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| 万家红利A(16190L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303498 | ||||||||
| 基金代码 | 16190L | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 万家中证红利指数(LOF) 场内简称 万家红利 基金主代码 161907 交易代码 161907 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月17日 报告期末基金份额总额 165,963,955.47份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预期收益的证券投资基金品种。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 1,984,664.49 2.本期利润 25,688,487.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.1451 4.期末基金资产净值 156,261,721.64 5.期末基金份额净值 0.9415 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 18.07% 0.82% 16.85% 0.83% 1.22% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2011年3月17日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴涛 本基金基金经理、万家180基金基金经理、万家中证创业成长指数分级基金经理、量化投资部总监 2012年2月4日 - 18年 硕士学位,曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理、万家基金管理有限公司监察稽核部总监等职。 张鹏 本基金基金经理、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金经理、量化投资部副总监 2012年7月5日 - 5年 复旦大学经济学硕士,FRM,长期从事金融工程研究和量化投资工作,曾任上海银行风险管理部副主管、信诚基金量化投资部副总监等职,2012年5月14日加入万家基金管理有限公司任量化投资部副总监。 注：1、任职日期以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年第三季度，8月规模以上工业增加值同比增长意外大跌，增幅创2008年12月以来新低，发电量年内首次同比下跌，CPI同比增速回落，PPI同比、环比继续下降，经济数据显示经济仍在低位反复。银行间利率水平下行，央行公开市场操作平稳，融资余额明显增长，流动性整体预期稳定。从市场表现来看，三季度A股市场大幅上涨，风格板块呈现普涨的态势，小盘成长指数表现继续优于大盘指数，报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为17.79%。 本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数，为投资者获取股票市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，采取了完全复制方法进行投资管理，努力拟合标的指数, 减小跟踪误差。 报告期内，本基金采用有效的量化跟踪技术，将基金跟踪误差控制在较低范围内。跟踪误差主要是由于基金申购赎回、禁止投资成分股替代和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9415元，报告期内基金份额净值增长率为18.07%，同期业绩比较基准收益率为16.85%，基金日均跟踪偏离度为0.0390%，年化跟踪误差0.6170% ，符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.35%和年跟踪误差低于4%的规定。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 148,250,405.31 94.32 其中：股票 148,250,405.31 94.32 2 固定收益投资 7,018,834.80 4.47 其中：债券 7,018,834.80 4.47 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,325,319.51 0.84 7 其他资产 578,640.25 0.37 8 合计 157,173,199.87 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,857,347.41 8.23 C 制造业 76,374,693.23 48.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,155,840.50 7.78 E 建筑业 2,518,373.45 1.61 F 批发和零售业 2,964,195.03 1.90 G 交通运输、仓储和邮政业 9,382,186.85 6.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,051,503.38 0.67 J 金融业 22,142,524.65 14.17 K 房地产业 7,690,645.86 4.92 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,113,094.95 0.71 合计 148,250,405.31 94.87 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000559 万向钱潮 363,168 4,822,871.04 3.09 2 002085 万丰奥威 135,784 3,748,996.24 2.40 3 000541 佛山照明 290,922 3,488,154.78 2.23 4 000631 顺发恒业 569,638 3,457,702.66 2.21 5 601398 工商银行 947,867 3,345,970.51 2.14 6 002269 美邦服饰 288,956 3,247,865.44 2.08 7 601988 中国银行 1,135,877 3,066,867.90 1.96 8 601515 东风股份 238,194 2,920,258.44 1.87 9 000603 盛达矿业 169,626 2,866,679.40 1.83 10 600660 福耀玻璃 271,995 2,861,387.40 1.83 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,018,834.80 4.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 7,018,834.80 4.49 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019407 14国债07 50,000 5,001,000.00 3.20 2 019322 13国债22 20,120 2,017,834.80 1.29 注：本基金本报告期末仅有上述债券投资持仓。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 107,079.54 2 应收证券清算款 300,391.18 3 应收股利 - 4 应收利息 158,963.77 5 应收申购款 12,205.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 578,640.25 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 187,719,926.17 报告期期间基金总申购份额 767,185.33 减:报告期期间基金总赎回份额 22,523,156.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 165,963,955.47 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期未发生基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2014年第3季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 存放地点 基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站： 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2014年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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