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| 北信瑞丰鼎丰混合(004557) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3032337 | ||||||||
| 基金代码 | 004557 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 北信瑞丰鼎丰 基金主代码 004557 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 13日 报告期末基金份额总额 27,389,120.56份 投资目标 本基金通过基金管理人深入的研究，挖掘具有长期投资价值 的标的构建投资组合，并通过严格的资产配置策略创造产品 收益安全垫，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产 的稳健回报。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的 大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配 比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由 大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策 略和股指期货投资策略组成。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金 与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日 — 2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -320,980.75 2.本期利润 -5,664,512.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1897 4.期末基金资产净值 31,992,983.92 5.期末基金份额净值 1.1681 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.16% 1.66% -7.13% 0.44% -7.03% 1.22% 过去六个月 -0.45% 2.24% -3.64% 0.59% 3.19% 1.65% 过去一年 -15.58% 2.25% -9.15% 0.59% -6.43% 1.66% 自基金合同 生效起至今 16.81% 2.02% 6.62% 0.64% 10.19% 1.38% 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张文博 基金经理 2021年 5月 6日 - 7年 张文博先生，北京大学金融学硕士,从 事股票研究相关工作 7年。曾任长盛 基金管理有限公司研究员，2016年 4 月入职北信瑞丰基金管理有限公司任 研究员，现任北信瑞丰基金管理有限 公司权益投资部基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异 常交易管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执 行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平 台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理 严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、综合平衡、比例实 施、保证各基金间的利益公平”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。在事后监控环 节，本基金管理人对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并 对发现的问题进行及时报告。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相 关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金运用盛衰循环的理念，通过在底部购买在未来高景气的行业来进行行业配置。在预期达 到底部的时候买入优秀的龙头公司并持有至行业基本面预期达到顶部时卖出。建立全行业的跟踪指 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 标对所有行业进行深度跟踪。这里要解释的一点是，由于认知的不同导致有的行业认知很深，这样 的行业的预期会大幅度领先于基本面，有的行业认知比较浅则其股价代表的预期会小幅度领先甚至 持平于基本面。市场的学习能力很强，唯有既考虑行业基本面的盛衰转换，又考虑预期的领先与落 后，才能在市场中获得长久的优势。 三季度，市场经历了冲高回落。三季度初，市场演绎的路径是经济差-货币宽松-成长股占优的 逻辑；同时，由于大宗持续的下跌，周期类股票表现疲软。7月下旬大宗商品见底回升，同时市场流 动性宽松的逻辑演绎到了极致，成长股开始走弱，而价值股相对走强。三季度，本基金将持仓由于 之前的以锂矿、新能源为主转为以煤炭、石油、天然气为主的价值板块，由于在二季报的时候展望 对市场偏悲观，因此将仓位降低了一部分。三季度整体，成长股逻辑的瑕疵是经济下行以及人民币 汇率贬值对货币政策可能的制约。而成长股可能的利好在于经济下行可能会带来货币宽松。而周期 股逻辑的瑕疵在于地产下行给整个周期板块的盈利带来的压力。而周期板块的利好在于由于俄乌冲 突、能源短缺等因素会造成能源类大宗价格继续上行，同时可能的地产放松政策又会使投资者对经 济复苏存有期待。消费板块逻辑的瑕疵在于疫情扰动以及经济下行对就业的扰动从而对消费板块盈 利形成的压力。而消费板块可能的利好在于疫情防控是否会放松以及政府可能的对消费板块的刺激 政策，在成长、周期、消费三个大板块的逻辑都存在瑕疵又都存有可能的期待的大背景下，三季度 整体市场的趋势性不强。市场并没有一个明确的主线。在这样的大背景下，坚持自上而下从宏观角 度出发对板块进行战略性选择尤为重要。本基金目前持仓的板块与二季度相差不大，同时，为了降 低美债利率抬升对组合里长久期资产的伤害，本基金将持有股票组合的平均估值降低了一些。为了 预防海外黑天鹅事件对风险偏好的扰动，本基金三季度对高风险偏好的个股进行了减仓。 展望四季度，我们认为市场存在乐观的因素：首先对美联储加息的演绎将会告一段落，接下来 可能演绎的是美债利率见顶回落，这对全球所有的权益资产都会形成一种支撑。其次，市场对经济 形势的展望已经十分悲观，随着经济见底回升，预计有一些行业的盈利将会从底部抬升。目前市场 的几大利空也是一直以来在演绎的因素，并没有新的利空因素的压制。因此我们认为四季度可能是 见底回升的一个季度。具体到行业上，可以做到价值板块与成长板块的均衡配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1681 元，本报告期基金份额净值增长率为-14.16%；同期 业绩比较基准收益率为-7.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,663,072.58 63.76 其中：股票 20,663,072.58 63.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,460,572.44 26.11 其中：债券 8,460,572.44 26.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,224,731.93 9.95 8 其他资产 57,861.93 0.18 9 合计 32,406,238.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,989,825.00 28.10 C 制造业 7,436,657.58 23.24 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,060,740.00 9.57 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,175,850.00 3.68 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,663,072.58 64.59 注：以上行业分类以 2022年 9月 30日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600256 广汇能源 130,000 1,596,400.00 4.99 2 600188 兖矿能源 27,000 1,354,590.00 4.23 3 601225 陕西煤业 55,500 1,263,735.00 3.95 4 600348 华阳股份 66,000 1,205,820.00 3.77 5 600027 华电国际 200,000 1,190,000.00 3.72 6 600546 山煤国际 65,000 1,175,850.00 3.68 7 000933 神火股份 65,700 1,103,103.00 3.45 8 600873 梅花生物 104,000 1,053,520.00 3.29 9 002128 电投能源 80,000 1,045,600.00 3.27 10 600483 福能股份 94,000 1,004,860.00 3.14 注：本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,460,572.44 26.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,460,572.44 26.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 127027 靖远转债 20,500 2,681,357.88 8.38 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 2 110085 通 22转债 19,800 2,532,340.80 7.92 3 123107 温氏转债 13,000 1,705,649.86 5.33 4 128106 华统转债 6,500 1,541,223.90 4.82 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 41,956.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,905.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,861.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127027 靖远转债 2,681,357.88 8.38 2 110085 通 22转债 2,532,340.80 7.92 3 123107 温氏转债 1,705,649.86 5.33 4 128106 华统转债 1,541,223.90 4.82 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 33,612,888.65 报告期期间基金总申购份额 4,686,614.84 减：报告期期间基金总赎回份 额 10,910,382.93 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 27,389,120.56 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资金 - - - - - 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 10,002,000.20 36.52% 10,002,000.20 36.52% 3年 其他 - - - - - 合计 10,002,000.20 36.52% 10,002,000.20 36.52% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220701-20220930 10,002,000.20 - - 10,002,000.20 36.52% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无。 注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的 情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 50% 的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加 强流动性管理； 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中(超过 20%)的情况，持有基金份额比例集中 的投资者(超过 20%)申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌 压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中(超过 20%)而特有的流动性风 险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的文件。 2、北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同。 3、北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。 10.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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