员工117人。2002年11月,
经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第
一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商
银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理
托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、
全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托
人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的
财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托
管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金
绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成
功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外
银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构
的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳
托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银
行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产
管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》
“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中
国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》
“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责
任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风
险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金
融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基
金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》
“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管
银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基
金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机
构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12
月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月,荣膺
中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项;6月荣获
《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政
外包机构”三项大奖;10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”
奖。2021年1月,荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托
管机构”奖项;1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”
奖项;2021年10月,荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和
《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”;2021年12月,荣获《中
国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”
(二)主要人员情况
缪建民先生,本行董事长、非执行董事,2020年9月起担任本行董事、董事长。
中央财经大学经济学博士,高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限
公司董事长。曾任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中国人民保险集
团股份有限公司副董事长、总裁、董事长,曾兼任中国人民财产保险股份有限公
司董事长,中国人保资产管理有限公司董事长,中国人民健康保险股份有限公司
董事长,中国人民保险(香港)有限公司董事长,人保资本投资管理有限公司董
事长,中国人民养老保险有限责任公司董事长,中国人民人寿保险股份有限公司
董事长。
王良先生,本行执行董事、常务副行长兼财务负责人、董事会秘书。中国人
民大学货币银行学硕士,高级经济师。1995年6月加入本行,2001年10月起历
任本行北京分行行长助理、副行长、行长,2012年6月起任本行行长助理兼北
京分行行长,2013年11月起不再兼任本行北京分行行长,2015年1月起任本行
副行长,2016年11月起兼任本行董事会秘书,2019年4月起兼任本行财务负责
人并不再兼任本行董事会秘书,2019年8月起担任本行执行董事。2021年8月
起任本行常务副行长兼财务负责人、董事会秘书。2022年4月18日起全面主持
本行工作。
汪建中先生,本行副行长,1991年加入本行;2002年10月至2013年12月
历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山
分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司
金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;
2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任
本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。
孙乐女士,招商银行资产托管部主要负责人,硕士研究生毕业,2001年8月
加入招商银行至今,历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理
部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、
投行与金融市场部总经理;无锡分行行长助理、副行长;南京分行副行长,具有
20余年银行从业经验,在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深
入的研究和丰富的实务经验。
(三)基金托管业务经营情况
截至2021年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管982只证券投资
基金。
(四) 托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守
法经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,
防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于
查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管
业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务
制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防
和控制;
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部
门内部风险预防和控制;
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内
控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队
和岗位,并由全部人员参与。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风
险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,
不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价
部门独立于内部控制的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制
执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的
重要风险,且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能
够按照设计要求严格有效执行。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能
够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、
法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,
办公网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风
险防范的目的。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务
重要事项和高风险环节。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分
配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产
品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系
列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格
的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所
有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客
户资料严格保密,除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外,不向任
何机构、部门或个人泄露。
(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行
双人双岗双责,电脑机房24小时值班并设置门禁,所有电脑设置密码及相应权
限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实
行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信
息技术系统的安全。
(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工
培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效
的进行人力资源管理。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、
投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金
管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监
督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管
理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管
理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告
中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932893
传真:(021)50199035或(021)50199036
联系人:陈卓膺
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
邮箱:guitai@htffund.com
网址:www.99fund.com(2)汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统
2、代销机构
本基金的代销机构请详见基金管理人网站公示的销售机构信息表。基金管理
人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并在基
金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932888
传真:(021)28932876
联系人:韩从慧
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话: 010-58153000
传真: 010-85188298
业务联系人:许培菁
经办会计师:许培菁、韩云
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等有关法律法规以及基金合同的规定,经中国证监会证监许可【2015】1052
号文件准予注册募集。
(一)基金的类型及存续期间
1、基金类型:混合型证券投资基金
2、基金运作方式:契约型开放式
3、存续期间:不定期
(二)基金份额的募集期限、募集方式、募集对象、募集场所
1、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、募集方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
3、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
4、募集场所
本基金将通过基金管理人的直销中心及其他基金销售机构的销售网点公开
发售。
投资者还可以登录基金管理人网站(www.99fund.com)办理开户、认购等业
务,网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。
募集期间,基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构,并予以公告。
具体销售城市(或网点)名单和联系方式,请参见本基金的基金份额发售公告以
及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。
5、募集目标
本基金可设置首次募集规模上限,具体募集上限及规模控制的方案详见本基
金基金份额发售公告。
若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不受此募集规模的限制。
(三)基金份额的认购
除法律、行政法规或中国证监会有关规定另有规定外,任何与基金份额发售
有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。
1、基金份额的发售面值
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
2、认购费用
本基金的认购费率如下:
购买金额(M) 认购费率
M<100万元 1.20%
100万元≤M<500万元 0.80%
500万元≤M<1000万元 0.40%
M≥1000万元 每笔1000元
投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。
基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基
金募集期间发生的各项费用。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划,开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在与基金托
管人协商一致,并报中国证监会备案后,基金管理人可以适当调低基金认购费率。
3、认购份额的计算
基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。
计算公式为:
认购费用适用比例费率:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额?净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
认购费用适用固定金额:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五
入,由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资者认购金额为1万元,由于募集期间基金份额发售面值为人民币
1.00元,假定募集期间认购资金所得利息为3.00元,则根据公式计算出:
净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9881.42元
认购费用=10,000–9881.42=118.58元
认购份额=(9881.42+3.00)/1.00=9884.42份
即:投资者投资1万元认购本基金,假定募集期间认购资金所得利息为3.00
元,则其可得到9884.42份基金份额。
4、基金份额的认购程序
(1)认购时间安排
投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构
确定,请参见本基金的基金份额发售公告。
(2)投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续
投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额
发售公告。
(3)基金份额的认购采用金额认购方式
投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在募集期内可多次认购,
认购期间单个投资者的累计认购金额没有限制。投资者的认购申请一经受理不得
撤销。
(4)认购的确认
当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资者通常应在T+2日到销售机构
查询认购申请的受理结果,并可在募集截止日后4个工作日内到销售机构打印交
易确认书。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况,投资人应及时查询。
(5)认购金额的限制
在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额,每笔认购的最低金额为人民
币1000元(含认购费),直销中心首次认购的最低金额为人民币50000元(含认
购费)。本基金管理人线上直销系统认购最低金额为人民币1000元(含认购费)。
超过最低认购金额的部分不设金额级差。募集期间不设置投资者单个账户最高认
购金额限制。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各
销售机构的业务规定为准。
5、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
(四)募集资金的管理
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结
束前,任何人不得动用。
(五)基金募集情况
本基金募集期为自2015年6月15日至2015年6月15日。经会计师事务所
验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,基金募集期共募集
26,194,945,841.83份基金份额,有效认购户数为440,239户。其中,汇添富基金
管理股份有限公司基金从业人员认购本基金基金份额911,646.26(含募集期利息
结转的份额),占基金总份额比例0.00348%。
七、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿
份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,
基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘
请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金
备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,
任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案的条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
(四)本基金基金合同已于2015年6月18日生效。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
本基金A类基金份额已于2015年9月15日开始办理日常申购、赎回业务。
本基金C类和D类基金份额于2022年2月14日开始办理日常申购、赎回业务。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的
基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回;
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统
故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎
回款项顺延至前述影响因素消除的下一个工作日划出。在发生巨额赎回时,款项
的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申
购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资者应及时查询。
(五)申购与赎回的数额限制
投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金A类基金份额的最低金额
为人民币50000元(含申购费),首次申购本基金C类、D类基金份额的最低金
额为人民币100元;通过基金管理人线上直销系统申购本基金A类、C类、D类
基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费);通过其他销售机构的销售网
点申购本基金A类、C类、D类基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购
费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机
构的业务规定为准。
1、投资者将当期分配的基金收益转为对应类别的基金份额时,不受最低申
购金额的限制。
2、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设
上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.1份,基金份额
持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额
自动发起赎回。
4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申
购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额的数量限制。当
接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上
限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的
合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
(六)申购费用和赎回费用
1、本基金C类、D类基金份额不收取申购费,A类基金份额的申购费用由
申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推
广、销售、登记等各项费用。
2、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。
对于A类基金份额,对持续持有期少于7天的投资人收取不低于1.5%的赎
回费,对持续持有期少于30天的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述
赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%
的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个
月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的
50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的
25%计入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
对于C类和D类基金份额,对持续持有期少于7天的投资人收取不低于1.5%
的赎回费,对持续持有期少于30天的投资人收取不低于0.50%的赎回费,并将
上述赎回费全额计入基金财产。
具体赎回费用及归入比例见本招募说明书。
3、申购费率
(1)本基金A类基金份额的申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:
购买金额(M) 申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<200万元 1.00%
200万元≤M<500万元 0.50%
M≥500万元 每笔1000元
投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
(2)本基金C类基金份额、D类基金份额不收取申购费用。
4、赎回费率
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。本
基金A类基金份额和C类、D类基金份额采用不同的赎回费率结构。
(1)A类基金份额赎回费率如下:
持有时间(N) 赎回费 归入基金资产比例
N<7天 1.50% 100%
7天≤N<30天 0.75% 100%
30天≤N<3个月 0.50% 75%
3个月≤N<6个月 0.50% 50%
N≥6个月 0 25%
(注:1个月为30天,3个月为90天,6个月为180天)
(2)C类基金份额、D类基金份额的赎回费率如下:
持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例
N<7天 1.50% 100%
7天≤N<30天 0.50% 100%
N≥30天 0 --
5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调
整基金申购费率、调低赎回费率。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1.申购份额的计算
(1)申购A类基金份额的计算
A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
申购费用适用比例费率时:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购时适用固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
(2)申购C类、D类基金份额的计算
申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值
例1:假定某投资人在T日投资50,000元申购本基金A类基金份额,假设
申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额计算如下:
净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元
申购费用=50000-49261.08=738.92元
申购份额=49261.08/1.052=46826.12份
即:投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为1.5%,
假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到46826.12份A类基金
份额。
例2:假定某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C
类基金份额的基金份额净值为1.052元,则可得到的申购份额为:
申购份额 = 50,000.00/ 1.052 = 47,528.52份
即:投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金
份额的基金份额净值为1.052元,则可得到47,528.52份C类基金份额。
2.赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的该类基金份额净值为基金进行计
算。赎回金额的计算公式为:
赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例3:某投资人赎回本基金A类基金份额10,000.00份,持有时间为90天,
对应的税费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得
到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000.00×1.052=10,520.00(元)
赎回费用=10,520.00×0.50=52.60元
净赎回金额=10,520.00-52.60=10467.40元
赎回金额的计算保留到小数点后2位。
即投资者赎回本基金1万份A类基金份额,持有时间为90天,对应的赎回
费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.052元,则其可得到的净赎
回金额为10467.40元。
3、本基金份额净值的计算
本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第4位
四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在
当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适
当延迟计算或公告。本基金A类、C类、D类基金份额将分别计算基金份额净
值。
4、申购份额的计算及余额的处理方式
申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效
份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的计算及处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额
净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,
保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投
资者单日或单笔申购金额上限的。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投
资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂
停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受投资人的
赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停申购时,
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申
购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
(3)如果发生巨额赎回,且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的
基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过30%时,本基金管理人可以对该单
个基金份额持有人超过30%比例的赎回申请实施延期办理赎回申请。
对该单个基金份额持有人不超过30%比例的赎回申请,与当日其他赎回申请
一起,按上述(1)、(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余
未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的30%时,继续按前述规则处理,直
至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金
总份额的比例低于30%。
基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例及处理
规则,并在指定媒介上进行公告。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎
回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日各类基金份额的基金
份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人自行确定公告增加次数,并根
据《信息披露办法》的规定在指定媒介刊登公告。
(十二)基金转换
1、基金转换受理场所
基金转换将通过基金管理人的直销中心、线上直销系统及各基金销售代理人
的销售网点进行。
2、基金转换受理时间
本基金A类基金份额已于2015年9月15日起开始办理基金转换业务。本
基金C类、D类基金份额已于2022年2月14日开通基金转换业务。
办理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。若出现
新的证券交易或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将视情况进行相应
的调整并公告。
3、基金转换原则
基金转换采用“份额转换,未知价法”,即转出/转入基金的成交价格以申请当
日转出/转入基金的基金份额净值为计算依据,基金份额持有人在办理基金转换
时,须缴纳一定的转换费用。
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的
标准收取费用。
1)当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基
金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不
收取费用补差。
2)免申购赎回费用的汇添富货币市场基金转入其他开放式基金,转换申购
补差费用为转入基金的申购费。
基金转换以份额为单位进行申请,申请转换份额精确到小数点后两位,小数
点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。
注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者
转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手
续,投资者通常可自T+2日(含该日)起向业务办理网点查询转换业务的确认
情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代
理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必
须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
基金注册登记人采用“先进先出”原则确认基金转换申请,即注册登记日期在
先的基金份额先转出。基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份
额被确认之日起重新开始计算。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应最
迟在新的原则实施前2个工作日予以公告。
4、基金转换的计算公式
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率/(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额/转入基金份额净值
基金之间转换费率详见基金转换公告,基金管理人在不损害基金份额持有
人权益的情况下可更改上述公式及费率,但应最迟在适用前2个工作日予以公
告。
5、基金转换的数额限制
单笔转换份额不得低于0.1份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转
换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
6、暂停基金转换及其他特殊情况
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适
用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关
规定。
基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份
额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基
金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相
同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,
并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确
认的情况下,未确认部分的转出申请将自动予以撤销,不再视为下一开放日的基
金转换申请。
(十三)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十六)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
本基金A类基金份额已于2015年9月15日起,开始办理定期定额投资业
务。本基金C类、D类基金份额已于2022年2月14日起,开始办理定期定额
投资业务。
(十七)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
(十八)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”章节的规定或相关公告。
九、基金的投资
(一)投资目标
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选医疗服务行
业证券,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股
票期权、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0%-
95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金以医疗服务行业的上市公司股票为主要投资对象,投资于医疗服务
行业上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。
(三)投资策略
本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其
中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选
策略用于挖掘通过医疗服务行业实现企业价值提升的上市公司。
1、资产配置策略
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,
基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、
固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、
存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水
平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变
化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国
内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组
合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品
种的投资比例。
2、个股精选策略
(1)医疗服务行业的上市公司范畴的界定
本基金将医疗服务行业上市公司定义为向医疗保健行业生态圈的各个参与
者(包括消费者、医院、医生、药企、医保等)提供各类专业化服务的上市公司。
具体包括以下两类:(1)主营业务从事医疗服务行业的公司;(2)当前非主营业
务提供的产品或服务隶属于医疗服务行业,且未来这些产品或服务有望成为主要
利润来源的公司。
同时,本基金必须对医疗服务相关的产业的发展进行密切跟踪,随着产业结
构的不断升级,医疗服务行业相关的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根
据实际情况调整医疗服务行业投资范围的认定。
(2)初选股票库的构建
本基金对初选股票库的构建,是在医疗服务行业范畴中,过滤掉明显不具备
投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的
股票、ST和*ST股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼
的股票等。
同时,本基金将密切关注股票市场医疗服务行业动态,根据实际情况调整初
选股票库。
(3)风格股票库的构建
在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综
合评估医疗服务行业备选公司的价值,主要考虑三方面因素:
1)竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对
企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同
时结合医疗服务行业的特点,本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司
现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份
额增长率。
2)成长性:本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进
行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选
择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组
等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并
购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。
3)公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理
层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经
营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部
的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际
执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。
4)财务稳定:本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。
在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、
净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本面分析
对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务
结构等方面进行判断。
5)估值合理:本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相
对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、
市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销
前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对医疗服务行业中的优质
公司进行价值评估。
(4)投资组合构建
基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构
建投资组合并动态调整。
(5)存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
3、债券投资策略
本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、
货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。
消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定
的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是
构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互
抵销。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。
积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险
的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限
结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它
决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析
利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行
积极投资。
4、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的
判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法
规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结
合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货
交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用
金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指
期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风
险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符
合上述法律法规和监管要求的变化。
5、权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收
益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论
定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系
以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略
为低成本避险和合理杠杆操作。
6、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利
用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
7、融资投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金
将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比
例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法
律法规和监管要求的变化。
本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通业务法律法规的实施进
展,待基金参与融券及转融通业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的
框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对融券及转融通的研究,
在充分考虑风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
8、股票期权投资策略
基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票
期权投资管理的相关事项。
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,
以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投
资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策
略。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0%-95%,投资于医
疗服务行业的上市公司股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%;
(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(14)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净
值的10%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净
值的2%;本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的
非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的
可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未
上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券;经基金管理人和基金托管人协
商,履行适当程序后可对以上比例进行调整;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;
(16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
押式回购)等;
(17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;
(18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
(19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;本基
金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(21)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(22)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%
(23)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的10%;
(24)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应
持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物;
(25)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值
按照行权价乘以合约乘数计算;
(26)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产
净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资;
(27)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以
及中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一家上市公司发行的可流通股票,
不得超过该上市公司可流通股票的15%;同一基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(28)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
(29)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(30)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(11)、(20)、(26)、(28)项外,因证券/期货市场波动、上市公司
合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行
调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
(五)业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:
中证医药卫生指数×70%+中债综合指数×30%
选择该业绩比较基准,是基于以下因素:
1、中证医药卫生指数和中债综合指数合理、透明;
2、中债综合指数具有较高的知名度和市场影响力;
3、中证医药卫生指数由中证指数有限公司编制,成份股包括中证800指数
全部样本股(含沪深300指数和中证500指数的成份股)中属于医药卫生行业的
上市公司,可以较好地反映沪深两市医疗服务领域上市公司股票的整体表现;
4、中证医药卫生指数有一定市场覆盖率,不易被操纵;
5、基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用该业绩比较基准能够忠实
反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更
改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者
市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时,经与基金托管人协商一
致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召
开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型
基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
(七)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股
3、有利于基金资产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
(八)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。
(九)基金投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§1投资组合报告
1.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,997,662,698.35 77.75
其中:股票 2,997,662,698.35 77.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 854,080,153.15 22.15
8 其他资产 3,556,238.94 0.09
9 合计 3,855,299,090.44 100.00
1.2报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,365,901,623.57 61.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 29,236.12 0.00
F 批发和零售业 53,705,932.47 1.40
G 交通运输、仓储和邮政业 610,069.00 0.02
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,034,278.84 0.42
J 金融业 3,079,383.10 0.08
K 房地产业 383,000.00 0.01
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 516,228,031.83 13.43
N 水利、环境和公共设施管理业 18,533.54 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 41,649,434.19 1.08
R 文化、体育和娱乐业 15,572.49 0.00
S 综合 - -
合计 2,997,662,698.35 77.97
1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 2,668,336 299,867,599.68 7.80
2 300171 东富龙 6,349,688 250,114,210.32 6.51
3 300122 智飞生物 1,746,361 240,997,818.00 6.27
4 688301 奕瑞科技 542,436 199,914,787.80 5.20
5 603456 九洲药业 3,653,850 177,138,648.00 4.61
6 688356 键凯科 916,596 174,162,405.96 4.53

7 002821 凯莱英 471,001 172,857,367.00 4.50
8 603392 万泰生物 478,915 133,138,370.00 3.46
9 603127 昭衍新药 1,028,421 118,360,972.89 3.08
10 688575 亚辉龙 2,597,486 106,159,252.82 2.76
1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
1.11投资组合报告附注
1.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银
保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易
所立案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
1.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,671,990.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,884,248.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,556,238.94
1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
汇添富医疗服务灵活配置混合A
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 -1.30% 1.84% -14.25% 2.17% 12.95% -0.33%
2016年1月1日至2016年12月31日 -16.51% 1.48% -8.44% 1.16% -8.07% 0.32%
2017年1月1日至2017年12月31日 12.86% 0.75% 8.48% 0.54% 4.38% 0.21%
2018年1月1日至2018年12月31日 -8.49% 1.78% -17.22% 1.18% 8.73% 0.60%
2019年1月1日至2019年12月31日 45.95% 1.31% 21.30% 0.99% 24.65% 0.32%
2020年1月1日至2020年12月31日 68.12% 1.75% 34.41% 1.22% 33.71% 0.53%
2021年1月1日至2021年12月31日 1.92% 1.94% -7.43% 1.23% 9.35% 0.71%
2022年1月1日至2022年3月31日 -18.37% 1.74% -9.22% 1.38% -9.15% 0.36%
2015年6月18日(基金合同生效日)至2022年3月31日 73.70% 1.58% -3.39% 1.22% 77.09% 0.36%
汇添富医疗服务灵活配置混合C
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2022年2月14日(增设份额日)至2022年3月31日 2.00% 1.81% 4.25% 1.60% -2.25% 0.21%
汇添富医疗服务灵活配置混合D
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2022年2月14日(增设份额日)至2022年3月31日 2.06% 1.81% 4.25% 1.60% -2.19% 0.21%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较图
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金资产净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、
股票期权合约、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环
境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当
日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资股票期权合约,一般以股票期权当日结算价进行估值,估值
当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日
结算价估值。
6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
7、本基金投资股指期货合约,一般以股指期货当日结算价进行估值,估值
当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日
结算价估值。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类别基金资产净值除以
当日该类别基金份额的余额数量计算,均精确到0.001元,小数点后第4位四舍
五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人按规定对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金资产份额净值小数点后3位以内(含第3位)
发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金估值错误处理的方法如下:
(1)某类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,
通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
投资人的利益,决定延迟估值;
4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额净值由基金管理人负责计
算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日
的基金资产净值、各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人复核确认
后发送给基金管理人,由基金管理人按约定予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第8项条款进行估值时,
所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所及登记机构发送的数据错误,
或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估
值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应
当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
(九)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
十三、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12
次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次
可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,各类基金份额的现
金红利将按除息后的该类基金份额净值折算成对应类别的基金份额,红利再投资
的份额免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内
在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用
时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份
额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
(七)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书
“侧袋机制”章节的规定。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;
3. 基金的销售服务费:本基金从C类、D类基金份额的基金资产中计提的
销售服务费;
4. 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5. 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6. 基金份额持有人大会费用;
7. 基金的证券交易费用;
8. 基金的银行汇划费用;
9. 基金的开户费用、账户维护费用;
10. 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,
法律法规另有规定时从其规定。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付
的,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费
率为0.6%,D类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值
的0.6%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
本基金D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额的基金资产净值
的0.4%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为D类基金份额每日应计提的销售服务费
E为D类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日
内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结
束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
(五)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
十五、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会的指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网
网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证
监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指
定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其
他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持
有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更;
(8)基金募集期延长;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更;
(16)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
(22)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
9、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
11、投资股指期货相关公告
基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
12、投资资产支持证券信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
13、参与融资业务的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露参与融资交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情
况、风险及管理情况。
14、投资股票期权的信息披露
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包
括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
15、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
16、中国证监会规定的其他信息。
(六)暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
(七)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
(八)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(九)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十七、风险揭示
(一)市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度
等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产
生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于
分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险,但不能完全规避。
5、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,
债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
6、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为
通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
7、债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移
动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互
为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行
再投资时,将获得比之前较少的收益率
9、波动性风险。波动性风险主要存在于可转换债券的投资中,具体表现为
可转换债券的价格受到其相对应股票价格波动的影响,同时可转换债券还有信用
风险与转股风险。转股风险指相对应股票价格跌破转股价,不能获得转股收益,
从而无法弥补当初付出的转股期权价值。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影
响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。中国的证券市场还处在初期发展阶段,在某些情况下某些投
资品种的流动性不佳,由此可能影响到基金投资收益的实现。开放式基金要随时
应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资
金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回
时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风
险,可能影响基金份额净值。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
(1)投资市场的流动性风险
本基金主要投资于国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、债券回
购、银行存款、货币市场工具等投资品种。上述资产均在规范的交易场所、运作
时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能
够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述
资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎
回款项。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可
控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,
及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。
(2)投资行业的流动性风险
股票投资方面,本基金将在考虑医疗服务行业下各细分行业生命周期、景气
程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基
金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对各细分行业配置进行动态调整。
债券投资方面,本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋
势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分
布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债
券和货币市场工具组合。
因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素及
行业基本面的前提下进行配置,不以投资于某单一细分行业为投资目标,行业分
散度较高,受到单一行业流动性风险的影响较小。
(3)投资资产的流动性风险
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性
风险:本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金为开放式基金,为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品
种,防范流动性风险。同时,结合市场流动性特点,本基金将合理安排组合流动
性,统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征,以确定本基金在不
同投资品种的配置比例,确保流动性充裕。
2、本基金申购、赎回安排
本基金为普通开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购
和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人
利益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购
赎回业务申请,包括但不限于:
(1)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净
申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份
额持有人的合法权益。
(2)本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回
费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
(3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。
具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”。
3、巨额赎回情形下流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人
协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对
流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:
(1)延缓办理巨额赎回申请;
(2)暂停接受赎回申请;
(3)延缓支付赎回款项;
(4)中国证监会认可的其他措施。
具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,
可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回
申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包
括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎
回费、暂停基金估值、侧袋机制等流动性风险管理工具,投资者将面临其赎回申
请被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成本较高等的
风险。
(四)特定风险
本基金属于混合型基金,通过自下而上的个股和债券精选进行投资,对基金
管理人的投资能力要求较高,如果基金管理人个股或个券选择失误,投资人需要
承担相应的风险。
本基金使用股指期货作为风险对冲工具,股指期货交易采用保证金交易制度,
由于保证金交易具有杠杆性,存在潜在损失可能成倍放大的风险。
本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风
险、市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险:
1)存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在
差异可能引发的风险
存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础,在中国境内发行的代表境外
基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的
权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持有人与
境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。境
外基础证券发行人股东为公司的直接股东,可以直接享有股东权利(包括但不限
于投票权、分红等收益权等);存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证券
持有人,其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并间接
行使分红、投票等权力。若未来发行人或存托人未能履行存托协议的约定,不对
存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额,或者存托人行使
股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见,则存托凭证持有人的利益
将受到损害,本基金作为存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。
2)发行人采用协议控制架构的风险
境外基础证券发行人如采用协议控制架构,可能由于法律、政策变化带来合
规、经营等风险,可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相关
主体违约等风险。
3)增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险
存托凭证发行时,其对应的净资产已经固定,但未来若发行人增发基础证券,
将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。
4)交易机制相关风险
境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规则、
异常交易情形、做空机制等差异,境内存托凭证的交易价格可能受到境外市场影
响,从而出现大幅波动。此外,在境内法律及监管政策允许的情况下,发行人现
在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易,从而增加境
内市场的存托凭证供给数量,可能引起交易价格大幅波动。
5)存托凭证退市风险
如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为,可能导致存托凭
证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的约定
卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、
存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。
6)其它风险
存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不
限于存托凭证与基础证券转换比例发 生调整、红筹公司和存托人可能对存托协
议作出修改、更换存托人、 更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能
仅以事先通知的方式,即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无法对
此行使表决权。
存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻
结、强制执行等情形,本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的风险。
存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
本基金可能面临启用侧袋机制的风险。当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋
机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金净值信息,并不得办理申购、赎回和转
换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人
将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变现
时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋
机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户的基金净值信息,即便基金管
理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作
为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,
基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少
进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值
及变化情况。
(五)操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技
术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记
结算机构等等。
(六)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。
(七)股票期权投资风险
(1)市场风险:由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。
(2)流动性风险:当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。
(3)保证金风险:由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头
寸所要求的保证金而带来的风险。
(4)信用风险:交易对手不愿或无法履行契约的风险。
(5)操作风险:因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间
所导致的损失。
(八)基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、
科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,
选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,
基金资产并非必然投资于科创板股票。
投资科创板股票存在的风险包括:
① 市场风险
科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环
保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,上市
门槛略低于A股其他板块,企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性,与
传统二级市场投资存在差异,个股价格风险加大。同时,科创板股票可能存在股
价波动较大的风险。科创板企业普遍具有技术性、前景不确定、业绩波动大、风
险高的特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大。
考虑到科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制(上市前五日无涨跌停限制,其后
涨跌幅限制为20%)、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,股票价格波
动可能较其他板块更大。
② 流动性风险
科创板整体投资门槛较高,投资者数量较少,基金资产存在无法及时或以公
允价格变现及其他相关流动性风险。
③ 科创板企业退市风险
科创板退市机制比A股其他板块更严格,且不再设置暂停上市、恢复上市
和重新上市环节。一旦所投资的股票进入退市流程,将面临退出难度较大、成本
较高的风险。
④ 政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大
影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
(九)其他风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,
可能导致基金资产的损失。
2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管
理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受
损。
十八、侧袋机制
(一)侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在
地中国证监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,
确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请,按照启用
侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回
申请并支付赎回款项。
(二)侧袋机制实施期间的基金运作安排
1、基金份额的申购与赎回
(1)侧袋账户
侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金
份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申
请将被拒绝。
(2)主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,
并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相
关公告中规定。
本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋
账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日
主袋账户总份额的10%认定。
2、基金的投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户;
且本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
3、基金的费用
侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特
定资产变现后方可列支。
主袋账户的管理费和托管费等费用仍按主袋账户基金资产净值作为基数计
提。
4、基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,
基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
5、基金的信息披露
(1)基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间,基金管
理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。
(2)定期报告
基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,披
露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特定
资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行
编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运
行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。
(3)临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可
能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和
估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账
户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
6、特定资产处置清算
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人将
按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及
时向侧袋账户份额持有人支付的款项。
7、侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
(三)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则
的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管
理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修
改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并
公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
并自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)基金合并
本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。
(三)基金合同的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(四)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(五)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(六)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(七)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(八)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的权利、义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等的业务规则;
(17)在法律法规和基金合同规定的范围内决定除调高基金托管费、基金管
理费之外的基金费率结构和收费方式;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投
资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户和期货账户等投资所需账
户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率,但法
律法规要求提高该等报酬标准或提高销售服务费率的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并(法律法规、中国证监会和《基金合同》另
有规定的除外);
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的
除外);
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、调低C类、D类基金份额的销售服务
费率和其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收
费方式或调整基金份额类别设置;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由
基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管
机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所持有的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审
议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代
表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人
代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大
会,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,会议程序比
照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分
之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)基金合并
本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。
(三)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(四)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(五)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(六)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(七)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(八)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南
国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲
裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
二十一、基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人:李文
成立时间:2005年2月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]5号
注册资本:人民币132,724,224元
组织形式::股份有限公司(非上市)
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:缪建民
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票
据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;
同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱
服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同
业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股
票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客
外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的
其他业务。
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一) 基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对
基金投资范围、投资对象进行监督。
1.本基金的投资范围和投资风格为:
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、
股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资
的投资工具。对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为,基金托管
人可以拒绝执行,并书面通知基金管理人;对于已经执行的投资,基金托管人
发现该投资行为不符合基金合同的规定的,基金托管人应书面通知基金管理人
进行整改,并将该情况报告中国证监会。
基金的投资风格:本基金主要投资于医疗服务行业的优质上市公司,以
基本面分析为立足点,在有效的科学风险管理前提下,谋求基金资产的中长期
稳健增值。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下
投资限制:
a) 本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0%-95%,投资于医疗服
务行业的上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;
b) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
c) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
d) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
e) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
f) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
g) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
h) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
i) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
j) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
k) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
l) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
m) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
n) 本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值
的10%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值
的2%;本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公
开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交
易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市
证券、回购交易中的质押券等流通受限证券;经基金管理人和基金托管人协商,
履行适当程序后可对以上比例进行调整;
o) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
p) 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日
在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等;
q) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%;
r) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
s) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
t) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;本基金所
指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
u) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。
v) 本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%
w) 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%;
x) 开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应
持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物;
y) 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算;
z) 本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新
增流动性受限资产的投资;
aa) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开
放期的定期开放基金,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金
以及中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一家上市公司发行的可流通股票,
不得超过该上市公司可流通股票的15%;同一基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
bb) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致;
cc) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消或变更上述限制的,如适用
于本基金,基金管理人在履行适当程序后,基金不受上述限制或以变更后的规定
为准。经基金托管人书面确认后,监督内容进行变更。
除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生
效之日起开始。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第k)、t)、z)、bb)项外,由于证券/期货市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组
合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行
调整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形除外。法
律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关规定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,
遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制
和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人
的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投
资不再受相关限制。
4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行或承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防
范利益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。
5.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合
比例限制进行变更的,履行适当程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资比
例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规
或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法
律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并
及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否
符合有关规定进行监督。对不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,
并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1.本基金的存款银行应是具有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售业
务资格或合格境外基金投资人托管人资格的商业银行。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履
行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。
2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行定期存款
的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基
金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等
级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不
当造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。
(2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。
流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而
存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的
风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金
流动性方面的风险。
(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工的
个人行为导致。
基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结
算等的各项规定。
(三) 法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款
银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存
款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对不符合规定的银行存款,基金托
管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1.本基金的存款银行应是具有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售
业务资格或合格境外基金投资人托管人资格的商业银行。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人
履行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。
2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行定期存
款的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风
险。基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相
关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等
级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不
当造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。
(2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。
流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而
存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的
风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金
流动性方面的风险。
(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工的
个人行为导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结
算等的各项规定。
(四) 基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金
划拨、账目核对、到期兑付、提前支取和文件保管
1.基金投资银行存款协议的签订
(1)符合资格的存款银行,基金管理人应与存款银行总行或其授权分行签
订《基金存款业务总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协
议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管
人与基金管理人共同商定。
(2)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭
证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭
证在邮寄过程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法。
(3)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机
构”)寄送存款证实书或其他有效存款凭证的,基金管理人应在《存款协议
书》中规定基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函,存款
分支机构及其上级行应予配合。
(4)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的
资金应全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和
帐号,未划入指定账户的,由存款银行承担一切责任。
(5)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款证实书》的内
容进行复核,审查存款银行资格等。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
(1)基金投资于银行存款时,基金托管人应当依据基金管理人与存款银行
签订的《总体合作协议》,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支
机构开立银行账户。
(2)银行存款的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款投资指令的发送与执行
(1)基金管理人发送投资指令应采用加密传真方式或双方约定的其他方
式。
存款投资指令包括存款资金划拨指令、提前支取存款指令等。
基金管理人应按照法律法规和基金合同及托管协议的规定向基金托管人发
送存款投资指令。对于基金管理人依约定程序发出的指令,基金管理人不得否
认其效力。
指令发出后,基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。
基金管理人在发送投资指令时,应为基金托管人执行投资指令留出执行指
令所必需的时间。投资指令传输不及时、未能留出足够的划款时间,导致资金
未能及时到账所造成的损失由基金管理人承担。
(2)投资指令的确认
基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令,预先通知基金管理人其名
单,并与基金管理人商定指令发送和接收方式。投资指令到达基金托管人后,
基金托管人应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名的表面一致性。
(3)投资指令的执行
基金托管人验证投资指令后,应及时执行。
若因基金托管人过错致使资金未能及时到账或者投资指令执行差错所造成
的损失由基金托管人承担。投资指令执行完毕,基金托管人应及时通知基金管
理人。
若基金托管人未能执行或仅可部分执行投资指令(无论因基金托管人原因
还是基金管理人原因),基金托管人应及时电话通知基金管理人。
4.资金划拨、账目核对及到期兑付
(1)资金划拨
基金管理人的划拨指令,经基金托管人审核无误后应在规定期限内执行。
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。
(2)存款证实书等存款凭证领取
存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证名称,该
存款证实书为基金托管人存款确认或到期提款的有效凭证。资金到账当日,由
存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款证实书复印件并与基金托管人
电话确认收妥后,用特快专递将存款证实书原件寄送基金托管人指定联系人;
若开户行代为保管存单的,由存款行分支机构指定会计主管传真一份存款证实
书复印件并与基金托管人电话确认收妥。
(3)存款证实书等存款凭证的遗失补办
存款证实书在邮寄过程中遗失的,由基金托管人向存款银行提出补办申
请,基金管理人应督促存款银行尽快补办存款证实书或基金托管人兑付时可作
为兑付依据的存款证明文件,并按以上(2)的方式特快专递给托管人。
(4)账目核对
每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应
计利息。
定期存款行负责于每个月的最后一个工作日提供加盖存款行公章的本基金存
放在该机构的存款余额证明寄送至基金托管人指定联系人,并配合基金托管人
招商银行股份有限公司对“存款证实书”的询证,并在询证函上加盖定期存款
行公章寄送至基金托管人指定联系人。
(5)到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过特快专递将存款证实书原件或其他存
款证明原件寄给存款银行分支机构指定的会计主管。存款行未收到存款证实书原
件的,应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款行确认存款证实
书收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金
管理人与存款行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告
知基金托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
存款证实书在邮寄过程中遗失的,存款行应立即通知基金托管人,基金托管
人在原存款证实书复印件上加盖公章并出具相关证明文件后,与存款行指定会计
主管电话确认后,存款行分支机构应在到期日将存款本息划至指定基金银行托管
账户。
如果存款到期日为法定节假日,存款行顺延至到期后第一个工作日支付,存
款行需按当期利率和实际延期天数支付延期利息。
5.提前支取
如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的
需要,经与定期存款行友好协商,基金管理人可以提前支取全部资金,但应继
续按原有利率计提利息,因提前支取导致的利息损失应由基金管理人承担。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款行签订的《存款协议书》执
行。
6.基金投资银行存款的相关文件保管
(1)基金资金存入存款银行当日,存款行分支机构开具存款证实书或其他
有效存款凭证,同时传真复印件给基金托管人和基金管理人,并寄送原件给基金
托管人代为保管;若存款行代为保管存单原件,存款行传真复印件给基金托管人
和基金管理人。
(2)存款证实书或其他有效存款凭证原件由基金托管人保管。基金托管人
发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的
约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应
报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国
证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算,若基金管理人
拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责任。
(五) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间
债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人
有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的
损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行
间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行
间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易
对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单
确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行
结算。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方
式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基
金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易
对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金
管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人
则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现
基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基
金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(六) 本基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行
证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》等有关法律法规规定。
1.本协议所称的流通受限证券与上文所述流动性受限资产并不完全一致,包
括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下
配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消
息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流
通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登
记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的,并可
在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
基金参与非公开发行证券的认购,不得预付任何形式的保证金,法律法规或
中国证监会另有规定的除外。
基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,但法律法规或中国证监会另
有规定的除外。
2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金
管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。
基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性
风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投
资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险
采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规
要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发
行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的
认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少
于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管
人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法
审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投
资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以
及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,
同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、
违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金
管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托
管人应向中国证监会报告。
(七) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资
产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开
支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金
业绩表现数据等进行监督和核查。
(八) 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的
监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到
的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人
的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金
托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监
会。
(九) 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提
示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释
或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国
证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和
制度等。
(十) 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金
管理人及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担。
(十一) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国
证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户
等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份
额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作
等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并
以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期
限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,
基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;
基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和
真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基
金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资
产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期
间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产
造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外
机构的基金财产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但
不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益;由于该等机构或该机
构会员单位等本合同当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金财
产造成的损失等不承担责任。
8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人
开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在
规定时间内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行
验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会
计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规
定办理退款等事宜。
(三)基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为
“托管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。
本基金的银行托管账户预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。
托管账户名称应为“汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金”,预留
印鉴为托管人印章。
2.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有
关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为
基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、
交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托
管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
(六)其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,
由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本合同的约定协商后开立。新
账户按有关规定使用并管理。
2.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码
等,基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立
后,基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码
和保证金监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和保证金监控
中心登录密码重置由管理人进行,重置后务必及时通知托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。管
理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将
变更的资料提供给托管人。
3.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,
由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新
账户按有关规定使用并管理。
4.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金
托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证
由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金
管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有
效控制的有价凭证不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基
金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的
与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,
并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件
与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限
为基金合同终止后15年。
五、基金资产净值计算、估值和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
各类基金份额净值是指各类别基金资产净值除以该类别基金份额总数,各类
基金份额净值的计算,均精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有
规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净值,经基金托管
人复核,按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、各类基金份
额净值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的
会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按
照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(二)基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
(三)基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。
(四)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(五)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方
法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各
方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若基金管理人
和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当
日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,
以基金管理人的账册为准。
(六)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核
对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全
一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
对于《基金合同》约定披露的财务报表,按照以下约定处理。
基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编
制及复核;在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核;
在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制及复核;在每年结束之日
起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中,发现双
方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调
整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可
以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(八)基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据
和编制结果。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的
基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保
管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15
年。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料
送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整
性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务
以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲
裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲
裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败
诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的修改与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备
案。
(二)基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职
务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职
务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
二十二、对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将
根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容
如下:
(一)基金份额持有人登记服务
基金管理人为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人将配备安全、完善
的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的
登记、管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管
理;权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交
收等服务。
(二)基金份额持有人交易信息查询及信息定制服务
1、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的2个工作日后,
可以到销售网点查询和打印该项交易的确认信息,或者通过基金管理人客服电话
及网站进行查询。
2、基金对账单服务:基金管理人向基金份额持有人提供对账单服务,基金
份额持有人可自主选择对账单的发送方式,如纸制对账单、电子邮件对账单或短
信对账单,或者通过基金管理人网站进行在线对账单的查询与打印。
3、信息定制服务:基金份额持有人可以通过基金管理人网站、客服热线电
话、手机短信等通道提交信息定制申请。可定制的信息主要有:基金份额净值、
交易确认、对账单服务等。基金管理人可根据实际业务需要,调整定制信息的条
件、方式和内容。
(三)客户服务中心电话服务
基金管理人客户服务中心提供24小时自动语音查询服务,基金份额持有人
可查询基金余额、交易情况、基金产品与服务等相关信息。
客户服务中心在每一工作日提供不少于12小时的人工咨询服务。基金份额
持有人可通过基金管理人全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受
业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。
(四)网站服务
基金份额持有人可以通过基金管理人网站(www.99fund.com)享受理财资讯、
信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。
基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查
询等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。
(五)投诉受理服务
基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件(客
户服务邮箱:service@99fund.com)、传真(021-28932998)等方式对基金管理人、
销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由基
金管理人和各销售机构分别管理。
基金管理人客户服务中心负责受理投诉,并承诺在收到投诉后24小时(工
作日)之内做出回应。
(六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方
式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十三、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开披露。
序号 公告事项 披露方式 披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第1季度报告 上交所,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-04-22
2 汇添富基金管理股份有限公司关于设立深圳分公司的公告 上交所,上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-06-24
3 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第2季度报告 上交所,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-07-21
4 汇添富基金管理股份有限公司关于获准设立子公司的公告 上交所,上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-08-26
5 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年中期报告 上交所,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-08-31
6 汇添富基金管理股份有限公司关于变更直销中心银行账户信息的公告 上交所,上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-09-16
7 汇添富基金管理股份有限公司关于本公司及上海分公司办公地址变更的公告 上交所,上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-10-09
8 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第3季度报告 上交所,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-10-27
9 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告 上交所,上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-12-04
10 关于汇添富基金管理股份有限公司投顾业务中通过投资者投顾账户交易本公司旗下基金免除相关费用的公告 上交所,上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2021-12-23
11 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 上交所,上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站,深交所 2022-01-01
12 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第4季度报告 上交所,上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站,深交所 2022-01-24
13 关于汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金C类、D类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 中证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2022-02-14
14 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增设基金份额并修改法律 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2022-02-14
文件的公告
15 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金更新法律文件 公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2022-02-14
16 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金C类份额暂停线上直销系统申购、赎回等业务的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2022-03-04
17 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年年度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-03-31
18 汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要 上交所,上证报,公司网站及中国证监会基金电子披露网站,深交所 2022-04-21
19 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第一季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-04-22
20 汇添富基金管理股份有限公司关于在直销中心开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 上交所,上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2022-04-28
二十四、招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取
得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管
理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招
募说明书。
二十五、备查文件
(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会准予汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金注册的文
件;
2、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式:
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供
免费查阅。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年11月21日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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