最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 北信瑞丰宜投宝A(000871) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3032202 | ||||||||
| 基金代码 | 000871 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰宜投宝货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰宜投宝 基金主代码 000871 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 20日 报告期末基金份额总额 3,057,345,848.27份 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准 的稳定收益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、资产 支持证券投资策略、其他金融工具的投资策略。在有效风险管理的 前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预 估衍生工具价值或风险，谨慎投资。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B 下属分级基金的交易代码 000871 000872 报告期末下属分级基金的 份额总额 24,359,899.84份 3,032,985,948.43份 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日 — 2022年 9月 30日） 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B 1．本期已实现收益 117,143.97 14,623,488.49 2．本期利润 117,143.97 14,623,488.49 3．期末基金资产净值 24,359,899.84 3,032,985,948.43 注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市 场基金采用实际利率法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰宜投宝 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3245% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.2363% 0.0014% 过去六个月 0.7415% 0.0019% 0.1755% 0.0000% 0.5660% 0.0019% 过去一年 1.7345% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 1.3845% 0.0018% 过去三年 6.0735% 0.0031% 1.0500% 0.0000% 5.0235% 0.0031% 过去五年 13.1389% 0.0044% 1.7500% 0.0000% 11.3889% 0.0044% 自基金合同 生效起至今 22.2077% 0.0044% 2.7521% 0.0000% 19.4556% 0.0044% 北信瑞丰宜投宝 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3855% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.2973% 0.0014% 过去六个月 0.8632% 0.0019% 0.1755% 0.0000% 0.6877% 0.0019% 过去一年 1.9797% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 1.6297% 0.0018% 过去三年 6.8446% 0.0030% 1.0500% 0.0000% 5.7946% 0.0030% 过去五年 14.5098% 0.0044% 1.7500% 0.0000% 12.7598% 0.0044% 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 4页 共 13页 自基金合同 生效起至今 24.5467% 0.0044% 2.7521% 0.0000% 21.7946% 0.0044% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 5页 共 13页 注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈皓 本基金基 金经理 2021年 3月 8日 - 8 陈皓先生，意大利威尼斯 东方大学经济与组织专业 博士学位，从事宏观研究 及债券研究相关工作 8年。 曾任职于盛景网联企业管 理顾问股份有限公司及合 众人寿保险股份有限公 司，从事咨询及大类资产 配置相关工作。2014 年 7 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 6页 共 13页 月加入北信瑞丰基金管理 有限公司，现任公司固收 投资部基金经理。 蒙麒羽 本基金基 金经理 2022年 4月 1日 - 8 蒙麒羽女士，美国福特汉 姆大学媒体管理硕士学 位，8年证券基金行业从业 经历。曾在泰达宏利基金 管理有限公司交易部任交 易员，从事债券交易等相 关工作。2018年 5月加入 北信瑞丰基金管理有限公 司，现任固收投资部基金 经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异 常交易管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执 行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2022年第三季度，虽然宏观经济仍旧承受一定的压力，但是较上半年有所好转。国内方面， 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 7页 共 13页 新冠疫情多点爆发的态势得到了有效控制，北上深等一线城市陆续恢复正常生产生活秩序，各项宏 观数据均有不同程度恢复。从最新的社融数据来看，9月及第三季度的社融显著好于预期，说明前期 稳增长的各项措施正在逐步发挥作用，宏观经济呈现明显的回暖态势。海外环境，俄乌冲突仍在延 续，美联储加息仍在途中，二者均对国内经济环境造成一定的压力。一方面，今年以来俄乌冲突推 升了大宗商品价格，全球通胀高企，也给我国造成了较大的输入型通胀压力；另一方面，美联储加 息仍在途中，美元指数自年初以来持续走高，对包括我国在内的新兴市场金融体系造成了显著压制。 为了应对国内外不利因素对我国经济造成的伤害，我国在保持流通性合理充裕的基础上，积极推出 各项稳定经济的政策和措施，减少国内外不利因素对经济造成的伤害。 本基金所持有的资产全部为一年内到期资产，其收益水平与资金价格保持高度一致。本基金在 2022年三季度始终保持流动性处于相对合理，在确保赎回能够按期兑付、各项风控指标符合法律法 规的各项规定的基础上，平均剩余期限保持合理水平。本基金在三季度基金根据实时申赎情况，对 利率债、银行同业存单、信用债等所投资资产的占比进行动态调整，确保各类资产的占比处于相对 合理的水平。 今年上半年预计将会是全年经济增速的相对低点，进入三季度后逐步有所好转，预计四季度仍 会延续三季度好转的态势，进入修复行情。疫情的反复，叠加以美联储及欧央行为主的主要经济体 加息节奏的不确定性仍将成为扰动因素。目前国内仍有部分地区出现疫情反复，各地坚持动态清零 的政策势必对经济造成不利影响，但不会影响全社会面经济好转的宏观态势。当前合理充裕的货币 环境、宽信用的政策仍将延续，配合各项稳增长措施，有望对冲疫情对经济造成的伤害。海外通胀 仍将维持高位，美国加息和缩表节仍将持续，势必进一步抬升美债收益率及美元指数，对以我国为 首的新型及经济体宏观环境形成压制。目前美债已出现期限倒挂，对国内较长期限的品种会产生一 定的压力，但对短期、超短期品种影响相对有限。本基金在 2022年四季度仍将维持前期的操作思路， 以保持流动性较强的资产为主要配置方向，进一步加强对资金价格波动规律的研究，在充分考虑财 政、信用以及海外环境不确定性的基础上，合理选择资产的期限、品种进行操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期北信瑞丰宜投宝 A 的基金份额净值收益率为 0.3245%，本报告期北信瑞丰宜投宝 B 的 基金份额净值收益率为 0.3855%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 8页 共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,146,353,612.75 68.64 其中：债券 2,086,009,585.42 66.71 资产支持证券 60,344,027.33 1.93 2 买入返售金融资产 479,472,608.84 15.33 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,144,017.66 0.04 4 其他资产 500,032,511.92 15.99 5 合计 3,127,002,751.17 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合 计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.77 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 68,438,226.81 2.24 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内，无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 51 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本报告 期内，本基金未发生超标情况。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 9页 共 13页 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 （%） 各期限负债占基金 资产净值的比例 （%） 1 30天以内 42.20 2.24 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 22.60 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 5.56 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.24 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 10.76 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 85.37 2.24 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 119,194,140.05 3.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 317,999,730.22 10.40 其中：政策性金融债 50,585,718.22 1.65 4 企业债券 40,887,260.41 1.34 5 企业短期融资券 465,537,912.73 15.23 6 中期票据 144,167,440.26 4.72 7 同业存单 998,223,101.75 32.65 8 其他 - - 9 合计 2,086,009,585.42 68.23 10 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元） 占基金资产净 值比例（%） 1 091900026 19中国华融债 01(品种一) 2,100,000 216,262,046.73 7.07 2 229945 22贴现国债 45 1,200,000 119,194,140.05 3.90 3 112104048 21中国银行 CD048 1,000,000 99,951,202.25 3.27 4 112107113 21招商银行 CD113 1,000,000 99,946,731.20 3.27 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 10页 共 13页 5 112282960 22三井住友银行 CD014 1,000,000 99,944,145.01 3.27 6 112210033 22兴业银行 CD033 1,000,000 99,900,397.75 3.27 7 102002132 20远东租赁 MTN006 700,000 72,210,604.07 2.36 8 012281859 22远东租赁 SCP006 700,000 70,442,632.25 2.30 9 042100483 21海淀国资 CP001 600,000 61,634,757.60 2.02 10 012280361 22吉利 SCP001 500,000 50,750,230.81 1.66 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1046% 报告期内偏离度的最低值 0.0415% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0731% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 183631 建融 3优 100,000 10,144,846.03 0.33 2 193283 至诚 11A 100,000 10,077,501.37 0.33 3 180142 建融 4优 100,000 10,072,511.71 0.33 4 180242 至信 7优 100,000 10,022,855.89 0.33 5 193286 至诚 13A 100,000 10,018,652.06 0.33 6 180243 至信 11优 100,000 10,007,660.27 0.33 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用实际利率法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份 额净值维持在 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 21中国银行 CD048(112104048)因未依法履行职责，银保监会于 2022年 3月 25日、2022年 6月 2日根据相关法规给予罚款的处罚。 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 11页 共 13页 21招商银行 CD113(112107113)因违规经营，银保监会于 2022年 3月 25日根据相关法规给予罚 款的处罚。 22兴业银行 CD033(112210033)因未依法履行职责，银保监会于 2022年 3月 25日根据相关法规 给予罚款的处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,142.42 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 500,030,369.50 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 500,032,511.92 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B 报告期期初基金份额总额 39,198,002.07 5,555,113,873.48 报告期期间基金总申购份额 55,959,832.69 3,710,018,627.04 报告期期间基金总赎回份额 70,797,934.92 6,232,146,552.09 报告期期末基金份额总额 24,359,899.84 3,032,985,948.43 注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升降 级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2022年 7月 29日 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00% 2 赎回 2022年 8月 17日 8,006,184.87 8,006,679.73 0.00% 3 红利再投 2022年 8月 16日 6,184.87 6,184.87 0.00% 合计 16,012,369.74 16,012,864.60 注：本基金的基金份额类别不收取申购费用和赎回费用。 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 12页 共 13页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20220704-20220930 1,097,267,102.63 4,228,751.09 - 1,101,495,853.72 36.03% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无。 注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的 情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 50% 的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加 强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中(超过 20%)的情况，持有基金份额比例集中 的投资者(超过 20%)申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌 压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中(超过 20%)而特有的流动性风 险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰宜投宝货币市场基金的文件。 2、北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同。 3、北信瑞丰宜投宝货币市场基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 13页 共 13页 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |