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| 海富通现金管理货币A(519528) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303407 | ||||||||
| 基金代码 | 519528 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通现金管理货币市场基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通现金管理货币 基金主代码 519528 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月13日 报告期末基金份额总额 1,128,396,571.16份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通现金管理货币A 海富通现金管理货币B 下属两级基金的交易代码 519528 519529 报告期末下属两级基金的份额总额 10,189,418.2份 1,118,207,152.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日) 海富通现金管理货币A 海富通现金管理货币B 1．本期已实现收益 162,540.64 8,682,585.99 2．本期利润 162,540.64 8,682,585.99 3．期末基金资产净值 10,189,418.20 1,118,207,152.96 注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．海富通现金管理货币A： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8399% 0.0015% 0.3386% 0.0000% 0.5013% 0.0015% 2．海富通现金管理货币B： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9032% 0.0015% 0.3386% 0.0000% 0.5646% 0.0015% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通现金管理货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年3月13日至2014年9月30日） 海富通现金管理货币A 2、海富通现金管理货币B 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 凌超 本基金的基金经理，海富通一年定开债券基金经理;海富通纯债债券基金经理 2013-3-13 - 8年 硕士,持有基金从业人员资格证书，先后任职于长江证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司，曾任光大保德信货币基金经理。2006 年7月至2009 年6月在长江证券股份有限公司先后担任债券高级研究员、投资经理；2009年7月至2010年2月在光大保德信基金管理有限公司担任债券研究员，2010年2月至2010年8月担任光大保德信增利收益债券基金经理助理，2010年9月至2012 年2月担任光大保德信货币基金经理；2012年3月加入海富通基金管理有限公司，2013年3月起，任海富通现金管理货币基金经理。2013年12月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2014年4月起兼任海富通纯债债券基金经理。 谈云飞 本基金的基金经理;海富通季季增利理财债券基金经理 2014-7-30 - 9年 硕士，持有基金从业人员资格证书。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月起任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年3季度，宏观经济指标未能持续2季度的企稳回升势头，工业增加值、固定资产投资、消费等均有较为显著的下滑。中央始终没有进一步扩大投资放松货币的政策意图，市场预期经济将进一步下行。同时，央行的货币政策维稳的意图较为明显，频频定向降准降息，货币市场稳定偏宽松，每月月末的新股申购对货币市场的扰动逐月减弱，央行在9月底做出的3个月SLF，缓解了传统季末资金紧张局面，3季末资金面非常平稳。经济下滑预期和央行定向宽松给中长期利率债带来了一波上涨机会，但对短期利率和短期信用债影响有限。由于季末资金宽松，货币基金配置重点的同业存款利率下行。交易所回购受新股申购周期影响，带来一定的配置机会。 本基金组合主要以流动性管理为主要侧重点，3季末降低了一点存款比例，增加了一点债券配置，依然以逆回购资产为主。目前基金资产风险较低、流动性状态也较为良好，收益率也处于一个相对稳定的区间。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，海富通现金管理货币A 类基金净值收益率为0.8399%，同期业绩比较基准收益率为0.3386%；海富通现金管理货币B 类基金净值收益率为0.9032%，同期业绩比较基准收益率为0.3386%。 4.6 市场展望和投资策略 今年三季度已经公布的宏观数据显示国内经济增长势头进一步趋弱，工业增加值、固定资产投资、消费和出口数据均显著下滑。资金成本的降低成为实体经济、政策制定者的共同要求，国庆节前央行宣布放松购房限贷政策，这可能不会是本轮政策的终点。央行已经体现出维持货币市场较宽松的意愿，目前外汇占款对基础货币的贡献非常有限，央行通过各种工具对货币市场流动性的影响力非常大。因此，未来可能会是一个有节制的偏宽松情况，出现过度宽松和过度紧张的可能性较小。这样的货币市场前景有利于货币基金的运作，有利于流动性控制，降低收益的波动性。 本基金仍将致力于做好流动性管理，控制好组合的各项风险指标。在此基础上，抓住关键时点做好资产配置。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 120,059,527.03 10.47 其中：债券 120,059,527.03 10.47 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 904,600,000.00 78.91 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 118,162,733.82 10.31 4 其他资产 3,535,364.40 0.31 5 合计 1,146,357,625.25 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 33 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 44 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 5 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过75天。本基金合同约定：本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过75天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 83.55 1.41 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 7.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 8.87 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 1.77 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.28 1.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,093,360.23 8.87 其中：政策性金融债 100,093,360.23 8.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 19,966,166.80 1.77 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 120,059,527.03 10.64 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140204 14国开04 400,000 40,092,994.46 3.55 2 140320 14进出20 300,000 30,062,741.75 2.66 3 120301 12进出01 300,000 29,937,624.02 2.65 4 041453097 14京基投CP002 200,000 19,966,166.80 1.77 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0035% 报告期内偏离度的最低值 -0.0103% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0018% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,535,364.40 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,535,364.40 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通现金管理货币A 海富通现金管理货币B 报告期期初基金份额总额 102,488,650.64 974,087,709.64 报告期期间基金总申购份额 58,899,727.42 1,322,530,791.32 减：报告期期间基金总赎回份额 151,198,959.86 1,178,411,348.00 报告期期末基金份额总额 10,189,418.20 1,118,207,152.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了29只公募基金。截至2014年9月30日，海富通管理的公募基金资产规模为243亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2014年9月30日，海富通为80多家企业超过324亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2014年9月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过34亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2014年9月30日，投资咨询及海外业务规模近219亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。 2012年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖，《证券时报》授予 海富通精选混合基金“2011年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。2013年4月，《上海证券报》授予海富通精选混合基金2012年“金基金”奖——分红基金奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通现金管理货币市场基金的文件 （二）海富通现金管理货币市场基金基金合同 （三）海富通现金管理货币市场基金招募说明书 （四）海富通现金管理货币市场基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通现金管理货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一四年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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