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| 北信瑞丰稳定增强偏债混合(002194) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3032303 | ||||||||
| 基金代码 | 002194 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 北信瑞丰稳定增强偏债 基金主代码 002194 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 4月 13日 报告期末基金份额总额 2,876,499.79份 投资目标 本基金主要投资于企业债、短期融资券等信用债品种以及股 票等权益资产，采用多种投资策略，在严格管理风险和保障 必要流动性的前提下，实现长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据大类资产配置 策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后， 进行各大类资产中的个股、个券精选。在严格控制投资组合 风险的前提下，动态调整基金资产在各大类资产间的分配比 例，力图规避市场风险，提高配置效率。 业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的 特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型 基金和货币市场基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日 — 2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 7,450.56 2.本期利润 -169,107.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0576 4.期末基金资产净值 3,516,619.14 5.期末基金份额净值 1.223 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.45% 0.32% -3.63% 0.27% -0.82% 0.05% 过去六个月 -2.78% 0.44% -0.98% 0.35% -1.80% 0.09% 过去一年 -4.23% 0.52% -3.51% 0.35% -0.72% 0.17% 过去三年 23.54% 0.43% 11.11% 0.37% 12.43% 0.06% 过去五年 17.60% 0.37% 21.03% 0.38% -3.43% -0.01% 自基金合同 生效起至今 22.30% 0.33% 29.00% 0.35% -6.70% -0.02% 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 靳晓龙 本基金基 金经理、固 收研究部 部门副总 经理 2021年 4月 28日 - 7 靳晓龙先生，北京大学金 融学学士，美国波士顿大 学金融工程硕士，从事信 用评级及债券投资研究相 关工作 7 年。曾任联合资 信评估有限公司项目经 理，2015年 3月入职北信 瑞丰基金管理有限公司担 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 任信评研究员，曾任专户 投资部投资经理，现任固 收投资部基金经理、固收 研究部部门副总经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异 常交易管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执 行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度本基金规模保持在 300 万左右，受规模以及持仓比例限制，本基金的正常投资操作受到 较大影响。截至三季末，基金股票仓位约 20%，债券仓位约 74%。 我们认为四季度乃至明年初的债券市场将以震荡为主，大幅下跌的风险不大。宏观方面，市场 对于国内的关注点主要在于稳增长政策力度、地产托底的力度和效果以及疫情防控政策边际调整方 面，对于增量货币政策并没有太多期待；海外方面，美联储加息已近尾声，市场价格充分反映了加 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 息预期，明年发达经济体大概率陷入衰退，对国内债市的形成边际利好。从收益率曲线方面看，在 央行的呵护下，资金利率十月份重新回到低位，流动性环境宽松，但长端利率较前期低点已有一定 上行，期限利差处于历史极高水平，进一步扩大的阻力较大；但信用利差仍处于历史极低水平，信 用下沉的风险增大，性价比显著下降。本基金的防御部分预计继续保持现有持仓，视情况增加部分 中长久期交易所利率债。 权益市场在反弹后重新回到低位，当前的市场信心、估值水平、交易拥挤度均处于低位，资金 面在国庆节后将恢复宽松状态，债券收益率也维持低位，股债性价比亦处于很高水平。但短期内海 外加息、衰退、地缘冲突演变等不确定性可能长期持续发酵，国内对于疫情反弹和二十大后政策定 调存在预期差，市场短期波动可能加剧，但中长期看是合适的布局区间。 转债市场虽然跟随正股有所调整，但在资金宽松以及正股波动率加大等因素下，整体溢价率水 平进一步上升，而平均到期期限下降，转债整体的性价比进一步降低。转债市场的高溢价率持续时 间明显超过市场预期，而未来高溢价的消退，或者是像今年一季度时的突发系统性下降，或者是长 期逐步的降低；无论何种方式，投资标的较为分散的公募基金都没有任何机会躲避该风险。此外， 三季度转债赎回数量明显上升，对参与高价转债带来巨大风险；而低价转债整体溢价率畸高，遏制 了未来反弹的空间。与权益市场不同的是，投资者不能在转债市场期待“以时间换空间”，因此必须提 高换手频率，而在短期交易的逻辑下，长期基本面的影响因素将被动淡化。对于转债标的的选择， 必须相应的增加可交易性的判断。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.223 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.45%；同期业 绩比较基准收益率为-3.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在 2021年 3月 24日至 2022年 9月 30日期间资产净值低于五千万元，已经连续六十个 工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行报告并提交解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 648,757.00 18.12 其中：股票 648,757.00 18.12 2 基金投资 - - 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 3 固定收益投资 2,721,751.96 76.03 其中：债券 2,721,751.96 76.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 209,013.31 5.84 8 其他资产 133.22 0.00 9 合计 3,579,655.49 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合 计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 392,372.00 11.16 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 195,228.00 5.55 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 39,650.00 1.13 M 科学研究和技术服务业 21,507.00 0.61 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 648,757.00 18.45 注：以上行业分类以 2022年 9月 30日证监会行业分类标准为依据。 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 601288 农业银行 45,000 128,700.00 3.66 2 000858 五 粮 液 500 84,615.00 2.41 3 601318 中国平安 1,600 66,528.00 1.89 4 002594 比亚迪 200 50,402.00 1.43 5 688608 恒玄科技 500 47,555.00 1.35 6 603678 火炬电子 1,200 46,296.00 1.32 7 300750 宁德时代 100 40,089.00 1.14 8 601888 中国中免 200 39,650.00 1.13 9 601615 明阳智能 1,500 36,195.00 1.03 10 002614 奥佳华 4,000 30,600.00 0.87 注：本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 306,890.30 8.73 其中：政策性金融债 306,890.30 8.73 4 企业债券 185,660.13 5.28 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,229,201.53 63.39 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,721,751.96 77.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 110059 浦发转债 3,100 333,408.82 9.48 2 113042 上银转债 3,100 330,604.47 9.40 3 018008 国开 1802 3,000 306,890.30 8.73 4 113037 紫银转债 2,900 301,843.92 8.58 5 110072 广汇转债 2,500 243,169.66 6.91 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 133.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 133.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 333,408.82 9.48 2 113042 上银转债 330,604.47 9.40 3 113037 紫银转债 301,843.92 8.58 4 110072 广汇转债 243,169.66 6.91 5 110064 建工转债 225,369.32 6.41 6 113021 中信转债 220,887.34 6.28 7 113569 科达转债 210,763.01 5.99 8 132018 G三峡 EB1 142,841.78 4.06 9 110085 通 22转债 127,896.00 3.64 10 128073 哈尔转债 92,417.21 2.63 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,041,063.61 报告期期间基金总申购份额 37,004.53 减：报告期期间基金总赎回份 额 201,568.35 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,876,499.79 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金的文件。 2、北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金合同。 3、北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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