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| 博时平衡配置混合(050007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3031495 | ||||||||
| 基金代码 | 050007 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时平衡配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 博时平衡配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时平衡配置混合 基金主代码 050007 交易代码 050007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 5月 31日 报告期末基金份额总额 387,650,438.45份 投资目标 本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健 投资下，获取长期持续稳定的合理回报。 投资策略 本基金遵循经济周期性波动规律，通过定性与定量分析，动态把握不同资产 类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，追求 股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置。在严格控制投资风 险的前提下，追求基金资产的长期持续稳定增长。 业绩比较基准 45%×中证 800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率+5%×银行活期存款 利率(税后) 风险收益特征 本基金的预期风险低于股票基金，预期收益高于债券基金。本基金属于证券 投资基金中的中等风险、中等收益品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 博时平衡配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -3,280,477.90 2.本期利润 -37,323,717.78 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0959 4.期末基金资产净值 359,503,721.14 5.期末基金份额净值 0.927 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.38% 0.56% -5.91% 0.42% -3.47% 0.14% 过去六个月 -1.38% 0.76% -3.13% 0.55% 1.75% 0.21% 过去一年 -10.69% 0.76% -7.74% 0.53% -2.95% 0.23% 过去三年 28.36% 0.84% 9.69% 0.55% 18.67% 0.29% 过去五年 29.25% 0.89% 14.67% 0.56% 14.58% 0.33% 自基金合同生 效起至今 281.01% 1.00% 143.17% 0.75% 137.84% 0.25% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时平衡配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨永光 基金经理 2022-01-04 - 20.9 杨永光先生，硕士。1993年 至 1997 年先后在桂林电器 科学研究所、深圳迈瑞生物 医疗电子股份公司工作。 2001 年起在国海证券历任 债券研究员、债券投资经理 助理、高级投资经理、投资 主办人。2011年加入博时基 金管理有限公司。历任投资 经理、博时稳定价值债券投 资基金(2014 年 2 月 13 日 -2015年 5月 22日)、上证企 债 30 交易型开放式指数证 券投资基金(2013 年 7 月 11 日-2016年 4月 25日)、博时 天颐债券型证券投资基金 (2012年 2月 29日-2016年 8 月 1日)、博时招财一号大数 据保本混合型证券投资基金 (2015年 4月 29日-2016年 8 月 1日)、博时新机遇混合型 证券投资基金(2015 年 9 月 11 日-2016 年 9 月 29 日)的 基金经理、固定收益总部公 募基金组投资副总监、股票 投资部绝对收益组投资副总 监、博时泰安债券型证券投 资基金(2016 年 12 月 21 日 -2018年 3月 8日)、博时优 势收益信用债债券型证券投 资基金(2014 年 9 月 15 日 -2018年 3月 9日)、博时景 兴纯债债券型证券投资基金 (2016年 5月 20日-2018年 3 月 15 日)、博时富宁纯债债 券型证券投资基金(2016年8 月 17日-2018年 3月 15日)、 博时平衡配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 博时臻选纯债债券型证券投 资基金(2016 年 11 月 7 日 -2018年 3月 15日)、博时聚 源纯债债券型证券投资基金 (2017年 2月 9日-2018年 3 月 15 日)、博时华盈纯债债 券型证券投资基金(2017年3 月 9日-2018年 3月 15日)、 博时富瑞纯债债券型证券投 资基金(2017 年 3 月 3 日 -2018年 4月 9日)、博时富 益纯债债券型证券投资基金 (2016年 11月 4日-2018年 5 月 9日)、博时广利纯债债券 型证券投资基金(2017 年 2 月 16日-2018年 5月 17日)、 博时广利纯债 3个月定期开 放债券型发起式证券投资基 金(2018 年 5 月 18 日-2018 年 5 月 28 日)、博时保泽保 本混合型证券投资基金 (2016年 4月 7日-2018年 6 月 16 日)、博时保泰保本混 合型证券投资基金(2016年6 月 24日-2018年 7月 23日)、 博时保丰保本混合型证券投 资基金 (2016 年 6 月 6 日 -2018年 8月 9日)、博时富 海纯债债券型证券投资基金 (2017年 3月 6日-2018年 8 月 23 日)、博时富华纯债债 券型证券投资基金(2016 年 11 月 25 日-2018 年 9 月 19 日)、博时招财二号大数据保 本混合型证券投资基金 (2016年 8月 9日-2018年 9 月 28 日)、博时境源保本混 合型证券投资基金(2015 年 12 月 18 日-2019 年 3 月 2 日)、博时鑫丰灵活配置混合 型证券投资基金(2016 年 12 月 27日-2019年 4月 25日)、 博时新机遇混合型证券投资 基金(2018年 2月 6日-2019 博时平衡配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 年 9 月 27 日)的基金经理、 绝对收益投资部副总经理。 现任博时鑫泰灵活配置混合 型证券投资基金(2017 年 1 月 10 日—至今)、博时鑫惠 灵活配置混合型证券投资基 金(2017 年 1 月 23 日—至 今)、博时新策略灵活配置混 合型证券投资基金(2018年2 月 6日—至今)、博时颐泰混 合型证券投资基金(2018年7 月 23 日—至今)、博时平衡 配置混合型证券投资基金 (2022年 1月 4日—至今)的 基金经理。 孙少锋 基金经理 2020-11-03 - 14.8 孙少锋先生，硕士。2004年 起先后在东方航空财务公 司、华为技术公司、招商基 金工作。2015年加入博时基 金管理有限公司。历任投资 经理、博时保丰保本混合型 证券投资基金 (2016年 6月 6日-2017年 6月 15日)、博 时保泽保本混合型证券投资 基金(2016年 4月 7日-2018 年 6 月 16 日)、博时保泰保 本混合型证券投资基金 (2016年 6月 24日-2018年 7 月 23 日)、博时境源保本混 合型证券投资基金(2015 年 12 月 18 日-2019 年 3 月 2 日)、博时策略灵活配置混合 型证券投资基金(2015 年 9 月 23日-2021年 12月 21日) 的基金经理。现任博时颐泰 混合型证券投资基金(2018 年 7 月 23 日—至今)、博时 平衡配置混合型证券投资基 金(2020年 11月 3日—至今) 的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 博时平衡配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 25次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一、 本阶段基金运作情况 股票方面：2022年三季度，A股市场出现了显著的调整，主要原因包括以下几点，第一是外围市场紧 缩预期进一步增强，这主要是由于美国通胀水平居高不下，因此美联储持续释放鹰派信息，美国大幅加息 的持续时间远超之前的预期；第二是国内以地产为代表的传统行业持续低迷，尽管各地出台了一定的放松 政策，但地产成交量持续萎缩，这压制了宏观经济的表现；第三是疫情反复，疫情本身及相关防控政策对 消费及整体经济都产生一些负面影响；第四是国庆长假效应及大会效应，市场观望情绪浓厚。操作上，我 们在操作上整体维持均衡配置，并小幅降低了权益的仓位。 债券方面：2022年三季度，国内经济恢复程度远低于预期，新冠疫情始终得不到根本控制，导致国内 消费与生产都大受影响。虽然央行在 8月份下调MLF利率，以及各地不断小幅松动地产政策，但由于国内 多数加杠杆主体的缺失，已出台的各项“稳经济政策”均未产生明显效果。在国际上，俄乌冲突加剧，欧洲能 源危机突显美元的避险作用，美元大幅走强，人民币汇率大幅走弱，国内权益市场出现明显调整。相对而 言，国内债券市场受益于央行的宽松政策而出现小幅上涨行情。 二、下一阶段展望 股票方面：展望四季度，我们预计市场将处于探底过程中。首先，随着美联储加息持续，美国进入衰 博时平衡配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 退的概率将逐渐增加，一旦衰退预期成立，美联储加息的节奏将有所放缓，强势美元很可能将会出现拐点； 第二，国内大会之后，地方政府的疫情管控力度有望边际减弱，地方政府的积极性有望增加；第三，随着 地方地产政策的逐步实施，地产成交有望出现边际改善。不过为了防止市场下跌过程中的尾部风险，我们 不会很快加仓，但会保持更加积极的研究以便在市场出现机会时能够更积极地操作。 债券方面：10月份将迎来二十大的召开，会后各项“稳经济政策”落地的速度将会加快，经济企稳回升 的可能性很大，宏观基本面对权益市场应是较为友好的。这就为国内转债提供了良好的上涨契机，个券投 资机会应该还是很多，因此在下半年我们还是会较为积极参与转债投资。同时，当前常规债券的票息处于 历史低位，整体还是保持中低久期，适时进行利率的波段操作。值得注意的是，若四季度出现俄乌冲突恶 化的情况，美元的强势有可能会持续，这将对国内的转债市场带来负面冲击，四季度的转债投资还是要阶 段性注意控制回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 09月 30日，本基金基金份额净值为 0.927元，份额累计净值为 2.800元。报告期内，本 基金基金份额净值增长率为-9.38%，同期业绩基准增长率-5.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 181,696,429.48 50.37 其中：股票 181,696,429.48 50.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 129,919,021.77 36.02 其中：债券 129,919,021.77 36.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 33,002,781.07 9.15 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,817,796.29 4.38 8 其他各项资产 293,090.97 0.08 博时平衡配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 9 合计 360,729,119.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 10,351,520.00 2.88 B 采矿业 4,529,952.00 1.26 C 制造业 124,878,379.72 34.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,558.05 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 5,946,101.00 1.65 H 住宿和餐饮业 7,964,243.00 2.22 I 信息传输、软件和信息技术服务业 255,441.92 0.07 J 金融业 24,237,434.00 6.74 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,489,200.00 0.97 M 科学研究和技术服务业 9,039.75 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 21,560.04 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 181,696,429.48 50.54 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600030 中信证券 779,300 13,575,406.00 3.78 2 601636 旗滨集团 839,200 8,098,280.00 2.25 3 600519 贵州茅台 4,200 7,864,500.00 2.19 4 600036 招商银行 224,000 7,537,600.00 2.10 5 002714 牧原股份 128,500 7,005,820.00 1.95 6 300760 迈瑞医疗 22,700 6,787,300.00 1.89 7 600438 通威股份 144,200 6,771,632.00 1.88 8 600309 万华化学 69,300 6,382,530.00 1.78 9 300014 亿纬锂能 74,500 6,302,700.00 1.75 10 000568 泸州老窖 24,900 5,743,434.00 1.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 博时平衡配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 1 国家债券 22,463,271.78 6.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 43,121,700.27 11.99 其中：政策性金融债 22,677,709.59 6.31 4 企业债券 37,759,270.47 10.50 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,609,364.38 5.73 7 可转债（可交换债） 5,965,414.87 1.66 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 129,919,021.77 36.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 180205 18国开 05 200,000 22,677,709.59 6.31 2 019664 21国债 16 220,000 22,463,271.78 6.25 3 102103048 21新长宁MTN003 100,000 10,380,156.71 2.89 4 149490 21申证 04 100,000 10,247,305.75 2.85 5 102280399 22华能集MTN001 100,000 10,229,207.67 2.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 博时平衡配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理 委员会的处罚。中信证券股份有限公司在报告编制前一年受到中国证监会、国家外汇管理局深圳市分局的 处罚。深圳市地铁集团有限公司在报告编制前一年受到深圳市交通运输局、深圳市福田区水务局的处罚。 本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 130,327.50 2 应收证券清算款 154,496.66 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,266.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 293,090.97 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113037 紫银转债 5,576,826.59 1.55 2 132022 20广版 EB 168,054.01 0.05 3 113050 南银转债 146,625.32 0.04 4 113053 隆 22转债 72,816.57 0.02 5 113576 起步转债 1,092.38 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 博时平衡配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 390,540,632.38 报告期期间基金总申购份额 2,866,944.46 减：报告期期间基金总赎回份额 5,757,138.39 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 387,650,438.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 9月 30日，博时基金公司共管理 335只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16597亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5970亿元人民币，累计 分红逾 1721亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 博时平衡配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时平衡配置混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时平衡配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时平衡配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时平衡配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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