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| 国金沪深300指数分级B(150141) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304530 | ||||||||
| 基金代码 | 150141 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金通用沪深300指数分级证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金通用基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金通用沪深300 场内简称 国金300 交易代码 167601 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月26日 报告期末基金份额总额 19,279,951.85份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300指数，在严格控制基金的日均跟踪误差偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 投资策略 本基金采用指数完全复制方法，按照标的指数成份股及权重构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整，以达到跟踪和复制指数的目的，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如遇特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整，并运用股指期货等金融衍生工具，以实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，国金沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；国金沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属三级基金简称 国金300A 国金300B 国金300 下属三级基金交易代码 150140 150141 167601 下属三级基金报告期末基金份额总额 3,956,795.00份 3,956,795.00份 11,366,361.85份 下属三级基金的风险收益特征 国金沪深300指数分级A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。 国金沪深300指数分级B份额具有高风险、高预期收益的特征。 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 注：无 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 1,027,139.18 2.本期利润 3,391,704.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.1388 4.期末基金资产净值 21,173,542.43 5.期末基金份额净值 1.098 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、自2014年8月8日起至本报告期末，本基金已连续37个工作日基金资产净值低于5,000.00万元人民币。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.85% 0.87% 12.52% 0.85% 0.33% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宫雪 基金经理 2013年7月26日 - 6 宫雪女士，中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程专业博士，2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作，任产业分析师。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司，历任战略发展部产品经理兼投 资研究部行业分析师、产品与金融工程部量化分析师、产品与金融工程部副总经理、指数投资部副总经理等职，自2014年7月起任产品与金融工程部总经理兼指数投资部副总经理。2013年7月26日起至今担任国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金经理。截至本公告之日，宫雪女士同时担任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 在本报告期，本基金管理人管理有6只基金产品，分别为2只混合型基金、1只指数基金、2只货币基金和1只债券型基金，不存在非公平交易情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年3季度，本基金严格遵守基金合同，采取完全复制标的指数沪深300的投资策略，基金持仓包括沪深300指数成份股及现金等，其中股票持仓不低于90%，现金类资产不低于5%，以日均跟踪偏离度最小（绝对值不超过0.35%）、年化跟踪误差尽量小（不超过4%）为管理目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为12.85%，同期业绩比较基准收益率为12.52%；报告期内，基金的日均跟踪偏离度0.05%，年化跟踪误差为1.13%，远低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.35%、年化跟踪误差为4%的水平。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度，数据显示海外经济企稳，中国出口回暖，但内需持续低迷，经济基本面相对较差。市场的波动率仍旧处于历史较低水平。与此同时，资金日渐宽裕，利率水平开始下调，对市场是较大利好。四季度，房贷政策、货币政策也都给出了积极信号，经济基本面能否实质回暖将成为市场爆发的重要催化剂。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,039,585.31 91.34 其中：股票 20,039,585.31 91.34 2 固定收益投资 10,817.10 0.05 其中：债券 10,817.10 0.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,270,787.71 5.79 7 其他资产 617,221.44 2.81 8 合计 21,938,411.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 80,175.66 0.38 B 采矿业 1,265,805.20 5.98 C 制造业 7,259,875.74 34.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 765,909.82 3.62 E 建筑业 704,209.73 3.33 F 批发和零售业 571,616.23 2.70 G 交通运输、仓储和邮政业 547,856.02 2.59 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 845,940.77 4.00 J 金融业 6,420,610.97 30.32 K 房地产业 888,985.78 4.20 L 租赁和商务服务业 201,986.56 0.95 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 210,985.54 1.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 169,475.29 0.80 S 综合 106,152.00 0.50 合计 20,039,585.31 94.64 注：以上行业分类以2014年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 16,841 696,206.94 3.29 2 600036 招商银行 57,945 602,048.55 2.84 3 600016 民生银行 95,141 593,679.84 2.80 4 601166 兴业银行 40,080 409,617.60 1.93 5 600000 浦发银行 39,302 383,194.50 1.81 6 600030 中信证券 27,594 367,552.08 1.74 7 000002 万 科Ａ 33,928 311,459.04 1.47 8 600837 海通证券 28,409 293,180.88 1.38 9 600519 贵州茅台 1,573 255,030.49 1.20 10 601328 交通银行 55,052 236,173.08 1.12 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 10,817.10 0.05 8 其他 - - 9 合计 10,817.10 0.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110027 东方转债 90 10,817.10 0.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期，本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,940.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 265.63 5 应收申购款 583,892.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,123.22 8 其他 - 9 合计 617,221.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金300A 国金300B 国金300 报告期期初基金份额总额 4,950,861.00 4,950,861.00 20,310,170.19 报告期期间基金总申购份额 - - 2,859,765.07 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 13,791,705.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -994,066.00 -994,066.00 1,988,132.00 报告期期末基金份额总额 3,956,795.00 3,956,795.00 11,366,361.85 注：1、拆分变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。 2、本季度末，基金管理人的子公司北京千石创富资本管理有限公司所管理的“千石创富光大银行鑫瑞12号资产管理计划”（以下简称“鑫瑞12号”）持有本基金的份额为1,028.00份，鑫瑞12号按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2014年7月19日披露了《国金通用沪深300指数分级证券投资基金2014年第2季度报告》； 2、2014年8月29日披露了《国金通用沪深300指数分级证券投资基金2014年半年度报告》； 3、2014年8月29日披露了《国金通用沪深300指数分级证券投资基金2014年半年度报告摘要》； 4、2014年9月9日披露了《国金通用沪深300指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要》； 5、2014年9月9日披露了《国金通用沪深300指数分级证券投资基金招募说明书（更新）》； 6、本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金合同； 3、国金通用沪深300指数分级证券投资基金托管协议； 4、国金通用沪深300指数分级证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金通用基金管理有限公司 2014年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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