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| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304703 | ||||||||
| 基金代码 | 165513 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2014年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 场内简称 信诚商品 基金主代码 165513 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月20日 报告期末基金份额总额 7,778,333.15份 投资目标 通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。 业绩比较基准 标准普尔高盛商品总收益指数 风险收益特征 本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行（香港）有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年7月1日至2014年9月30日) 1.本期已实现收益 -228,164.06 2.本期利润 -815,790.92 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1042 4.期末基金资产净值 5,678,338.91 5.期末基金份额净值 0.730 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.68% 0.59% -12.46% 0.69% -0.22% -0.10% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期自2011年12月20日至2012年6月20日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘儒明 本基金基金经理、信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金基金经理，信诚基金管理有限公司海外投资副总监 2013年1月15日 - 20 20年证券、基金从业经验, 其中包含8年海外基金经理的专业资历。曾先后任职于永昌证券投资信托股份有限公司、富邦证券投资信托股份有限公司、金复华证券投资信托股份有限公司、台湾工银证券投资信托股份有限公司和富国基金管理有限公司境外投资部,均从事证券投资研究工作,并曾担任股票型基金和基金中的基金(FOF)的基金经理。 李舒禾 本基金基金经理 2011年12月20日 - 10 台湾国立成功大学硕士,10年基金从业经验;2004年7月至2011年初曾任职于台湾宝来证券投资信托股份有限公司,拥有丰富的全球资产配置和ETF投资经验.2006/9 ~ 2010/9期间担任宝来全球ETF稳健组合证券投资信托基金经理,该基金的投资内容以ETF为主,资产范围包括股票、债券、商品、REITS、货币、杠杆等。2010/11 ~ 2011/3期间担任宝来黄金期货信托基金经理,该基金主要投资于黄金期货。 注:1、本基金管理人于2014年10月9日发布公告,基金经理李舒禾女士因怀孕期间无法正常履行职务,本公司根据有关法规和公司制度批准李舒禾女士自2014年10月9日起休假,并拟于2014年12月31日回岗履职。在李舒禾女士休假期间,其所管理的信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)由该基金的另一基金经理刘儒明先生单独管理。 2.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金主要投资大宗商品,包括贵重金属,基础金属,能源,农产品四个板块。基金的基准是标普高盛商品指数(S&P GSCI Commodity Total Return Index)。 2014年第3季度,商品市场跌幅较大,其中能源类下跌13.31%,贵金属类下跌9,79%,基本金属类下跌2.84%,农产品类下跌19.23%。整体商品市场下跌的主要原因在于美元上涨,欧盟及中国的宏观数据偏弱。美元指数在第3季度上涨了7.67%,这对以美元计价为主的大宗商品市场,形成了很大的价格压力。中国的房地产行业、工业增加值及发电量数据在第3季度偏弱,但中国经济不太可能出现硬着陆,应会呈现缓增长而调结构的态势。另一方面,欧洲央行下调欧元区2014经济成长率到+0.9%,其中德国在第3季度的出口数据不理想,欧盟和俄罗斯间的相互经济制裁,影响了欧盟出口。比较好的消息是,全球经济龙头美国在第3季度的就业数据良好,代表美国劳动力市场复苏态势强劲,在其他经济体降温的情况下,美国的成长动力对全球经济提供很好的支撑。 能源方面,近期美元上涨加上欧洲及中国经济疲弱,使得国际能源协会(IEA)下调了对原油需求的预测。非OPEC国家的原油供给增速放缓,但仍在高位,OPEC国家的原油供给整体缩减。OPEC国家中,沙特阿拉伯和伊拉克的原油产量减少,利比亚和伊朗的产量增加,其中,沙特阿拉伯原油产量减少是为了支撑油价,伊拉克则因为与ISIS极端组织的战事加剧而影响到原油产量,利比亚由于反对派解除武装封锁而逐渐恢复原油出口,伊朗则增加对中国的原油出口。由于近年来原油的开采成本逐渐上升,致密油和深海油等成本较高的非常规原油比重上升,加上中东局势仍然有恶化风险,预计原油往下会有较强支撑。 贵金属方面,黄金和白银价格的这波下跌,主要是因为美元的强劲上涨加上全球通胀缓和所造成,黄金在1200美元到1350美元之间已形成了一个反复震荡区间,往上卖压较大,但在1200美元附近会吸引买盘。目前黄金净投机多头部位远低于高点时期,使得杀低动能较少,加上第四季度是中国和印度的黄金传统旺季,这些因素可能会支撑金价。 基本金属方面,中国房市转冷使得全球铜需求不振,利好因素是美国新屋建筑需求上升,总体来说,铜价表现有限。但镍价受惠于印尼出口受限、铝价目前已达损益平衡点且未来受惠于全铝轻量汽车的发展,所以看好镍价及铝价。 农产品方面,目前谷物的生长状况都良好,美国的大豆和玉米丰收,全球小麦的供给也很充裕。随着关键生长期已过,及种植面积扩大,未来谷物表现可能会较为平淡。未来还是要密切观察气候对农产品的影响。 本基金于2014年第3季度,由于适度控制仓位,而领先基准,未来将保持相对灵活的配置策略,对区间震荡的品种,低吸高抛的策略,同时将关注美元走势以及全球宏观经济局势,整体来说,商品市场仍属大幅震荡局面,逢低应会有支撑。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内基金净值增长率为-12.68%,同期比较基准收益率为-12.46%,基金份额净值落后业绩比较基准表现0.22%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 397,324.40 6.06 其中：普通股 397,324.40 6.06 优先股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 4,529,510.80 69.11 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,529,428.43 23.33 8 其他资产 98,175.16 1.50 9 合计 6,554,438.79 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 美国 334,923.63 5.90 中国香港 62,400.77 1.10 合计 397,324.40 7.00 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 信息技术 301,810.88 5.32 非必须消费品 59,731.67 1.05 能源 33,112.75 0.58 保健 2,669.10 0.05 合计 397,324.40 7.00 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 YY INC-ADR 欢聚时代有限公司 YY US 纽约 美国 500 230,380.36 4.06 2 SKYWORKS SOLUTIONS INC 美国思佳讯公司 SWKS US 纽约 美国 200 71,430.52 1.26 3 GREAT WALL MOTOR 长城汽车股份有限公司 2333 HK 香港证券交易所 中国香港 2,500 59,731.67 1.05 4 CARRIZO OIL&GAS INC 卡里佐石油天然气公司 CRZO US 纽约 美国 100 33,112.75 0.58 5 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited 北京同仁堂国药有限公司 8138 HK 香港证券交易所 中国香港 322 2,669.10 0.05 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、本基金本报告期末仅持有上述股票及存托凭证投资。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例 1 UNITED STATES OIL FUND LP ETF基金 契约型开放式 UNITED STATES COMMODITIES FUND LLC 974,420.64 17.16 2 ISHARES S&P GSCI COMMODITY I ETF基金 契约型开放式 ISHARES S&P GSCI COMMODITY I 964,878.12 16.99 3 FGS-BACKW BASK E-R COMM-IUSD ETF基金 契约型开放式 FundLogic SAS/France 587,918.87 10.35 4 UNITED STATES BRENT OIL FUND ETF基金 契约型开放式 UNITED STATES COMMODITIES FUND LLC 558,154.80 9.83 5 POWERSHARES DB ENERGY FUND ETF基金 契约型开放式 DEUTSCHE BANK AG 281,561.96 4.96 6 POWERSHARES DB AGRICULTURE F ETF基金 契约型开放式 DEUTSCHE BANK AG 251,514.20 4.43 7 IPATH DJ-UBS NICKEL SUBINDEX ETF基金 契约型开放式 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED 199,802.44 3.52 8 Goldman Sachs Connec ETF基金 契约型开放式 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED 185,147.18 3.26 9 POWERSHARES DB BASE ETF基金 契约型开放式 POWERSHARES DB METALS F 135,250.41 2.38 10 US NATURAL GAS FUND ETF基金 契约型开放式 US NATURAL GAS FUND LP 122,428.60 2.16 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 70,436.57 3 应收股利 - 4 应收利息 103.00 5 应收申购款 12,511.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,124.26 8 其他 - 9 合计 98,175.16 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 8,299,437.16 报告期期间基金总申购份额 1,439,349.83 减:报告期期间基金总赎回份额 1,960,453.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 7,778,333.15 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金曾出现过连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2014年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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