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| 博时主题行业混合(160505) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3031732 | ||||||||
| 基金代码 | 160505 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时主题行业混合 场内简称 博时主题 LOF 基金主代码 160505 交易代码 160505 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2005年 1月 6日 报告期末基金份额总额 5,738,417,548.49份 投资目标 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋 求基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略。由于本基金的业绩 基准为沪深 300 指数，因此，本基金的股票资产在消费品、基础设施及原材 料等三大行业的配置比例将以沪深 300 指数中消费品、基础设施及原材料等 三大行业的权重作为配置基准。股票组合方面，在主题行业策略指导下，本 基金通过行业定位、价值过滤和个股精选构建投资组合阶段。本基金将根据 本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判 断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。本基金力争在 严格控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。 博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 2 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1 日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -1,563,914.46 2.本期利润 -714,101,340.17 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1246 4.期末基金资产净值 6,790,979,720.32 5.期末基金份额净值 1.183 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.56% 1.00% -12.08% 0.71% 2.52% 0.29% 过去六个月 -6.26% 1.19% -7.44% 0.95% 1.18% 0.24% 过去一年 -20.79% 1.21% -16.94% 0.94% -3.85% 0.27% 过去三年 15.65% 1.29% 3.19% 1.01% 12.46% 0.28% 过去五年 19.94% 1.27% 3.04% 1.02% 16.90% 0.25% 自基金合同生 效起至今 1,428.95% 1.40% 213.12% 1.32% 1,215.83% 0.08% 博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 金晟哲 行业研究 部副总经 理（主持工 作）/基金经 理 2020-05-13 - 10.2 金晟哲先生，硕士。2012年 从北京大学硕士研究生毕业 后加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、高级研究 员、资深研究员、博时睿利 定增灵活配置混合型证券投 资基金(2017 年 2 月 28 日 -2017年 12月 1日)、博时睿 益定增灵活配置混合型证券 投资基金(2017年 2月 28日 -2018年 2月 22日)、博时睿 益事件驱动灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）(2018 年 2月 23日-2018年 8月 13 日)、博时睿丰灵活配置定期 开放混合型证券投资基金 (2017 年 3 月 22 日-2018 年 12月 8日)的基金经理、研究 部副总经理、博时价值增长 证券投资基金(2017年 11月 13 日-2021 年 7 月 12 日)、 博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 4 博时睿利事件驱动灵活配置 混合型证券投资基金（LOF） (2017年 12月 4日-2021年 7 月 12 日)的基金经理、研究 部副总经理（主持工作）。现 任行业研究部副总经理（主 持工作）兼博时鑫泽灵活配 置混合型证券投资基金 (2016年 10月 24日—至今)、 博时主题行业混合型证券投 资基金(LOF)(2020年 5月 13 日—至今)、博时荣泰灵活配 置混合型证券投资基金 (2020年 8月 26日—至今)、 博时恒泰债券型证券投资基 金(2021 年 4 月 22 日—至 今)、博时荣华灵活配置混合 型证券投资基金(2021 年 9 月 7日—至今)、博时均衡回 报混合型证券投资基金 (2022 年 5 月 31 日—至今) 的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 25次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 5 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年三季度的市场，经历了极致分化后的回归。在二季度成长赛道快速反弹后，三季度市场机会朝 更加细分和市值下沉的方向演进。而在极致分化后，板块和风格表现的差异在以全球通胀和美债利率为代 表的外部冲击下出现收敛。 向后展望，我们依然维持二季报中的判断，全球通胀高位震荡的格局短期难以缓解，同时我们可能面 临海外向下、国内向上的宏观环境，国内经济复苏的速度和节奏将成为整个 A股市场后续的主要矛盾。 本轮全球通胀十分复杂，既有碳中和预期下大宗商品资本开支不足的长期问题，也有美国国内劳动力 的问题，但美联储似乎已经有了方案，那就是继续加息、直到全球某一大型经济体出现需求衰退、从而缓 解通胀。从目前看，欧洲很有可能成为全球主要经济体中的短板。而今年 A股市场最靓的行业，基本都与 欧洲挂钩，一方面欧洲能源危机带来了传统能源的价值重估，另一方面欧洲作为全球新能源建设的最高出 价者，在产业链价格高企的情况下依然拉动了整个新能源行业的快速增长。那么未来俄乌冲突如何演进、 究竟是加剧还是缓释欧洲能源危机？全球利率把欧洲需求带崩以后是否会冲击新旧能源的需求、或是带来 意料之外的金融系统风险？这些问题已经到了大是大非需要抉择的时刻，但很遗憾这些问题过于宏大，我 们保持高度关注之余，并无足够置信度的认知。 因此我们回到两个最基本的问题，也能代表我们未来的投资线索：第一，哪些方向虽有不确定性、但 赔率已经足够补偿？第二，哪些方向有足够的确信度且性价比合适？ 第一个问题，美联储的货币政策强化了我们“海外向下、国内向上”的判断，海外一定会有需求衰退、才 能结束大幅加息；而国内需求虽然长期要继续下台阶，但在 6-12个月的维度上，已经很难比二三季度“疫情 +地产双重冲击”的情形更差。当前市场对传统行业的企稳回升和实物工作量的落地依然有非常大的质疑， 这也导致总量相关的行业估值均处于底部。但我们持乐观态度，疫情的影响终会过去，地产层面我们看到 了中央信用的逐步介入，实物工作量开始在黑色相关行业上体现，这些点状的量变终将引发质变，并带来 传统内需相关行业的估值修复。在我们胜率赔率的框架中，这是赔率最高、胜率正在出现正面变化的方向， 由于投资者一致预期形成的速度明显加快，组合需要在这个方面做提前储备。 此外，半导体行业也具备类似的特征。投资者始终在纠结半导体国产化率提升的速度与全球需求下滑 的速度孰快，但考虑调整的时间、幅度以及当前的估值后，半导体行业的布局机会可能也只缺一次底部的 压力测试了。 第二个问题，我们对国内新能源产业链的持续降本、对储能行业的需求刚性、对国内新能源车渗透率 的继续提升、对中国军力的提升和装备的国产化依旧抱有长期信心，这些依旧是中国经济结构转型的方向， 博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 6 只不过任何行业都有周期波动、任何投资都需要有赔率补偿。如果说二季报中我们判断部分需求确定性强 的成长行业估值出现泡沫化迹象，那么近期的回调使得其性价比有了一定程度的修复。当前军工、风电等 行业的性价比修复更快，而未来 1-2个季度内无论是市场估值中枢的波动、还是行业因短期需求波动造成下 杀，我们仍将对光储、电动车等方向加大配置。 未来，组合将继续定位于“做高性价比的投资”，在考虑资金属性的前提下，对细分行业、重点公司进行 胜率和赔率的全方位比较，力争实现净值的平稳上行。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 09月 30日，本基金基金份额净值为 1.183元，份额累计净值为 5.878元。报告期内，本 基金基金份额净值增长率为-9.56%，同期业绩基准增长率-12.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,362,136,870.90 78.58 其中：股票 5,362,136,870.90 78.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 304,577,885.07 4.46 其中：债券 304,577,885.07 4.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 599,457,541.54 8.79 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 509,219,763.23 7.46 8 其他各项资产 48,194,946.12 0.71 9 合计 6,823,587,006.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 7 B 采矿业 380,336,814.38 5.60 C 制造业 3,787,462,334.66 55.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 127,058,030.44 1.87 F 批发和零售业 18,679.98 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 227,470,069.75 3.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,271,528.50 0.52 J 金融业 654,368,382.59 9.64 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 95,477,200.00 1.41 M 科学研究和技术服务业 24,135,478.96 0.36 N 水利、环境和公共设施管理业 30,538,351.64 0.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,362,136,870.90 78.96 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 000708 中信特钢 18,818,504 331,582,040.48 4.88 2 600765 中航重机 7,808,415 233,940,113.40 3.44 3 600519 贵州茅台 124,456 233,043,860.00 3.43 4 600233 圆通速递 10,962,413 227,470,069.75 3.35 5 002142 宁波银行 6,848,020 216,055,031.00 3.18 6 002531 天顺风能 16,052,550 203,064,757.50 2.99 7 300014 亿纬锂能 2,268,204 191,890,058.40 2.83 8 601628 中国人寿 5,834,608 184,548,651.04 2.72 9 601636 旗滨集团 15,143,500 146,134,775.00 2.15 10 600256 广汇能源 11,723,836 143,968,706.08 2.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 137,075,601.37 2.02 其中：政策性金融债 122,407,446.58 1.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 8 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 167,502,283.70 2.47 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 304,577,885.07 4.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 210216 21国开 16 1,000,000 102,064,246.58 1.50 2 132018 G三峡 EB1 514,130 73,439,244.77 1.08 3 113626 伯特转债 110,700 27,285,669.62 0.40 4 123123 江丰转债 145,440 27,125,396.78 0.40 5 123121 帝尔转债 156,990 25,747,138.50 0.38 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 9 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险 监督管理委员会无锡监管分局、中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。中国人寿保险股份有限 公司在报告编制前一年受到普洱银保监分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公 司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,066,246.39 2 应收证券清算款 44,627,959.02 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,500,740.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,194,946.12 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132018 G三峡 EB1 73,439,244.77 1.08 2 113626 伯特转债 27,285,669.62 0.40 3 123123 江丰转债 27,125,396.78 0.40 4 123121 帝尔转债 25,747,138.50 0.38 5 123105 拓尔转债 13,866,232.00 0.20 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 10 本报告期期初基金份额总额 5,733,721,989.52 报告期期间基金总申购份额 131,760,710.24 减：报告期期间基金总赎回份额 127,065,151.27 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,738,417,548.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 9月 30日，博时基金公司共管理 335只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16597亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5970亿元人民币，累计 分红逾 1721亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）设立的文件 9.1.2《博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 9.1.3《博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 11 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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