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| 东吴安享量化混合A(580007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303799 | ||||||||
| 基金代码 | 580007 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴新创业股票型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年十月二十七日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 东吴新创业股票 场内简称 - 基金主代码 580007 交易代码 580007 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月29日 报告期末基金份额总额 50,366,158.02份 投资目标 本基金为股票型基金，主要投资于市场中的创业型股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长创业型股票，追求超越市场的收益。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上” 精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，动态调整股票、债券、现金等大类资产的配置。运用本公司自行开发的东吴GARP策略选股模型，精选具有成长优势与估值优势的创业型上市公司股票。 业绩比较基准 （中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%）*75%+中信标普全债指数*25% 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 1,352,411.53 2.本期利润 4,214,170.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0766 4.期末基金资产净值 54,034,795.28 5.期末基金份额净值 1.073 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.95% 0.89% 17.98% 0.69% -10.03% 0.20% 注：本基金业绩比较基准=（中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%）*75%+中信标普全债指数*25% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、业绩比较基准=（中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%）*75%+中信标普全债指数*25% 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周 健 本基金基金经理 2012年10月27日 - 7年 硕士，南开大学金融学专业毕业。历任海通证券研究所衍生品分析师、金融工程高级分析师和金融工程部副经理等职务；2011年5月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现担任东吴中证新兴指数基金基金经理、东吴新创业股票基金基金经理、东吴深证100指数增强型证券投资基金基金经理（LOF）。 吴广利 本基金基金经理 2013年10月24日 - 11年 硕士，北京大学世界经济专业毕业。2003年6月至2005年8月就职于海通证券有限公司任行业公司研究员；2005年8月至2006年6月就职于长江巴黎百富勤证券有限责任公司任研究经理；2006年7月至2011年9月就职于金元惠理基金管理有限公司任基金经理；2012年8月加入东吴基金管理有限公司，现担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 第三季度，股市出现普涨行情，其中上证指数大涨15.4%，中小板和创业板指数也分别上涨了16.9%和9.69%。季度前半段，在沪港通等因素的触发下，股市出现了一波风格转换行情，低估值的大盘股终于迎来了估值修复的机会；之后，所谓大盘股搭台、小盘成长主题股唱戏的状态又重新回归，并呈现出愈演愈烈的势头。 在过去的三个月，本基金业绩表现不甚理想。由于受股票池更新影响，本基金错失了大盘股的估值修复行情；另外，在主题投资疯狂演绎的过程中，因理解能力有限又不愿看图买股等，本基金选择了放弃参与；同时，坚持长期重仓持有的股票，虽基本面扎实但鲜与性感的主题相搭界，所以多数表现平平。今后，本基金将在主题投资上多下功夫，努力为投资人创造最大化的回报。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.073元，累计净值1.133元；本报告期份额净值增长率7.95%，同期业绩比较基准收益率为17.98%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 迫于经济下行压力，9月末央行放宽了首套房认定标准，从“认贷不认房”改变为“不认贷也不认房”，此举应意在刺激潜在刚需和改善性需求，继续通过地产投资这一传统模式来托底经济。同时，国务院则发布了《关于加强地方政府性债务管理的意见》，强调硬化预算约束，对地方债务实行不救助原则。两项政策一松一紧相互配合，显示了政府既要保增长又要促转型的努力。总之，宏观经济在第四季度保持平稳运行将是大概率事件。 当然，从目前的股市运行状况来看，宏观因素中的经济基本面似乎已经不再是投资者关注的重点，而对改革的正面预期和无风险利率进入长期下降通道的预期则被赋予了更高的权重；在微观层面，上市公司的经营状况对投资的重要性也已明显下降，市值管理意愿实际上成为多数人选择投资标的时的首要考量。符合经济转型方向的行业才有未来，这将一直是本基金在做行业选择时坚持的第一标准。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 43,102,312.31 78.44 其中：股票 43,102,312.31 78.44 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,734,541.73 21.35 7 其他资产 114,641.61 0.21 8 合计 54,951,495.65 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,245,000.00 2.30 B 采矿业 - - C 制造业 34,837,612.31 64.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,763,500.00 5.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,256,200.00 7.88 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,102,312.31 79.77 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300303 聚飞光电 169,007 3,435,912.31 6.36 2 002185 华天科技 180,000 2,368,800.00 4.38 3 600261 阳光照明 220,000 2,351,800.00 4.35 4 600703 三安光电 150,000 2,316,000.00 4.29 5 300183 东软载波 40,000 2,165,200.00 4.01 6 002063 远光软件 100,000 2,091,000.00 3.87 7 601965 中国汽研 150,000 2,085,000.00 3.86 8 002309 中利科技 90,000 2,042,100.00 3.78 9 600196 复星医药 100,000 1,904,000.00 3.52 10 300306 远方光电 60,000 1,887,000.00 3.49 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 74,871.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,278.46 5 应收申购款 37,491.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114,641.61 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300183 东软载波 2,165,200.00 4.01 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 57,974,513.50 报告期期间基金总申购份额 1,274,745.95 减:报告期期间基金总赎回份额 8,883,101.43 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 50,366,158.02 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 影响投资者决策的其他重要信息 2014年9月17日《东吴基金管理有限公司关于股权变更的公告》，经东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]855号文批复同意，本公司原股东江阴澄星实业集团有限公司将其持有的本公司21%股权转让给东吴证券股份有限公司。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴新创业股票型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴新创业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴新创业股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴新创业股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2014年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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