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| 浙商聚潮新思维混合A(166801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303299 | ||||||||
| 基金代码 | 166801 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商聚潮新思维混合 基金主代码 166801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月8日 报告期末基金份额总额 42,634,273.18份 投资目标 本基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思维实现可持续发展的上市公司的投资机会，在科学管理风险的前提下，追求基金资产的中长期持续稳定增值。 投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略，主要通过资产配置策略与股票选择策略，优选运用新思维实现可持续发展的上市公司股票，在科学管理风险的前提下构建投资组合，以充分分享中国可持续发展的经济成果，实现组合资产中长期持续稳定增值的投资目标。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益高于债券型基金、货币市场基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年7月1日-2014年9月30日） 1.本期已实现收益 6,612,990.01 2.本期利润 5,574,273.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.1236 4.期末基金资产净值 59,957,017.74 5.期末基金份额净值 1.406 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.93% 0.78% 7.66% 0.49% 2.27% 0.29% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照55%、45%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：1、本基金基金合同生效日为2012年3月8日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2012年3月8日至2012年9月7日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈志龙 本基金的基金经理、公司副总经理、投资管理部总监、投资决策委员会主席 2012年3月8日 2014年9月30日 13年 陈志龙先生，英国约克大学及雷丁大学硕士，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。曾任中银基金管理有限公司基金投资管理部副总经理、投资决策委员会成员、副总裁、专户理财部投资总监；并曾担任中银持续增长股票型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金基金经理。 张文洁 本基金的基金经理。公司投资管理部研究员。 2012年12月31日 － 8年 张文洁女士，上海社会科学院产业经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司证券研究所通信行业研究员，长信基金管理有限责任公司研究员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年3季度市场出现了一些积极的信号：1）管理层稳定市场预期，2）证监会披露从6月到年底计划发行上市公司新股100家左右，A股市场供给好于预期，3）流动性定向宽松，如央行通过再贷款的方式向国开行和建行提供资金用以支持棚户区改造和其他重大建设项目，对"三农"和小微企业贷款达到一定比例的商业银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点，正回购利率年内第二轮下调，央行变相降息，4）7月汇丰、中采PMI指数均上升，超出市场预期，5）海外资金流动到涨幅较小的市场，香港南方A50规模明显上升，沪港通系统测试、年内将推出，6）房地产MBS等资产证券化的推出盘活存量资产，有利于经济活力的提升。市场主要矛盾发生了变化，年初我们认为2014年A股市场的主要矛盾是在市场供给端的变化背景下，改革落实及影响与资金价格高企或存信用、债务风险的矛盾，目前市场供给端有一定限制、增量资金进入、央行管理资金价格、对非标地方融资平台加强管理，主要矛盾变化为改革落实的进程与经济企稳需要时日和新的增长动力之间的矛盾。虽8月公布的7月信贷数据突然萎缩、PMI再度下跌，但对改革的预期提升了市场的风险偏好、带来增量资金入市、融资融券金额屡超新高，上证指数、沪深300、创业板指数、中小板指数3季度分别上涨15.4%、13.2%、9.7%、16.9%；按行业指数算术平均涨跌幅计算涨幅较大的行业依次是国防军工47%、汽车38%、纺织服装37%、机械设备37%、农林牧渔35%；传统的周期性行业涨幅在30%以上，其中涨幅大的主要是周期性行业中具有转型预期的小市值公司；新兴产业中的TMT、医药，基本面好转的非银以及食品饮料等消费股涨幅排在后1/2。 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金3季度净值上涨9.93%至1.406，再次创出成立来新高，略跑赢创业板指数0.24%，跑输上证指数、沪深300、中小板指数分别为5.47%、3.27%、6.97%。由于本基金股票仓位上限是80%，我们逐步增加了可转债的配置；股票维持较高仓位，个股配置上我们从集中走向分散，继续持有短期有利好、逻辑清晰、弹性大、经过1季报验证成长证伪的软件、传媒、医药行业个股，增加了基本面好转的非银金融行业个股主要是经纪业务盈利占比下降、融资融券业务扩大受益的券商，增加了业绩逐季改善、去年基数低的休闲服务行业个股，增加了中报业绩改善的农林牧渔行业个股，增加了未来改革受益的国企改革、新能源、环保、机器人主题类个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2014年9月30日，报告期内本基金净值增长率为9.93%，业绩比较基准收益率为7.66%，沪深300指数上涨13.20%，基金净值增长率超越业绩比较基准2.27%，落后沪深300指数3.27%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 3季度我们认为A股市场的主要矛盾发生了变化，变为改革落实的进程与经济企稳需要时日和新的增长动力之间的矛盾，在前3季度对非标、地方融资平台加强监管后，政府通过资产证券化（如地产的MBS从总量层面上解决了信用扩张乏力的问题）以及资本市场（2014年初至3季度末公布增发预案的公司有646家，2013年全年仅为124家）来完成产业结构的调整、资源的再配置，改革的预期提升了市场的风险偏好，产业资本、海外投资者等增量资金入市。中国经济在Q2稳增长的带动下保住底线，MBS使得地产系统性风险降低，虽地产需求难以急速推升但房地产投资减速将放缓，经济企稳或还需要1-2个季度，货币的放松和财政的刺激将提升经济的活力，有益于培育经济新的发展动力。对市场的判断是短期不盲目乐观，虽对经济关注度弱化，但需密切跟踪3季报和全年业绩预告，防止"利多"预期的兑现和获利回吐；长期不盲目悲观，在资本市场对产业结构调整逐步发挥作用的过程中，市场底部是螺旋型逐步抬升的，震荡区间会扩大，需把握好预期。 展望2014年3季度，上证指数由于前期改革等的预期或冲高回落，上市公司业绩将面临3季报的考验，需精选个股波段操作，但随着长期机制的理顺，我们认为市场即使下跌是有底，长期是值得乐观的。我们仍将密切跟踪经济数据尤其是房地产销售数据的变化、重点关注上市公司三季报的经营情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 42,855,876.91 68.19 其中：股票 42,855,876.91 68.19 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 8,638,263.86 13.75 其中：债券 8,638,263.86 13.75 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 9,396,905.75 14.95 8 其他各项资产 1,952,373.94 3.11 9 合计 62,843,420.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 933,361.00 1.56 B 采矿业 － － C 制造业 18,546,630.22 30.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 1,203,498.00 2.01 F 批发和零售业 2,093,393.12 3.49 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 290,460.00 0.48 I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,452,071.75 10.76 J 金融业 2,986,538.00 4.98 K 房地产业 581,250.00 0.97 L 租赁和商务服务业 1,540,394.84 2.57 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 2,765,056.26 4.61 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 1,169,287.00 1.95 R 文化、体育和娱乐业 4,293,936.72 7.16 S 综合 － － 合计 42,855,876.91 71.48 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002022 科华生物 94,495 2,545,695.30 4.25 2 002699 美盛文化 83,774 2,117,806.72 3.53 3 300147 香雪制药 93,167 2,113,959.23 3.53 4 600704 物产中大 214,487 2,093,393.12 3.49 5 002303 美盈森 134,332 2,087,519.28 3.48 6 600518 康美药业 130,052 2,083,433.04 3.47 7 300339 润和软件 74,655 1,908,181.80 3.18 8 600536 中国软件 58,126 1,655,428.48 2.76 9 000978 桂林旅游 193,714 1,567,146.26 2.61 10 600446 金证股份 34,389 1,417,858.47 2.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 8,638,263.86 14.41 8 其他 － － 9 合计 8,638,263.86 14.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 127002 徐工转债 22,485 2,562,435.57 4.27 2 128007 通鼎转债 19,640 2,453,350.24 4.09 3 110027 东方转债 10,440 1,254,783.60 2.09 4 110025 国金转债 9,590 1,184,652.70 1.98 5 128006 长青转债 4,710 594,708.15 0.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 161,950.19 2 应收证券清算款 1,765,468.80 3 应收股利 － 4 应收利息 24,263.54 5 应收申购款 691.41 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,952,373.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 127002 徐工转债 2,562,435.57 4.27 2 110011 歌华转债 588,333.60 0.98 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002303 美盈森 2,087,519.28 3.48 停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 48,705,789.24 报告期期间基金总申购份额 785,526.41 减：报告期期间基金总赎回份额 6,857,042.47 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 42,634,273.18 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 二〇一四年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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