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| 东吴鼎利债券(LOF)(165807) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303787 | ||||||||
| 基金代码 | 165807 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年十月二十七日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 东吴鼎利分级债券 场内简称 东吴鼎利 基金主代码 165807 交易代码 165807 基金运作方式 契约型。 基金合同生效日起3年内，鼎利A每满6个月开放一次，接受申购、赎回，第六个开放日只接受赎回，不接受申购；鼎利B封闭运作并上市交易。鼎利A和鼎利B的基金资产合并运作。 基金分级运作周期届满后，本基金转型为上市开放式基金（LOF） 基金合同生效日 2013年4月25日 报告期末基金份额总额 748,669,373.87份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。 投资策略 本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 鼎利优先 鼎利进取 下属两级基金的交易代码 165808 150120 报告期末下属两级基金的份额总额 324,252,653.78份 424,416,720.09份 下属两级基金的风险收益特征 鼎利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 鼎利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 9,560,697.59 2.本期利润 16,033,148.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0214 4.期末基金资产净值 765,710,099.00 5.期末基金份额净值 1.023 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金于2013年4月25日成立。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.20% 0.09% 0.70% 0.07% 1.50% 0.02% 注：比较基准=中国债券综合全价指数。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、比较基准=中国债券综合全价指数。 2、本基金于2013年4月25日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 鼎利优先与鼎利进取基金份额配比 0.76399595:1 期末鼎利优先份额参考净值 1.020 期末鼎利优先份额累计参考净值 1.062 期末鼎利进取份额参考净值 1.025 期末鼎利进取份额累计参考净值 1.025 鼎利优先的预计年收益率 4.6% 注：鼎利优先约定年收益率＝一年期银行定期存款利率×0.7+6个月Shibor×0.5。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨庆定 本基金基金经理、公司固定收益部总经理 2013年6月25日 - 9年 博士，上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理；2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部总经理、东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、东吴保本混合型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年三季度，宏观经济并无明显提升，期间8月份月度工业增加值创近年新低，市场普遍预期未来宏观经济增速将继续回落。监管层关于存款偏离度管理、引导降低融资成本等举措，稳定了市场对资金面的预期。在宏观经济和资金面共同作用下，债券市场打破了近年来的“三季度魔咒”，三季度债券市场迎来了一定幅度的上涨。 10月份本基金将定期开放，本基金目前仍保持了较高的杠杆水平。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.023元，累计净值1.045元；本报告期份额净值增长率2.20%，同期业绩比较基准收益率为0.70%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美国逐步退出QE，在美联储加息预期增强、美元指数上行影响下，新兴市场存在资本流出的压力，欧洲和日本等经济增速放缓或衰退的风险仍然存在，外部环境并不有利于国内经济的增长。而国内也在逐步加强改革转型的力度，对经济增速下行的容忍度在提高。因而，四季度存在一定的经济下行压力，基本面利好债券市场。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,684,606,197.02 95.19 其中：债券 1,684,606,197.02 95.19 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 39,760,077.69 2.25 7 其他资产 45,292,947.57 2.56 8 合计 1,769,659,222.28 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 18,324,606.00 2.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,972,000.00 2.61 其中：政策性金融债 19,972,000.00 2.61 4 企业债券 1,424,708,154.64 186.06 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 166,273,243.50 21.71 8 其他 55,328,192.88 7.23 9 合计 1,684,606,197.02 220.01 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122989 08渝交通 776,610 78,049,305.00 10.19 2 113007 吉视转债 611,090 73,801,339.30 9.64 3 122952 09赣州债 702,180 69,866,910.00 9.12 4 122932 09宜城债 538,770 55,924,326.00 7.30 5 112137 12康得债 538,290 54,259,632.00 7.09 注：组合持仓中小企业私募债情况 代码 名称 持仓数量 票面利率（%） 期限（年） 125108 13松鹤楼 100000 8.9 2 118057 12冠耀集 55000 9.8 2 118066 12盛水债 100000 8.6 2 125069 13瑞水01 100000 8.1 3 125178 13徐水务 200000 9.5 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 137,997.33 2 应收证券清算款 5,084.85 3 应收股利 - 4 应收利息 45,134,742.12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,123.27 8 其他 - 9 合计 45,292,947.57 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 28,347,800.00 3.70 2 113001 中行转债 24,854,400.00 3.25 3 110018 国电转债 17,742,758.40 2.32 4 110022 同仁转债 12,343,201.80 1.61 5 110011 歌华转债 9,183,744.00 1.20 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鼎利优先 鼎利进取 报告期期初基金份额总额 324,252,653.78 424,416,720.09 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 324,252,653.78 424,416,720.09 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 45,026,325.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 45,026,325.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 6.01 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 影响投资者决策的其他重要信息 2014年9月17日《东吴基金管理有限公司关于股权变更的公告》，经东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]855号文批复同意，本公司原股东江阴澄星实业集团有限公司将其持有的本公司21%股权转让给东吴证券股份有限公司。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴鼎利分级债券型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴鼎利分级债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2014年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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