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| 国联安双力中小板分级A(150069) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303901 | ||||||||
| 基金代码 | 150069 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安双力中小板综指分级证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安双力中小板综指分级（场内简称：国安双力） 基金主代码 162510 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月23日 报告期末基金份额总额 25,559,354.35份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中小板综合指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 投资策略 本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。选择数量合理的成分股，构建目标组合，实现稳定地跟踪目标指数的目的。 业绩比较基准 95％×中小板综指收益率+5％×活期存款利率(税后) 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属三级基金的基金简称 国联安双力A中小板综指（场内简称：双力A） 国联安双力B中小板综指（场内简称：双力B） 国联安双力中小板综指（场内简称：国安双力） 下属三级基金的交易代码 150069 150070 162510 报告期末下属三级基金的份额总额 9,615,977份 9,615,978份 6,327,399.35份 下属三级基金的风险收益特征 双力A：低风险低收益。 双力B：高风险高收益。 国安双力：本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日) 1.本期已实现收益 1,014,152.84 2.本期利润 6,485,870.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.2361 4.期末基金资产净值 32,925,308.18 5.期末基金份额净值 1.288 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.90% 0.90% 22.15% 0.90% 0.75% 0.00% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安双力中小板综指分级证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年3月23日至2014年9月30日） 注：1、本基金业绩比较基准为：95%×中小板综指收益率＋5%×活期存款利率(税后)； 2、本基金基金合同于2012年3月23日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄志钢 本基金基金经理、兼任国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理 2012-3-23 - 7年（自2007年起） 黄志钢先生，硕士，先后在海通期货担任研究员、国元证券股份有限公司担任衍生产品部高级经理。黄志钢先生于2008年10月加盟国联安基金管理有限公司，曾担任金融工程分析师。2010年11月起担任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2012年3月起兼任本基金基金经理，2012年6月至2013年7月兼任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金经理，2013年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次，是其中一个投资组合即将到期进行的清仓操作。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年三季度，从宏观经济面来看，经济增速出现明显回落，8月份工业增加值累计同比、城镇固定资产投资累计同比、社会消费品零售总额累计同比等指标均出现明显下滑；从资金面来看，资金面呈现逐步宽松，票据贴现利率从年初的6%左右回落到目前的4%左右，而沪港通的推出A股有望获得海外新增资金的流入；从政策面来看，在经济增速下滑的压力下，在调结构的同时，稳增长的系列政策会不断出台，房地产调控已经在逐步放松，多领域的全面深化改革的红利有望逐步释放。在资金面宽松和改革红利不断释放的预期推动下，A股有望延续上涨的态势。 在报告期内，本基金采取市值优先和行业分层的抽样方法来复制中小板综合指数。对于日常的申购赎回、新增成份股、流通股本变动、成份股长期停牌等事件，综合考虑交易成本、个股和行业权重偏离等因素进行组合调整，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.288元，本报告期份额净值增长率为22.90%，同期业绩比较基准收益率为22.15%。本报告期内，日均跟踪偏离度为0.07%，年化跟踪误差为1.33%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 31,232,061.79 93.69 其中：股票 31,232,061.79 93.69 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,043,843.98 6.13 7 其他资产 59,266.83 0.18 8 合计 33,335,172.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 606,327.45 1.84 B 采矿业 341,409.61 1.04 C 制造业 23,151,041.45 70.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 275,152.13 0.84 E 建筑业 1,464,961.35 4.45 F 批发和零售业 1,510,636.80 4.59 G 交通运输、仓储和邮政业 219,169.84 0.67 H 住宿和餐饮业 180,340.07 0.55 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,720,029.74 5.22 J 金融业 542,977.47 1.65 K 房地产业 677,349.12 2.06 L 租赁和商务服务业 461,303.18 1.40 M 科学研究和技术服务业 81,363.58 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,232,061.79 94.86 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 002415 海康威视 27,504 530,002.08 1.61 2 002304 洋河股份 8,121 512,678.73 1.56 3 002252 上海莱士 11,196 490,496.76 1.49 4 002024 苏宁云商 50,041 428,350.96 1.30 5 002065 东华软件 14,528 304,216.32 0.92 6 002241 歌尔声学 10,577 291,396.35 0.89 7 002142 宁波银行 27,712 284,879.36 0.87 8 002081 金 螳 螂 14,500 280,865.00 0.85 9 002450 康得新 8,279 257,642.48 0.78 10 002202 金风科技 19,356 226,465.20 0.69 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,186.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 463.06 5 应收申购款 41,493.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,123.21 8 其他 - 9 合计 59,266.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002065 东华软件 304,216.32 0.92 重大事项停牌 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安双力A中小板综指（场内简称：双力A） 国联安双力B中小板综指（场内简称：双力B） 国联安双力中小板综指（场内简称：国安双力） 报告期期初基金份额总额 11,550,160.00 11,550,161.00 6,635,902.21 报告期期间基金总申购份额 - - 1,313,291.70 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 5,490,160.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -1,934,183.00 -1,934,183.00 3,868,366.00 报告期期末基金份额总额 9,615,977.00 9,615,978.00 6,327,399.35 注：拆分变动份额为基金三级份额之间的配对转换份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 截至本报告期末，本基金资产净值低于五千万元已连续超过二十个工作日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安双力中小板综指分级证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 3、 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 9.3 查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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