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| 国投瑞银瑞源混合A(121010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303998 | ||||||||
| 基金代码 | 121010 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银瑞源保本混合 基金主代码 121010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月20日 报告期末基金份额总额 153,073,499.77份 投资目标 本基金追求在有效控制风险的基础上，运用投资组合保险技术，为投资人提供保本周期到期时保本金额安全的保证，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 在保证资产配置符合《基金合同》规定的前提下，基金管理人将按照CPPI（Constant Proportation Portfolio Insurance）恒定比例组合保险策略和TIPP（Time Invariant Portfolio Protection）时间不变性投资组合保险策略的要求动态调整收益资产与保本资产的投资比例，在力求收益资产可能的损失额不超过安全垫的基础上，实现基金资产最大限度的增值。如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放式基金许可的投资范围之内，本基金管理人可以相应调整上述投资策略。 保本资产主要投资策略包括： ①持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券，主要按买入并持有方式进行投资以保证组合收益的稳定性，同时兼顾收益性和流动性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。 ②综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资，严格控制风险，增强盈利性，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。 收益资产主要投资策略包括：一级市场新股申购策略、二级市场股票投资策略、权证投资管理、股指期货投资管理。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金保证人 中国投资担保有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年7月1日-2014年9月30日） 1.本期已实现收益 6,688,896.09 2.本期利润 10,078,654.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0643 4.期末基金资产净值 170,702,968.61 5.期末基金份额净值 1.115 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.09% 0.33% 1.08% 0.01% 5.01% 0.32% 注：1、本基金是保本型基金，保本周期为三年，保本但不保证收益率。以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李怡文 本基金基金经理 2011年12月20日 － 13 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银，现任国投瑞银优化增强债券基金、国投瑞银瑞源保本混合基金、国投瑞银纯债基金、国投瑞银新机遇混合基金和国投瑞银岁增利基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 中国经济在经历了2季度的企稳后，进入3季度再次增速放缓、增长乏力。其中，8月工业生产同比增速为6.9%，增速环比下滑2.1个百分点，为09年以来的低点，1-8月固定资产投资增速为16.5%,比上半年增速下滑0.8个百分点。8月份社会消费品零售总额增速11.9%，比2季度末增速有所放缓。而出口则为为数不多的亮点，3季度出口增速比2季度有所加快，8月份出口增速为9.4%，但7、8两月进口则呈现小幅负增长。8月份CPI同比增长2.0%,PPI同比负增长1.2%，通胀保持在低位。由于经济增长乏力，政策继续微调，9月份央行通过向五大行实施SLF5000亿注入流动性，9月30日央行联合银监会发文，放宽了对房地产贷款的限制条件。从资金面来看，虽然每月新股发行对资金面有冲击但冲击幅度在逐渐减轻，资金面总体较为宽松。 受以上因素的综合影响，2014年3季度债券市场各品种收益率先上后下，整体下行,长端利率下行幅度更大，达到年内低点。收益率曲线平坦化，信用利差继续收窄,低评级债券表现仍优于高评级债券。本基金进入3季度对纯债资产以持有为主。对于权益类资产，本基金在3季度继续增持可转债和股票等权益类资产,对组合带来一定正贡献。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.115元，本报告期份额净值增长率为6.09%，同期业绩比较基准收益率为1.08%。基金净值增长率高于比较基准，主要是因为高配权益类资产。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，在9月末出台进一步放松房地产信贷的政策后，我们预计货币政策仍将维持相对宽松，中国经济有望逐步企稳。债券市场在8、9月份消化了较为疲软的经济、信贷数据，未来收益率进一步下行的空间较为有限。本基金在债券操作方面，仍以低久期、高流动性的个券为主。股票操作上，本基金将继续关注权益类资产的投资机会，灵活操作，维持相对较高的配置。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 42,511,356.37 24.39 其中：股票 42,511,356.37 24.39 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 116,146,362.64 66.64 其中：债券 116,146,362.64 66.64 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 7,000,000.00 4.02 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 5,619,302.41 3.22 8 其他各项资产 3,019,273.05 1.73 9 合计 174,296,294.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,945,318.15 2.31 B 采矿业 － － C 制造业 23,965,825.66 14.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,782,500.75 2.22 E 建筑业 1,099,885.50 0.64 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,717,826.31 5.69 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 42,511,356.37 24.90 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000915 山大华特 149,600 4,293,520.00 2.52 2 600535 天士力 84,112 3,497,376.96 2.05 3 002426 胜利精密 304,200 3,425,292.00 2.01 4 300183 东软载波 64,400 3,393,236.00 1.99 5 600446 金证股份 64,497 2,659,211.31 1.56 6 002215 诺 普 信 258,819 2,593,366.38 1.52 7 000625 长安汽车 186,900 2,560,530.00 1.50 8 002321 华英农业 281,055 2,228,766.15 1.31 9 300248 新开普 67,600 1,937,416.00 1.14 10 600969 郴电国际 115,101 1,849,673.07 1.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 30,048,000.00 17.60 其中：政策性金融债 30,048,000.00 17.60 4 企业债券 32,413,332.40 18.99 5 企业短期融资券 20,214,000.00 11.84 6 中期票据 － － 7 可转债 33,471,030.24 19.61 8 其他 － － 9 合计 116,146,362.64 68.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041354059 13宁沪高CP001 200,000 20,214,000.00 11.84 2 100236 10国开36 200,000 20,058,000.00 11.75 3 110020 南山转债 113,000 12,713,630.00 7.45 4 090311 09进出11 100,000 9,990,000.00 5.85 5 122165 12国电03 100,010 9,970,997.00 5.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中，持有"10石化01"市值667万元，占基金资产净值3.91%；根据中国石油化工股份有限公司2013年11月25日公告，该公司位于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂，导致原油泄漏事故并造成人员死伤。根据该公司2014年1月13日公告，国务院已认定为特别重大责任事故，并同意对事故有关责任单位和责任人进行处理，根据国务院事故调查组的统计，本次事故造成直接经济损失人民币75,172万元，公司将承担其相应赔偿责任。相关资金主要来自公司在以前年度积累的安全生产保险基金和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。基金管理人认为，该公司总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。 本基金投资的前十名证券中，包括"平安转债"市值777万元，占基金资产净值4.55%；根据中国平安保险（集团）股份有限公司2013年10月15日公告，该集团控股子公司"平安证券有限责任公司"收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，决定对平安证券有限责任公司责令改正给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。基金管理人认为，平安证券投行业务承销佣金收入及投行业务利润占该集团营业收入及集团的净利润的比重较小，本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响，未改变该集团基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 119,344.30 2 应收证券清算款 1,001,888.89 3 应收股利 － 4 应收利息 1,807,622.60 5 应收申购款 90,417.26 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 3,019,273.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110020 南山转债 12,713,630.00 7.45 2 113001 中行转债 9,113,280.00 5.34 3 113005 平安转债 7,770,950.00 4.55 4 125089 深机转债 1,832,220.00 1.07 5 110015 石化转债 1,090,300.00 0.64 6 110022 同仁转债 125,210.00 0.07 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002426 胜利精密 3,425,292.00 2.01 重大事项停牌 2 300183 东软载波 3,393,236.00 1.99 重大事项停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 161,141,843.08 报告期期间基金总申购份额 840,122.23 减：报告期期间基金总赎回份额 8,908,465.54 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 153,073,499.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 30,001,916.67 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 30,001,916.67 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 19.60 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本公司本报告期内无运用固有资金投资本基金交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告，指定媒体公告时间为2014年9月3日。 2.报告期内基金管理人对在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务进行公告，指定媒体公告时间为2014年8月29日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]1638号） 《关于国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2011]994号） 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金2014年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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