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| 国投瑞银瑞易货币(000558) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304750 | ||||||||
| 基金代码 | 000558 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞易货币市场基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银瑞易货币 交易代码 000558 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年03月20日 报告期末基金份额总额 380,143,801.25 投资目标 本基金在优先考虑基金资产安全性和流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并适当利用交易策略，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年07月01日-2014年09月30日） 1.本期已实现收益 1,743,393.03 2.本期利润 1,743,393.03 3.期末基金资产净值 380,143,801.25 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9220% 0.0021% 0.3456% 0.0000% 0.5764% 0.0021% 注：1、本基金收益分配是按日结转份额。 2、本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期7天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132号）文件规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银瑞易货币基准2014-03-202014-04-162014-05-142014-06-112014-07-082014-08-052014-09-022014-09-301.8%1.6%1.4%1.2%1%0.8%0.6%0.4%0.2%0% 注：1、本基金基金合同生效日为2014年3月20日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例0%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例10.54%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例22.96%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈翔凯 本基金基金经理,固定收益部总监 2014年03月20日 17 中国籍，硕士，具有基金从业资格。2008年5月加入国投瑞银。先后任职于基金投资部、专户投资部。现任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银双债增利债券基金、国投瑞银稳定增利债券基金、国投瑞银中高等级债券基金、国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理。 徐栋 本基金 2014年03月 5 中国籍，硕士，具有基金 基金经理 22日 从业资格。2009年7月加入国投瑞银，从事固定收益研究工作。现任国投瑞银货币市场基金和国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理。 颜文浩 本基金基金经理 2014年09月02日 4 中国籍，硕士，具有基金从业资格。2010年10月加入国投瑞银，现任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞易货币市场基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年三季度，虽然证监会重启IPO，但受央行适度偏宽松的货币政策影响，银行间资金面虽有波动，但整体趋于宽松，市场对后期资金面的宽松预期也逐渐强化。受此 影响，资金价格显著回落，现券收益率稳步下行。本期间，货币基金继续以交易所回购为主，在资金紧张时适度增加存款和金融债配置，以提高整体收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本期内，本基金份额净值增长率为0.922%，同期业绩比较基准收益率为0.3456%。本期内基金份额净值增长率高于基准，主要由于通过合理配置资金到期，较好地把握交易所回购投资时点，获取较高的资金收益。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望今年四季度，结合目前的经济状况以及通胀数据，我们预计央行会延续三季度的货币资产操作思路，继续保持适度宽松的货币政策，资金价格有望在低位徘徊。基于此，货币基金将以流动性管理为主，择机增加现券及存款配置。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 40,058,459.30 10.27 其中：债券 40,058,459.30 10.27 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 301,900,000.00 77.38 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 47,231,231.39 12.11 4 其他资产 970,865.81 0.25 5 合计 390,160,556.50 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 本报告期间未发生债券回购融资交易。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 29 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 注：本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不超过75天。本报告期内投资组合平均剩余期限无超过75天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 91.84 2.60 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 10.54 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 102.38 2.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 40,058,459.30 10.54 其中：政策性金融债 40,058,459.30 10.54 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 其他 － － 8 合计 40,058,459.30 10.54 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 140207 14国开07 300,000 30,063,342.55 7.91 2 140437 14农发37 100,000 9,995,116.75 2.63 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 -0.0004% 报告期内偏离度的最低值 -0.0292% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0114% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.8.2 本基金本报告期内无剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债 券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 3 应收利息 970,865.81 4 应收申购款 － 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 970,865.81 5.8.5 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 613,087,514.51 报告期期间基金总申购份额 266,697,011.94 减：报告期基金总赎回份额 499,640,725.20 报告期期末基金份额总额 380,143,801.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投资 2014年07月21日 67,546.92 67,546.92 － 2 红利再投资 2014年08月19 56,296.84 56,296.84 － 日 3 红利再投资 2014年09月19日 63,398.44 63,398.44 － §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人变更本基金的基金经理，指定媒体公告时间为2014年9月2日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银瑞易货币市场基金募集的批复》（证监许可[2013]1646号） 《关于国投瑞银瑞易货币市场基金备案确认的函》（基金部函[2014]170号） 《国投瑞银瑞易货币市场基金基金合同》 《国投瑞银瑞易货币市场基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银瑞易货币市场基金2014年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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