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| 东方红产业升级混合(000619) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304773 | ||||||||
| 基金代码 | 000619 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年7月1日起至9月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红产业升级混合 交易代码 000619 前端交易代码 000619 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月6日 报告期末基金份额总额 249,531,892.19份 投资目标 把握经济结构调整的战略性机遇，在受益于产业 升级传统行和新兴把握经济结构调整的战略性机遇，在受益于产业 升级传统行和新兴中精选具有核心竞争优势的个股，在严格控制风险前提下力实现基金资产 中精选具有核心竞争优势的个股，在严格控制风险前提下力实现基金资产 中精选具有核心竞争优势的个股，在严格控制风险前提下力实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；本基金投资于产业升级的证券不低于非现金 基金资产的80%。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准＝沪深300指数收益率*70%+ 中国债券总指数收益率*30% 。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 9,036,483.78 2.本期利润 18,720,939.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.1059 4.期末基金资产净值 276,172,722.69 5.期末基金份额净值 1.107 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.59% 0.77% 9.34% 0.63% 1.25% 0.14% 注：过去3个月指2014年7月1日-2014年9月30日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：截止日期为2014年9月30日。 本基金于2014年6月6日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期6个月，即从2014年6月6日起至2014年12月5日，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨达治 本基金基金经理兼任研究部总监、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方 2014年6月9日 - 12年 硕士，曾任东方证券股份有限公司证券投资业务总部研究员；东方基金有限责任公司研究部研究员；东方证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理；上海东方证券资产管理有限公司投资部 红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理 投资经理、研究部副总监兼投资经理；现任公司执行董事、研究部总监兼东方红新动力、东方红产业升级、东方红睿丰基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年3季度，股指呈现单边上涨趋势，申万A股指数上涨20.19%，而沪深300指数上涨13%，中证500上涨25.25%，小市值股票再一次远远跑赢市场平均水平。本产品坚定不移的贯彻了2季度策略，在7月初把仓位提升90%以上并一直维持这个水平。本产品3季净值上涨10.59%，低于指数，主要原因在于配置结构上以蓝筹为主。 在上个季度的展望中，我们曾提出很看好三季度的股市，市场也确实走出了一波波澜壮阔的 行情，但其间的结构分化还是超我们的预期，尤其是以重组为主线的小市值股票涨幅更是惊人。市场先生就是这样，像个钟摆，总游离于过热和过冷之间，在理性位置停留的时间总是很短。 展望下个季度，股市的赚钱效应逐步显现，场外资金入市的速度在加快（从新开户和活跃账户数都可看出此趋势在持续中），但决定价格的因素除了需求还有供给，一些不确定因素也在逐步显现：比如说，注册制相关的一些政策会不会在四季度推出？注册制会不会是小市值股票在供给侧的拐点？10月份沪港通之后，大小市值风格表现是否会逆转？基金在4季度的调仓行为是否也会导致风格逆转？宏观经济…… 站在目前时点，我们更看好新老蓝筹在4季度的相对表现，尤其是那些需求基本不受宏观经济影响的公司，终究股市长远来看还是称重机。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金净值增长率为10.59%，业绩比较基准收益率为9.34%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 241,370,416.87 81.17 其中：股票 241,370,416.87 81.17 2 固定收益投资 9,000,800.00 3.03 其中：债券 9,000,800.00 3.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 39,253,833.46 13.20 7 其他资产 7,731,079.83 2.60 8 合计 297,356,130.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,483,750.56 3.80 B 采矿业 - - C 制造业 145,462,364.40 52.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 44,674,000.00 16.18 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,279,575.96 3.72 J 金融业 7,925,760.00 2.87 K 房地产业 22,544,965.95 8.16 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 241,370,416.87 87.40 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600886 国投电力 3,000,000 20,790,000.00 7.53 2 002415 海康威视 1,000,090 19,271,734.30 6.98 3 600048 保利地产 3,250,000 18,037,500.00 6.53 4 600066 宇通客车 964,551 17,583,764.73 6.37 5 600674 川投能源 900,000 15,984,000.00 5.79 6 000423 东阿阿胶 400,010 13,940,348.50 5.05 7 600518 康美药业 800,063 12,817,009.26 4.64 8 000625 长安汽车 800,834 10,971,425.80 3.97 9 002157 正邦科技 1,050,000 10,741,500.00 3.89 10 600406 国电南瑞 600,092 10,279,575.96 3.72 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 9,000,800.00 3.26 8 其他 - - 9 合计 9,000,800.00 3.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110020 南山转债 80,000 9,000,800.00 3.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的 超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 121,871.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 221,109.74 5 应收申购款 7,388,098.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,731,079.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110020 南山转债 9,000,800.00 3.26 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 286,897,412.17 报告期期间基金总申购份额 160,843,348.39 减:报告期期间基金总赎回份额 198,208,868.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 249,531,892.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本期未发生影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 6、 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2014年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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