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| 东方精选混合(400003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303775 | ||||||||
| 基金代码 | 400003 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方精选混合型开放式证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 东方精选混合 基金主代码 400003 交易代码 400003(前端) 400004(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年1月11日 报告期末基金份额总额 3,925,983,286.86份 投资目标 深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。 投资策略 本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股（包括债券）、行业优化组成。 业绩比较基准 根据本基金的特征，选择中信标普300成长指数作为本基金股票部分的业绩比较基准，选择中信标普全债指数作为债券及货币市场工具的比较基准。 对于权重配置，作为一只混合型基金，股票最低仓位为30％，最高为95％，一般情况下为60％，因此本基金的业绩比较基准为：本基金业绩比较基准=中信标普300成长指数*60% + 中信标普全债指数*40% 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以变更业绩比较基准。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日) 1.本期已实现收益 167,138,523.80 2.本期利润 611,152,518.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.1470 4.期末基金资产净值 4,840,413,563.20 5.期末基金份额净值 1.2329 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.74% 0.94% 9.62% 0.52% 4.12% 0.42% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方精选混合型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年1月11日至2014年9月30日） 注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 呼振翼（先生） 本基金基金经理、投资决策委员会委员 2013-1-4 - 18年 对外经济贸易大学经济学硕士，18年证券从业经历，曾任高斯达期货公司投资经理，金鹏期货公司投资经理，海南证券研究员，湘财证券研究员、投资理财部经理，民生证券研究员、行业组组长。2010年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部研究员、东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理助理。现任投资决策委员会委员、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金持仓变化不大，目前以军工类公司和信息服务、医药、技术升级类等成长类公司为主。 从业绩表现看，在前两个季度取得较好的收益，在这期间减持了部分涨幅较大品种，而重仓股变化不大。我们在这期间取得收益13.74%，整体来看，这符合我们的预期。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2014年7月1日至9月30日，本基金净值增长率为13.74%，业绩比较基准收益率为9.62%，高于业绩比较基准4.12%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观上看，有很多新名词在陆续提出，其中新常态的提出非常值得思考，这表示经济容忍度在提升。从改革和增长并没有没有发生大的改变，仍旧是以改革促未来的增长为主旋律。宏观上，流动性的收紧是最主要的风险，但宏观数据意义很小。 股市层面，沪港通带来的投资机会并没有集中体现在大市值股票上，这一点也符合我们的中期判断。在有效激活传统行业的基本面上，国企改革仍是可能的突破口。成长股方面，新兴行业仍是主要的投资机会所在。医疗、信息服务、智能制造将仍是未来的主线机会，而以新技术为特色的个股机会仍会层出不穷。短期风险在于市场涨幅，而中期风险上，注册制将会形成一次冲击，但我们认为这只是制度层面的改进，在本质上是不会改变本次成长行情的逻辑。 展望四季度，传统行业仍缺乏系统机会，新兴行业的一线白马成长股值得关注。行业方面，我们对传媒行业重新重点关注。今年底到明年初，市场孕育着全面的机会。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 4,128,046,547.04 84.56 其中：股票 4,128,046,547.04 84.56 2 固定收益投资 568,247,600.00 11.64 其中：债券 568,247,600.00 11.64 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 70,000,345.00 1.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 104,601,156.16 2.14 7 其他资产 10,618,633.99 0.22 8 合计 4,881,514,282.19 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 67,498,522.50 1.39 C 制造业 2,064,462,161.34 42.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 152,184,721.32 3.14 E 建筑业 466,972,097.64 9.65 F 批发和零售业 2,960,000.00 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 944,115,472.24 19.50 J 金融业 - - K 房地产业 94,337,213.72 1.95 L 租赁和商务服务业 482,000.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 198,471,895.72 4.10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 112,479,262.56 2.32 R 文化、体育和娱乐业 24,083,200.00 0.50 S 综合 - - 合计 4,128,046,547.04 85.28 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600570 恒生电子 9,692,529 408,830,873.22 8.45 2 002375 亚厦股份 15,187,828 328,512,719.64 6.79 3 300170 汉得信息 21,286,339 317,592,177.88 6.56 4 300024 机器人 8,187,680 293,118,944.00 6.06 5 600372 中航电子 8,889,869 237,892,894.44 4.91 6 000915 山大华特 7,884,230 226,277,401.00 4.67 7 300124 汇川技术 6,694,698 201,443,462.82 4.16 8 300012 华测检测 9,899,214 197,786,295.72 4.09 9 600276 恒瑞医药 5,219,723 193,495,131.61 4.00 10 300252 金信诺 4,887,236 172,617,175.52 3.57 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 417,723,600.00 8.63 其中：政策性金融债 417,723,600.00 8.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 150,524,000.00 3.11 8 其他 - - 9 合计 568,247,600.00 11.74 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113003 重工转债 1,100,000 150,524,000.00 3.11 2 140437 14农发37 1,000,000 99,880,000.00 2.06 3 120309 12进出09 1,000,000 97,620,000.00 2.02 4 140204 14国开04 515,000 51,623,600.00 1.07 5 140430 14农发30 500,000 50,110,000.00 1.04 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金所持有的金信诺（300252）于2014年3月6日对外公告了被处罚的事宜。深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会于2014年3月6日发布了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于收到《行政监管措施决定书》的公告》。公告称，2014 年 3 月 5 日，深圳金信诺高新技术股份有限公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《关于对深圳金信诺高新技术股份有限公司采取责令改正措施的决定（【2014】4 号），中国证监会决定向深圳金信诺高新技术股份有限公司下发责令改正决定书，责令该公司按要求采取有效措施进行整改。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究部对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资金信诺主要基于以下原因：基本面上看，公司半柔电缆（基站天线内部连接）、半钢电缆和低损电缆（微波通信式基站回传）、轧纹电缆（基站的馈线系统）、柔性电缆及连接器（机柜内的连接）等通信线缆产品进入华为、爱立信等全球前4大设备厂商，公司未来2～3年在全球和我国4G建设带动下产品需求爆发确定性高；军品方面，公司军标系列电缆和稳相电缆可用于空军飞机（战斗机、预警机、直升机等） 和海军舰载的通信系统，符合我国未来5~10年加快军事信息化进程的趋势。相关处罚不影响公司的核心竞争力，同时也有利于公司改善其治理结构；与同行业公司比较，公司竞争优势也比较突出。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,705,395.76 2 应收证券清算款 994,233.83 3 应收股利 - 4 应收利息 7,022,491.87 5 应收申购款 871,306.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,206.14 8 其他 - 9 合计 10,618,633.99 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 113003 重工转债 150,524,000.00 3.11 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,305,038,224.18 报告期期间基金总申购份额 774,333,785.68 减：报告期期间基金总赎回份额 1,153,388,723.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 3,925,983,286.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 302,424.23 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 302,424.23 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.01 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 一、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 8.2存放地点 上述备查文本存放在基金管理人办公场所。 8.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2014年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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