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| 长安货币B(740602) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304523 | ||||||||
| 基金代码 | 740602 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安货币市场证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长安基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长安货币 基金主代码 740601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年01月25日 报告期末基金份额总额 862,717,428.98份 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 1、整体配置策略 通过全面研究经济运行状况，预测货币政策、财政政策等政府宏观经济政策取向，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，形成对市场利率水平变动趋势的判断。在此基础上，根据各类别资产的流动性、收益性和信用水平，决定各类资产的配置比例和期限匹配量。 2、久期策略 组合久期是反映利率风险的重要指标，在对市 场利率水平变化趋势预测的前提下，制定组合的目标久期。预测利率将进入下降通道时，基金管理人将通过提高组合的久期，以最大程度获取债券价格上升带来的资本利得；预测市场利率将进入上升通道时，本基金将缩短组合久期，降低债券收益率上升带来的风险，并增加再投资收益。 3、个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素，选择高信用等级的债券品种进行投资。在个券选择上，本基金将在整体配置策略和久期策略的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包括信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 4、套利策略 套利策略主要包括两方面：（1）跨市场套利。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同，使得交易所市场和银行间市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市场套利操作。（2）跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以增加超额收益。 5、息差策略 息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。市场回购利率往往低于相对较长期限债券的收益率，为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率 之间的关系，选择适当的杠杆比率，谨慎实施息差策略，以提高投资组合收益水平。 6、现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配，动态调整基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 7天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 长安货币A 长安货币B 下属两级基金的交易代码 740601 740602 报告期末下属两级基金的份额总额 108,283,513.35份 754,433,915.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年07月01日-2014年09月30日） 长安货币A 长安货币B 1.本期已实现收益 1,335,570.15 11,718,469.47 2.本期利润 1,335,570.15 11,718,469.47 3.期末基金资产净值 108,283,513.35 754,433,915.63 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、长安货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.2315% 阶段 过去三个月 0.0082% 0.3450% 0.0000% 0.8865% 0.0082% 2、长安货币B 注：本基金的收益分配是按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的收益分配是按月结转份额。 注：本基金的收益分配是按月结转份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 乔哲 本基金的基金经理 2013年02月01日 － 18年 山东大学工商管理硕士学位，曾任中国农业发展银行山东省分行资金计划处资金科科长、中国农业发展银行总行资金计划部债券发行与资金交易负责人、东亚银行（中国）有限公司资金中心高级助理经理、法国巴黎银行（中国）有限公司固定收益部债务资本市场主管等职，2012年8月加入长安基金管理有限公司，2013年2月1日至今任长安货币市场证券投资基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后并正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年三季度，中央银行继续实施稳健的货币政策，保持适度流动性，并逐步加大力度进行公开市场操作，例如调降正回购利率，引导融资成本降低。今年以来，整体金融市场流动性逐步改善，在半年末、三季度末等关键时点也没有出现大的变动。各期限货币市场工具的收益率总体上呈逐步下行态势。本基金准确判断了金融市场的变化趋势和节奏，在审慎控制风险的前提下，根据判断和市场趋势积极进行流动性管理和投资类别调整，及时调整各项资产配置比例，积极增加主动交易操作，较好地实现了基金资产安全性、流动性、收益性的平衡，保证了基金持有人的利益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金A类和B类分别上涨1.2315%和1.2921%，同期本基金的业绩 比较基准上涨0.345%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年四季度，从基本面和政策面来看，我们预计宏观管理层将继续为实现经济增长目标和经济实际变动情况对货币政策进行调整、控制，预计货币市场的流动性将持续保持适度平衡状态。同时，宏观经济仍处于转型过程，经济增速和CPI增长率仍处于相对较低水平。结合以上基本面背景，本基金将依据市场变化趋势灵活调整组合资产，积极把握市场波动带来的投资机会，继续稳步提高组合收益。同时，严密监测市场流动性和信用风险敞口，重点防范流动性风险和信用风险，保证组合资产安全，保持组合流动性、安全性和收益性的平衡。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 541,508,861.83 53.27 其中：债券 541,508,861.83 53.27 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 199,000,698.50 19.57 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 258,999,174.76 25.48 4 其他资产 17,101,081.49 1.68 5 合计 1,016,609,816.58 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.65 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 151,999,532.00 17.62 其中：买断式回购融资 － － 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 107 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 124 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 104 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 53.09 17.62 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 － － 合计 115.85 17.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 10 041463019 14富兴CP002 200,000 19,992,868.16 2.32 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 18 报告期内偏离度的最高值 0.2858% 报告期内偏离度的最低值 0.1584% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2224% 注：上表中"偏离情况"根据报告期内各工作日数据计算。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00元。 5.8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 17,101,081.49 4 应收申购款 5 其他应收款 － 6 其他 － 7 合计 17,101,081.49 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长安货币A 长安货币B 基金合同生效日基金份额总额 404,356,815.50 169,001,940.00 报告期期初基金份额总额 56,188,357.40 952,148,968.24 报告期基金总申购份额 330,317,777.30 929,194,846.73 减：报告期基金总赎回份额 278,222,621.35 1,126,909,899.34 报告期期末基金份额总额 108,283,513.35 754,433,915.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2014年07月16日 8,000,000.00 8,000,000.00 － 2 赎回 2014年07月14日 -8,000,000.00 -8,000,000.00 － 3 红利发放 2014年07月25日 111,994.67 111,994.67 － 4 非交易过户出 2014年07月28日 -1,100.00 -1,100.00 － 5 非交易过户出 2014年08月14日 -800.00 -800.00 － 6 红利发放 2014年08月25日 120,216.99 120,216.99 － 7 红利发放 2014年09月25日 116,112.14 116,112.14 － 合计 346,423.80 346,423.80 注：基金管理人本报告期末持有长安货币基金27,584,790.33份。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1.本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2014年7月9日披露了《长安基金管理有限公司关于旗下基金在和讯信息开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告》。 2、2014年7月11日披露了《长安基金管理有限公司关于增加中国国际期货有限公司为旗下基金代销机构并参与申购和定期定额费率优惠活动的公告》。 3、2014年7月18日披露了《长安货币市场证券投资基金2014年第2季度报告》。 4、2014年8月12日披露了《长安基金管理有限公司关于股权转让的公告》。 5、2014年8月28日披露了《长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告》。 6、2014年8月28日披露了《长安货币市场证券投资基金2014年半年度报告摘要》。 7、2014年9月2日披露了《长安货币市场证券投资基金招募说明书2014年第2次更新》。 8、2014年9月2日披露了《长安货币市场证券投资基金招募说明书2014年第2次更新摘要》。 9、2014年9月24日披露了《长安基金管理有限公司关于长安货币市场证券投资基金国庆节前三个工作日暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安货币市场证券投资基金基金合同； 3、长安货币市场证券投资基金托管协议； 4、长安货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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