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| 国投瑞银成长优选混合(121008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3034693 | ||||||||
| 基金代码 | 121008 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十七日 第 1页，共 16页 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10 月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银成长优选混合 基金主代码 121008 交易代码 121008（前端） 128008（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 1月 10日 报告期末基金份额总额 945,512,668.61份 投资目标 通过投资高速成长及业务有良好前景的企业，力 求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取积极的股票投资管理策略，借鉴 UBS AM（瑞士银行环球资产管理公司）投资管理 经验，在辅助性的主动类别资产配置基础上，自 下而上地精选优质成长上市公司的股票构建组 合， 力求实现基金资产的长期稳定增长，同时， 第 2页，共 16页 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 通过严谨的风险控制管理流程，实现风险－收益 的最佳配比。 1、类别资产配置本基金以"自下而上"的股票精选 为主，并通过适度调整类别资产的配置比例，减 少基金的系统性风险 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险 比较判别，对股票、债券和货币市场工具等类别 资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达 到风险和收益的适度平衡。此外，本基金还将利 用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经 验，根据市场突发事件、市场非有效例外效应等 所形成的市场波动做战术性资产配置调整。 2、股票投资管理 本基金的股票投资决策以自下而上的公司基本面 全面分析为主，挖掘优质成长企业，并使用 GEVS 模型等方法评估股票的内在价值。 3、债券投资管理 本基金借鉴 UBS AM（瑞士银行环球资产管 理公 司）固定收益组合的管理方法，采取"自上而下"的 债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合 风险。 4、权证投资策略 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值 差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的 敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买 入、持有或沽出权证。 业绩比较基准 80%×沪深 300指数收益率＋20%×中债综合指数收 益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基 第 3页，共 16页 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 上期金额 1.本期已实现收益 4,052,700.60 - 2.本期利润 -70,866,515.93 - 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0757 - 4.期末基金资产净值 601,959,162.29 - 5.期末基金份额净值 0.6366 - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如 基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 4页，共 16页 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -10.55% 0.90% -12.16% 0.71% 1.61% 0.19% 过去六个 月 -4.60% 1.11% -7.68% 0.95% 3.08% 0.16% 过去一年 -12.09% 1.09% -17.36% 0.94% 5.27% 0.15% 过去三年 88.82% 1.35% 1.52% 1.01% 87.30% 0.34% 过去五年 93.17% 1.31% 2.61% 1.02% 90.56% 0.29% 自基金合 同生效起 至今 147.32% 1.43% -11.40% 1.30% 158.72% 0.13% 注：1、本基金属于混合型基金。在实际投资运作中，本基金将维持较高的 股票投资比例，即股票资产在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围 60- 95%的中间值，即约 80%为基准，根据股票、债券等类别资产的预期风险与预 期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代表 性等因素，本基金选用市场代表性较好的沪深 300指数和中债综合指数加权作 为本基金的投资业绩评价基准，具体业绩比较基准为"80%×沪深 300指数收益 率＋20%×中债综合指数收益率"。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年 1月 10日至 2022年 9月 30日) 第 5页，共 16页 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本 基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 桑俊 本基 金基 金经 理， 基金 投资 部部 门总 经理 2018-01-06 - 13 中国籍，博士，具有基 金从业资格。2008年 9 月至 2012年 5月任国海 证 券 研 究 所 分 析 师。2012年 5月加入国 投瑞银基金管理有限公 司研究部。曾任国投瑞 银瑞利灵活配置混合型 证 券 投 资 基 金 （LOF）、国投瑞银新 机遇灵活配置混合型证 券投资基金、国投瑞银 新回报灵活配置混合型 证券投资基金、国投瑞 第 6页，共 16页 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 银新成长灵活配置混合 型证券投资基金、国投 瑞银新动力灵活配置混 合型证券投资基金、国 投瑞银优选收益混合型 证券投资基金、国投瑞 银精选收益灵活配置混 合型证券投资基金、国 投瑞银和盛丰利债券型 证券投资基金（原国投 瑞银双债丰利两年定期 开放债券型证券投资基 金）及国投瑞银安睿混 合型证券投资基金基金 经理。现任国投瑞银新 增长灵活配置混合型证 券投资基金、国投瑞银 研究精选股票型证券投 资基金、国投瑞银成长 优选混合型证券投资基 金、国投瑞银瑞祥灵活 配置混合型证券投资基 金、国投瑞银新机遇灵 活配置混合型证券投资 基金、国投瑞银安睿混 合型证券投资基金基 金、国投瑞银安智混合 型证券投资基金、国投 瑞银价值成长一年持有 期混合型证券投资基 金、国投瑞银竞争优势 混合型证券投资基金及 国投瑞银创新动力混合 型证券投资基金基金经 理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从 业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系 第 7页，共 16页 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽 职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金 的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工 作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下 各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交 易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形 成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均 得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 新冠疫情对经济生活的扰动进入第三个年头，变异毒株更高的传染性出现 “程度减弱、范围变大”的特征，出行、社交、生产被频繁打断，直接影响了 企业、居民的风险偏好。海外经济金融环境持续恶化，俄乌冲突加剧了全球统 一市场的割裂，供给缺口催生了欧洲能源危机，通胀高企下的美联储创下过去 40年最激进的加息记录。 从外部环境来看，当前全球货币收缩和流动性紧张有周期性的因素，也有 结构性的因素。从周期性来看，2022年开始全球央行的货币紧缩，尤其是二季 度以来美联储的连续加息以及附带的缩表，是对 2020年新冠疫情时货币宽松的 修正。从结构性来看，俄乌冲突带来了能源、农产品、大宗金属阶段性的供需 错配和价格大幅波动，叠加此前全球范围内贸易摩擦的负面影响，显著阻碍了 全球化的脚步。在当前外部冲突频发的背景下，国内政策正在积极应对。从政 第 8页，共 16页 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 府“防疫情、稳经济、保安全”的政策基调来看，虽然我们无法准确预测疫情 防控和宏观经济的短期走势，但是我们相信防疫更加理性化、合理化是大趋势 宏观逆周期调节的政策也开始逐步落地。 由于存在全社会宏观杠杆率的约束，经济的中期企稳必须依赖于居民加杠 杆意愿的提升，除了改善当前居民收入之外，更重要是从中期形成收入稳定而 持续改善的预期。当然，无论是政策导向还是市场反馈来看，除了财政货币政 策发力的托底之外，有条件的国内出行也在稳步放开，在激活消费和服务改善 收入的同时，有助于中长期提高居民和企业投资的意愿，更有助于资本市场的 良好表现。 三季度股票市场整体偏弱，除了全球货币收缩的压力之外，国内疫情反复 的背景下“宽信用”乏力的因素也非常重要。总需求疲弱的背景下，相对而言 受益于欧洲能源危机的交运、新能源发电、储能等领域成为为数不多的高景气 领域。 随着美联储加息频次和幅度的增加，海外主要货币的利率到了一个历史的 相对高位，进而导致全球投资者的风险偏好持续降低。综合中外经济周期所处 阶段的差异，以及未来防疫更加合理化、理性化的大趋势，我们在三季度增加 了出行相关领域的投资，维持了在消费上的布局。同时，基于未来行业竞争格 局恶化的风险，我们降低了在新能源等成长性行业的配置比例。 总的来看，我们的持仓依然是基于中国的产业变迁和消费升级，坚持行业 相对分散、个股相对集中的风格，重视行业竞争格局和公司治理，弱化传统行 业分类的影响，以商业模式和竞争优势为核心导向，在个人能力范围之内，精 选个股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 0.6366元，本基金份额净值增长率为- 10.55%，同期业绩比较基准收益率为-12.16%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第 9页，共 16页 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 501,159,276.27 81.61 其中：股票 501,159,276.27 81.61 2 固定收益投资 30,295,528.77 4.93 其中：债券 30,295,528.77 4.93 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 -57,811.18 -0.01 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 30,763,804.71 5.01 7 其他各项资产 51,939,486.08 8.46 8 合计 614,100,284.65 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 88,125,686.16 14.64 B 采矿业 29,345,713.68 4.88 C 制造业 277,657,849.50 46.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - 第 10页，共 16页 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 19,529,640.00 3.24 H 住宿和餐饮业 11,668,360.00 1.94 I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,605,976.43 1.60 J 金融业 36,152,848.45 6.01 K 房地产业 18,752,220.00 3.12 L 租赁和商务服务业 9,654,775.00 1.60 M 科学研究和技术服务业 598,339.95 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 31,085.60 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - 合计 501,159,276.27 83.25 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002311 海大集团 938,713.00 56,585,619.64 9.40 2 002714 牧原股份 688,333.00 37,527,915.16 6.23 3 002738 中矿资源 350,760.00 32,269,920.00 5.36 4 300498 温氏股份 1,485,700.00 30,471,707.00 5.06 5 000568 泸州老窖 127,100.00 29,316,886.00 4.87 6 600519 贵州茅台 14,800.00 27,713,000.00 4.60 7 600132 重庆啤酒 218,700.00 24,538,140.00 4.08 8 002049 紫光国微 155,220.0 22,351,680.00 3.71 第 11页，共 16页 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 0 9 603477 巨星农牧 835,800.00 20,126,064.00 3.34 10 600009 上海机场 338,000.00 19,529,640.00 3.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 30,295,528.77 5.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,295,528.77 5.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 220009 22附息国债 09 300,000 30,295,528.77 5.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 第 12页，共 16页 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的， 在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 202,074.99 2 应收证券清算款 51,164,579.21 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 572,831.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,939,486.08 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 第 13页，共 16页 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 968,536,479.00 报告期期间基金总申购份额 94,575,705.64 减：报告期期间基金总赎回份额 117,599,516.03 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 945,512,668.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 11,054,842.99 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 11,054,842.99 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 1.17 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 第 14页，共 16页 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续 60个工作日出现基金 份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当向 中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净 值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情 况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准融鑫证券投资基金基金份额持有大会决议的批复》（证监基金 字[2007]344号） 《国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银成长优选混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批 件 其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及 临时公告 第 15页，共 16页 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅 咨询电话：400-880-6868、0755-83160000 国投瑞银基金管理有限公司 二〇二二年十月二十七日 第 16页，共 16页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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