最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博道睿见一年持有期混合(010755) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3032486 | ||||||||
| 基金代码 | 010755 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博道基金管理有限公司 基金托管人:东方证券股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 2 页 目录 §1 重要提示 ..................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 4 3.1主要财务指标 ..................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................6 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 7 4.3公平交易专项说明 ............................................................................................................................. 7 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 .............................................................................................7 4.5 报告期内基金的业绩表现 .................................................................................................................8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................................ 8 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................................. 8 5.1报告期末基金资产组合情况 .............................................................................................................8 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................9 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ..........................10 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..........................11 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................11 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..........................11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................... 11 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................ 11 5.11 投资组合报告附注 .........................................................................................................................11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ...........................................................................................13 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 ...........................................................................................13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................................... 13 §8 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 13 8.1备查文件目录 ................................................................................................................................... 13 8.2存放地点 ........................................................................................................................................... 14 8.3查阅方式 ........................................................................................................................................... 14 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 3 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博道睿见一年持有期混合 基金主代码 010755 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月08日 报告期末基金份额总额 725,795,514.25份 投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动 的资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比 较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上， 确定并动态调整大类资产的投资比例。本基金 采用自下而上的积极选股策略，对个股投资价 值进行评估，重点关注具有长期竞争力和成长 潜力的个股投资机会。具体而言，结合对个股 所在行业的分析以及个股的基本面和估值水平 的分析，通过定量分析和定性分析相结合，挑 选出具备宽阔护城河、合理估值水平的上市公 司构建股票投资组合。此外，本基金可通过内 地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香 港股票市场，本基金将优选基本面因素良好、 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 4 页 估值水平合理的港股纳入本基金的股票投资组 合。本基金债券投资策略主要包括久期管理策 略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券 选择策略等积极的投资策略。本基金的可转换 债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投 资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策 略、存托凭证投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指 数（人民币）收益率×20%+中债综合全价（总 值）指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预 期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金 和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股 票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 东方证券股份有限公司 注：本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定一年的最短持有期，基金份额在 最短持有期内不办理赎回及转换转出业务，最短持有期限为持有期起始日（含）至持有 期到期日（不含），自持有期到期日（含该日）起可以提出赎回或转换转出申请。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日） 1.本期已实现收益 -32,443,168.87 2.本期利润 -96,339,421.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1305 4.期末基金资产净值 543,080,754.25 5.期末基金份额净值 0.7483 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收 益水平要低于所列数字； 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 5 页 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.86% 1.21% -11.43% 0.68% -3.43% 0.53% 过去六个月 -10.96% 1.67% -7.74% 0.87% -3.22% 0.80% 过去一年 -27.90% 1.66% -16.98% 0.88% -10.92% 0.78% 自基金合同 生效起至今 -25.17% 1.58% -17.10% 0.86% -8.07% 0.72% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 6 页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 史伟 博道睿见一年持有期混合 的基金经理、公司副总经 理、专户投资一部总经理 2020- 12-08 - 21 年 史伟先生，中国籍，理学 硕士、EMBA。2001年9月至 2002年12月担任东方证券 股份有限公司研究员，20 03年1月至2008年3月担任 华宝兴业基金管理有限公 司研究员、基金经理，20 08年4月至2013年6月先后 担任交银施罗德基金管理 有限公司基金经理、权益 投资部副总经理，2013年7 月至2017年7月担任上海 博道投资管理有限公司高 级合伙人、股票投资总监。 2017年8月加入博道基金 管理有限公司，现任公司 副总经理兼专户投资一部 总经理，同时兼任私募资 产管理计划投资经理。具 有基金从业资格。自2020 年12月8日起担任博道睿 见一年持有期混合型证券 投资基金基金经理至今。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 史伟 公募基金 1 543,080,754.2 5 2020-12-08 私募资产管理计划 2 67,755,791.52 2018-02-23 其他组合 - - - 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 7 页 合计 3 610,836,545.7 7 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的 场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公 平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率 差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公 平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，A股市场持续回落，5、6月份的大幅反弹未能延续，虽然政策支持 下流动性依然宽松、稳增长依然持续努力，但经济增速仍然不及预期；而美国通胀超预 期上行、美联储大力度紧缩，导致美债收益率和美元指数超预期上行，全球货币贬值和 由此引发的资金流出，对A股、港股均带来了进一步压力。 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 8 页 地缘政治冲突大幅拉升了新能源需求，造成众多行业中市场对于新能源的需求一枝 独秀。股市风险偏好也显著割裂，如市场对一些具备长期增长潜力的公司表现克制，未 给予相应估值，但对短期景气公司的关注度热火朝天。回到投资的本质，很多优秀的投 资者并不在意短期内的波动，相信股价总会回归理性思考的企业价值。对于市场，我们 保持敬畏、尊重但不盲从，从A股历史表现来看，优质企业股票价格确实也会回落，但 之后的市值大多能再次创出新高。本管理人依然坚持价值投资理念，希望分享优质企业 带来的长期回报。 当前，国际形势复杂，欧洲面临通胀压力，能源危机愈演愈烈，英国减税导致汇率 暴跌、英国国债收益率上行；美联储8月再次鹰派政策，导致美元、美债收益率一骑绝 尘，全球金融市场承压。再看国内，8月罕见高温影响下，消费修复与经济增速压力仍 然较大，但同时我们也能看到，政策托底经济的支持力度不减，相信货币政策仍然会维 持相对宽松的态势，在地产风险逐渐释放后经济有望逐渐修复。 我们积极预期市场否极泰来的时点在于盈利充分下修后的基本面边际改善，从而带 来过度悲观情绪的扭转，风险偏好由此提升，此时，宏观叙事的担忧也将有所减轻。 本基金会继续坚持以合理价格买入并持有优秀赛道的领导者，目前部分优秀公司估 值合理甚至被低估，展望未来三年相信具备较大的潜在回报空间。我们将继续集中在消 费、医药、科技赛道的龙头企业，寻找契合经济发展阶段的高品质企业。 本基金将继续勤勉尽职，恪守理念，为信任奉献回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 505,207,807.26 92.77 其中：股票 505,207,807.26 92.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 29,704,006.49 5.45 其中：债券 29,704,006.49 5.45 资产支持证券 - - 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 9 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 9,654,335.42 1.77 8 其他资产 - - 9 合计 544,566,149.17 100.00 注：1、银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证 券交易结算资金； 2、本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值及占基金资产净值 比例请见“5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合”部分披露。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,295,341.68 0.24 C 制造业 177,025,707.93 32.60 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 81,063,821.24 14.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 96,894,512.10 17.84 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 232,911.75 0.04 N 水利、环境和公共设施管 理业 175,224.44 0.03 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 10 页 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - 合计 356,724,300.64 65.69 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业 类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 可选 消费 86,145,522.28 15.86 信息 技术 32,244,226.62 5.94 通信 服务 30,093,757.72 5.54 合计 148,483,506.62 27.34 注：以上分类采用中证CICS一级分类标准编制。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002352 顺丰控股 1,125,692 53,155,176.24 9.79 2 3690 美团-W 351,900 52,705,915.40 9.70 3 688111 金山办公 248,690 50,014,045.90 9.21 4 300294 博雅生物 1,314,000 42,048,000.00 7.74 5 002594 比亚迪 153,900 38,784,339.00 7.14 6 688012 中微公司 341,000 36,783,670.00 6.77 7 0268 金蝶国际 3,468,000 32,244,226.62 5.94 8 0700 腾讯控股 124,900 30,093,757.72 5.54 9 300454 深信服 289,400 28,940,000.00 5.33 10 002120 韵达股份 1,783,300 27,908,645.00 5.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 11 页 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 29,704,006.49 5.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,704,006.49 5.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019666 22国债01 292,300 29,704,006.49 5.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 12 页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）2021年10月8日，市场监管总局根据《反垄断法》第四十七条、第四十九条规 定，综合考虑美团（股票代码3690）在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场滥用市场支 配地位违法行为的性质、程度和持续时间等因素，作出行政处罚决定，责令美团停止违 法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48 亿元3%的罚款，计34.42亿元（国市监处罚〔2021〕74号）。同时，向美团发出《行政 指导书》（国市监行指〔2021〕2号），要求其围绕完善平台佣金收费机制和算法规则、 维护平台内中小餐饮商家合法利益、加强外卖骑手合法权益保护等进行全面整改，并连 续三年向市场监管总局提交自查合规报告，确保整改到位，实现规范创新健康持续发展。 2021年11月25日，博雅生物制药集团股份有限公司（股票代码300294）因未及时履 行关联交易的审议程序及信息披露义务、未披露重大事件进展及未按规定履行关联交易 信息披露义务，收到深圳证券交易所通报批评处分的决定。 2021年10月1日至2022年9月30日，腾讯控股有限公司（股票代码0700）因在多起收 购案件中未依法申报违法实施的经营者集中，收到市场监管总局的行政处罚。 本基金认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实 质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他证券发行主体无被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 无。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 752,370,965.77 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 13 页 报告期期间基金总申购份额 2,087,841.07 减：报告期期间基金总赎回份额 28,663,292.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 725,795,514.25 注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,000,033.60 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,000,033.60 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.41 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务； 3、分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）”的计算中，对下 属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。非分级基金“报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例（%）”的计算中，比例的分母采用期末基金份额总额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予博道睿见一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《博道睿见一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《博道睿见一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《博道睿见一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册博道睿见一年持有期混合型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 14 页 8、报告期内博道睿见一年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司 客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。 博道基金管理有限公司 2022年10月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |