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| 安信目标收益债券C(750003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303634 | ||||||||
| 基金代码 | 750003 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信目标收益债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信目标收益债券 基金主代码 750002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月25日 报告期末基金份额总额 250,981,576.87份 投资目标 在严格控制风险的前提下，以3个月期上海银行间同业拆放利率（Shibor 3M）为收益跟踪目标，并力争实现超越目标基准的投资回报。 投资策略 基于货币政策研究、利率研究等宏观基本面研究，根据风险收益特征对普通债券、浮动利息债券、可转换债券和资产支持证券等大类资产进行配置比例。通过研究基准利率类型、利差水平、发行主体等因素，并结合市场预期分析和对市场基准利率走势的判断，制定浮息债的投资策略。密切跟踪债券发行市场的供应状况，深入研究利差变动，在重点研究发行人特征及其信用水平、债券类型、担保情况、发行利率和承销商构成的基础上积极参与债券一级市场投资。可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法，利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算，选择价值低估的可转换债券进行投资。同时，持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，对普通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析，制定周密资产支持证券投资策略。普通债券投资策略包括品种配置策略、收益率曲线配置策略、利率策略、信用策略、债券选择策略、回购策略等。 业绩比较基准 3个月期上海银行间同业拆放利率（Shibor 3M）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 安信目标收益债券A 安信目标收益债券C 下属两级基金的交易代码 750002 750003 报告期末下属两级基金的份额总额 70,940,572.09份 180,041,004.78份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年7月1日-2014年9月30日） 安信目标收益债券A 安信目标收益债券C 1.本期已实现收益 477,740.79 1,482,409.51 2.本期利润 643,048.00 1,788,437.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0205 0.0175 4.期末基金资产净值 74,045,042.40 186,314,212.21 5.期末基金份额净值 1.044 1.035 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信目标收益债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.41% 0.09% 1.11% 0.01% 1.30% 0.08% 安信目标收益债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.34% 0.10% 1.11% 0.01% 1.23% 0.09% 注：业绩比较基准=3个月期上海银行间同业拆放利率（Shibor 3M)，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：1、本基金的建仓期为2012年9月25日至2013年3月24日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。 2、本基金基金合同生效日为2012年9月25日。图示日期为2012年9月25日至2014年9月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李勇 本基金的基金经理、公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理 2012年9月25日 8 李勇先生，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司总行金融市场部交易员、高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；现任安信目标收益债券型证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期为本基金合同生效日。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债市呈现先抑后扬的格局。中债总财富（总值）指数从7月1日的147.87点，先下探至7月18日的146.56，后逐步上涨至9月底的150.43点。我们在此轮行情中，基于"弱经济，强政策"的基本判断，始终保持了较高的仓位，为客户取得了较好的收益。期间，阶段性的增仓转债，较好的参与了近期的股市行情。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2014年9月30日，本基金A类份额净值为1.044元，本基金C类份额净值为1.035元。本报告期本基金A类份额净值增长率为2.41%，本基金C类份额净值增长率为2.34%，同期业绩比较基准增长为1.11%。基金业绩分别高于同期业绩比较基准1.30%和1.23%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今后半年，房地产仍然是经济增速的主要影响因素。近期房地产的刺激政策出台很多，力度可观。但我们认为，大约还需要2个季度的时间，这些政策的效能才能得到充分释放，最终改变经济增速的下行趋势。最近1~2个季度，宏观经济仍然比较脆弱，对债市来说政策面资金面风险不大。同时，较低的经济增速，以及收入增速下，通胀压力不大。我们认为，未来债券的资本利得也许空间不大，但中短期信用债的配置价值仍然很好。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 397,635,542.27 96.76 其中：债券 397,635,542.27 96.76 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 5,430,303.28 1.32 8 其他各项资产 7,882,898.87 1.92 9 合计 410,948,744.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 28,384,681.60 10.90 2 央行票据 － － 3 金融债券 79,649,000.00 30.59 其中：政策性金融债 79,649,000.00 30.59 4 企业债券 169,044,591.77 64.93 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 80,644,000.00 30.97 7 可转债 39,913,268.90 15.33 8 其他 － － 9 合计 397,635,542.27 152.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 130240 13国开40 500,000 49,725,000.00 19.10 2 122266 13中信03 408,270 40,994,390.70 15.75 3 1182094 11苏海企MTN1 300,000 30,279,000.00 11.63 4 1382226 13厦水务MTN1 300,000 29,859,000.00 11.47 5 010107 21国债⑺ 250,000 25,450,000.00 9.77 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库，本基金管理人从制度和流程上要求证券必须先入库再买入。 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 41,404.47 2 应收证券清算款 247,913.91 3 应收股利 － 4 应收利息 5,575,417.67 5 应收申购款 2,018,162.82 6 其他应收款 － 8 待摊费用 － 9 其他 － 10 合计 7,882,898.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 18,535,100.00 7.12 2 113005 平安转债 13,700,951.00 5.26 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 安信目标收益债券A 安信目标收益债券C 本报告期期初基金份额总额 11,278,846.57 43,933,878.38 本报告期基金总申购份额 63,297,564.63 178,811,500.39 减：本报告期基金总赎回份额 3,635,839.11 42,704,373.99 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 70,940,572.09 180,041,004.78 注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信目标收益债券型证券投资基金募集的文件； 2、《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《安信目标收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、《安信目标收益债券型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 安信基金管理有限责任公司 地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层 8.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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