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| 中信保诚货币A(550010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304714 | ||||||||
| 基金代码 | 550010 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚货币市场证券投资基金2014年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 信诚货币 基金主代码 550010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月23日 报告期末基金份额总额 2,299,546,170.52份 投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 信诚货币A 信诚货币B 下属两级基金的交易代码 550010 550011 报告期末下属两级基金的份额总额 593,799,172.28份 1,705,746,998.24份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚货币A报告期（2014年7月1日至2014年9月30日） 信诚货币B报告期（2014年7月1日至2014年9月30日） 1.本期已实现收益 5,734,252.14 29,083,176.91 2.本期利润 5,734,252.14 29,083,176.91 3.期末基金资产净值 593,799,172.28 1,705,746,998.24 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.1060% 0.0077% 0.0882% 0.0000% 1.0178% 0.0077% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 信诚货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.1671% 0.0077% 0.0882% 0.0000% 1.0789% 0.0077% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚货币A 注: 本基金建仓期自2011年3月23日至2011年9月22日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 信诚货币B 注: 本基金建仓期自2011年3月23日至2011年9月22日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾丽琼 本基金基金经理，信诚双盈分级债券基金、信诚新双盈分级债券基金、信诚季季定期支付债券基金和信诚月月定期支付债券基金的基金经理，固定收益总监。 2011年3月23日 - 12 金融学硕士,12年金融、基金从业经验;拥有丰富的债券投资和流动性管理经验;曾任职于杭州银行和华宝兴业基金管理有限公司,历任华宝兴业现金宝货币市场基金和华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2010年7月加入信诚基金管理有限公司, 现任信诚货币市场基金、信诚双盈分级债券基金、信诚新双盈分级债券基金、信诚季季定期支付债券基金和信诚月月定期支付债券基金的基金经理。 张倩 本基金基金经理，信诚理财7日盈债券基金、信诚薪金宝货币市场基金和信诚3个月理财债券基金基金经理。 2013年5月10日 - 10 2003年7月至2007年4月期间于申银万国证券股份有限公司固定收益部担任交易员；2008年11月至2013年4月于信诚基金管理有限公司担任交易员。现任信诚货币市场证券投资基金、信诚理财7日盈债券基金、信诚薪金宝货币市场基金和信诚3个月理财债券基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚货币市场证券投资基金基金合同》、《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾三季度,经济数据出现了一定反复。虽然6月份工业增加值数据有明显好转,但经济下行的格局未发生变化,8月份经济数据大幅低于预期,工业增加值创09年来的新低。流动性整体保持在较为宽松的状态,央行在上半年两次定向降准后,继续使用降低公开市场回购利率、通过PSL和SLF向市场注入流动性等方式在价格和数量上引导资金利率下行。 在此背景下,三季度债券市场整体收益率大幅下行,债券市场的“三季度魔咒”得以被打破。其中长期利率品种表现较为抢眼,而银行表内存款成本的上升、IPO等因素制约了短期利率的持续走低,收益率曲线平坦化下移。信用债方面,在实质性违约出现后,低评级信用风险逐步释放,中高评级品种则出现供需两旺的局面。信诚货币基金在三季度延续了前期的操作思路,保持组合期限在较高的水平,同时严格筛选信用债品种,降低组合整体信用风险。 展望四季度,受基数效应减弱、PMI生产指数回升和刺激政策力度增强影响,预计9、10月工业生产数据将会低位企稳,但经济仍处于下行通道之中。虽然PMI出口数据好转,但内需全面回落、就业表现也较差,经济基本面令人担忧。短期内通货膨胀的压力较小,以及对经济基本面的担忧,为央行继续维持宽松货币创造了条件。而信用基本面状况仍不乐观,我们会继续关注个券和重点行业的盈利和现金流状况,关注个券兑付风险,规避高风险品种。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值A和B收益率分别为1.1060%、1.1671%,同期业绩比较基准收益率为0.0882%,基金表现超越业绩比较基准分别为1.0178%与1.0789%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 980,900,163.03 42.61 其中：债券 980,900,163.03 42.61 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 170,000,775.00 7.39 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 881,051,494.51 38.28 4 其他资产 269,834,470.75 11.72 5 合计 2,301,786,903.29 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.12 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 118 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63 注：本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内,未出现投资组合平均剩余期限超过120天情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 16.57 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 27.40 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 4.78 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 14.81 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.87 - 5 180天(含)—397天（含） 24.80 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 88.36 - 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 240,015,206.38 10.44 其中：政策性金融债 240,015,206.38 10.44 4 企业债券 19,970,857.81 0.87 5 企业短期融资券 720,914,098.84 31.35 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 980,900,163.03 42.66 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 19,970,857.81 0.87 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%) 1 140213 14国开13 1,200,000 119,805,174.03 5.21 2 140207 14国开07 800,000 80,169,412.73 3.49 3 041462003 14皖北CP001 500,000 50,220,223.67 2.18 4 041456043 14川高速CP001 500,000 50,005,678.47 2.17 5 041453019 14恒逸CP002 500,000 50,001,037.59 2.17 6 140212 14国开12 400,000 40,040,619.62 1.74 7 011415005 14中铝业SCP005 300,000 30,068,912.98 1.31 8 041453078 14南平高速CP002 300,000 30,000,840.45 1.30 9 041459008 14亨通CP001 300,000 30,000,663.82 1.30 10 041454012 14红豆CP001 300,000 30,000,537.60 1.30 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2428% 报告期内偏离度的最低值 0.1405% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1896% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 本报告期内,本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 24,628,490.70 4 应收申购款 245,205,980.05 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 269,834,470.75 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚货币A 信诚货币B 报告期期初基金份额总额 488,193,478.22 1,620,256,688.23 报告期期间基金总申购份额 1,119,456,696.61 6,457,669,618.50 报告期期间基金总赎回份额 1,013,851,002.55 6,372,179,308.49 报告期期末基金份额总额 593,799,172.28 1,705,746,998.24 注：总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额;总赎回份额含份额强减、转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2014-07-03 10,000,000.00 10,000,000.00 0.0000% 2 申购 2014-07-30 20,000,000.00 20,000,000.00 0.0000% 3 赎回 2014-09-01 5,000,000.00 5,000,000.00 0.0000% 4 申购 2014-09-16 10,000,000.00 10,000,000.00 0.0000% 5 赎回 2014-09-30 5,000,000.00 5,000,000.00 0.0000% 合计 50,000,000.00 50,000,000.00 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚货币市场证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚货币市场证券投资基金基金合同 4、信诚货币市场证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2014年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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