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| 中加货币A(000331) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303329 | ||||||||
| 基金代码 | 000331 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加货币市场基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加货币 基金主代码 000331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月21日 报告期末基金份额总额 3,448,345,885.04份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。主要投资策略包括：（1）短期利率水平预期策略；（2）收益率曲线分析策略；（3）组合剩余期限策略、期限配置策略；（4）类别品种配置策略；（5）滚动投资策略；（6）流动性管理策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C 下属两级基金的交易代码 000331 000332 报告期末下属两级基金的份额总额 1,685,074,625.00份 1,763,271,260.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年07月01日-2014年09月30日） 中加货币A 中加货币C 1.本期已实现收益 19,560,494.31 28,614,357.64 2.本期利润 19,560,494.31 28,614,357.64 3.期末基金资产净值 1,685,074,625.00 1,763,271,260.04 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中加货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.1431% 0.0063% 0.3456% 0.0000% 0.7975% 0.0063% 2、中加货币C 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.2040% 0.0063% 0.3456% 0.0000% 0.8584% 0.0063% 注：本基金收益分配是按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同生效日为2013年10月21日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 2.按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 闫沛贤 基金经理 2013年10月21日 － 5 2008年至2013年分别任职于平安银行资金交易部和北京银行资金交易部，2013年加入中加基金管理有限公司，任基金经理。2013年10月至今担任中加货币A/C基金经理。2014年3月24日起，同时任中加纯债一年基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出现异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在经历了基本面弱势和资金面宽松推动的上半年牛市行情后，三季度债券收益率走势主要受经济数据波动以及政策消息面影响，呈现先升后降的走势。受二季度经济数据企稳回暖影响，加之半年末之后资金面未如预期恢复宽松，7月份收益率出现一波快速上行，随后经济数据重新走弱，央行向国开行提供PSL及暂停正回购，债市做出正面反应。进入9月，进一步疲弱的经济数据及央行对几大行的SLF操作和下调公开市场正回购利率，令市场重新燃起经济下行、货币政策放松的预期，债市收益率出现快速下行，基本回到二季度末的水平。与此同时，资金面前紧后松，在央行SLF操作、下调正回购利率和存款偏离度指标考核的影响下，银行间市场资金波动趋缓，货币市场利率中枢较二季度出现显著的下移，资金面维持宽松。 操作期内，基金通过较为均衡的剩余期限安排，随资金面时点波动合理匹配到期资金量，并在资金利率下降及债市走牛的趋势中，降低买入返售、提高债券的配置比例，并利用杠杆策略，提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内中加货币A净值收益率为1.1431%，中加货币C净值收益率为1.2040%，业绩比较基准收益率0.3456%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,951,844,104.51 47.90 其中：债券 1,951,844,104.51 47.90 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 951,461,353.77 23.35 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 1,120,512,338.20 27.50 4 其他资产 51,409,721.30 1.26 5 合计 4,075,227,517.78 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 13.30 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 611,475,174.26 17.73 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2014年07月29日 27.57 2014年7月28日、29日发生巨额赎回 5个交易日 2 2014年07月30日 32.77 2014年7月28日、29日发生巨额赎回 5个交易日 3 2014年07月31日 33.23 2014年7月28日、29日发生巨额赎回 5个交易日 4 2014年08月01日 29.46 2014年7月28日、29日发生巨额赎回 5个交易日 5 2014年08月04日 26.08 2014年7月28日、29日发生巨额赎回 5个交易日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 119 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 154 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 1 2014年07月29日 135.00 2014年7月28日、29日发生巨额赎回 9个交易日 2 2014年07月30日 147.00 2014年7月28日、29日发生巨额赎回 9个交易日 3 2014年07月30日 146.00 2014年7月28日、29日发生巨额赎回 9个交易日 4 2014年08月01日 152.00 2014年7月28日、29日发生巨额赎回 9个交易日 5 2014年08月04日 154.00 2014年7月28日、29日发生巨额赎回 9个交易日 6 2014年08月05日 150.00 2014年7月28日、29日发生巨额赎回 9个交易日 7 2014年08月06日 149.00 2014年7月28日、29日发生巨额赎回 9个交易日 8 2014年08月07日 136.00 2014年7月28日、29日发生巨额赎回 9个交易日 9 2014年08月08日 124.00 2014年7月28日、29日发生巨额赎回 9个交易日 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 50.15 17.73 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.30 － 2 30天(含)—60天 8.41 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.92 － 3 60天(含)—90天 4.35 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 10.47 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 43.30 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 116.68 17.73 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 686,355,766.12 19.90 其中：政策性金融债 686,355,766.12 19.90 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 1,265,488,338.39 36.70 6 中期票据 － － 7 其他 － － 8 合计 1,951,844,104.51 56.60 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 456,069,026.86 13.23 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 130215 13国开15 2,400,000 237,032,328.64 6.87 2 041366015 13包钢CP001 1,400,000 140,612,229.82 4.08 3 041469031 14鲁西化工CP001 1,000,000 100,426,066.54 2.91 4 041358076 13魏桥CP002 1,000,000 100,263,477.66 2.91 5 041459042 14包钢集CP002 1,000,000 100,203,391.06 2.91 6 140430 14农发30 1,000,000 100,191,320.03 2.91 7 041457002 14渝保税CP001 900,000 90,450,284.02 2.62 8 100230 10国开30 800,000 80,264,012.48 2.33 9 140437 14农发37 800,000 79,921,862.23 2.32 10 041458036 14美邦CP001 700,000 70,439,339.88 2.04 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 2 报告期内偏离度的最高值 0.2704% 报告期内偏离度的最低值 0.0836% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1861% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用"摊余成本法"估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，并且按相关规定进行临时公告。 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.8.2 本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过基金资产净值20%。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未收到公开谴责、处罚。 5.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 51,389,171.30 4 应收申购款 20,550.00 5 其他应收款 － 6 其他 － 7 合计 51,409,721.30 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加货币A 中加货币C 报告期期初基金份额总额 1,348,848,808.77 1,620,243,704.49 报告期基金总申购份额 3,017,835,936.76 4,888,457,397.58 减：报告期基金总赎回份额 2,681,610,120.53 4,745,429,842.03 报告期期末基金份额总额 1,685,074,625.00 1,763,271,260.04 注：总申购份额中包含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2014年07月01日 880,472.77 － 2 红利再投 2014年08月01日 602,606.99 － 3 红利再投 2014年09月01日 573,611.20 － 合计 2,056,690.96 － §8 影响投资者决策的其他重要信息 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准中加货币市场基金设立的文件 《中加货币市场基金基金合同》 《中加货币市场基金托管协议》 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市丰台区南四环西路188号17区15号12层 基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 二〇一四年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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