最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 北信瑞丰优势行业股票(013242) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3032425 | ||||||||
| 基金代码 | 013242 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 北信瑞丰优势行业股票 基金主代码 013242 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 27日 报告期末基金份额总额 91,924,551.30份 投资目标 本基金通过投资于具有长期稳定成长性的行业，力争获取超 越业绩比较基准的收益。 投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、 金融衍生品投资策略；5、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日 — 2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 2,033,647.13 2.本期利润 -12,319,658.22 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1310 4.期末基金资产净值 69,220,024.87 5.期末基金份额净值 0.7530 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.01% 1.78% -12.02% 0.71% -2.99% 1.07% 过去六个月 -9.97% 1.79% -7.39% 0.95% -2.58% 0.84% 过去一年 -24.56% 1.56% -16.89% 0.94% -7.67% 0.62% 自基金合同 生效起至今 -24.70% 1.55% -16.66% 0.94% -8.04% 0.61% 北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 程敏 本基金基 金经理,权 益投资部 副总经理, 权益研究 部副总经 理 2021年 9月 27日 - 12 程敏先生，清华大学数学学 士、概率统计专业硕士，12 年证券基金行业从业经历。 历任中航证券资产管理分 公司量化研究员、投资主 办，方正证券资产管理分公 司投资主办、量化团队负责 人。2017年 3月加入北信瑞 北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 丰基金管理有限公司，现任 公司权益投资部基金经理、 部门副总经理，权益研究部 副总经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异 常交易管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执 行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平 台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理 严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、综合平衡、比例实 施、保证各基金间的利益公平”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。在事后监控环 节，本基金管理人对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并 对发现的问题进行及时报告。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相 关规定。 北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度受美联储加息和俄乌冲突影响，A股市场经历了较大幅度的调整，而在二季度，市场则呈 现了 V型走势，4月，在 2022年一季报密集披露、上海疫情扩散、美股二次探底等三重利空因素压 制下，A股市场加速探底，投资者情绪明显恶化。从 4月 26日起，虽然海外美股继续下跌，但 A股 市场开始走出独立行情反弹直至二季度末。进入三季度，随着美国和欧洲通胀数据持续超预期，全 球流动性收紧的情况下对全球股票市场构成较大的冲击。整个三季度，上证综指下跌 11.01%，深证 成指下跌 16.42%，沪深 300指数下跌 15.16%，创业板指数下跌 18.56%。前三季度来看，仅煤炭行业 出现了上涨，涨幅 32.67%，而跌幅相对较少的行业主要来自于综合、交运、石油石化、房地产等低 估值行业，全球流动性收紧和“逆全球化”的背景下，市场风格偏好从“成长”向安全边际较高的低 估值板块转移。 展望四季度，9月美联储议息会议再度释放紧缩信号，在国内经济尚未实质性企稳的情况下，短 期内汇率贬值压力犹存；此外，近期中央再度带头布局稳地产举措，叠加前期政策资金等落地到位， 四季度经济有望迎来弱复苏过程；大会召开以后，后续工作方向逐步明朗，市场情绪有望回暖，叠 加当前指数估值属于低位，10-11月市场处于较好的布局期。 当前市场整体估值处于较低估值区间，截至三季度末，上证指数 TTM市盈率为 11.82倍，处于 近五年的 7.9%分位，其他指数如中证 500、创业板指市盈率也都处于历史较低分位，另外股权风险 溢价 ERP指标也处于极度看好权益类资产的位置。当前小盘/大盘比价来到年内高位，稳增长政策加 力、市场对经济修复预期逐步改善有望带来风格的阶段性再平衡。 本基金通过偏数量化的方法自下而上优选个股，从而挖掘出预期具有成长性、盈利增长潜力大 以及估值合理的优势行业，在有效控制主动投资风险的前提下，力求继续获得超越基准的稳定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.7530 元，本报告期基金份额净值增长率为-15.01%；同期 业绩比较基准收益率为-12.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 64,229,857.70 92.26 其中：股票 64,229,857.70 92.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,366,310.99 7.71 8 其他资产 21,638.61 0.03 9 合计 69,617,807.30 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合 计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,030,040.00 2.93 C 制造业 58,978,843.70 85.20 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 919,020.00 1.33 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 703,787.00 1.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 647,082.00 0.93 N 水利、环境和公共设施管理业 951,085.00 1.37 北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 64,229,857.70 92.79 注：以上行业分类以 2022年 9月 30日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 603185 上机数控 10,000 1,349,000.00 1.95 2 603327 福蓉科技 80,000 1,285,600.00 1.86 3 600348 华阳股份 70,000 1,278,900.00 1.85 4 300316 晶盛机电 18,000 1,217,160.00 1.76 5 688516 奥特维 3,343 1,151,596.64 1.66 6 601231 环旭电子 75,000 1,131,000.00 1.63 7 600438 通威股份 24,000 1,127,040.00 1.63 8 002475 立讯精密 38,000 1,117,200.00 1.61 9 002938 鹏鼎控股 42,000 1,088,220.00 1.57 10 600562 国睿科技 80,000 1,072,800.00 1.55 10 603920 世运电路 80,000 1,072,800.00 1.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货等衍生工具， 利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和 锁定收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,568.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 69.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 9 合计 21,638.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 94,873,713.43 报告期期间基金总申购份额 314,901.68 减：报告期期间基金总赎回份 额 3,264,063.81 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 91,924,551.30 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 北信瑞丰优势行业股票 报告期期初管理人持有的本基 金份额 1,999,000.50 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 1,999,000.50 报告期期末管理人持有的本基 金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2022年 9月 15日 1,999,000.50 1,679,160.42 0.00% 合计 1,999,000.50 1,679,160.42 北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220701-20220930 19,999,594.44 - - 19,999,594.44 21.76% 2 20220701-20220930 18,999,000.00 - - 18,999,000.00 20.67% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无。 注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的 情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 50% 的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加 强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中(超过 20%)的情况，持有基金份额比例集中 的投资者(超过 20%)申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌 压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中(超过 20%)而特有的流动性风 险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息披露。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金的文件。 2、北信瑞丰北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金基金合同。 3、北信瑞丰北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |