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| 国联安双佳A信用分级债券(162512) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303905 | ||||||||
| 基金代码 | 162512 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安双佳信用分级债券（场内简称：国安双佳） 基金主代码 162511 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2012年6月4日 报告期末基金份额总额 531,109,424.61份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可转债投资策略等积极投资策略，在严格控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得最大化的债券收益；并通过适当参与二级市场权益类品种投资，力争获取超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国联安双佳A信用分级债券（场内简称：双佳A） 国联安双佳B信用分级债券（场内简称：双佳B） 下属两级基金的交易代码 162512 150080 报告期末下属两级基金的份额总额 39,134,471.74份 491,974,952.87份 下属两级基金的风险收益特征 预期低风险、预期收益相对稳定 预期较高风险、预期较高收益 注：本基金《基金合同》生效之日起3年内，本基金的基金份额划分为国联安双佳A 信用分级债券（以下简称“双佳A”）、国联安双佳B 信用分级债券（以下简称“双佳B”）两级份额，其中双佳A 自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次申购与赎回业务，双佳B 封闭运作并上市交易；本基金《基金合同》生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日) 1.本期已实现收益 6,536,030.52 2.本期利润 19,237,365.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0362 4.期末基金资产净值 601,164,969.80 5.期末基金份额净值 1.132 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.28% 0.10% 0.70% 0.07% 2.58% 0.03% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年6月4日至2014年9月30日） 注：1、本基金业绩比较基准为中债综合指数； 2、本基金基金合同于2012年6月4日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯俊 本基金基金经理、兼任国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理、债券组合管理部总监 2013-7-13 - 13年（自2001年起） 冯俊先生，复旦大学经济学博士。曾任上海证券有限责任公司研究、交易主管，光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员，长盛基金管理有限公司基金经理助理，泰信基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理及基金经理。2008年10月起加入国联安基金管理有限公司，现任债券组合管理部总监。2009年3月起担任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理，2010年6月至2013年7月兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理，2011年1月至2012年7月兼任国联安货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月起兼任本基金基金经理，2014年6月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次，是其中一个投资组合即将到期进行的清仓操作。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2014年上半年，银行间资金面总体较为宽裕。央行今年以来实施第二次定向降准，释放流动性约500亿，虽然对市场整体影响有限，但强化了未来定向宽松政策仍将持续的预期，也再次印证了货币政策转向适度宽松。从公开市场操作、M2和银行贷款增长情况来看，宽松效果明显。三季度尤其是9月利率债大幅上涨，长端优于短端，长端下行主要是基于对未来经济下行的担忧，而担忧主要集中在地产对经济的拖累，短端小幅下行主要来自正回购招标利率下行以及5000亿SLF的货币投放。在利率债的带领下,信用债也有良好的表现,尤其是城投债在政府推出市政债的预期下收益率也创出年内新低。 第四季度本基金将维持高杠杆操作，或重点配置城投债等相对安全品种。同时对现有持仓品种进行信用风险的逐个排查，密切跟踪发债企业的基本面变化情况。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为3.28%，同期业绩比较基准收益率为0.70%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,047,900,874.85 94.34 其中：债券 1,047,900,874.85 94.34 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 35,141,978.48 3.16 7 其他资产 27,681,493.57 2.49 8 合计 1,110,724,346.90 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,039,106,151.05 172.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 8,794,723.80 1.46 8 其他 - - 9 合计 1,047,900,874.85 174.31 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 122669 12桂林债 678,020 69,449,588.60 11.55 2 1180118 11潍坊滨投债 600,000 61,116,000.00 10.17 3 122619 12迁安债 599,890 60,768,857.00 10.11 4 122641 12武进债 506,910 51,197,910.00 8.52 5 122630 12惠投债 449,880 45,662,820.00 7.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 117,121.75 2 应收证券清算款 1,585,476.52 3 应收股利 - 4 应收利息 25,963,772.09 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,123.21 8 其他 - 9 合计 27,681,493.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 110015 石化转债 7,632,100.00 1.27 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 基金份额变动 单位：份 国联安双佳A信用分级债券（场内简称：双佳A） 国联安双佳B信用分级债券（场内简称：双佳B） 报告期期初基金份额总额 39,134,471.74 491,974,952.87 报告期期间总申购份额 - - 减：报告期期间总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以＂-＂填列） - - 报告期期末基金份额总额 39,134,471.74 491,974,952.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 国联安双佳A信用分级债券（场内简称：双佳A） 国联安双佳B信用分级债券（场内简称：双佳B） 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 30,004,050.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 30,004,050.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 5.65 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安双佳信用分级债券型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 8.3 查阅方式 网址：www..gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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